对公客户风险限额试点培训PPT(共26页)
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【课件】银行信用风险管理处培训课件：风险行业限额管理PPT
限额管理制度
法人信贷份额集中度管理规定（规划中，正在起草）
法人客户信贷份额——法人客户在农业银行信贷余额占其在所有金融机构信 贷总余额的比例，计算农业银行信贷余额时可剔除总行规定的低信用风险业务
指标设置——依据客户信用等级、在我行用信规模等，分档设置管控值 管控模式——引导管理，按月监测分析
客户信用等级 AAA+、AAA和AAAAA+、AA和AAA+、A 其他
应把鸡蛋放 到合适的篮
子中
限额管理理念
央行下达信贷规模 资本充足监管要求
可投放空间
现有信贷资产
行业 Risk Return Q
钢铁 … …
？
房地产 … …
？
公路 … …
？
有色 … …
？
纺织 … …
？
火电 … …
？
煤炭 … …
？
…… … …
？
利润既定，风险最小 风险既定，利润最大
风险调整收益
限额管理理念
管
管
理
Байду номын сангаас
理
行业限额管理 年度方案
产
担
品
保
集
集
中
中
度
度
风 险
…
风 险
限
限
额
额
管
管
理
理
限额管理制度
信用集中度风险管理办法（规划中，正在起草）
信用集中度风险——单个信用风险暴露或信用风险暴露组合可能给农业银行 带来重大损失或导致农业银行风险轮廓发生实质性变化的风险，包括客户层面及 区域、行业、产品及风险缓释工具等组合维度的信用集中度风险。
业务范围——涵盖贷款、票据承兑、信用证、保函等表内外信贷业务，以及 债券投资、债券发行担保、有追索权的资产销售等非信贷业务。
风险管理培训课件ppt
利用物联网、传感器等技术，实时监 测和预警潜在风险，提高风险应对的 及时性和有效性。
风险量化与模型化
发展更精确的风险量化方法和模型， 以支持更科学的决策和风险管理策略 。
企业风险管理挑战与对策
应对不确定性
随着市场环境的不确定性 和波动性增加，企业需要 提高对风险变化的敏感度 和适应性。
强化内部控制
风险管理标准与规范
推动全球风险管理标准和规范的制定与实施，提升全球风险管理的 整体水平。
THANKS
[ 感谢观看 ]
风险识别
通过收集和分析信息，识别出组织可 能面临的各种内外部风险。
风险评估
对识别出的风险进行定性和定量分析 ，确定风险的大小、发生的可能性和 潜在影响。
风险应对策略制定
根据风险评估结果，制定相应的风险 应对措施，如规避、转移、减轻和接 受风险。
风险管理实施流程
实施风险应对计划，落实各项风险应对措 施，确保组织能够有效应对风险。
法律风险案例包括知识产权侵权、违反环保 法规、合同纠纷等。这些风险可能导致企业 面临罚款、赔偿等经济损失，甚至面临法律 诉讼和声誉损失。
CHAPTER 06
风险管理未来发展与挑战
风险管理技术发展趋势
人工智能与大数据分析
利用先进的数据处理和分析技术，提 高风险识别、评估和监控的准确性和 效率。
风险智能监控
完善企业内部控制体系， 确保风险管理的有效实施 和监督，降低内部风险的 发生。
提升风险管理文化
培养全员风险管理意识， 将风险管理融入企业文化 和日常管理流程。
全球风险管理合作与交流
跨国风险管理合作
加强跨国企业间的风险管理合作，共同应对全球性风险和挑战。
风险管理信息共享
风险量化与模型化
发展更精确的风险量化方法和模型， 以支持更科学的决策和风险管理策略 。
企业风险管理挑战与对策
应对不确定性
随着市场环境的不确定性 和波动性增加，企业需要 提高对风险变化的敏感度 和适应性。
强化内部控制
风险管理标准与规范
推动全球风险管理标准和规范的制定与实施，提升全球风险管理的 整体水平。
THANKS
[ 感谢观看 ]
风险识别
通过收集和分析信息，识别出组织可 能面临的各种内外部风险。
