第1章 管理经济学与基本分析方法
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Von Neumann, J. & O. Morgenstern, The Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, 1944.
1994年Nobel经济学奖 1994年Nobel经济学奖
非合作博弈均衡理论
John F. Nash: 美国普林斯顿大学
二、 最优化分析法
1.管理经济学的重要内容是研究企业的经营决策问题, 1.管理经济学的重要内容是研究企业的经营决策问题, 管理经济学的重要内容是研究企业的经营决策问题 而决策就是在所有可行的方案中寻求一个最优的方 案,因此,最优化方法是管理经济学的重要方法. 因此,最优化方法是管理经济学的重要方法. 2.案例：假定某企业的总成本与产量的关系为： 2.案例：假定某企业的总成本与产量的关系为： 案例
逆向选择：非对称信息下的市场交易理论 George Akerlof: 美国加州大学泊克莱分校 Michael Spence: 美国斯坦福大学 Joseph E. Stiglitz:美国哥伦比亚大学
2005年Nobel经济学奖
“通过博弈论分析而增进我们对冲突和合作的理解。” 通过博弈论分析而增进我们对冲突和合作的理解。 通过博弈论分析而增进我们对冲突和合作的理解 Robert J.Aumann 教授: 以色列耶路撒冷希伯来大学理 教授: 性研究中心 教授: Thomas C.Schelling 教授: 美国哈佛大学肯尼迪政府 学院和马里兰大学经济学系暨公共政策学院
Reinhard Selten: 德国波恩大学 John C.Harsanyi: 美国加州大学泊克莱分校
19经济学奖
非对称信息下的激励机制设计理论
James A.Mirrlees: 英国剑桥大学 William Vickrey: 美国哥伦比亚大学
2001年Nobel经济学奖
三、 博弈论分析法
（一）博弈论与管理经济学 （二）非合作博弈理论
（一）博弈论与管理经济学
1、博弈论的研究对象 、 2、博弈论与经济学的关系 、 3、博弈论的产生与发展 、 4、博弈论的分类 、
1、博弈论的研究对象
博弈论是研究在利益相互影响的局 势中，局中人如何选择自己的策略才能使 自身的收益最大化时的均衡问题。
例1、囚徒困境及其策略型表示 (Tucker,1950)
1、局中人：甲，乙 2、策略：甲和乙：坦白，不坦白 3、支付函数——支付矩阵（双人有限博弈）
每个位置上第一个数字表示局中人1在对应的策略组 合中得到的支付，第二个数字表示局中人2的相应所 获支付。
乙 甲 坦白 不坦白
坦白 -6，-6 -8，-1
二、 管理经济学的地位
企业管理学
(决策问题) 决策问题)
理论经济学
(理论和方法) 理论和方法)
决策学
(分析工具与技术) (分析工具与技术) 分析工具与技术
管理经济学
(用经济学的理论与方法,决策学的分析工具与技术解决企业的经营决策问题) 用经济学的理论与方法,决策学的分析工具与技术解决企业的经营决策问题)
TR 总收益与产量的关系为： TC=80+4Q; 总收益与产量的关系为： = 24Q − Q 2 ，
用利润函数计算利润最大化的产量水平。 用利润函数计算利润最大化的产量水平。
二、 最优化分析法
3.企业的约束最优化问题以及数学计算方法： 3.企业的约束最优化问题以及数学计算方法： 企业的约束最优化问题以及数学计算方法 （1）单一约束条件的最优化问题-Lagrange乘数法 单一约束条件的最优化问题-Lagrange乘数法 （2）多个约束条件的最优化问题。 多个约束条件的最优化问题。
1883年，Bertrand两寡头价格竞争模型
Bertrand, J., “Theorie Mathematique de la Richesse Sociale”, Journal des Savants, 1883, 499-508.
