商业银行风险管理概述

精选课件
5.区域操作风险官
协助部门操作风险官在所管辖的区域内对操作风险 管理进行指导；在所管辖的区域内执行操作风险管 理政策；定期与首席执行官讨论风险管理；确保所 制定的管辖区域内操作风险管理框架符合区域的监 管机构的要求。
精选课件
5.3 商业银行的监管 监管的原则：CAMEL原则
精选课件
监管原则——CAMEL（原则）
是美国监管当局对金融机构进行监管的 原则，我国也采用了这一原则。主要对 金融机构从以下几个方面进行监管：
C— capital Adequacy(资本) A— asset Quality(资产质量) M—management（管理水平） E— Earnings(盈利能力) L— Liquidity（资产流动性）
精选课件
第五章 商业银行风险管理概述
5.1 商业银行风险管理的基本概念 5.2 商业银行风险管理的基本架构 5.3 商业银行监管 5.4 国际银行业风险管理的规则
——《巴塞尔协议》
精选课件
精选课件
5.1 商业银行风险管理的基本概念
5.1.1 商业银行风险和风险管理 商业银行风险是指商业银行在经营过程中，由
精选课件
4.业务部门操作风险官
采取事前措施防范因本部门业务特性引起的操作风险，对重 大的操作风险事件进行识别与分析，采取足够的措施预防今 后再次发生；监控本部门活动带来的操作风险；向首席操作 风险官或操作风险委员会报告操作风险事件；推动全行操作 风险政策在本部门的实施；制定与全行标准一致的本部门内 操作风险管理标准。
精选课件
操作风险管理职能部门
1.风险委员会：独立实施全面范围的操作风险管理；保证 政策的执行；汇总操作风险官递交的有关主要操作风险报 告及操作奉贤委员会决策情况。
2.操作风险委员会：指导和监控全行范围的操作风险管理 框架的有效实施；审核识别、报告、控制、监测操作风险 的标准和各部门内操作风险管理标准；对外批露操作风险 管理相关信息，接受外部监管。
金融风险 资产负债表
损益表 资本充足 信用风险
操作风险 内部欺诈 外部欺诈 工作安全
客户产品和服务
商业风险 宏观政策 金融环境 法律环境 规则依从
流动风险
实物资产损毁
声誉和信用
市场风险 外汇风险
业务中断
执行、传递和过程
法律责任 国家风险
偶然风险 政治 腐败
银行业风险 其他外因
精选课件
精选课件
5.2 风险管理的基本架构
2.流动性风险是指商业银行无法满足储户提取存款的要求 或无法支付到期债务而使自己声誉受损、蒙受经济损失甚 至破产倒闭的可能性。
3.利率风险是指由于金融市场利率水平的变化而给商业银 行带来的风险。
wk.baidu.com
精选课件
4.国家风险 5.市场风险 6.声誉风险 7.法律风险 8.战略风险
表5-1 银行风险分类示意图
《巴塞尔协议》产生于全球银行业经历重大变革的时期。 1975年2月，“巴塞尔银行监管委员会”（以下简称巴塞 尔委员会）成立；1975年9月，巴塞尔委员会颁布了第一个 《巴塞尔协议》，即《对银行的外国机构的监管》； 1988年7月，巴塞尔委员会正式颁布了《统一资本计量与 资本标准的国际协议》。 两个目标：一是通过制定银行的资本与风险加权资产的 比率，规定出资本充足率的计算方法和计算标准，以保障 国际银行体系健康而稳定地运行；二是制定统一的标准， 以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
精选课件
操作风险管理职能部门
3.首席操作风险官：是全行操作风险管理的核心，将操作风险 管理职责分解给各部门、部门操作风险官和区域操作风险官。
首席操作风险官的职责：制定操作风险管理政策和工具，能 反映银行操作风险管理理念的操作风险策略及操作风险经济 资本的计算与分配的方法；推广操作风险管理工具，推动， 推动操作风险管理框架的实施；规定各级机构提交的操作风 险报告在内容、深度等方面的最地要求和标准；向高级管理 层提供全行操作风险报告；保证部门制定的操作风险指引与 标准和全行的操作风险政策相一致。
于事前无法预料的不确定因素的影响，使商业 银行的实际收益与预期收益产生背离，从而导 致银行蒙受经济损失或少获取额外收益的机会 和可能性。 风险与经营的关系
精选课件
5.1.2 商业银行风险的种类
1.信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的 损失的可能性；一般的，信用风险还包括由于借款人的信 用评级的下降和履约能力的变化导致其债务的市场价值变 动而引起的损失可能性。
国内资产管理部 操作风险官
私人财富管理部 操作风险官
全球市场部 操作风险官
全球业务发展部 操作风险官
全球公司客户部 操作风险官
精选课件
集团首席风险官
高级管理层负最终责任。这种责任要求高级管理层对本 银行产品、业务过程和相关风险有全面的了解。
管理层要定期检查操作风险报告，以确定其对操作风险 管理的要求是否得到了满足。
相同条件下经营的银行，其成功或失败在很大程度上取决于管 理者的管理能力。
Ｅ：银行的盈利能力主要由银行的资产收益率和资本收益率来
衡量。重要的是这两个指标要进行同行的比较才有意义。
Ｌ：用来衡量银行满足提款和借款需求又不必出售其资产的能
力。政府监管主要是评价银行当前的清偿能力以及未来的变化 趋势。
5.3.1 市场准入监管
精选课件
监管原则——CAMEL（原则）
Ｃ：商业银行最主要的资本形式因产权组织形式不同而有所差
异。股份制商业银行资本的主要形式是股本。
Ａ：商业银行资产的品质是政府监管部门关注的一个问题。监
管人员通过检查资产规模、结构和银行的工作程序等，获得对 该银行的总体评价。
Ｍ：用以评价银行管理人员包括董事会成员的品质和业绩。在
精选课件
5.3.2 日常经营监管
精选课件
精选课件
精选课件
5.3.2 日常经营监管
精选课件
5.3.3 市场退出监管
1.美国的市场退出监管 2.英国的市场退出监管 3.日本的市场退出监管 4.中国的市场退出监管
精选课件
5.4 巴塞尔协议
精选课件
精选课件
5.4.1 1988年的巴塞尔协议
5.2.1 风险环境 公司治理 内部控制 风险文化 管理战略 5.2.2 风险管理组织 以操作风险为例（下页）
例：操作风险管理组织结构（表5-2）
集团首席风险官
区域操作风险官 美国操作风险官 亚太操作风险官 欧洲操作风险官
首席操作风险官
精选课件
业务部门操作风险官
公司实体及CI 操作风险官