风险评估
对识别出的风险进行定性和定量分析 ，确定风险的大小、发生的可能性和 潜在影响。
风险应对策略制定
根据风险评估结果，制定相应的风险 应对措施，如规避、转移、减轻和接 受风险。
风险管理实施流程
实施风险应对计划，落实各项风险应对措 施，确保组织能够有效应对风险。
法律风险案例包括知识产权侵权、违反环保 法规、合同纠纷等。这些风险可能导致企业 面临罚款、赔偿等经济损失，甚至面临法律 诉讼和声誉损失。
CHAPTER 06
风险管理未来发展与挑战
风险管理技术发展趋势
人工智能与大数据分析
利用先进的数据处理和分析技术，提 高风险识别、评估和监控的准确性和 效率。
风险智能监控
完善企业内部控制体系， 确保风险管理的有效实施 和监督，降低内部风险的 发生。
提升风险管理文化
培养全员风险管理意识， 将风险管理融入企业文化 和日常管理流程。
全球风险管理合作与交流
跨国风险管理合作
加强跨国企业间的风险管理合作，共同应对全球性风险和挑战。
风险管理信息共享
风险管理培训课件ppt
风险管理流程
风险识别与评估
收集相关信息，识别潜在风险因 素，评估风险发生的可能性和影 响程度。
风险应对措施实施
落实风险管理策略，执行风险控 制措施，降低风险发生概率和减 轻风险影响程度。
01 02 03 04
风险应对策略制定
根据风险评估结果，制定相应的 风险管理策略和措施。
风险监控与报告
持续监测风险状况，定期或不定 期向相关人员进行风险管理报告 。
风险管理组织与职责
风险管理委员会
负责制定风险管理策略 、审批重大风险管理事 项、监督风险管理工作
的实施等。
风险管理部门
负责具体执行风险管理 策略、制定风险管理流 程、实施风险控制措施
等。
业务部门
负责识别、评估和管理 自身业务相关的风险， 配合风险管理部门的工
作。
内部审计部门
负责对风险管理工作的 有效性进行审计和监督 ，提出改进意见和建议
04
风险监控与改进
Chapter
风险监控方法
01
02
03
定期风险评估
定期对项目或企业的风险 进行全面评估，确保及时 发现和识别潜在风险。
实时监控
通过实时数据、报告和反 馈机制，对项目或企业运 营过程中的风险进行监控 。
风险审计
通过内部审计或第三方审 计，对项目或企业风险管 理体系进行评估和改进。
总结词
个人风险管理案例主要关注个人生活中可能 遇到的风险以及如何进行有效的管理和控制 。
详细描述
通过分析一些个人风险管理实践，如投资、 保险、健康管理等，学员可以了解到如何制 定个人风险管理计划，提高个人财务安全和 应对突发事件的能力。这些案例可以帮助学 员掌握个人风险管理的基本原则和方法，提 高个人生活的稳定性和安全性。
客户风险管理PPT培训课件
行业科技进步情况
商业银行客户行业分析或风险评估还 可以通过一定的量化分析加以计量， 见表 客户行业评价计分标准参考表:
因 素
选用 指标
分值
权 重
0
未来5年行 业所处生命 周期 供 求 状况 45% 导入期或 衰退期
25
成熟后期
50
成熟期
75
成熟前期
100
成长期 8%
行业发展与 国民经济周 期的关系
比例上 升
6%
行业适应性
夕阳行业
一般行 业 65%~70%
一般行业 70%~ 75% 一般
先进行 业 75%~ 85% 较好
先进行 业 >85%
4% 6%
当期生产能力利 <65% 用率 主要产品出口 差
较差
好
4%
供求关系 竞争范围与竞 争类型 行业 竞争 力 40%
供给严重 大于需求 不利
供给大于 需求 比较不利
基本平 衡 一般
需求大于 供给 比较有利
非常供不 应求 有利
45% 8%
进入壁垒 运行机制与运 行水平
容易 差
比较容易 较差
一般 一般
不容易 较好
很不容易 好
8% 4%
市场开放水平
封闭市场
半封半闭
半封半 闭 一般
开放市场
开放市场
8%
质量、价格及 成本
差
较差
较好