作为博弈论诞生的标志
1944年，冯·诺依曼和摩根斯坦， 《博弈论与经济行为》
二、 管理经济学的地位
1.从管理经济学的基本理论和研究对象上看, 1.从管理经济学的基本理论和研究对象上看, 从管理经济学的基本理论和研究对象上看 它是一门应用经济学科; 它是一门应用经济学科; 2. 从管理经济学的研究对象 ( 企业的经营决 从管理经济学的研究对象( 策问题)来看,它与决策学有重要联系; 策问题)来看,它与决策学有重要联系; 3.由于管理经济学研究的是企业的经营决策 问题,它又是企业管理学的一部分. 问题,它又是企业管理学的一部分.
不坦白 -1，-8 -2，-2
（二）纳什均衡
1、纳什均衡的思想
“双赢”或“多赢”的思想。博弈的理性 结局是这样一种策略组合，其中每一个局中人 均不能也不想单方面改变自己的策略而增加收 益。每个局中人选择的策略是对其他局中人所 选策略的最佳反应。
2、纳什均衡的意义
它是关于博弈结局的一致性预测， 它是关于博弈结局的一致性预测 ， 如果所有局 中人预测一个特定的纳什均衡会出现， 那么这种均 中人预测一个特定的纳什均衡会出现 ， 衡就会出现， 预测之间没有矛盾， 衡就会出现 ， 预测之间没有矛盾 ， 不会因为有局中 人认为不符合自己的利益要求而失败。 人认为不符合自己的利益要求而失败。
（1）局中人（Players); （2）策略（Strategies); （3）支付函数 （Payoff functions)
2、两种特殊博弈类型
（1）有限博弈：
博弈中局中人人数有限，且每个 局中人只有有限个策略。
（2）零和博弈：
博弈中局中人所获支付之和为零， 即一方所得为另一方所失。
3、完全信息静态博弈的含义
《管理经济学》 管理经济学》
王文举 首都经济贸易大学
第1章 管理经济学与基本分析方法
§1 管理经济学的内涵 §2 基本分析方法
§1 管理经济学的内涵
一、管理经济学的含义 二、管理经济学的地位
一、管理经济学的含义
管理经济学是把微观经济学的理论和方 1. 管理经济学是把微观经济学的理论和方 法应用于企业经营决策的一门应用经济 学科. 学科. 管理经济学的研究对象是企业的经营决 2. 管理经济学的研究对象是企业的经营决 策问题( 策问题 ( 用微观经济学的基本理论和方法以 及决策理论与技术) 及决策理论与技术 ) ， 研究企业应该生产什 生产多少以及如何生产等问题。 么、生产多少以及如何生产等问题。
2007年Nobel经济学奖
机制设计理论 利奥尼德-赫尔维茨(Leonid 利奥尼德-赫尔维茨(Leonid Hurwicz) 美国明尼苏达大学经济学名誉教授 埃里克-马斯金(Eric 埃里克-马斯金(Eric S.Maskin) 普林斯顿大学社会科学院高等研究院教授 罗杰-迈尔森(Roger 罗杰-迈尔森(Roger B.Myerson) 芝加哥大学经济系教授
“完全信息” ，是指局中人对自己与其他局中人的所有 完全信息” 完全信息 与博弈有关的事前信息（策略空间、支付函数等）有 充分的了解。 “静态博弈”是指博弈实际进行时，每个局中人的策略 静态博弈” 选择同时进行而且仅运行一次。其中的“同时”并不 要求时间上的完全一致，只要每个局中人在选择策略 时不知道其他局中人所选择的策略。
3. 管理经济学的特征
是一门应用经济学：运用经济学原理和方法， ☆ 是一门应用经济学：运用经济学原理和方法， 研究解决企业的经营决策问题； 研究解决企业的经营决策问题； ☆ 是一门实证经济学:致力于研究企业经营决 是一门实证经济学: 策中的各种规律和数量关系； 策中的各种规律和数量关系； 有利于实现企业目标。 ☆ 有利于实现企业目标。
埃里克-马斯金 埃里克 马斯金(Eric S.Maskin) 马斯金
马斯金为普林斯顿大学社会科学院 高等研究院教授，其经济学理论已经 在经济、政治科学及法律的领域产生 了深远影响。目前的研究课题为机制 设计理论，重复博弈，收入不均衡问 题以及投票理论。
2007年Nobel经济学奖
罗杰-迈尔森 罗杰 迈尔森(Roger B. Myerson) 迈尔森 迈尔森目前为芝加哥大学经济系教授。迈尔森 于1976年获得哈佛大学应用数学系哲学博士学位， 其博士课题为“一种合作博弈理论” (A Theory of Cooperative Games) 。
