11种计量模型ppt课件

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经典线性联立方程模型
• 如果研究对象不是单一的经济活动，而是一个 经济系统：
– 例如宏观经济系统、商品需求系统。 – 系统中变量互为因果。 – 需要用一组方程才能描述系统中变量之间复杂的关
系。 – 模型的识别理论和估计方法构成其主要内容。
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经典线性联立方程模型
• 一个简单的例子：
–由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。
1221.6
609.8
1346.2
5
1554.6
1492.8
480.5
6
1786.3
1254.3
1303.6
7
1661.7
1634.6
547.6
8
1604.5
1684.1
596.2
9
4753.2
652.5
5218.4
10
2374.7
1177.6
2607.2
11
3479.2
985.8
3596.6
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1412.4
– 可以化为线性 • C-D生产函数、CES生产函数、需求曲线、…… • 变量置换、函数变换、级数展开
– 不可以化为线性—非线性模型 – 非线性模型理论方法
9百度文库
经典非线性单方程模型
• 一般描述
h( yi , ) g(xi , ) ui
i 1, , n
xi x1i x2i xki
其中 h() 和 g() 是非线性函数， 和 是参数。
621.6
887
29
1330.45
803.8
753.5
30
1388.79
859.6
963.4
3
31
1350.23
1300.1
410.3
• 结果
Ci 317 .7022 0.4545 Yi p 0.6977 Yit i 1,2, ,31
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经典线性单方程模型
• 模型的一般描述：
总体回归模型
Yi 0 1 X1i 2 X 2i k X ki i i=1,2…,n
经典线性单方程模型
• 一个例子：农村居民人均消费与持久收入（从 事农业生产经营的收入）、瞬时收入（非农收 入）之间的关系研究。
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• 理论分析：
– Friedman于1957年分析消费者的消费行为发现：
–在消费中有一部分是经常的必须保证的基本消费， 另一部分是非经常的额外消费；
–收入也可以分成两部分，一部分是可以预料到的长 久性的、带有常规性的持久收入，另一部分是非连 续性的、带有偶然性的瞬时收入。
– 例如：研究学生考试成绩与各影响因素的关系时， 考试成绩最高100分、最低0分。——归并问题
– 在微观经济社会问题研究中大量存在。 – 样本的分布和模型的估计构成其主要内容。
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选择性样本模型
• Heckman的基础性贡献：
– “Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, — 发现并 提出“选择性样本”问题。
– 被解释变量取值为0、1或者0、1、2、……。
– 二元离散选择模型、一般多元离散选择模型、排序 多元离散选择模型、嵌套离散选择模型。
– 模型解释变量的选取和模型估计方法构成其主要内 容。
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离散选择模型
• D.L.Mcfadden的基础性贡献：
– “Conditional Logit Analysis of Qualitative Chioce Behavior”, Frontiers of Econometrics, Academic Press.1974—经济理论与计量经济方法 的结合
Yˆi ˆ0 ˆ1 X1i ˆ2 X 2i ˆki X ki i=1,2…,n
样本回归函数
被解释变量
解释变量 随机扰动项
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经典线性单方程模型
Yi 0 1 X1i 2 X 2i k X ki i i=1,2…,n
• 特征
– 描述单一的经济活动； – 样本为随机抽取的截面数据； – 被解释变量为连续的随机变量； – 被解释变量与解释变量之间呈现线性关系； – 被解释变量的多次重复抽样服从正态分布； – 在不同的样本点上随机项是独立的。
–将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。
C
I
t
t
0 0
1Yt 1Yt
1t 2Yt1
2t
Yt Ct I t Gt
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离散选择模型
• 模型的被解释变量不是连续变量，而是表示选 择结果的离散变量：
– 例如：一种方案的取舍、两种方案的选择、多种无 优劣之分的方案的选择、多种有优劣之分的方案的 选择、嵌套选择。
– “The Measurement of Urban Travel Demand”, Journal of Public Economics 3, 1974，—离散选 择模型的成功应用
• 构成微观计量经济学模型的重要部分。
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选择性样本模型
• 模型的被解释变量不是随机抽取的，而是受到 限制的：
– 例如：研究个人消费与收入的关系时，只在特定的 人群中随机抽取样本。——截断问题
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经典线性单方程模型
• 理论方法要点
– 如何建立理论模型？ – 如何采集样本数据？ – 如何估计模型参数？ – 如何进行模型检验？ – 如何正确应用模型？
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经典线性单方程模型
• 大量的经济问题满足上述特征。 • 很多情况下，研究对象不满足上述特征。
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经典非线性单方程模型
• 如果被解释变量与解释变量之间呈现非线性关 系：
Yi Yi p Yit Ci Cip Cit
Ci 0 1Yi p 2Yit i
i 1,2, , n
2
人均消费 从事农业经营 其他收入
支出
的收入
地区
Y
X1
X2
1
3552.1
579.1
4446.4
2
2050.9
1314.6
2633.1
3
1429.8
928.8
1674.8
• 数据
4
1013.1
1006.9
13
2503.1
1053
2327.7
14
1720
1027.8
1203.8
15
1905
1293
1511.6
16
1375.6
1083.8
1014.1
17
1649.2
1352
1000.1
18
1990.3
908.2
1391.3
19
2703.36
1242.9
2526.9
20
1550.62
1068.8
875.6
21
1357.43
1386.7
839.8
22
1475.16
883.2
1088
23
1497.52
919.3
1067.7
24
1098.39
764
647.8
25
1336.25
889.4
644.3
26
1123.71
589.6
814.4
27
1331.03
614.8
876
28
1127.37