好
6%
科技创新及应 用
差
良好的职业道德和伦理道
德，要有较强的责任心，忠于职守，忠于企业整体 利益。
智力素质—表现为决策者的观察力、记忆力、思考力和
想像力以及对事物本质的把握能力。
商业银行客户行业分析或风险评估还 可以通过一定的量化分析加以计量， 见表 客户行业评价计分标准参考表:
因 素
选用 指标
分值
权 重
0
未来5年行 业所处生命 周期 供 求 状况 45% 导入期或 衰退期
25
成熟后期
50
成熟期
75
成熟前期
100
成长期 8%
行业发展与 国民经济周 期的关系
比例上 升
6%
行业适应性
夕阳行业
一般行 业 65%~70%
一般行业 70%~ 75% 一般
先进行 业 75%~ 85% 较好
先进行 业 >85%
4% 6%
当期生产能力利 <65% 用率 主要产品出口 差
较差
好
4%
供求关系 竞争范围与竞 争类型 行业 竞争 力 40%
供给严重 大于需求 不利
供给大于 需求 比较不利
基本平 衡 一般
需求大于 供给 比较有利
非常供不 应求 有利
45% 8%
进入壁垒 运行机制与运 行水平
容易 差
比较容易 较差
一般 一般
不容易 较好
很不容易 好
8% 4%
市场开放水平
封闭市场
半封半闭
半封半 闭 一般
开放市场
开放市场
8%
质量、价格及 成本
差
较差
较好
好
6%
科技创新及应 用
差
良好的职业道德和伦理道
德，要有较强的责任心，忠于职守，忠于企业整体 利益。
智力素质—表现为决策者的观察力、记忆力、思考力和
想像力以及对事物本质的把握能力。
风险评估培训ppt课件
提高员工安全意识等。
A
B
C
D
接受策略
明确风险承受能力，对于无法避免的风险 采取接受的态度。例如，明确企业的风险 承受能力，制定风险管理计划等。
转移策略
通过保险、外包等方式将风险转移给第三 方。例如，为企业财产购买保险，将部分 业务外包等。
风险控制措施制定
技术措施
采用技术手段降低风险发生的可能性 或减轻风险影响程度。例如，安装安 全设备，使用防护用品等。
02
风险识别
风险识别方法
历史数据分析
通过分析历史数据，识 别出可能的风险因素和
模式。
专家评估
邀请专家对特定领域或 行业进行风险评估，提
供专业意见和建议。
风险问卷调查
设计问卷调查，收集不 同利益相关者的意见和 反馈，识别潜在风险。
风险研讨会
组织专家和利益相关者 进行风险研讨会，共同 探讨和识别风险因素。
风险评估培训ppt课 件
汇报人：可编辑 2023-12-26
目 录
• 风险评估概述 • 风险识别 • 风险分析 • 风险应对与控制措施 • 风险评估实践与案例分析
01
风险评估概述
风险定义与特性
风险定义
风险是指在特定情况下，某一事 件发生的不确定性及其对目标产 生负面影响的可能性。
风险特性
风险具有不确定性、客观性、潜 在性和可变性等特性。
组织措施
通过优化组织结构、完善管理制度等 方式降低风险。例如，建立风险管理 机构，制定风险管理流程等。
应急措施
针对突发事件制定应急预案，提高应 对能力。例如，制定火灾应急预案， 定期进行演练等。
培训措施
提高员工的风险意识和应对能力。例 如，开展安全培训，提高员工的安全 意识等。
A
B
C
D
接受策略
明确风险承受能力，对于无法避免的风险 采取接受的态度。例如，明确企业的风险 承受能力，制定风险管理计划等。
转移策略
通过保险、外包等方式将风险转移给第三 方。例如，为企业财产购买保险，将部分 业务外包等。
风险控制措施制定
技术措施
采用技术手段降低风险发生的可能性 或减轻风险影响程度。例如，安装安 全设备，使用防护用品等。
02
风险识别
风险识别方法
历史数据分析
通过分析历史数据，识 别出可能的风险因素和
模式。
专家评估
邀请专家对特定领域或 行业进行风险评估，提
供专业意见和建议。
风险问卷调查