非合作博弈可以从两个角度进行分类
（1）从局中人行动的时间顺序上，分为
静态博弈：局中人同时行动，或虽然局中 人的行动有先有后，但后行动者不能够观 察到先行动者的行动； 动态博弈：局中人的行动有先有后，且后 行动者能够观察到先行动者的行动。
（2）从局中人掌握信息的角度，分为： 完全信息博弈 不完全信息博弈
企业经营决策
(最优或可行方案) 最优或可行方案)
§2 基本分析方法
一、边际分析法 二、最优化分析法 三、博弈论分析法
一、 边际分析法
1.边际分析法基于各种经济现象之间存在一定的函 1.边际分析法基于各种经济现象之间存在一定的函 数关系.边际分析法就是借助这种函数关系, 数关系.边际分析法就是借助这种函数关系,研究 因变量随着自变量的变化而变化的程度, 因变量随着自变量的变化而变化的程度,以此分 析经济效果的一种分析方法. 析经济效果的一种分析方法. 2.平均分析法与边际分析法的特点 2.平均分析法与边际分析法的特点 3.边际的含义以及数学计算:如边际成本 3.边际的含义以及数学计算: 边际的含义以及数学计算 4.边际分析法与增量分析法的异同
2、博弈论与经济学的关系
（1）从经济学的研究对象来看 传统观点：经济学是研究有限资源的最优配 置的一门学科。物尽其用 现代观点：研究学是研究理性人行为的一门 学科。人尽其才 理性人 合作与冲突 博弈论
从 “物尽其用” 到 “人尽其才”
（2）从新古典经济学的两个假设来看 假设一：市场是完全竞争的； 假设二：市场是完全信息的。 结论：市场可以达到一般均衡，资源配置达到 Pareto最优。 两个假设与现实的背离，引出博弈论。 从“一般均衡”到“博弈均衡”
经济学离不开博弈论
3、博弈论的产生与发展
1838年，Cournot 两寡头产量竞争模型
Cournot, A., Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des Richesses,1838. English Edition: Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth, edited by N. Bacon, New York: Macmillan, 1897.
2007年Nobel经济学奖
利奥尼德-赫尔维茨(Leonid 利奥尼德-赫尔维茨(Leonid Hurwicz)
生于1917年8月21日， 目前 为美国明尼苏达大学经济学名誉教 授。赫尔维茨在经济学理论方面进行 了先锋性的探索，其主要研究领域包 括机制和机构设计以及数理经济学。
2007年Nobel经济学奖
博弈论成为主流经济学的一部分
博弈论成为主流经济学的一部分 反映： 1. 重视微观基础 2. 重视人与人之间关系的研究 3. 重视信息在经济中的作用
4、博弈论的分类
从局中人之间是否有具有约束力的协议来看，博 弈可分为： 合作博弈：有。强调团体理性，强调效率、 公平和公正 非合作博弈：没有。强调个人理性、个人 最优选择，其结果可能是有效率的，也可能是 无效率的。
从而得到四种不同类型的博弈
信息
. 行动顺序 静态
完全信息
完全信息静态博弈
纳什均衡 Nash (1950,1951)
不完全信息
不完全信息静态博弈
贝叶斯纳什均衡 Harsanyi (1967-1968)
完全信息动态博弈
子博弈完美纳什均衡
不完全信息动态博弈
完美贝叶斯纳什均衡 Selten (1975); Kreps &Wilson (1982)
动态
Selten (1965)
二、非合作博弈理论
—— 完全信息静态博弈 —— 完全信息动态博弈 —— 不完全信息静态博弈 —— 不完全信息动态博弈
—— 完全信息静态博弈
博弈有两种表述方法：
（1）策略型表述——适合表示静态博弈 （2）扩展型表述——适合表示动态博弈
(一）博弈的策略型表述
1、博弈有 、博弈有三个要素：
1994年Nobel经济学奖 1994年Nobel经济学奖
非合作博弈均衡理论
