均线型趋势跟踪交易体系整合

均线型趋势跟踪交易体系（整合）

1、月线图中：月线“K五十”趋势跟踪

2、周线图中：周线“K五十”趋势跟踪和周线5/10/20趋势跟踪

3、日线图中：

（1）日线“K五十”趋势跟踪（针对日线级别的极端行情）

（2）日线5/10/20/30趋势跟踪（针对日线级别温和的趋势行情）

可以简化为：

直接跟踪20日或30日均线的走向；

甚至直接跟踪60日均线的走向来确定中线持仓

（3）60日均线趋势跟踪系统

4、整合60单位均线趋势跟踪系统即格兰维尔均线型趋势跟踪交易系统

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（一）什么是“5/10/20（30）日均线趋势跟踪交易系统”？

1、根据分析确定趋势的有无、大小和方向。

2、然后从具体情况分析入手：

（1）5/10/20日均线多排做多；空排做空。但我们不进行机械式的跟踪，要选择胜算较大的交易机会。

（2）以做多为例分析：

A、60/120/240中长均线向上时，5/10/20在该均线附近多排，由粘合开始发散，同时出现看涨K线定式时，进场做多；

B、跌破20日均线（如时间上3日内不能收复或空间上5%以上的大阴线破20日线）或者5/10日均线死叉，则减仓或平仓；不破则坚决持有。

C、5/10/20均线多排情况下，，出现了一根不需要量能配合的逆势大阴线（也可以出现一阴断数阳）后，应当提前考虑减仓或平仓，以应对利润大幅缩水甚至本金出现亏损。

D、在20日均线处附近收出看涨K线定式时，可加仓。

（3）选择形态突破，周线过头等高胜算的情形作为介入点提高胜算；

3、在满足高确定性条件（长中短期趋势方向均为一致的情况下胜算最高，此时5/10/20日均线和60/120/240日均线的方向是相同的）的情况下敢于重仓或高杠杆交易；而在中长期趋势确定、短期趋势不确定的情况下轻仓或空仓，反复通过“重仓——轻仓——清仓”的资金管理模式控管仓位，做到“仓位（或杠杆倍率）与胜算成正比”，始终沿着一个方向交易。

4、本质：是在跟踪20日均线的基础上增加了若干前提条件以确保提高胜算！

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（二）什么是“K五十”趋势跟踪交易系统？

1、前提条件是：

（1）根据分析确定趋势的有无、大小和方向。

（2）由于该系统灵敏且试错概率较高，我们不进行机械的趋势跟踪，它只适合胜算更大的交易（如主升浪甚至连续涨停等极端行情），即“K五十”趋势跟踪只适合锁定极端行情。因此，我们采用“临界点交易法”来大幅度提高胜算率，这就是“K五十”趋势跟踪交易系统重要的前提要素之一。

2、该系统的使用方法，即“K五十”多排（K线在5单位均价线之上，5单位均价线在10单位均价线之上）时做多，空排时做空。

3、“K五十”趋势跟踪一旦得手，那么说明行情处于极端状态，此时要坚决死拿盈利的多头头寸不放手，直至5/10单位均价线死叉；如果在做多的情况下当一根不需要成交量配合的大阴线一举跌破5和10日均线（这至少是为了修复通常已经偏大的正乖离，但也可能是一轮大规模回调的开始），就应该立即平掉全部的多头头寸；而对于直线上涨（如连续涨停）的极端行情，可以修订为“跌破10日均线立即卖出”或“跌破5日均线立即卖出”这样的快速反应信号。

4、“K五十”趋势跟踪一旦失败，立即止损出局。

5、周线级别“K五十”趋势跟踪要适当轻仓长线，它只适合牛市中的主升浪等极端行情，能抓住主升浪的绝大部分利润。

6、“K五十交易系统”的预设条件和其它许多方面都与“5/10/20日均线交易系统”完全一样，区别就是“K 五十交易系统”考察K线/5日均线/10日均线的形态与位置关系，而“5/10/20日均线交易系统”则考察K线/5日均线/10日均线/20日均线的形态与位置关系。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- （三）格兰维尔均线型趋势跟踪交易系统

1、设计理念：

因为均线型趋势跟踪交易系统，不论哪个时间周期的K线图，都无法单独作为交易系统，而必须是时间周期一长一短的两幅K线图联合作战才行。那么，针对不同级别的趋势行情，而选择在月、周、日、小时、30分钟甚至15分钟K线图表中，仅用5/10/20/60均线系统即可分析该图表中的趋势状态，然后联合其他周期K线图表分析预测下一步的走势。

2、第一套系统，即：60日均线图趋势跟踪和小时K线图趋势跟踪：

适用：于包括A股、美股在内的全球所有股票市场，以及欧美外盘期货市场。

具体做法是：在《金融交易学》第一卷后面，有一副格兰维移动平均线八法则的插图。图中有两条线，实线为价格，虚线为均线。现在，你把实线替换为15日均线，或小时K线图之60单位均价线；把虚线替换为60日均线，深刻理解这幅图，你自然就知道该怎么做。

简单说来就是：

（1）当小时图5/10/20/30/60多排，且在日线图中60日均线走平开始上倾时做多；

（2）当小时图5/10/20/30/60空排时平多，但不一定做空；

（3）是否需要做空看15日和60日均线的乖离程度，乖离大可以谨慎做空。

（4）当价格下跌到靠近上倾的60日均线的时候，注意是否有看涨型K线定式出现。若有，说明60日均线有支撑，如此当小时图重新翻多，多单即可再次进场。

（5）做空的情形，与做多刚好相反。

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3、第二套系统，是专门应对国内期货市场日内交易的。就是在上述系统的基础上，引进15分钟K线图趋势

如此加上小时图，60日均线图，实际上是三张图联合作战。

460日均线或小时图横向震荡，逼使你不断地止损。不要紧，在日线图表看不清楚趋势的时候，检查一下周线图即可，看有无大级别趋势出现的可能，再目测一下日线图，是否无趋势就一目了然了。

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