设计问卷调查，收集不 同利益相关者的意见和 反馈，识别潜在风险。
风险研讨会
组织专家和利益相关者 进行风险研讨会，共同 探讨和识别风险因素。
风险评估培训ppt课 件
汇报人：可编辑 2023-12-26
目 录
• 风险评估概述 • 风险识别 • 风险分析 • 风险应对与控制措施 • 风险评估实践与案例分析
01
风险评估概述
风险定义与特性
风险定义
风险是指在特定情况下，某一事 件发生的不确定性及其对目标产 生负面影响的可能性。
风险特性
风险具有不确定性、客观性、潜 在性和可变性等特性。
组织措施
通过优化组织结构、完善管理制度等 方式降低风险。例如，建立风险管理 机构，制定风险管理流程等。
应急措施
针对突发事件制定应急预案，提高应 对能力。例如，制定火灾应急预案， 定期进行演练等。
培训措施
提高员工的风险意识和应对能力。例 如，开展安全培训，提高员工的安全 意识等。
风险管理培训知识ppt课件
02
风险识别与评估
风险识别方法及工具
头脑风暴法
通过集思广益，激发创 新思维，识别潜在风险
。
德尔菲法
利用专家经验，通过多 轮匿名反馈，逐步收敛
意见，识别风险。
SWOT分析
通过分析优势、劣势、 机会和威胁，识别内外
部风险。
风险矩阵
将风险按照发生概率和 影响程度进行分类，识
别重要风险。
风险评估流程与标准
风险分类
根据性质不同，风险可分为纯粹 风险和投机风险；根据产生原因 不同，可分为自然风险、社会风 险、政治风险、经全
通过风险管理，企业可以识别和 评估潜在威胁，及时采取措施， 避免或减少损失，保障企业安全
稳定运营。
提升经营效率
风险管理有助于企业优化资源配置 ，降低运营成本，提高经营效率。
增强竞争优势
有效的风险管理可以使企业在激烈 的市场竞争中保持领先地位，赢得 更多市场份额和客户信任。
风险管理目标与原则
风险管理目标
风险管理的目标是以最小的成本获取 最大的安全保障，实现企业价值最大 化。
风险管理原则
包括全面性原则、重要性原则、适应 性原则、成本效益原则等。这些原则 指导企业在风险管理过程中制定科学 合理的策略和措施。
识。
未来风险管理趋势预测
1 2 3
数字化风险管理
随着大数据、人工智能等技术的发展，数字化风 险管理将成为未来趋势，实现更高效、精准的风 险管理。
综合风险管理
企业将面临更多元化、复杂化的风险，需要采取 综合性风险管理策略，整合内外部资源，应对各 种挑战。
风险管理与业务融合
风险管理将更加紧密地与业务战略、运营流程相 融合，实现风险管理与业务发展的良性循环。
银行行业风险控制培训ppt
总结词
市场风险管理是银行风险控制的重要组成部分，该银行通过有效的市场风险管理，成功地降低了市场风险敞口 。
详细描述
该银行在市场风险管理方面采取了多种措施，包括定期评估市场风险、建立完善的市场风险管理体系、实施压 力测试和情景分析等。这些措施帮助该银行及时识别和应对市场风险，确保了业务的稳健发展。
某银行信用风险管理案例
通过多元化投资分散风险，降 低单一资产或业务的风险集中 度。
02
风险对冲
通过购买相应的金融衍生品等 手段对冲风险，降低风险损失 。
03
风险转移
将风险转移给其他机构或保险 公司等，以降低自身风险承担 。
04
建立内部控制机制
通过建立完善的内部控制机制 ，确保银行业务的合规性和风 险管理的有效性。
03
银行行业风险控制实践
融资渠道多元化
通过多种融资渠道获取资金， 降低对单一融资渠道的依赖。
资产负债匹配管理
合理配置资产负债，确保资产 和负债在期限、利率和币种等 方面相匹配，降低流动性错配
风险。
04
风险控制技术
风险评估和量化
01
02
03
风险识别
识别银行面临的各种潜在 风险，包括市场风险、信 用风险、操作风险等。
风险量化
总结词
操作风险管理是银行风险控制的重要环节，该银行通过有效的操作风险管理，成 功地降低了操作风险敞口。
详细描述
