金融风险管理预警.ppt
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《金融风险的度量》课件
准确度量金融风险有助于金融 机构更好地评估和管理风险，
提高风险管理水平。
保障金融稳定
有效的金融风险度量有助于预 防和化解金融风险，维护金融 市场的稳定。
优化资源配置
通过度量金融风险，金融机构 可以更合理地配置资源，提高 资本利用效率和盈利能力。
提升企业价值
有效的金融风险度量有助于提 升企业的价值和竞争力，为股
03
息系统安全等。
流动性风险
流动性风险是指金融机构在面临突发的资金需求时，无法及时满足其负债或资产的 需求，从而导致金融资产价值损失的风险。
流动性风险的识别需要考虑金融机构的资产负债表结构、资金来源和运用情况等因 素。
流动性风险管理策略包括保持足够的现金储备、管理好资产负债表、进行短期融资 等。
03
压力测试
总结词
压力测试是一种评估金融风险的方法，它模拟极端市场环境来评估投资组合的稳健性。
详细描述
压力测试是一种风险评估方法，通过模拟极端市场环境（如金融危机）来评估投资组合 的稳健性。压力测试可以帮助投资者了解在极端市场环境下，投资组合可能面临的损失 ，并提前采取应对措施。压力测试可以通过定量分析或定性分析进行，定量分析基于历
04
期权是指赋予持有者在未来某一时间以特定价格买入或卖出某种资产 的权利。
06
案例分析
VaR模型在某银行的应用
VaR模型介绍
VaR模型是一种用于量化金融风险的统计方法，通过分析历史数据 来预测未来一定时期内的潜在损失。
某银行应用情况
该银行采用VaR模型来度量市场风险和信用风险，通过设定置信水 平和持有期，计算出不同风险因子下的潜在损失。
03
保险策略的优点是可以转移风险，缺点是需要支付 保险费用。
提高风险管理水平。
保障金融稳定
有效的金融风险度量有助于预 防和化解金融风险，维护金融 市场的稳定。
优化资源配置
通过度量金融风险，金融机构 可以更合理地配置资源，提高 资本利用效率和盈利能力。
提升企业价值
有效的金融风险度量有助于提 升企业的价值和竞争力，为股
03
息系统安全等。
流动性风险
流动性风险是指金融机构在面临突发的资金需求时，无法及时满足其负债或资产的 需求，从而导致金融资产价值损失的风险。
流动性风险的识别需要考虑金融机构的资产负债表结构、资金来源和运用情况等因 素。
流动性风险管理策略包括保持足够的现金储备、管理好资产负债表、进行短期融资 等。
03
压力测试
总结词
压力测试是一种评估金融风险的方法，它模拟极端市场环境来评估投资组合的稳健性。
详细描述
压力测试是一种风险评估方法，通过模拟极端市场环境（如金融危机）来评估投资组合 的稳健性。压力测试可以帮助投资者了解在极端市场环境下，投资组合可能面临的损失 ，并提前采取应对措施。压力测试可以通过定量分析或定性分析进行，定量分析基于历
04
期权是指赋予持有者在未来某一时间以特定价格买入或卖出某种资产 的权利。
06
案例分析
VaR模型在某银行的应用
VaR模型介绍
VaR模型是一种用于量化金融风险的统计方法，通过分析历史数据 来预测未来一定时期内的潜在损失。
某银行应用情况
该银行采用VaR模型来度量市场风险和信用风险，通过设定置信水 平和持有期，计算出不同风险因子下的潜在损失。
03
保险策略的优点是可以转移风险，缺点是需要支付 保险费用。
金融风险监测与预警机制
金融风险监测与预警机制
目 录
• 引言 • 金融风险概述 • 金融风险监测方法与技术 • 预警机制建立与实践 • 案例分析：某银行风险监测与预警实践 • 挑战与对策建议
01
引言
背景与意义
金融风险监测与预警的重要性
随着金融市场的不断发展，金融风险日益复杂多变，对金融风险的监测与预警 显得尤为重要。通过实时监测和预警，可以及时发现潜在风险，防范金融危机 的发生，维护金融市场的稳定。
优缺点分析
传统监测方法具有成熟、稳定的优点，但可能存在信息滞 后、效率较低等问题；现代监测技术具有实时、高效的特 点，但对数据质量和处理技术要求较高。
选择依据
在选择监测方法时，应根据金融机构的特点、风险类型、 监管要求等因素进行综合考虑，选择最适合的监测方法。
04
预警机制建立与实践
预警机制原理及作用
风险模型开发
利用统计学、机器学习等方法开发风险预测模型，对各类风险进行量 化评估。
风险监测报告
定期生成风险监测报告，对各类风险进行实时跟踪和监控，及时发现 潜在风险。
预警机制运行效果评估
预警准确性
评估预警机制对历史风险的预测能力，计算准确 率、召回率等指标。
预警覆盖面
评估预警机制对各类风险的覆盖程度，确保无遗 漏。
金融机构内部管理问题
金融机构内部管理制度不完善、风险管理水平不高以及员工操作失误等问题都可能导致金融风险的产生 。
金融风险影响
01
对金融机构的影响
金融风险可能导致金融机构资产损失、信誉下降、客户流失等问题，严
重时甚至可能引发金融机构破产倒闭。
02 03
对实体经济的影响
金融风险可能通过信贷收缩、市场恐慌等途径传导至实体经济领域，影 响企业投融资活动和生产经营，进而对经济增长和社会稳定造成负面影 响。
目 录
• 引言 • 金融风险概述 • 金融风险监测方法与技术 • 预警机制建立与实践 • 案例分析：某银行风险监测与预警实践 • 挑战与对策建议
01
引言
背景与意义
金融风险监测与预警的重要性
随着金融市场的不断发展，金融风险日益复杂多变，对金融风险的监测与预警 显得尤为重要。通过实时监测和预警，可以及时发现潜在风险，防范金融危机 的发生，维护金融市场的稳定。
优缺点分析
传统监测方法具有成熟、稳定的优点，但可能存在信息滞 后、效率较低等问题；现代监测技术具有实时、高效的特 点，但对数据质量和处理技术要求较高。
