第11章项目风险管理

项目管理中蒙特卡罗模拟方法的一般步骤：
1、对每一项活动，输入最小、最大和最可能估计数据，并为其选 择一种合适的先验分布模型；
2、计算机根据上述输入，利用给定的某种规则，快速实施充分大 量的随机抽样；
3、对随机抽样的数据进行必要的数学计算，求出结果； 4、对求出的结果进行统计学处理，求出最小值、最大值以及数学
o 类似我们在前面用过的“影响” ，有时候 “期望货币价值”
o “期望值” 用于在风险条件的决策 o 可能性的总和 (失和得) 必须等于1.0
第11章项目风险管理
期望货币值
•序号
•可能的收益
•发生的概率
•期望货币值
•1
•200000.00
•0.4
•80000.00
•2
•100000.00
•0.3
•30000.00
o 风险定量分析必须基于可观察的有效数据
第11章项目风险管理
定性分析
o “评估已识别风险的影响和可能性”。
o 根据风险对项目目标的潜在影响对它们进行优先排序。 o 在明确特定风险和指导风险应对两方面确定其重要性的
方法。 o 对信息质量的评估，还有助于对风险评估的修改。 o 要求用已建立的定性分析方法和工具对风险的概率和因
n 不可预见的
第11章项目风险管理
风险类别
•法律、政治风险（新法律、机构改革等） •管理风险（计划、组织、领导、控制、人员素质） •商务风险（预算、合同控制、供货、承包商等） •技术风险（开发商技术能力、知识、工具等）
第11章项目风险管理
风险的原因与后果分析技术
o 任何风险的发生都是有原因和后果的。对 原因和后果进行分析是预防风险、处理风 险所必需的重要环节。
果关系进行评估。 o 可以导致进一步的风险定量分析或直接导致风险应对措
施计划编制。 o 通常被称作“评估”。 o 主要关注于哪些风险事件需要应对。 o 回答 “风险有多么严重？”这个问题
第11章项目风险管理
来自百度文库 风险矩阵
o 风险分析的挑战是如何在上页的图上把风险 准确的表示出来
o 为了解决这个问题, 此图可以转换成一个矩 阵，表示比例1到5 ——1 表示很低， 5 表示很高
•3
•0
•0.2
•0.00
•4
•-100000
•0.1
•-10000.00
•合计
•
•
•100000.00
第11章项目风险管理
决策树
o 决策树是用来描述决策和相应引发事件之间的相互 作用 (选择 )的图表，帮助决策者理解之间的
o 树的分支代表决策或相关事件
第11章项目风险管理
决策树技术
•方案1
•概率 •不 确 定 结 果
•不中， p=0.973 •中， p=0.486
•0元 •0 •200元 •97.2
•不中， p=0.514
•0元 •0 •0
第11章项目风险管理
蒙特卡罗模拟
o 蒙特卡罗(Monte- Carlo) 方法是一种模拟 技术, 即通过对每一随机变量进行抽样,将其 带入数据模型中, 确定函数值。
第11章项目风险管理
第11章项目风险管理
第11章项目风险管理
第11章项目风险管理
打破思维限制，用最简单的方法做成事！
•热气球
第11章项目风险管理
定义
o “制定方案和措施来增强实现项目目标的机 会和减低对项目目标的威胁”
n 定义风险应对的责任 n 确保恰当和有效的应对计划编制 n 决定项目的风险是增加还是减少
第11章项目风险管理
•0.95 •0.05
•
火 灾 未 蔓 延
•0.80 •0.20 •
管
道
•房间火
房
问 •或 题 者
灾
主
•或 •2.4×10-3
发 现
者
•0.85 •0.15
•0.85 •0.15
整体毁灭
•房 主 死 亡、房屋 部分损坏 •房 主 死 亡、房屋 部分损坏
•房主受伤 、房屋部 分损坏
•？
管 道 老 化
有
•概率
•× 结 果 •期 望 货 币
=
值
•× 结 果 •期 望 货 币
=
值
•不 确 定 结 •概率 •方案2 果
•概率
•×结果 = •期 望 货 币 值
•×结果 = •期 望 货 币 值
第11章项目风险管理
决策树
•押一个数 字，-100元
•下注
•押红黑，-100 元
•不 下 注
•中，p=0.027 •3600元 •97.2
第11章项目风险管理
2020/11/25
第11章项目风险管理
《信仰的伦理学》
只相信你有权相信的事，这就是风险管理。
———尽管不确定性的存在使情况愈加复杂， 但风险管理要求每个信念必须接受伦理的拷 问。它将去除你项目中曾经充斥着的自欺欺 人。
第11章项目风险管理
•Project Risk Management
o 进度延期 (由于人手短缺，供应商迟交货，法规 的批准等), 成本超支 (由于进度延期, 工作人员 缺乏经验 ，不恰当的采购策略等)，现金流中断， 挤占，破产
n 技术性(并且总的来说可控制)
o 技术发生变化 (例如配件停止)， 绩效 (例如可 靠性)， 项目特定技术带来的风险 ， 设计 (例如 不充足的数据)
o 接受
n 被动接受：即不采取任何行动，顺其自然。 n 主动接受：准备风险储备金，应急计划。
第11章项目风险管理
风险应对战略
o 开拓 ( 与‘逃避’相对) o 分享- 将机会分配给第三方（联合方） o 增强 (与 ‘减轻’相对) o 接受
n 项目储备分配. n 应急计划 – 积极方法
o 退却方案 – 如果应急方案失效应该做的事情.