该银行在操作风险管理方面采取了多种措施，包括建立完善的内部控制体系、实 施严格的合规管理、加强员工培训和意识教育等。这些措施帮助该银行及时发现 和纠正操作风险，确保了业务的稳健发展。
06
结论与建议
银行行业的风险类型
信用风险
市场风险管理是银行风险控制的重要组成部分，该银行通过有效的市场风险管理，成功地降低了市场风险敞口 。
详细描述
该银行在市场风险管理方面采取了多种措施，包括定期评估市场风险、建立完善的市场风险管理体系、实施压 力测试和情景分析等。这些措施帮助该银行及时识别和应对市场风险，确保了业务的稳健发展。
某银行信用风险管理案例
通过多元化投资分散风险，降 低单一资产或业务的风险集中 度。
02
风险对冲
通过购买相应的金融衍生品等 手段对冲风险，降低风险损失 。
03
风险转移
将风险转移给其他机构或保险 公司等，以降低自身风险承担 。
04
建立内部控制机制
通过建立完善的内部控制机制 ，确保银行业务的合规性和风 险管理的有效性。
03
银行行业风险控制实践
融资渠道多元化
通过多种融资渠道获取资金， 降低对单一融资渠道的依赖。
资产负债匹配管理
合理配置资产负债，确保资产 和负债在期限、利率和币种等 方面相匹配，降低流动性错配
风险。
04
风险控制技术
风险评估和量化
01
02
03
风险识别
识别银行面临的各种潜在 风险，包括市场风险、信 用风险、操作风险等。
风险量化
总结词
操作风险管理是银行风险控制的重要环节，该银行通过有效的操作风险管理，成 功地降低了操作风险敞口。
详细描述
该银行在操作风险管理方面采取了多种措施，包括建立完善的内部控制体系、实 施严格的合规管理、加强员工培训和意识教育等。这些措施帮助该银行及时发现 和纠正操作风险，确保了业务的稳健发展。
06
结论与建议
银行行业的风险类型
信用风险
风险防控培训ppt
通过及时发现和解决潜在的安全隐患，可以降低事故的发生率，减少不必要的损失。
有利于企业稳定发展
一个安全稳定的企业环境有利于企业的长期发展，为企业稳健经营提供有力保障。
风险防控的基本原则
预防为主
通过科学有效的预测和预防措 施，及时发现和解决潜在的安
全风险。
综合治理
从多个角度出发，综合运用法律 、经济、行政等手段，全面推进 风险防控工作。
风险防控培训
xx年xx月xx日
目录
• 风险防控意识 • 常见风险类型及识别 • 风险评估的方法和流程 • 风险防控措施及实施 • 案例分析与实践 • 总结与展望
01
风险防控意识
风险防控的意义
提高员工安全意识
通过培训，使员工充分认识到风险防控的重要性和必要性，提高员工的安全意识和自我保护意识。
降低事故发生率
03
风险评估的方法和流程
定性评估方法
头脑风暴法
通过集合多人意见和观点，借 助集体智慧进行思维碰撞，从
而产生新的想法和创意。
Delphi法
以匿名方式搜集多个专家意见 ，按照反复征询、归纳、修改 的方式进行迭代，最终形成较
为可靠的分析结果。
风险矩阵法
将风险按行排列，针对每个风 险进行评估，找出潜在的重大
培训内容
本次培训内容包括风险识 别、评估、控制和应急预 案等，涉及多个行业领域 的安全风险防控。
培训效果
通过问卷调查和反馈，大 多数参训人员表示本次培 训对他们的风险防控意识 和能力有较大的提升。
对未来工作的展望
推广应用
将本次培训的内容和经验推广应用 到实际工作中，不断提高员工对风 险防控的意识和能力。
开展定期和不定期的检查、评估和审计等活动，对各部门的防控工作进行监督和 指导，及时发现和纠正防控中存在的问题和不足。
有利于企业稳定发展
一个安全稳定的企业环境有利于企业的长期发展，为企业稳健经营提供有力保障。
风险防控的基本原则
预防为主
通过科学有效的预测和预防措 施，及时发现和解决潜在的安
全风险。
综合治理
从多个角度出发，综合运用法律 、经济、行政等手段，全面推进 风险防控工作。
风险防控培训
xx年xx月xx日