选择依据
在选择监测方法时，应根据金融机构的特点、风险类型、 监管要求等因素进行综合考虑，选择最适合的监测方法。
04
预警机制建立与实践
预警机制原理及作用
风险模型开发
利用统计学、机器学习等方法开发风险预测模型，对各类风险进行量 化评估。
风险监测报告
定期生成风险监测报告，对各类风险进行实时跟踪和监控，及时发现 潜在风险。
预警机制运行效果评估
预警准确性
评估预警机制对历史风险的预测能力，计算准确 率、召回率等指标。
预警覆盖面
评估预警机制对各类风险的覆盖程度，确保无遗 漏。
金融机构内部管理问题
金融机构内部管理制度不完善、风险管理水平不高以及员工操作失误等问题都可能导致金融风险的产生 。
金融风险影响
01
对金融机构的影响
金融风险可能导致金融机构资产损失、信誉下降、客户流失等问题，严
重时甚至可能引发金融机构破产倒闭。
02 03
对实体经济的影响
金融风险可能通过信贷收缩、市场恐慌等途径传导至实体经济领域，影 响企业投融资活动和生产经营，进而对经济增长和社会稳定造成负面影 响。
金融风险管理(第三版)课件第10章 其他风险
按借款者的形态划分 按借款者的形态划分，国家风险可分为政府（主权风险）、私人 部门风险、公司风险、公司主权以及个人风险等
按贷款目的划分 按借款者的形态划分，国家风险可分为政府（主权风险）、私人 部门风险、公司风险、公司主权以及个人风险等
按风险大小程度划分 高度风险 中度风险 低度风险
❖ 二、国家风险的评估方法与模型
国家风险的评估方法 结构定性分析法 主要是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计， 对不同国家的贷款风险进行比较 清单分析法 将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以 根据其重要性赋予权数，然后进行比较、分析，评定分数。 德尔菲法 政治经济风险指数 指数通常是由银行外的咨询机构，如果指数大幅度下降，说明风 险增大 情景分析法 假设各种可能出现的情景，尤其是极端不利的情景即其状况。
© 2021-2025
10.2.2 声誉风险管理的基本做法
❖ 四、声誉风险管理规划
声誉风险管理规划通常包括以下内容： 制定战略性的危机沟通机制。 提高解决问题的能力。 危机现场处理。 提高发言人的沟通能力。 危机处理过程中的持续沟通。 管理危机过程中的信息交流。 模拟训练和演习。
© 2021-2025
II级（重大声誉事件），指在一级（直属）分行、直属机构、境外 分行、控股机构等范围内给银行声誉带来损害的事件。包括但不限 于造成区域性影响，危及银行在该地区的正常经营秩序，影响银行 在该地区内某项业务开展以及引发区域性新闻媒体和新闻网站批评 性报道的声誉事件。
III级（一般声誉事件），指在各一级（直属）分行各辖属机构范围 内给银行声誉带来损害的事件。包括但不限于危及银行在该地区的 正常经营秩序，影响银行在该地区内某项业务开展以及引发当地新 闻媒体和新闻网站批评性报道的声誉事件。
按贷款目的划分 按借款者的形态划分，国家风险可分为政府（主权风险）、私人 部门风险、公司风险、公司主权以及个人风险等
按风险大小程度划分 高度风险 中度风险 低度风险
❖ 二、国家风险的评估方法与模型
国家风险的评估方法 结构定性分析法 主要是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计， 对不同国家的贷款风险进行比较 清单分析法 将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以 根据其重要性赋予权数，然后进行比较、分析，评定分数。 德尔菲法 政治经济风险指数 指数通常是由银行外的咨询机构，如果指数大幅度下降，说明风 险增大 情景分析法 假设各种可能出现的情景，尤其是极端不利的情景即其状况。
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10.2.2 声誉风险管理的基本做法
❖ 四、声誉风险管理规划
声誉风险管理规划通常包括以下内容： 制定战略性的危机沟通机制。 提高解决问题的能力。 危机现场处理。 提高发言人的沟通能力。 危机处理过程中的持续沟通。 管理危机过程中的信息交流。 模拟训练和演习。
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II级（重大声誉事件），指在一级（直属）分行、直属机构、境外 分行、控股机构等范围内给银行声誉带来损害的事件。包括但不限 于造成区域性影响，危及银行在该地区的正常经营秩序，影响银行 在该地区内某项业务开展以及引发区域性新闻媒体和新闻网站批评 性报道的声誉事件。
III级（一般声誉事件），指在各一级（直属）分行各辖属机构范围 内给银行声誉带来损害的事件。包括但不限于危及银行在该地区的 正常经营秩序，影响银行在该地区内某项业务开展以及引发当地新 闻媒体和新闻网站批评性报道的声誉事件。
贷款预警信号与风险提示课件
持续关注风险变化
定期回顾并更新风险管理策略，以适 应市场环境和自身情况的变化。
04
贷款风险评估与管理
风险评估的方法
定量评估
通过数学模型和统计分析，对贷 款申请人的财务状况、信用记录
、行业风险等进行量化评估。
定性评估
通过专家判断、经验分析等方式， 对贷款申请人的经营状况、管理层 素质、发展前景等进行评估。
客户管理
预警信号可以帮助银行更 加精准地了解客户需求和 风险偏好，为客户提供更 加个性化的服务。
预警信号的识别方法
数据监测
经验判断
通过建立完善的数据监测体系，对借 款人的各项指标进行实时监测，及时 发现异常情况。
