最新我国上市商业银行创新能力与风险监管相关性实证研究

我国上市商业银行创新能力与风险监管相关性实证研究

我国上市商业银行创新能力

与风险监管相关性实证研究

①、②朱明星

（①山东大学管理学院，山东济南 250100；

②国家开发银行山东省分行，山东济南 250002）

摘要：本文选取我国沪深交易所上市商业银行2007—2011年间的数据，

研究商业银行创新能力与风险监管指标之间的相关性。实证结果表明，银行创新能力与不良贷款率之间存在负相关的关系，与资本充足率和存贷比之间存在正相关的关系，而且流动性比率对创新能力的影响不显著。这反映出提升商业银行的创新能力、走创新驱动型的发展道路，是实现我国银行业发展模式成功转型的有效途径。

关键词：商业银行；创新能力；风险监管

Abstract：This paper studies the correlation between the innovative capability and risk supervision indicators of China’s listed commercial banks by selecting the data of commercial banks listed on China’s Shanghai and Shenzhen Stock Exchange from 2007 to 2011. The empirical results show that there exists a negative relationship between the non-performing loan ratio and innovative capability of commercial banks. On the contrary，the capital adequacy ratio and loan-to-deposit ratio are positively related to banks’ innovative capability. However，the liquidity ratio has no significant influence on banks’ innovative capability. These studies show that promoting commercial banks’ innovative capability and following the path of

innovation-driven development are effective ways to achieve the successful transformation and upgrading of the banking sector in our country.

Key Words：commercial banks，innovative capability，risk supervision

中图分类号：F832.33 文献标识码：A 文章编号：1674-2265（2013）04-0062-04

一、引言

商业银行创新能力是其创新过程中的一种系统能力，体现在多个方面，比如产品与服务创新能力、管理创新能力、技术创新能力、战略创新能力等，而且与银行的创新发展战略密切相关。2010年通过的《巴塞尔协议Ⅲ》作为全球银行业监管的标杆，深刻影响着银行的经营模式和发展战略。为此，银监会2011年正式发布了中国版“巴塞尔协议总体框架”，全面提高了资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，其逐步实施将对银行业构成严峻挑战。与此同时，我国银行业传统的以息差收入为主要来源的增长模式将难以持续，迫使我国的商业银行必须加快转变传统的经营与盈利模式，不断提升创新能力来深化商业银行公司治理改革。

二、理论分析与研究假设

长期以来，存贷利差收入是我国商业银行的主要收入来源，银行普遍创新能力不足，粗放经营特征明显。随着金融业市场化改革的逐步深入以及对外开放程度的加深，银行业面临深刻的经营模式转型压力。在已有的公司治理改革基础上，通过提升创新能力来深化银行公司治理改革，创造最有利于创新的外部环境和培植创新主体的内在创新动力，就成为改革成功与否的关键所在。

商业银行的创新能力一般表现为管理创新能力、制度创新能力、技术创新能力、产品与服务创新能力等。由于银行创新能力构成要素中，许多都难以有

效计量，所以目前尚无权威指标来衡量，而中间业务能够为银行带来创新业务收入，是商业银行综合运用各种创新资源的集中体现。在我国目前情况下，中间业务也是非利息收入的主要来源，能够很好地表现出银行的创新能力，成为衡量银行创新能力强弱的重要评价指标。由于近年兴起的各种理财、电子银行、银行卡等产品与服务领域的创新，其经营效果最终体现在中间业务收入当中，而银行创新的主要特征又表现为表外化和证券化，因此收入结构可以在一定程度上反映银行创新能力的水平。随着技术进步、金融脱媒、管制放松和市场竞争的加剧，拓展中间业务、开发创新产品日益成为国际银行业发展的主流趋势（考夫曼和莫特，1994；艾伦和圣梅罗，2001）。商业银行提升创新能力最终还需要调整银行的收入结构，向利息收入与中间业务收入并重的多元化收入结构转变。

（一）不良贷款率与银行创新能力

商业银行创新能力反映的是银行创新系统行为的一种综合能力，是商业银行不断创造新思想、新观念，并运用这些新思想、新观念，通过技术进步、市场开拓、管理升级和文化建设等各种方法手段，应用知识和人的智力，使其满足或创造市场需求，为银行带来利润和效率、获得竞争优势，并最终实现银行发展战略目标的综合能力。不良贷款率作为政府监管部门监管银行的主要指标，能够反映出银行创新能力水平，并提出如下假设：

H1：不良贷款率与银行创新能力负相关。

（二）资本充足率与银行创新能力

资本充足率作为保证银行正常运营和发展所必需的资本比率，各国金融监管当局都有严格的管制，目的是监测银行抵御风险的能力。《巴塞尔协议Ⅲ》