第11章项目风险管理
风险应对规划成果
o 风险登记册 (更新) o 项目管理计划 (更新) o 风险相关的合同
第11章项目风险管理
风险原因后果分析
•逐渐细分的原因
•受影响 人群
•经济 价值
•后果 •事件
•原因分析
•后果分析
第11章项目风险管理
• •
•
•房 主 死
•0.85 •0.15
亡、房屋
•
• •
火
灾
故 障
煤 气 灶
阀 门 损 坏
煤
气
•或 者
泄 漏
•
蔓
•
房延
主
窒
•
房息
主
未
•
没 报
发 现
警
装
置
房 主 未 窒 息
期望值和单位标准偏差； 5、根据求出的统计学处理数据，让计算机自动生成概率分布曲线
和累积概率曲线(通常是基于正态分布的概率累积S曲线)； 6、依据累积概率曲线进行项目风险分析。
第11章项目风险管理
案例：投标报价项目风险分析
假设风险费率为p, 各风险因素对报价影响而产生的风险费费率分别为p1 , p2 , ⋯, p12 ,则结合层次分析法所得各风险因素的权重,可得风险费费率 p的函数表达式为：
n 未来引起风险的事件和情况 n 这些事件和情况引发的结果 n 风险的根源（原因）
o 风险描述 不 包括:
n 解决方法 n 风险降低的想法
第11章项目风险管理
定性与定量风险分析
o 定性分析, 经常叫做 “评估”, 通常用来确 定风险等级
o 风险定性分析在不采用定量分析的统计技术 的情况下，发现风险的本质特征
风险应对
o 可能的风险应对策略
n 针对威胁 o 规避 o 转移 o 减弱
n 针对机遇 o 探索 o 分享 o 提高
n 针对机遇或威胁 o 接受 o 应急应对
第11章项目风险管理
风险应对
o 规避
n 消除一项具体的威胁，通常通过消除它的产生根源 n 经常是针对其它应对方法的结果 n 改变计划，拓展进度或减少范围
是谁的错
谁要为忽视风险的代价买单，谁就应该负责 管理风险。
第11章项目风险管理
与风险相关的几个概念
o 风险的定义 o 风险相关术语 o 风险与危机
第11章项目风险管理
项目风险的定义
Risk
o “项目风险是一种不确定事件或状况，如果 发生将会对至少一个项目目标如时间、费用、 范围或质量目标产生正面或负面的影响。”
•What
•How
•Whether •or not
•意外性
•聚焦 性
•破坏性
•紧迫性
o 风险管理是在问题只是一个抽象的概念、尚未确实发生时考虑 补救措施的过程。与风险管理相对的是危机管理，后者的作用 是在问题发生之后找出补救措施。
1)风险是危机的诱因；
2)并非所有的风险都会引发危机,只有当风险所造成的危害达到 一定的程度时,才会演变为危机。
第11章项目风险管理
风险的来源
n 外部不可预见的 (并且不可控制)
o 法规 (无法预见的政府干预), 自然灾害 (暴风雨， 洪水，地震), 人为事件 (恶意破坏， 阴谋颠覆), 未预见的副作用 (环境的，社会的), 完成 (由于 破产而无法完成项目)
n 外部可预见的 (但不可控制)
o 市场风险 (原材料的可获得性，需求)， 操作性 的 (维护需要), 环境的影响，社会的影响，通货 的变化，通货膨胀，税收
o 高级风险 n 可能明显的延误进度，增加费用或减低表现 n 非常关注的持续性的项目管理努力和增进与客户的合作也可能 不足以克服这些高级风险
第11章项目风险管理
估计的不确定性与偏向
o 估计的本质，是在信息不完全情况下的一种 主观评价，因此进行风险估计时有两个问题 要注意：
n 第一 不管使用哪种标度都需要有某种形式的主 观判断；
第11章项目风险管理
•扁鹊的医术
突发事件牵动着管理者的注意力。
第11章项目风险管理
曲突徙薪无恩泽，焦头烂额为上客
第11章项目风险管理
•Why
•Why not •Which
•What
•How
•Whether •or not
如何进行项目风险管理--How
第11章项目风险管理
项目风险管理过程
•风险管理计划
第11章项目风险管理
风险矩阵
•风险的影响?