根据银行从业人员的经验和专业能力 ，对借款人的还款能力和还款意愿进 行判断。
风险评估
通过对借款人的信用记录、财务状况 、经营状况等多个方面进行综合评估 ，确定风险等级。
详细描述
借款人财务状况恶化可能表现为收入下降、支出增加或经营亏损等 方面。这些情况可能导致借款人无法按时偿还贷款，增加了违约风 险。
应对措施
银行或金融机构应定期评估借款人的财务状况，及时发现潜在问题并 采取相应措施，如调整还款计划或提前收回贷款。
案例二：借款人逾期还款导致的风险与损失
01
总结词
逾期还款是贷款违约的直接表现，可能导致借款人信用记录受损和额外
的利息和罚款。
02 03
详细描述
借款人逾期还款的原因可能包括财务状况恶化、忘记还款日期或无意识 的疏忽。银行或金融机构应及时提醒借款人，并采取适当的措施，如发 送逾期提醒或委托第三方催收。
应对措施
银行或金融机构应建立完善的逾期处理机制，以降低风险和减少损失。
4.2金融风险管理框架
第十四章 金融风险管理框架
本章内容安排：
第一节 金融风险管理系统
第二节 金融风险管理的组织结构
第三节 金融风险管理的一般程序
第一节 金融风险管理系统
金融风险管理系统 衡量系统 预警系统 补救措施 辅助系统 决策系统 监控系统 评估系统
第三节 金融风险管理的一般程序
一、金融风险管理的衡量系统
第三节 金融风险管理的一般程序
三、金融风险管理的预警系统
1、金融风险管理的预警系统的涵义 金融风险管理的预警系统是指通过内部的研究部门或外 部的咨询机构，对经营活动中出现的金融风险进行监测 和预警，以引起有关人员的注意，并供他们在决策时参 考。 2、金融风险管理的预警系统的建立 金融风险管理的预警系统可以从以下三个方面加以建立 （1）根据本机构的历史经验，来建立相应的预警信号 （2）进行行业分析，来建立相应的预警信号 （3）进行宏观分析，确定未来的各种趋势
1、金融风险管理的衡量系统的涵义 金融风险管理的衡量系统是指用来估量每项交易中金融 风险的大小和影响，为金融风险管理的决策提供依据的 系统。 2、金融风险管理的衡量系统的运作 (1)建立多种风险测量的模型 ①市场风险测量模型：VaR、ES等模型 ②信用风险测量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、 KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk＋模型、麦肯锡 公司的CreditPortfolioView模型 ③利率风险测量模型：缺口模型和持续期模型 (2)建立风险汇总机制，以便衡量其整体的金融风险
第一节 金融风险管理系统
七、金融风险管理的辅助系统
1、金融风险管理的辅助系统定义 金融风险管理的辅助系统是指为上述各个核心系统提供 帮助和合作的系统。 2、金融风险管理的辅助系统职能 （1）建立信息库，为金融风险评估提供数据支持 （2）完善交易凭证的保管 （3）加强职能部门间的协作
本章内容安排：
第一节 金融风险管理系统
第二节 金融风险管理的组织结构
第三节 金融风险管理的一般程序
第一节 金融风险管理系统
金融风险管理系统 衡量系统 预警系统 补救措施 辅助系统 决策系统 监控系统 评估系统
第三节 金融风险管理的一般程序
一、金融风险管理的衡量系统
第三节 金融风险管理的一般程序
三、金融风险管理的预警系统
1、金融风险管理的预警系统的涵义 金融风险管理的预警系统是指通过内部的研究部门或外 部的咨询机构，对经营活动中出现的金融风险进行监测 和预警，以引起有关人员的注意，并供他们在决策时参 考。 2、金融风险管理的预警系统的建立 金融风险管理的预警系统可以从以下三个方面加以建立 （1）根据本机构的历史经验，来建立相应的预警信号 （2）进行行业分析，来建立相应的预警信号 （3）进行宏观分析，确定未来的各种趋势
1、金融风险管理的衡量系统的涵义 金融风险管理的衡量系统是指用来估量每项交易中金融 风险的大小和影响，为金融风险管理的决策提供依据的 系统。 2、金融风险管理的衡量系统的运作 (1)建立多种风险测量的模型 ①市场风险测量模型：VaR、ES等模型 ②信用风险测量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、 KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk＋模型、麦肯锡 公司的CreditPortfolioView模型 ③利率风险测量模型：缺口模型和持续期模型 (2)建立风险汇总机制，以便衡量其整体的金融风险
第一节 金融风险管理系统
七、金融风险管理的辅助系统
1、金融风险管理的辅助系统定义 金融风险管理的辅助系统是指为上述各个核心系统提供 帮助和合作的系统。 2、金融风险管理的辅助系统职能 （1）建立信息库，为金融风险评估提供数据支持 （2）完善交易凭证的保管 （3）加强职能部门间的协作
证券公司全面风险管理ppt
证券公司全面风险管理
目录
contents
全面风险管理概述证券公司风险管理现状证券公司全面风险管理体系建设证券公司全面风险管理方法证券公司全面风险管理信息系统证券公司全面风险管理案例分析
01
全面风险管理概述
VS
证券公司全面风险管理是指公司通过识别、评估、控制和管理潜在的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等各类风险，以实现公司战略目标、保障业务稳健运行的风险管理过程。
管理效果
通过实施这些风险管理措施，B证券公司的风险状况得到了显著改善。公司的业务运行更加稳健，风险控制能力显著增强。此外，公司的客户满意度也得到了提高，市场竞争力得到了进一步提升。