John F. Nash: 美国普林斯顿大学
二、 最优化分析法
1.管理经济学的重要内容是研究企业的经营决策问题, 1.管理经济学的重要内容是研究企业的经营决策问题, 管理经济学的重要内容是研究企业的经营决策问题 而决策就是在所有可行的方案中寻求一个最优的方 案,因此,最优化方法是管理经济学的重要方法. 因此,最优化方法是管理经济学的重要方法. 2.案例：假定某企业的总成本与产量的关系为： 2.案例：假定某企业的总成本与产量的关系为： 案例
逆向选择：非对称信息下的市场交易理论 George Akerlof: 美国加州大学泊克莱分校 Michael Spence: 美国斯坦福大学 Joseph E. Stiglitz:美国哥伦比亚大学
2005年Nobel经济学奖
“通过博弈论分析而增进我们对冲突和合作的理解。” 通过博弈论分析而增进我们对冲突和合作的理解。 通过博弈论分析而增进我们对冲突和合作的理解 Robert J.Aumann 教授: 以色列耶路撒冷希伯来大学理 教授: 性研究中心 教授: Thomas C.Schelling 教授: 美国哈佛大学肯尼迪政府 学院和马里兰大学经济学系暨公共政策学院
Reinhard Selten: 德国波恩大学 John C.Harsanyi: 美国加州大学泊克莱分校
19经济学奖
非对称信息下的激励机制设计理论
James A.Mirrlees: 英国剑桥大学 William Vickrey: 美国哥伦比亚大学
2001年Nobel经济学奖
三、 博弈论分析法
（一）博弈论与管理经济学 （二）非合作博弈理论
（一）博弈论与管理经济学
1、博弈论的研究对象 、 2、博弈论与经济学的关系 、 3、博弈论的产生与发展 、 4、博弈论的分类 、
1、博弈论的研究对象
博弈论是研究在利益相互影响的局 势中，局中人如何选择自己的策略才能使 自身的收益最大化时的均衡问题。
例1、囚徒困境及其策略型表示 (Tucker,1950)
1、局中人：甲，乙 2、策略：甲和乙：坦白，不坦白 3、支付函数——支付矩阵（双人有限博弈）
每个位置上第一个数字表示局中人1在对应的策略组 合中得到的支付，第二个数字表示局中人2的相应所 获支付。
乙 甲 坦白 不坦白
坦白 -6，-6 -8，-1
二、 管理经济学的地位
企业管理学
(决策问题) 决策问题)
理论经济学
(理论和方法) 理论和方法)
决策学
(分析工具与技术) (分析工具与技术) 分析工具与技术
管理经济学
(用经济学的理论与方法,决策学的分析工具与技术解决企业的经营决策问题) 用经济学的理论与方法,决策学的分析工具与技术解决企业的经营决策问题)
TR 总收益与产量的关系为： TC=80+4Q; 总收益与产量的关系为： = 24Q − Q 2 ，
用利润函数计算利润最大化的产量水平。 用利润函数计算利润最大化的产量水平。
二、 最优化分析法
3.企业的约束最优化问题以及数学计算方法： 3.企业的约束最优化问题以及数学计算方法： 企业的约束最优化问题以及数学计算方法 （1）单一约束条件的最优化问题-Lagrange乘数法 单一约束条件的最优化问题-Lagrange乘数法 （2）多个约束条件的最优化问题。 多个约束条件的最优化问题。
1883年，Bertrand两寡头价格竞争模型
Bertrand, J., “Theorie Mathematique de la Richesse Sociale”, Journal des Savants, 1883, 499-508.
作为博弈论诞生的标志
1944年，冯·诺依曼和摩根斯坦， 《博弈论与经济行为》
二、 管理经济学的地位
1.从管理经济学的基本理论和研究对象上看, 1.从管理经济学的基本理论和研究对象上看, 从管理经济学的基本理论和研究对象上看 它是一门应用经济学科; 它是一门应用经济学科; 2. 从管理经济学的研究对象 ( 企业的经营决 从管理经济学的研究对象( 策问题)来看,它与决策学有重要联系; 策问题)来看,它与决策学有重要联系; 3.由于管理经济学研究的是企业的经营决策 问题,它又是企业管理学的一部分. 问题,它又是企业管理学的一部分.
