一般均衡理论

一般均衡理论

莱昂内尔-麦肯齐、杰利-格林——早就应获诺奖的经济学明珠

一般均衡理论是人类经济思想宝库中最耀眼的成就之一，它从对人们的偏好、技术和禀赋的基本假设出发，建立了关于人类经济系统整体均衡的存在性、稳定性和有效性的公理化体系。在这一领域作出过重大贡献的阿（Arrow,Kenneth）和德布鲁（Debreu,Gerard）已分别于1972年和1983年获得诺贝尔奖。这里，我们要介绍莱昂内尔-麦肯齐和杰利?格林，这师徒二人其实早已具备问鼎诺奖的实力。

让我们先简单回顾一下一般均衡理论的发展。在经济学中，均衡概念的本质是，追求自身福利最大化的个人通过市场网络的作用最终能够达到一种和谐的平衡状态。亚当?斯密“看不见的手”的思想正是对经济均衡关系的诗意描叙。

19世纪下半叶，现代意义上的一般均衡理论主要由瓦尔拉斯（熊彼特认为他在经济思想史上的贡献甚至超过斯密）等人系统地发展起来，20世纪初帕累托（Pareto）、卡塞尔（Cassel）等人对一般均衡理论作出更系统的描述。但直到1940年代，理论家仍然求助于数方程与未知数的个数的方法来证明均衡的存在性，这损害了一般均衡理论的严密性。

“二战”之后，阿罗、德布鲁和麦肯齐等人引入拓扑学与凸分析的方法，经过严密推理，在很一般的条件下证明了均衡的存在性与有效性，使得斯密“看不见的手”最终从天才的想象变成缜密的科学体系。

一般均衡理论的公理化研究方法已成为主流经济学的基本方法之一。例如在一般均衡中纳入随机因素，就可以研究金融市场的资本定价问题；在宏观经济学里起基础作用的兰姆西（Ramsey）模型，实际上只是具有无限性质的一般均衡理论的特例之一；引入信息不对称，就可以在一般均衡理论的框架中研究激励理论……

惟一未获诺奖的创始人

莱昂内尔-麦肯齐（Lionel Mckenzie）1919年生于美国，1956年获普林斯顿大学博士学位，早年师从希克斯、萨缪尔森和库普曼斯（Koopmans）等经济学大家，1957-1966年任罗切斯特大学经济系主任，此后一直任该校威尔森（Wilson）经济学讲座教授。

麦肯齐是现代一般均称理论的三位创始人之一（另两位创始人阿罗和德布鲁均已获诺奖）。最早系统证明一般均衡存在性的两篇论文是阿罗和德布鲁、麦肯齐各自独立完成的：麦肯齐论文《论格雷厄姆国际贸易模型及其他竞争经济的均衡》在权威的《经济计量学杂志》1954年4月号发表；阿罗和德布鲁的论文《竞争经济中均衡的存在性》在该杂志1954年7月号发表。

在1954年论文中，麦肯齐首先运用Kakutani不动点定理，在一个特殊的模型中证明了均衡的存在性和惟一性，这一方法具有普遍性，他很容易地将其推广到竞争均衡理论中。1955年他发表了论文《特定消费偏好下的一般均衡》，将其均衡思想正式扩展到一般的竞争经济。1959年他发表论文《论竞争市场一般均衡的存在性》，在更一般的条件下使用Brouwer不动点定理，简洁在证明了一般均衡的存在性。1960年他在论文《均衡的稳定性与正超额需求函数的价值》中引入一个新的Liapounov函数，研究了动态竞争经济的局部与整体稳定性问题。这一系列重要论文奠定了麦肯齐一般均衡理论创始人的地位。

麦肯齐另一重大理论贡献集中在最优经济增长领域。1920-1930年代，兰姆西（Ramwey）与冯?诺依曼（Vom

Neumann）分别从宏观和微观角度首开现代经济增长理论的先河，听过冯?诺依曼报告的萨缪尔森，当时推测市场经济在长期将逐渐收敛到最优的经济增长（资本积累）路径，此即所谓“大道定理”（Turnpike Theorem）。但他却一直没能给出严格的证明。