•可能性
•5
•4
•高
•3
•X
•中
•2 •低
•1
•1 •2 •3 •4 •5 •后果
•一旦确定每个风险可能性和后果的等 级，风险就可以在•坐矩标阵乘上积标的结出果
(x) : •高 = 15 to 25 •中 = 5 to 12 •低 = 1 to 6
•比例:
n 确定达到一个具体项目目标的概率。 n 确定成本和进度应急储备的规模。 n 用量化的方法确定需要给予最大关注的风险。 n 确定现实的且可以达到的成本、进度或范围目
标。 n 风险定量分析通常在风险定性分析之后进行。
第11章项目风险管理
期望货币值
o 期望货币值(Expected Monetary Value)： 每一种结果与其可能性的乘积之和。这种方 法通常被认为是一种考虑各种可能性的理性 的决策方法。
•？
香
报
烟
警
头
装 置
•？
•
• •
•备注：圆圈表示有待进一步分解。
第11章项目风险管理
•项目风险识别的关键输出
o 准备一个好的风险描述… n 一旦识别出风险，你应该立即在纸面上很好的 描述风险 n 通常采用特定的描述方法 “如果…, 则…”
第11章项目风险管理
风险描述（风险列表）
o 风险描述包括如下3个部分:
•1 – 很低; 2 – 略微; 3 – 适度; •4 – 显著; 5 – 很高
第11章项目风险管理
风险基本层次
o 低级风险 n 在干扰进度，增加费用，降低表现方面有很小或没有影响 n 正常项目管理强调的重点，原则和增进与客户的合作能有效的 克服这些低等级的风险
o 中级风险 n 可能导致延误进度，增加费用，或降低表现 n 特别项目管理的努力和增进与客户的合作能有效的克服这些中 度风险
•风险监控
•目标
•识别风险
•分析 •风险定性分析 •风险定量分析
•风险应对计划
第11章项目风险管理
•Why
•Why not •Which
•What
•How
•Whether •or not
风险识别
•风险识别包括确定哪些风险可能影响项目， 以及记录每个风险的特征。
第11章项目风险管理
风险的来源
n 内部，非技术性 (但总的来说可控制)
－－摘自PMBOK
第11章项目风险管理
项目风险管理定义
Risk Management
o “项目风险管理是识别、分析和应对项目 风险的系统过程。它包括最大化积极事件 的概率和影响和最小化不利于项目目标的 事件后果。”
－－摘自PMBOK
第11章项目风险管理
风险与危机
•Why •Why not •Which
n 第二 计量本身也会产生一定程度的不确定性， 项目变数(如成本、进度、质量、规模、产量、 贷款利率、通货膨胀率)不确定性程度依赖于计 量系统的精确性和计量的准确性，计量风险的 准确性同不确定性是有区别的。
第11章项目风险管理
定量分析
o “目标是量化分析每一风险的概率及其对项 目目标造成的后果以及项目整体风险的程 度。”
o 转移
n 对制定的风险让另一方承担责任 n 合同，契约，担保，保证，保险 n 并不消除风险
第11章项目风险管理
风险应对
o 缓解 n 通过降低风险的发生率或降低风险的后果来降低EMV。 n 采取早期行动来降低风险的发生概率和/或影响。 n 采用较不复杂的过程，进行更多测试，选择更可靠的供应商。 n 在子系统里设计冗余