要点三
背景介绍：C证券公司是一家拥有多年历史的证券公司，提供包括证券经纪、投资银行、资产管理等多种业务。随着业务不断发展，面临着日益复杂的风险挑战。风险管理措施：C证券公司从以下几个方面着手进行全面风险管理建立健全风险管理制度和流程：C公司对各项业务制定了严格的风险管理制度和流程，明确各级岗位职责和权限，确保风险管理与业务运营相互分离、相互制衡。强化风险意识培训：C公司重视员工的风险意识培养，定期开展风险管理培训和演练，提高全员风险管理意识和能力。
风险管理技术和方法落后
相比国际领先水平，国内证券公司在风险管理技术和方法上还存在一定差距，如数据挖掘、人工智能等技术的应用尚不广泛。
03
证券公司全面风险管理体系建设
增强风险管理意识
强化全员风险管理意识，使风险管理成为公司文化的重要组成部分。
提高风险管理水平
通过构建全面风险管理体系，提高公司整体风险管理能力和水平。
压力测试在风险管理中的应用
实施步骤
02
设定压力情景、选择适当的模型进行模拟、计算投资组合在压力情景下的表现、根据测试结果调整投资组合。
经济风险与防范.ppt
(一)就业风险
2、大学生就业难已成新的风险
传统就业风险尚未化解，近些年出 现的大学生就业难问题开始成为新的 风险。这也是我国面临的最主要就业 风险。
全国人口普查资料表明，在失业人 口中，19岁以下占22.2%，20-24岁占 20.5%，25-29岁占14.5%，合计起来， 29岁以下占57.2%，青年人已经取代下 岗职工成为失业人群的主体。其主要 原因之一就是“毕业即失业”。
(三）房地产风险
3、商品房购置风险。对于商品房消 费者来讲，由于房价的涨跌、银行利 率、国家税收、劳动力成本等方面的 变数，今后一段时期内，也充满了风 险。 • 首先是利率风险。购房者做按揭贷款 采用的是浮动利率，虽说利率浮动有 升降两种可能，但利率上涨在未来1020年内的可能性几乎是100％，届时将 对购房者按揭还款造成很大的压力；
(二）社会风险成因
4、现代化动乱论。理论假设是：挫 折导致动乱。 （2）如果社会存在着纵向和横向流动的 机会和可能，这种“社会挫折感”也 许会得到缓解。否则，它就会促使人 们通过政治参与向政治体系施加压 （3）如果在这种政治参与与迅速扩大的 同时，该社会的政治制度化来自平未相 应提高，就会造成政治动乱。
上世纪80年代以来，随着我国工业 化和城市化的推进，开始较大规模 地征用农民土地，造成众多农民失 去土地。
据专家保守估计，全国失地农民 人数已达4000万-5000万左右。
(二)农民失地风险
• 以土地为根的农民失去了土地，如果 处理不当很容易引发矛盾和纠纷。矛 盾和纠纷主要集中于：
• 其一，关于补偿及其相关问题。仍存 在补偿金偏低的问题，如果除了一次 性货币补偿，城市规划区范围外失地 农民的基本社会保障不能落实，一旦 补偿金花完，失地农民的生计将难以 保障。
项目融资风险管理-20组PPT课件
案例三
要点一
总结词
技术研发风险
要点二
详细描述
该项目技术研发难度大、周期长，可能出现技术瓶颈、研 发失败等情况，导致项目进度延误或成本超支。
案例三
总结词：财务风险
详细描述：该项目研发周期长、资金投入大，可能出 现资金短缺、成本失控等情况，影响项目融资还款安 排。
案例三
总结词
人才流失风险
详细描述
该项目高科技人才需求量大、培养周期长，如关键人才 流失或团队不稳定，可能影响项目研发进程和成果转化 。
发展趋势
随着科技的不断进步和金融市场的日益复杂化，项目融资风险管理正朝着数字化、智能 化、精细化的方向发展。
未来展望
未来，项目融资风险管理将更加注重数据挖掘和人工智能技术的应用，提高风险识别、 评估和应对的效率和准确性。同时，随着全球化和绿色金融的兴起，项目融资风险管理
将更加注重国际合作和环境保护，推动可持续发展目标的实现。
项目融资风险管理
• 引言 • 项目融资风险的种类与来源 • 项目融资风险的评估与度量 • 项目融资风险的应对策略与措施 • 项目融资风险的监控与报告 • 项目融资风险的案例分析 • 结论与展望
01
引言
项目融资风险管理的定义与重要性
定义
项目融资风险管理是指对项目融资过程中可能出现的各种风险进行识别、评估、控制和监控的过程。
重要性
随着项目融资的广泛应用，风险管理对于确保项目的成功实施和企业的稳定发展至关重要。有效的风 险管理有助于降低风险事件的发生概率和减轻风险对企业财务状况的负面影响，从而提高企业的竞争 力和市场地位。
项目融资风险管理的历史与发展
历史
项目融资风险管理的发展可以追溯到20世纪70年代，当时石 油危机导致许多大型能源项目面临融资风险。随着金融市场 的不断发展和企业对外投资的增加，项目融资风险管理逐渐 受到重视，并发展成为一门独立的学科。
商业银行风险预警指标课件
基于人工智能的风险预警模型
总结词
人工智能技术在风险预警领域的应用逐渐受到重视， 其强大的数据处理和学习能力为商业银行的风险预警 提供了新的解决方案。
详细描述
基于人工智能的风险预警模型利用机器学习、深度学 习等技术，通过训练大量数据自动识别风险特征和模 式。常见的模型包括支持向量机、神经网络、决策树 等。这些模型能够自动学习和优化，提高预警准确率， 减少人为因素干扰。同时，人工智能技术还可以结合 大数据分析，对海量数据进行处理，提取有价值的信 息，为风险预警提供更全面的视角。
基于统计学的方法在风险预警领域应用广泛，通过数学模型对商业银行的风险进行量化评估。
详细描述
基于统计学的风险预警模型主要利用统计学原理，通过历史数据分析和概率计算，预测商业银行未来可能面临的 风险。常见的模型包括回归分析、时间序列分析、主成分分析等。这些模型能够提供量化的风险评估结果，有助 于银行及时采取应对措施。