1960年代初，麦肯齐和Morishima各自独立使用不同的方法，在一个标准的新古典经济中，严格证明了最优增长路径的最优收敛性。随后麦肯齐发表了一系列论文，讨论了在各种不同条件下最优增长路径的收敛性问题。

麦肯齐以上两方面的工作具有重大的理论意义：从资源配置的静态角度看，新古典的自由市场此济能够实现帕累托最优；从经济发展的动态角度看，市场经济在长期也能够朝着最优经济增长路径逼近。

麦肯齐还在国际贸易理论方面作出了全面性贡献：1953年他研究专业化与世界生产的效率，在一般均衡的框架下严格证明了自由贸易的有效性；1954年他提出了关于格雷厄姆国际贸易模型中生产专业化的一般定理；1955年，他提出了关于生产要素价格均等的一般定理；1956年，他研究了存在多种生产要素情形下的生产专业化与生产可能性边界问题。

站在老师的肩膀上

杰利-格林（Jerry Green）是麦肯齐的嫡传弟子，现任哈佛大学约翰?利瓦来特（John Leverret）讲座教授、哈佛大学商学院大卫?威尔斯（David A. Wells）政治经济学讲座教授，1984-1987年任哈佛大学经济系主任，1992-1994年任哈佛大学常务副校长。

格林的研究主要集中在一般均衡理论及其应该方面。1995年，他和马斯柯莱（Mas-Colell）、温士顿（Whinston）合著《微观经济理论》，该书是迄今为止对微观理论最全面的总结，是微观经济学的经典教材。

在阿罗、德布鲁和麦肯齐的经典一般均衡模型中，人们具有充分预见的能力，市场也是完全的：具有不同物理特征、空间特征和时间特征的商品，都存在无成本的交易市场；对于每一种具有不确定性的“或有商品”，都存在完全的期货市场。

但人们对于未来的预期影响当前的决策，因此如何将不确定性、预期等因素引入一般均衡分析框架，使其具有真正的动态特征，就成为1970年代摆在新一代一般均衡理论家面前的难题。格林的主要贡献集中于此。

1973年，格林构造了一个两种交易、两个时期的模型，在第一个时期进行期货交易，在第二个时期进行现货交易。他假设在交易时价格是不确定的，交易者对价格有一个主观的预期，且在该模型中纳入了投机买卖。格林在一般均衡框架下研究了理性预期问题，证明了跨时均衡的存在性。

1975年，格林进一步研究随机均衡的存在性、惟一性和稳定性。在一般均衡理论中引入时间、不确定性和理性预期，是对一般均衡理论的重大发展，为将一般均衡理论广泛地应用于宏观经济学和金融理论研究提供了理论基础。

此外，格林还致力于将一般均衡思想应用于诸如激励理论等多个领域。1978年，他与拉丰合著《公共决策激励理论》，该书是激励理论的代表作。1982年，他与南希?斯托基（Nancy L. Stokey）在《政治经济学杂志》合著论文《锦标激励与合约激励的比较》，该文运用一个风险中性的委托人和多个风险规避的代理人

模型，研究了最优的激励结构问题，考察了锦标激励和合约激励各自发挥作用的条件。

1986年，格林运用委托-代理模型，研究若代理人的信息依赖于其特殊经历，委托人如何防止代理人的机会主义行为；他讨论了激励理论中的重要原则（显示原则）成立的条件。

1987年，格林研究在不确定条件下两个人决策的事后可实现原则。人们根据已掌握的信息作出决策后，随着事态的发展，信息会越来越多，以前的决策可能需要调整，但格林证明，公共的决策不会因新的信息而失效。

明珠还有他们--

巴拉斯科（Yves Balasko）

伊文-巴拉斯科1945年生于法国，1976年获巴黎大学数学博士学位，现任巴黎大学教授。巴拉斯科运用微分拓扑的方法研究一般均衡理论，并作出了重大贡献。他系统研究了太阳黑点均衡、不完全金融市场的均衡的结构、动态经济计量模型的规模、正则经济的理论与转移问题等经济理论问题。1988年，巴拉斯科出版经典著作《一般均衡理论基础》。

