第五章 操作风险管理-操作风险资本计量

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

风险管理

第五章 操作风险管理

知识点：操作风险资本计量

● 定义：

根据指标的计量方法对操作风险进行计量

● 详细描述：

（1）商业银行可以选择基本指标法、标准法或高级计量法来计量操作风险资本要求。

（2）银行必须采用同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本

（3）根据我国监管机构的要求，商业银行可选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。标准法、替代标准法或高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

例题：

1.我国商业银行计量操作风险的方法不包括（）。

A.高级计量法

B.标准法

C.基本指标法

D.要素评估法

正确答案：D

解析：根据《商业银行资本管理办法（试行》第九十五条的规定，“商业银行可采用基本指标法，标准法或高级计量法计量操作风险资本要求

2.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（）来计量操作风险监管成

本。

A.标准法

B.替代标准法

C.期望方差法

D.高级计量法

E.自我评估法

正确答案：A,B,D

解析：根据我国监管机构的要求，商业银行可选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。标准法、替代标准法或高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

3.假设某商业银行机构按照指标法计量操作风险资本要求，最近三年的总收入分别为50亿元、20亿元和-10亿元，则该机构的操作风险资本要求为（）

A.6.0亿元

B.5.25亿元

C.3.5亿元

D.4.0亿元

正确答案：B

解析：参见教材276页相关公式（50×15%+20×15%）÷2=5.25亿元

4.商业银行进行操作风险监测时，应当关注不同时期自身关键风险指标的变化，同时将自身关键风险指标的变化与同类金融机构进行横向比较，为风险管理提供早期预警

A.正确

B.错误

正确答案：A

解析：商业银行进行操作风险监测时，应当关注不同时期自身关键风险指标的变化，同时将自身关键风险指标的变化与同类金融机构进行横向比较，为风险管理提供早期预警

5.假设某商业银行机构按照基本指标法计量操作风险资本要求，最近三年的总收入分别为60亿元、20亿元和-10亿元，则该机构的操作风险资本要求为（ ）。

A.3.5亿元

B.6.0亿元

C.4.0亿元

D.5.25亿元

正确答案：B

解析：本题考察操作风险资本计量的概念理解和记忆。正确答案是A。基本

指标法：前三年总收入的平均值乘以一个比例，固定值15%，（60+20-

10）*15%=3.5亿元。