风险预警系统的发展趋势
随着金融科技的不断发展，风险 预警系统正在向智能化、自动化
方向发展。
通过引入人工智能、大数据等技 术，风险预警系统的预警准确率 得到了显著提高，能够更好地满
足银行风险管理的需求。
同时，风险预警系统也在不断拓 展其应用范围，从传统的信用风 险领域向市场风险、流动性风险
等领域延伸。
净稳定资金比例
衡量银行在正常经营环境下，持有的 稳定资金能否满足资产扩张的需求。
存贷比
存款与贷款之间的比例，过高可能引 发流动性风险。
核心负债依存度
核心负债与总负债之间的比例，过低 可能表明银行对核心客户的依赖过重， 影响流动性。
PART 03
商业银行风险预警模型构 建
基于统计学的风险预警模型
金融风险管理(全部内容)ppt课件
感知风险：是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种 类、性质； 分析风险：是深入理解各种风险内在的风险因素。
2.风险计量
一是风险影响：指一旦风险发生可能对机构造成的影响大小。 二是风险概率：它用风险发生可能性的百分比表示。
三是风险价值：它是评估风险的重要参数。
风险值＝风险概率×风险影响
金融风险管理(全部内容)
第1章
金融风险管理概述
教学目的和要求：
通过本章的学习，要求学生理解金融风险的含义及其种类， 掌握风险管理的流程，了解对冲策略的使用方法的确定。掌 握巴塞尔协议关于金融机构资本管理的有关规定，了解现代 金融风险管理的基本理论与技术发展状况，尤其是VaR方法 的优势。
第一节
8.战略风险
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标 的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可 能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
主要表现形式：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现
这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的 资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。
损失是事后概念，风险是明确的事前概念。二者描述的是不 能同时并存的事物发展的两种状态。
损失的分类：
预期损失：指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预 见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值。 通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收。 非预期损失：指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持 有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见 到的较大损失。通常用资本金来应对非预期损失。 灾难性损失：指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行 安全性和流动性的重大损失。一般需要通过保险手段转移。
第二章+金融风险识别、预警及管理方法
2.2
金融风险识别的基本 内容
金融风险的类型和受险部位的识别
1. 从资金来源的角度考察 2. 从资金运用的角度考察
国内
3. 从风险暴露和业务特征的角度考察
★+
1. 从资金来源的角度考察
思考：金融机构资金来源主要有哪几个渠道，其各 自面临何种金融风险？
1）存款负债
- 非定期存款业务 带来的流动性风险 - 固定利率存款业 务带来的利率风险 - 浮动利率存款业 务的利率风险 - 外币存款业务带 来的汇率风险
2.1.2 各国不同机构的金融风险预警指标体系 1. 富兰德指数 2. 日本公司债务研究所的国家风险等级 3. 德国经济研究所制定的金融风险预警系统
★+
富兰德指数
富兰德指数是由定量评级体系，定性评级体系和 环境 评级体系构成的综合指数。定量评级体系用于评 价一个国 家债务偿付能力，包括外汇收入、外债数量、 外汇储备状 况及政府融资能力四个方面的评分；定性 评级体系重在考 察一个国家的经济管理能力、外债结 构、外汇管制状态、 政府官员贪污渎职程度及政府应 付外债困难的措施五个方 面的评分；环境评级体系包 括政治风险、商业环境、政治 社会环境三个指数系列。
2.1.4 国内关于金融风险预警系统研究的情况 1. 中国社会科学院陈秀英等设计 2. 中国人民银行湖北分行设计
国内
3. 中国人民银行重庆营业管理课题组设计 4. 中国人民银行杨国忠等设计
★+
中国社会科学院陈秀英等设计
中国社会科学院的陈秀英等设计的金融危机预警指 标体系包 括20个指标。
主要指标有：通货膨胀率（5%以下），国内信贷增 长量与 GDP的比值（10%左右），实际汇率，国际收支经常 项目逆差对 GDP比值（5%以下），外汇储备（可供支付进 口用汇2〜3个月）， 外债结构指标（负债率低于25%） ,资本金充足率（8%以上），核 心资本金充足率（4%以 上）,（外国直接投资+经常项目差额） /GDP,货币供 应量增长率，实际利率差（国际与国内利率之差）。
金融业务风险管控体系和预警指标
风险是金融机构业务固有特性，与金融机构相伴而生。
随着现代金融市场的发展，现代金融理论则强调，金融机构就是生产金融产品、提供金融服务、匡助客户分担风险同时能够有效管理自身风险以获利的机构，金融机构盈利的来源就是承担风险的风险溢价。