目录
• 风险防控意识 • 常见风险类型及识别 • 风险评估的方法和流程 • 风险防控措施及实施 • 案例分析与实践 • 总结与展望
01
风险防控意识
风险防控的意义
提高员工安全意识
通过培训，使员工充分认识到风险防控的重要性和必要性，提高员工的安全意识和自我保护意识。
降低事故发生率
03
风险评估的方法和流程
定性评估方法
头脑风暴法
通过集合多人意见和观点，借 助集体智慧进行思维碰撞，从
而产生新的想法和创意。
Delphi法
以匿名方式搜集多个专家意见 ，按照反复征询、归纳、修改 的方式进行迭代，最终形成较
为可靠的分析结果。
风险矩阵法
将风险按行排列，针对每个风 险进行评估，找出潜在的重大
培训内容
本次培训内容包括风险识 别、评估、控制和应急预 案等，涉及多个行业领域 的安全风险防控。
培训效果
通过问卷调查和反馈，大 多数参训人员表示本次培 训对他们的风险防控意识 和能力有较大的提升。
对未来工作的展望
推广应用
将本次培训的内容和经验推广应用 到实际工作中，不断提高员工对风 险防控的意识和能力。
开展定期和不定期的检查、评估和审计等活动，对各部门的防控工作进行监督和 指导，及时发现和纠正防控中存在的问题和不足。
银行行业风险控制培训ppt
市场风险评估技术与方法
市场风险识别
通过分析市场价格变动、利率波 动、汇率变动等因素，识别潜在
的市场风险。
市场风险度量
运用量化模型和指标，如敏感性分 析、压力测试等，对市场风险进行 度量和评估。
市场风险监控
建立市场风险监控机制，实时监控 市场价格、利率、汇率等变动情况 ，及时发现并处理潜在风险。
操作风险评估技术与方法
标、原则、流程和责任，以确保合规风险得到有效控制。
加强合规风险监测和预警
02
银行应加强合规风险监测和预警，及时发现和处理合规风险事
件，防止合规风险的发生和扩大。
提高合规意识和能力
03
银行应提高员工合规意识和能力，加强员工合规培训和教育，
提高员工对合规风险的认知和防范能力。
04 银行风险控制技术与方法
行业风险发展趋势
• 全球经济一体化：随着全球经济一体化的加速，银行面临的行业风险也日益复 杂。各国市场的相互影响和关联程度不断提高，导致行业风险的传播和扩散速 度加快。
• 科技进步：科技进步对银行业务模式和风险管理方式产生了深刻影响。例如，大数据、人工智能等技术的应用有助于银行 更准确地评估行业风险和客户信用状况，提高风险管理效率。
银行行业风险控制培训
汇报人：可编辑 2023-12-22
• 引言 • 银行行业风险概述 • 银行风险控制策略与措施 • 银行风险控制技术与方法
• 银行风险控制实践与案例分析 • 总结与展望
01 引言
培训背景与目的
银行行业风险概述
介绍银行行业面临的主要风险， 包括信用风险、市场风险、操作 风险等。
案例分析
对某银行在市场风险管理方面的成功 案例进行分析，总结经验教训。
对公信贷业务风险分类管理培训幻灯片
风险预警产生的时间、上报总行的时间、产生的原因、对企业的影响、企业的应对措施（追加担保、其他还款来源、他行融资等）、对我行的 影响、分行措施（与企业商讨的时间和结果、落实方案）截止上报时间的进展；
三、抵、质押物状态及变现价值分析（包括：1、抵、质押物的数量、位置、评估价、评估机构及评估时间；2、抵、质物的存续状态、是否涉及诉讼纠纷及 最新市场价格评估等内容。）
►
真实性 原则
•分类应真实客 观地反映信贷业 务的风险状况；
及时性 原则
•应及时、动态 地根据债务人经 营管理等状况的 变化调整分类结 果；
重要性 原则
•对影响信贷业 务分类的诸多因 素，应依据信贷 业务风险类别核 心定义确定关键 因素进行评估和 分类；
审慎性 原则
•对难以准确判 断债务人还款能 力的信贷业务， 应适度下调其分 类等级。
1
11
► ►