不坦白 -1，-8 -2，-2
（二）纳什均衡
1、纳什均衡的思想
“双赢”或“多赢”的思想。博弈的理性 结局是这样一种策略组合，其中每一个局中人 均不能也不想单方面改变自己的策略而增加收 益。每个局中人选择的策略是对其他局中人所 选策略的最佳反应。
2、纳什均衡的意义
它是关于博弈结局的一致性预测， 它是关于博弈结局的一致性预测 ， 如果所有局 中人预测一个特定的纳什均衡会出现， 那么这种均 中人预测一个特定的纳什均衡会出现 ， 衡就会出现， 预测之间没有矛盾， 衡就会出现 ， 预测之间没有矛盾 ， 不会因为有局中 人认为不符合自己的利益要求而失败。 人认为不符合自己的利益要求而失败。
（1）局中人（Players); （2）策略（Strategies); （3）支付函数 （Payoff functions)
2、两种特殊博弈类型
（1）有限博弈：
博弈中局中人人数有限，且每个 局中人只有有限个策略。
（2）零和博弈：
博弈中局中人所获支付之和为零， 即一方所得为另一方所失。
3、完全信息静态博弈的含义
《管理经济学》 管理经济学》
王文举 首都经济贸易大学
第1章 管理经济学与基本分析方法
§1 管理经济学的内涵 §2 基本分析方法
§1 管理经济学的内涵
一、管理经济学的含义 二、管理经济学的地位
一、管理经济学的含义
管理经济学是把微观经济学的理论和方 1. 管理经济学是把微观经济学的理论和方 法应用于企业经营决策的一门应用经济 学科. 学科. 管理经济学的研究对象是企业的经营决 2. 管理经济学的研究对象是企业的经营决 策问题( 策问题 ( 用微观经济学的基本理论和方法以 及决策理论与技术) 及决策理论与技术 ) ， 研究企业应该生产什 生产多少以及如何生产等问题。 么、生产多少以及如何生产等问题。
2007年Nobel经济学奖
机制设计理论 利奥尼德-赫尔维茨(Leonid 利奥尼德-赫尔维茨(Leonid Hurwicz) 美国明尼苏达大学经济学名誉教授 埃里克-马斯金(Eric 埃里克-马斯金(Eric S.Maskin) 普林斯顿大学社会科学院高等研究院教授 罗杰-迈尔森(Roger 罗杰-迈尔森(Roger B.Myerson) 芝加哥大学经济系教授
“完全信息” ，是指局中人对自己与其他局中人的所有 完全信息” 完全信息 与博弈有关的事前信息（策略空间、支付函数等）有 充分的了解。 “静态博弈”是指博弈实际进行时，每个局中人的策略 静态博弈” 选择同时进行而且仅运行一次。其中的“同时”并不 要求时间上的完全一致，只要每个局中人在选择策略 时不知道其他局中人所选择的策略。
3. 管理经济学的特征
是一门应用经济学：运用经济学原理和方法， ☆ 是一门应用经济学：运用经济学原理和方法， 研究解决企业的经营决策问题； 研究解决企业的经营决策问题； ☆ 是一门实证经济学:致力于研究企业经营决 是一门实证经济学: 策中的各种规律和数量关系； 策中的各种规律和数量关系； 有利于实现企业目标。 ☆ 有利于实现企业目标。
埃里克-马斯金 埃里克 马斯金(Eric S.Maskin) 马斯金
马斯金为普林斯顿大学社会科学院 高等研究院教授，其经济学理论已经 在经济、政治科学及法律的领域产生 了深远影响。目前的研究课题为机制 设计理论，重复博弈，收入不均衡问 题以及投票理论。
2007年Nobel经济学奖
罗杰-迈尔森 罗杰 迈尔森(Roger B. Myerson) 迈尔森 迈尔森目前为芝加哥大学经济系教授。迈尔森 于1976年获得哈佛大学应用数学系哲学博士学位， 其博士课题为“一种合作博弈理论” (A Theory of Cooperative Games) 。
非合作博弈可以从两个角度进行分类
（1）从局中人行动的时间顺序上，分为