决定一家金融机构竞争力高低、决定其经营能力高低的关键和核心，就是其能否有效地对风险进行全面有效的管理，能否积极主动地承担风险、管理风险、建立良好的风险管理架构和体系，以良好的风险定价策略获得利润。
(一)风险管控体系金融机构所面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险和其它风险，其中最主要的是市场风险和信用风险。
对这些风险的控制主要是通过以下基本因素实现的：董事会对金融机构承受的风险承担最终责任和义务，具有监控职能。
公司整体的风险管理及控制政策应由董事会审批，为保证战略和政策得到遵守并保持适应性，决策机构应通过独立的风险管理部门和独立的内部审计部门进行实施和评估。
董事会首先要根据自身的市场定位确定风险管理的基本理念和原则，并要求风险管理委员会和相应的风险管理部门积极予以落实。
：金融机构必须设有风险管理委员会(财务公司命名为“审计内控与风险管理委员会”)，用于集中统一管理和控制公司的总体风险及其结构。
风险管理委员会普通直接隶属于公司董事会，主要职责有设计或者修正公司的风险管理政策和程序，签发风险管理制度；设计公司内部控制体系，监督公司内部控制；规划各部门的风险限额，审批限额豁免；评估并监控各种风险暴露，使总体风险水平、结构与公司总体方针相一致；在必要时调整公司的总体风险管理目标。
金融机构必须建设完备的内部控制体系，内容必须覆盖公司所有层面、所有业务。
：包括检查现行政策和程序执行报告和发现例外情况的制度。
风险暴露以及盈亏情况应定期向负责监控风险的管理层报告，后者应简要向负责公司日常业务的高级管理层汇报。
金融机构要对风险战略、政策和程序的评估应该定期开展，评估应考虑到现行政策的结果、业务以及市场的变化。
金融业务风险管理与控制培训ppt
3
尾部风险测量
针对极端事件发生时的潜在损失进行测量，如最 大回撤、最大波动率等。
压力测试与情景分析
压力测试
模拟极端市场环境或不利事件， 评估金融机构的抗风险能力。
情景分析
根据不同情景假设，分析潜在风险 因素及其影响，制定相应的风险管 理策略。
回溯测试
通过历史数据回溯分析，评估风险 管理模型的预测能力和控制效果。
总结词
通过购买与原始投资风险相反的金融 产品，对冲掉原始投资的风险。
详细描述
风险对冲策略主要用于管理市场风险 和特定资产风险。例如，股票投资者 可能会通过购买相应的看跌期权来对 冲其持有的股票价格下跌的风险。
风险转移策略
总结词
将风险转移给其他方，如保险公司或 专业的风险承担者。
详细描述
风险转移策略通常涉及购买保险或使 用衍生品合约。例如，企业可能会为 其财产或员工生命购买保险，以转移 潜在的损失风险。
市场风险是指因市场价格变动（ 如利率、汇率、股票价格和商品 价格等）给金融机构带来损失的 风险。
02
识别市场风险需要考虑外部经济 环境、政策调整和市场走势等因 素，以及金融机构自身的投资组 合和市场敞口。
信用风险
信用风险是指借款人或债务人违约给 金融机构带来损失的风险。
信用风险的识别需要对借款人的信用 记录、经营状况和还款能力进行全面 评估，同时关注行业和区域风险集中 度。
风险管理的历史与发展
01
02
03
传统风险管理阶段
以资产负债表为基础，关 注信用风险和流动性风险 。
现代风险管理阶段
引入量化分析工具，关注 市场风险、操作风险等多 种风险类型。
全面风险管理阶段
强调跨部门、跨业务的风 险整合与协同管理，提高 整体风险管理水平。
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5%和25%。
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日本公司债务研究所——国家风险等级
日本公司债务研究所的国家风险等级该指数体系包括14 个项目，分别是：内乱、暴动及革命的风险性；政权的稳 定性；政策的持续性，产业结构的成熟性；经济活动的干 扰；财政政策的有效性；金融政策的有效性；经济发展的 潜力；战争的危险性；国际信誉地位；国际收支结构；对 外的支付能力；对外资的政策；汇率政策。每个项目分值 从0-10，并据此来确定风险等级。风险可分为A、B、C、 D、E5个级别系列，风险程度由低到高：A级（9-10分） 、B级（7-9分）、C级（6-7分）、D级（3-6分）、E级 （0-3分）。
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国内关于金融风险预警系统研究的情况
1. 中国社会科学院陈秀英等设计 2. 中国人民银行湖北分行设计 3. 中国人民银行重庆营业管理课题组设计 4. 中国人民银行杨国忠等设计
中国社会科学院陈秀英等设计
中国社会科学院的陈秀英等设计的金融危机预警指标体 系包括20个指标。
主要指标有：通货膨胀率（5%以下），国内信贷增长 量与GDP的比值（10%左右),实际汇率，国际收支经常 项目逆差对GDP比值（5%以下），外汇储备（可供支 付进口用汇2 ～ 3个月），外债结构指标（负债率低于 25%），资本金充足率（8%以上），核心资本金充足 率（4%以上），（外国直接投资＋经常项目差额） /GDP，货币供应量增长率，实际利率差（国际与国内利 率之差）。
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中国人民银行湖北分行设计
