计量经济学试卷汇总(含答案)
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选择题(单选题1-10 每题 1 分,多选题11-15 每题 2 分,共20 分)
1、在多元线性回归中,判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B
A.减少 B.增加
C.不变 D.变化不定
2、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1,则表
明模型中存在 C
A.异方差性 B.序列相关
C.多重共线性 D.拟合优度低
3、经济计量模型是指 D
A.投入产出模型
B.数学规划模
C.模糊数学模型
D.包含随机方程的经济数学模型
4、当质的因素引进经济计量模型时,需要使用 D
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
5、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为 D
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln
Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将预期增加 B
A.0.2% B.0.75%
C.5% D.7.5%
7、对样本相关系数r,以下结论中错误的是 D
A.越接近于1,Y与X之间线性相关程度越高
B.越接近于0,Y与X之间线性相关程度越弱
C.-1≤r≤1
D.若r=0,则X与Y独立
8、当DW>4-d L,则认为随机误差项εi
A.不存在一阶负自相关 B.无一阶序列相关
C.存在一阶正自相关D.存在一阶负自相关
9、如果回归模型包含二个质的因素,且每个因素有两种特征,则回归模型中需要引入 A.一个虚拟变量B.两个虚拟变量
C.三个虚拟变量 D.四个虚拟变量
10、线性回归模型中,检验H0: ?i =0(i=1,
2,…,k)
时,所用的统计量t ????i 服从
var(?i )
A.t(n-k+1)
B.t(n-k-2)
C.t(n-k-1)
D.t(n-k+2)
11、对于经典的线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特
性有ABC
A.无偏性 B.有效性
C.一致性 D.确定性 E.线性特性
12、经济计量模型主要应用于ABCD
A.经济预测 B.经济结构分析
C.评价经济政策 D.政策模拟
13、常用的检验异方差性的方法有ABC、
A.戈里瑟检验 B.戈德菲尔德-匡特检验
C.怀特检验 D.DW检验 E.方差膨胀因子检测
14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的困难有BCE A.不能有效提高模型的拟合优度 B.难以客观确定滞后期的长度
C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D.滞后的解释变量存在序列相关问题E.解释变量间存在多重共线性问题
15、常用的检验自相关性的方法有BCD
A.特征值检验 B.偏相关系数检验
C.布罗斯-戈弗雷检验 D.DW检验 E.怀特检验
二、判断正误(正确打√,错误打×,每题 1 分,共10 分,答案填入下表)
1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计
2、DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数?? 近似等于0
3、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性
4、设有样本回归直线Y? ?0 ???1X, X、Y 为均值。则点( , )一定在回归直线上
5、回归模型Y i?b0 ?b1X1i ?b2X2i ??i 中,检验H0:b1 ??0时,所用的统计量b?1 ?b1 服从于
s(b1)(2 n?2)
6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。
7、解释变量x 为非随机变量,则解释变量与随机误差项相关。
8、在Eviews中,常利用SCAT命令绘制趋势图。
9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。
10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。
三、填空题(每空 2 分,共20 分)
1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏,则称模型出现了
异方差性。
2、方差膨胀因子(VIF)的倒数称为容许度
3、采用DW检验自相关时,DW值的范围是0-d L时,认为存在正自相关。
4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣,又称为模型的可解释程度。
5、在Eviews软件中,建立工作文件的命令是___create____________。
6、在古典回归模型假定中,要求随机误差项之间互不相关。
7、若一元线性回归模型Y i b0 ?b1X i ?i 存在一阶、二阶自相关性,使用广义差分变换,
变换
后的被解释变量Y*=Y-ρ1Y t-1-ρ2Y t-2。
8、对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据的容
量就会减少一个。
9、设某城市的微波炉需求函数为 ln Y? ?120?0.5ln X ?0.2ln P,其中:Y 为需求,X 为消
费者收入,P 为价格。在P 上涨10%的情况下,收入必须4% ,才能保持原有的需求水平。
10、若有若干年的某经济变量月度数据,假定一年有1 月、5 月、10 月、12 月表现
出季节变动,则应引入的虚拟变量个数为 4 。