2015年银行业初级资格考试风险管理考试大纲及考点重点分析下载

2015年银行业初级资格考试风险管理考试大纲及考点重点
分析
2015年银行业初级资格考试《风险管理》考试大纲
考试目的
通过本科目考试，考查从业人员对商业银行风险管理主要策略的掌握，分析和判断监管部门、市场约束对商业银行控制风险的保障作用。

考察从业人员对商业银行所面临的八大类主要风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制9.
考试内容
一、风险管理内容
(一)风险与风险管理的主要内容;
(二)商业银行风险的主要类别：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险;
(三)商业银行风险管理的主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿;
(四)商业银行的风险与资本;
(五)风险管理的数理基础、分析与运用;
二、商业银行风险管理的基本架构
(一)商业银行风险管理环境;
(二)商业银行风险管理组织及其职责;
(三)商业银行风险管理流程;
(四)商业银行风险管理信息系统。

三、信用风险管理
(一)信用风险识别的主要内容和方法;
(二)信用风险计量;
(三)信用风险监测与报告;
(四)信用风险控制;
(五)信用风险资本计量。

四、市场风险管理
(一)市场风险识别的主要内容和特征;
(二)市场风险计量;
(三)市场风险监测与控制;
(四)市场风险资本计量方法;
(五)交易对手信用风险的计量和管理。

五、操作风险管理
(一)操作风险的主要内容和特征;
(二)操作风险评估;
(三)操作风险控制;
(四)操作风险监控与报告;
(五)操作风险资本计量。

六、流动性风险管理
(一)流动性风险识别;
(二)流动性风险评估;
(三)流动性风险监测与控制。

七、其他风险管理
(一)国别风险管理的内容及基本做法;
(二)声誉风险管理的内容及基本做法;
(三)战略风险管理的内容及基本做法。

八、风险评估与资本评估
(一)全面风险与资本评估程序的内容;
(二)风险评估的内容、流程和最佳实践;
(三)压力测试的内容和做法;
(四)资本评估：资本功能与分类，资本规划的主要内容和流程
(五)资本充足评估报告的基本内容
九、银行监管与市场约束
(一)监管机构的监督检查
(二)市场约束机制。

考点难点分析1
一、风险与损失收益的区别
风险是收益的概率分布。

损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果；风险是一个明确的事前概念，金融性风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。

二、商业银行风险管理发展阶段
商业银行的风险管理模式大体经历四个阶段，顺序依次为资产风险管理模式一负债风险管理模式一资产负债风险管理模式一全面风险管理模式。

其中缺口分析，久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。

1988年《巴赛尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。

三、商业银行风险主要类别的重要内容
1．信用风险
信用风险分为违约风险、结算风险，违约风险既可以针对个人，也可针对企业，很多银行倒闭案例都是由信用风险引发的。

2．操作风险
操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面，具有非营利性。

3．国家风险国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险三类，国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，无论是政府、商业银行、企业，还是个人，都
可能遭受国家风险带来的损失。

四、商业银行风险管理的主要策略
1．风险管理五大策略
这五大策略分为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。

2．风险对冲
风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，风险对冲可分为自我对冲和市场对冲。

五、监管资本
核心资本和附属资本的内容区别：
核心资本包括权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。

附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。

考点难点分析2
一、商业银行风险管理四个步骤的区别
商业银行风险管理流程这一节很重要。

风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

其中，风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制、决策的责任。

在这里要注意风险识别、风险计量、风险监测和风险控制之间内容的区分。