金融风险来自非系统和系统的风险，为此金融风险指标 体系也分为非系统金融风险监测指标体系和系统金融风险 指标体系，其中非系统金融风险监测指标体系包括：（1 ）信用风险指标，关键指标是呆滞贷款，呆账贷款，普通 指标是逾期贷款；（2）流动性风险指标，关键指标是备 付金比例，普通指标是资产流动性比例、存贷比例；（3 ）经营风险指标，关键指标是拆入资金比例，普通指标是 各项资金损失率、自有资金比例；（4）资本风险指标， 关键指标是资本/总资产比值，普通指标是资本充足率， 同一贷款客户贷款余额。系统风险包括：利率风险、货币 风险、政策风险、国际收支风险等。
富兰德指数
富兰德指数是由定量评级体系，定性评级体系和环境评 级体系构成的综合指数。定量评级体系用于评价一个国家 债务偿付能力，包括外汇收入、外债数量、外汇储备状况 及政府融资能力四个方面的评分；定性评级体系重在考察 一个国家的经济管理能力、外债结构、外汇管制状态、政 府官员贪污渎职程度及政府应付外债困难的措施五个方面 的评分；环境评级体系包括政治风险、商业环境、政治社 会环境三个指数系列。
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中国人民银行杨国忠等设计
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中国人民银行重庆营业管理课题组设计
该课题组把总体的金融风险分为金融业风险、非金融业 风险和外资外债风险，然后运用美国T.L.Saaty的层次分 析方法，把各行业风险进行多层次展开，最后提出98个 指标来综合评价金融风险状况，关于各个指标的权重， 该课题组是利用收集到的问卷数据汇总后再作判断矩阵 运算得到的。
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德国经济研究所——金融风险预警系统预警系统
德国经济研究所制定的金融风险预警系统预警系统包括 以下指标及比率：偿债比率、本金偿还比率、负债比率 、偿债额对国内生产总值的比率、负债额对出口额的比 率、负债对外汇储备的比率、流动比率、经常项目收支 逆差对出口额的比率、货币供给的增长率、财政赤字对 国内生产总值的比率和IMF基金借款对本国在该组织份 额的比率等。
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著名金融刊物的国家风险评估指标体系
1. 《欧洲货币》各国国家风险等级指标 2. 《机构投资者》风险等级指标
《欧洲货币》各国国家风险等级指标
评估采用9种经济指标，即经济表现、政治风险、债 务指数、银行贷款的进入、短期融资的进入、资本市场 的进入、偿付债券和贷款本息的记录 、信用等级和违 约或重新安排债务。这些经济指标又可分为三个大的指 标种类，即分析性指标、信用指标和市场指标。
2020/11/11
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《机构投资者》风险等级指标
它是国际上著名的金融刊物《机构投资者》每两年在九 月号刊出的各国国家信誉等级表。它直接反映了国际银行 界对某国的信誉评估，此表是该杂志向活跃在国际金融界 的75～100个大型国际商业银行进行咨询调查，由这些银 行的高级职员给出国家信用质量的主观判断分数（0 ～ 100分之间），分数越高，则信用等级越高，违约的可能 性越小。
系、模型和信号系统，对金融运行过程进行监 督，对监测结果发表警示的金融决策支持系统
2020/11/11
二、国内外金融风险预警指标体系评价
1 各国不同机构的金融风险预警指标体系 2 著名金融刊物的国家风险评估指标体系 3 国内关于金融风险预警系统研究的情况
各国不同机构的金融风险预警指标体系
1. 富兰德指数 2. 日本公司债务研究所的国家风险等级 3. 德国经济研究所制定的金融风险预警系统
构造金融风险监测与预警系统，是金融风险管理的重要 组成部分。从程序上看，金融风险管理包括五个阶段。
金融风险管理的五个阶段
1. 金融风险识别 2. 金融风险估测（度量） 3. 金融风险评价 4. 选择风险管理工具和管理策略 5. 评估风险管理的效果
金融风险监测预警系统的内涵
1. 是金融风险管理的重要组成部分 2. 是采用一系列科学的预警方法、技术、指挥体
金融风险预警
一、金融风险监测预警系统的内涵 二、金融风险预警指标体系评价 三、我国金融风险预警指标体系的确立 四、金融风险监测预警系统设计
2020/11/11
一、金融风险监测预警系统的内涵
金融业的一项主要经济功能是将社会融资过程中投资者 和筹资者所承受的风险降低和控制在一个适当的水平。然而， 当今世界许多国家所发生的对金融业产生重要影响的金融事 件，都说明了金融体系是相当的脆弱。各类金融机构要顺利 完成其融资与降低风险的功能，首先应对其自身所蕴含和面 临的风险进行分析和控制，因而，对金融业进行风险管理的 要求迫在眉睫。
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日本公司债务研究所——国家风险等级
日本公司债务研究所的国家风险等级该指数体系包括14 个项目，分别是：内乱、暴动及革命的风险性；政权的稳 定性；政策的持续性，产业结构的成熟性；经济活动的干 扰；财政政策的有效性；金融政策的有效性；经济发展的 潜力；战争的危险性；国际信誉地位；国际收支结构；对 外的支付能力；对外资的政策；汇率政策。每个项目分值 从0-10，并据此来确定风险等级。风险可分为A、B、C、 D、E5个级别系列，风险程度由低到高：A级（9-10分） 、B级（7-9分）、C级（6-7分）、D级（3-6分）、E级 （0-3分）。
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国内关于金融风险预警系统研究的情况
1. 中国社会科学院陈秀英等设计 2. 中国人民银行湖北分行设计 3. 中国人民银行重庆营业管理课题组设计 4. 中国人民银行杨国忠等设计