静态博弈：局中人同时行动，或虽然局中 人的行动有先有后，但后行动者不能够观 察到先行动者的行动； 动态博弈：局中人的行动有先有后，且后 行动者能够观察到先行动者的行动。
（2）从局中人掌握信息的角度，分为： 完全信息博弈 不完全信息博弈
企业经营决策
(最优或可行方案) 最优或可行方案)
§2 基本分析方法
一、边际分析法 二、最优化分析法 三、博弈论分析法
一、 边际分析法
1.边际分析法基于各种经济现象之间存在一定的函 1.边际分析法基于各种经济现象之间存在一定的函 数关系.边际分析法就是借助这种函数关系, 数关系.边际分析法就是借助这种函数关系,研究 因变量随着自变量的变化而变化的程度, 因变量随着自变量的变化而变化的程度,以此分 析经济效果的一种分析方法. 析经济效果的一种分析方法. 2.平均分析法与边际分析法的特点 2.平均分析法与边际分析法的特点 3.边际的含义以及数学计算:如边际成本 3.边际的含义以及数学计算: 边际的含义以及数学计算 4.边际分析法与增量分析法的异同
2、博弈论与经济学的关系
（1）从经济学的研究对象来看 传统观点：经济学是研究有限资源的最优配 置的一门学科。物尽其用 现代观点：研究学是研究理性人行为的一门 学科。人尽其才 理性人 合作与冲突 博弈论
从 “物尽其用” 到 “人尽其才”
（2）从新古典经济学的两个假设来看 假设一：市场是完全竞争的； 假设二：市场是完全信息的。 结论：市场可以达到一般均衡，资源配置达到 Pareto最优。 两个假设与现实的背离，引出博弈论。 从“一般均衡”到“博弈均衡”
经济学离不开博弈论
3、博弈论的产生与发展
1838年，Cournot 两寡头产量竞争模型
Cournot, A., Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des Richesses,1838. English Edition: Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth, edited by N. Bacon, New York: Macmillan, 1897.
2007年Nobel经济学奖
利奥尼德-赫尔维茨(Leonid 利奥尼德-赫尔维茨(Leonid Hurwicz)
生于1917年8月21日， 目前 为美国明尼苏达大学经济学名誉教 授。赫尔维茨在经济学理论方面进行 了先锋性的探索，其主要研究领域包 括机制和机构设计以及数理经济学。
2007年Nobel经济学奖
博弈论成为主流经济学的一部分
博弈论成为主流经济学的一部分 反映： 1. 重视微观基础 2. 重视人与人之间关系的研究 3. 重视信息在经济中的作用
4、博弈论的分类
从局中人之间是否有具有约束力的协议来看，博 弈可分为： 合作博弈：有。强调团体理性，强调效率、 公平和公正 非合作博弈：没有。强调个人理性、个人 最优选择，其结果可能是有效率的，也可能是 无效率的。
从而得到四种不同类型的博弈
信息
. 行动顺序 静态
完全信息
完全信息静态博弈
纳什均衡 Nash (1950,1951)
不完全信息
不完全信息静态博弈
贝叶斯纳什均衡 Harsanyi (1967-1968)
完全信息动态博弈
子博弈完美纳什均衡
不完全信息动态博弈
完美贝叶斯纳什均衡 Selten (1975); Kreps &Wilson (1982)
动态
Selten (1965)
二、非合作博弈理论
—— 完全信息静态博弈 —— 完全信息动态博弈 —— 不完全信息静态博弈 —— 不完全信息动态博弈
—— 完全信息静态博弈
博弈有两种表述方法：
（1）策略型表述——适合表示静态博弈 （2）扩展型表述——适合表示动态博弈
(一）博弈的策略型表述
1、博弈有 、博弈有三个要素：