彪利（Truman Bewley）

杜鲁门-彪利是杰出的数理经济学家，1970年获加州大学贝克莱分校博士学位，现任耶鲁大学阿尔弗雷德?考尔斯（Alfred Cowles）讲座教授。彪利在具有无穷性质的一般均衡理论、宏观经济学的微观基础方面作出了重大贡献。他研究了无穷种商品经济中均衡的存在性、具有无穷性质经济的核与均衡的等价性、劳动力市场、最优货币数量重大理论问题。

哈恩（Frank H. Hahn）

弗兰克-哈恩1925年生于德国，1950年获伦敦大学博士学位，现任剑桥大学经济学教授。哈恩深入研究了一般均衡的稳定性、惟一性，考察了多个市场竞争均衡的卖者喊价、非卖者喊价过程的稳定性条件，他在1971年与阿罗合著《竞争均衡分析》，该书是一般均衡领域的经典之作。哈恩在一般均衡框架内纳入货币方面也作出了重大贡献，他在序列经济（在离散时间中的一般均衡模型）中研究了货币的价值，并将交易费用引入一般均衡的分析；他研究了推测均衡，即个人行为影响经济环境的不完全竞争下的均衡问题，哈恩还对新古典增长理论作出了重大贡献。

希尔德布兰德（Werner Hildenbrand）

维纳-希尔德布兰德1936年生于德国，1961年获德国海德堡大学数学博士学位。希尔德布兰德在具有无穷性质的一般均衡理论方面作出了重大贡献。他研究了具有无穷性质的经济的核，讨论了具有无穷性质的帕累托有效性，证明了具有无穷性质的均衡的存在性。1973年他出版了经典著作《大经济的核与均衡》。

马斯柯莱（Andreu Mas-Colell）

安德鲁-马斯柯莱1944年生于西班牙，1972年获明尼苏达大学经济学博士学位，现任哈佛大学教授。马斯柯莱在具有无穷性质的一般增衡理论、运用微分拓扑的方法研究一般均衡理论等方面作出了突出贡献。他研究了交易与价值的关系、静态马尔柯夫均衡、拓扑向量格空间中的均衡的存在性等经济理论问题。他出版

了《一般均衡理论：微分方法》（1985年版）、《微观经济理论》（与格林、温士顿合著，1995年版）等经典著作。

斯卡夫（Herbert Scarf）

希尔伯特-斯卡夫1930年生于美国，1954年获普林斯顿大学数学博士学位，现任耶鲁大学教授。斯卡夫在一般均衡理论的存在性证明、一般均衡理论的计算方面作出了重大贡献。他用合作博弈的方法研究一般均衡理论的存在性问题，证明了著名的斯卡夫定理，这是证明具有无穷性质的一般均衡理论的存在性的重要工具。他研究了多个人的合作博弈问题和计算均衡价格的方法等理论问题。

桑南夏恩（Hugo Sonnenschein）

桑南夏恩是芝加哥大学经济学教授，1993-2000年间任芝加哥大学校长，他在超额需求函数的性质领域提出了革命性的思想。桑南夏恩率先提出了后来名为Debreu-Sonnenschein-Mantel的定理。他认为，即使每个人的需求函数都有很好的性质，我们也不能保证总量超额需求函数拥有这样好的性质，因此理论界长期以来从个人最优化行为出发研究总量超额需求函数的努力从根本上讲是在浪费时间。

1980年代初，我刚进哈佛经济系就发现，坐在格林、马斯柯莱、马斯金等大师们课堂里的学生越来越少了。我们年轻一代对一般均衡理论的精深思想和高超技巧似乎有一种内在的恐惧。我们随不了求学和探索的艰辛，纷纷寻求发表论文的捷径。1990年代以来，连基本模型都没有的统计回归分析的文章，竟然充斥于《美国经济评论》、《政治经济学杂志》、《经济学季刊》等顶尖经济学刊物。

我们的这些雕虫小技，无论在思想上还是在技巧上都难望一般均衡大师们之项背。我们连给他们提鞋都不配。经济学的档次被越玩越低。这种思想上、方法上的全面倒退是对人类科学精神的玷污，是经济学界的腐败、堕落，是全球经济学家们共同的耻辱。

——周恒甫

2002年10月9日11:57