中国社会科学院陈秀英等设计
中国社会科学院的陈秀英等设计的金融危机预警指标体 系包括20个指标。
主要指标有：通货膨胀率（5%以下），国内信贷增长 量与GDP的比值（10%左右),实际汇率，国际收支经常 项目逆差对GDP比值（5%以下），外汇储备（可供支 付进口用汇2 ～ 3个月），外债结构指标（负债率低于 25%），资本金充足率（8%以上），核心资本金充足 率（4%以上），（外国直接投资＋经常项目差额） /GDP，货币供应量增长率，实际利率差（国际与国内利 率之差）。
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中国人民银行湖北分行设计
金融风险来自非系统和系统的风险，为此金融风险指标 体系也分为非系统金融风险监测指标体系和系统金融风险 指标体系，其中非系统金融风险监测指标体系包括：（1 ）信用风险指标，关键指标是呆滞贷款，呆账贷款，普通 指标是逾期贷款；（2）流动性风险指标，关键指标是备 付金比例，普通指标是资产流动性比例、存贷比例；（3 ）经营风险指标，关键指标是拆入资金比例，普通指标是 各项资金损失率、自有资金比例；（4）资本风险指标， 关键指标是资本/总资产比值，普通指标是资本充足率， 同一贷款客户贷款余额。系统风险包括：利率风险、货币 风险、政策风险、国际收支风险等。
富兰德指数
富兰德指数是由定量评级体系，定性评级体系和环境评 级体系构成的综合指数。定量评级体系用于评价一个国家 债务偿付能力，包括外汇收入、外债数量、外汇储备状况 及政府融资能力四个方面的评分；定性评级体系重在考察 一个国家的经济管理能力、外债结构、外汇管制状态、政 府官员贪污渎职程度及政府应付外债困难的措施五个方面 的评分；环境评级体系包括政治风险、商业环境、政治社 会环境三个指数系列。
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中国人民银行杨国忠等设计
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中国人民银行重庆营业管理课题组设计
该课题组把总体的金融风险分为金融业风险、非金融业 风险和外资外债风险，然后运用美国T.L.Saaty的层次分 析方法，把各行业风险进行多层次展开，最后提出98个 指标来综合评价金融风险状况，关于各个指标的权重， 该课题组是利用收集到的问卷数据汇总后再作判断矩阵 运算得到的。
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德国经济研究所——金融风险预警系统预警系统
德国经济研究所制定的金融风险预警系统预警系统包括 以下指标及比率：偿债比率、本金偿还比率、负债比率 、偿债额对国内生产总值的比率、负债额对出口额的比 率、负债对外汇储备的比率、流动比率、经常项目收支 逆差对出口额的比率、货币供给的增长率、财政赤字对 国内生产总值的比率和IMF基金借款对本国在该组织份 额的比率等。
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著名金融刊物的国家风险评估指标体系
1. 《欧洲货币》各国国家风险等级指标 2. 《机构投资者》风险等级指标
《欧洲货币》各国国家风险等级指标
评估采用9种经济指标，即经济表现、政治风险、债 务指数、银行贷款的进入、短期融资的进入、资本市场 的进入、偿付债券和贷款本息的记录 、信用等级和违 约或重新安排债务。这些经济指标又可分为三个大的指 标种类，即分析性指标、信用指标和市场指标。
2020/11/11
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《机构投资者》风险等级指标
它是国际上著名的金融刊物《机构投资者》每两年在九 月号刊出的各国国家信誉等级表。它直接反映了国际银行 界对某国的信誉评估，此表是该杂志向活跃在国际金融界 的75～100个大型国际商业银行进行咨询调查，由这些银 行的高级职员给出国家信用质量的主观判断分数（0 ～ 100分之间），分数越高，则信用等级越高，违约的可能 性越小。
系、模型和信号系统，对金融运行过程进行监 督，对监测结果发表警示的金融决策支持系统
2020/11/11
二、国内外金融风险预警指标体系评价
1 各国不同机构的金融风险预警指标体系 2 著名金融刊物的国家风险评估指标体系 3 国内关于金融风险预警系统研究的情况
各国不同机构的金融风险预警指标体系
1. 富兰德指数 2. 日本公司债务研究所的国家风险等级 3. 德国经济研究所制定的金融风险预警系统
构造金融风险监测与预警系统，是金融风险管理的重要 组成部分。从程序上看，金融风险管理包括五个阶段。
金融风险管理的五个阶段
1. 金融风险识别 2. 金融风险估测（度量） 3. 金融风险评价 4. 选择风险管理工具和管理策略 5. 评估风险管理的效果
金融风险监测预警系统的内涵
1. 是金融风险管理的重要组成部分 2. 是采用一系列科学的预警方法、技术、指挥体
金融风险预警
一、金融风险监测预警系统的内涵 二、金融风险预警指标体系评价 三、我国金融风险预警指标体系的确立 四、金融风险监测预警系统设计
2020/11/11
一、金融风险监测预警系统的内涵
金融业的一项主要经济功能是将社会融资过程中投资者 和筹资者所承受的风险降低和控制在一个适当的水平。然而， 当今世界许多国家所发生的对金融业产生重要影响的金融事 件，都说明了金融体系是相当的脆弱。各类金融机构要顺利 完成其融资与降低风险的功能，首先应对其自身所蕴含和面 临的风险进行分析和控制，因而，对金融业进行风险管理的 要求迫在眉睫。