2、现金流折现利率：按合同利率 3、担保物的折算：根据抵押物地理位置以及市场价值进行折算，如 市场价值较好，易变现的房产一般给予70%的折现率，厂房60%折 现率，土地70%折现率。 动产质押：按照最清点的质押物数量、市场评估价值进行估算，需 要确认其权属。 担保人代偿：代偿能力、代偿意愿，自身经营，征信记录等。
二级支行
客户经理 二级支行经营单 位负责人 一级支行经营单 位负责人
二级分行风险预 警监测岗
二级分行信贷管 理部负责人
二级分行主管 风险副行长
参照一级分行流 程
1
15
风险分类实时调整表
广发银行对公授信风险分类及损失准备金计提比例实时调整审批表
填报日期： 所属分行 授信额度 首笔发放日（我行第一笔授信） 单位：万元 所属集团 企业类型 欠息天数 业务经办单位 客户名称 授信余额 授信敞口余额 合同 最近一笔到期日 逾期天数 最长时间 企业银行授信规 他行授信履约及风险 当前额度授信审批人 模 分类状况 一、借款人主营业务及经营情况分析（包括：企业成立时间、主要经营业务、当前经营状况及核心财务指标情况）
商业银行对公业务专题培训课件
和结构调整，只有不断加强调整和转型，对公业务才能克服各种 不利影响，实现又好又快发展。 1．坚持以综合贡献度为标准，推进结构调整。 一是结构调整应以综合贡献度为标准。 综合贡献度是客户对银行的综合贡献，是客户对银行的价值。银 行所追求的就是价值最大化， 因此，结构调整中进或退不能以低 风险作为唯一标准，低风险的业务，如果没有贡献，对银行来说 没有价值。
对公业务的挑战
3 ．从风险角度分析，传统的对公业务带来的风险挑战越来越大 商业银行是独立核算、自负盈亏的法人实体，并把追求最大限度
的利润作为自己的经营目标。但是商业银行又具有特殊性。首先 ，商业银行所经营的对象不是一般的商品，而是特殊商品——货 币和货币资本；其次，商业银行的资本结构中主要是个人和企业 的存款和部分借款，银行资本只占很小一部分。 正是由于商业银行经营的特殊性，使得商业银行的经营活动具有 极高的风险。风险在传统的对公业务中，无处不在。并不是开展 其他业务，就没有风险，可以说商业银行就是经营风险的企业， 但对于对公业务来说，来自风险的挑战更为严峻。 对于商业银行来说，必须把防范风险作为前提，因此大力发展对 公业务，还应牢固树立防范风险的意识，这是推进对公业务稳定 、健康、持续发展的关键。
在此基础上，客户经理才能根据客户经营情况的变化分析对银行 贷款的有利影响和不利影响，并提出加强贷款管理的建议，确知 客户资金流向。
商业银行对公业务的发展策略
结构调整应该是以风险可控为前提，坚持以综合贡献度为标准。 银行应该对其所有公司客户的存款、贷款、中间业务收益和所使 用的全部产品进行评估，以非利差收入为主计算出客户的综合贡 献度大小，并将客户综合贡献度作为结构调整最重 银行对公信贷项目应坚持优中选优，从严把关、控制源头。在营
对公业务的挑战
3 ．从风险角度分析，传统的对公业务带来的风险挑战越来越大 商业银行是独立核算、自负盈亏的法人实体，并把追求最大限度
的利润作为自己的经营目标。但是商业银行又具有特殊性。首先 ，商业银行所经营的对象不是一般的商品，而是特殊商品——货 币和货币资本；其次，商业银行的资本结构中主要是个人和企业 的存款和部分借款，银行资本只占很小一部分。 正是由于商业银行经营的特殊性，使得商业银行的经营活动具有 极高的风险。风险在传统的对公业务中，无处不在。并不是开展 其他业务，就没有风险，可以说商业银行就是经营风险的企业， 但对于对公业务来说，来自风险的挑战更为严峻。 对于商业银行来说，必须把防范风险作为前提，因此大力发展对 公业务，还应牢固树立防范风险的意识，这是推进对公业务稳定 、健康、持续发展的关键。
在此基础上，客户经理才能根据客户经营情况的变化分析对银行 贷款的有利影响和不利影响，并提出加强贷款管理的建议，确知 客户资金流向。
商业银行对公业务的发展策略
结构调整应该是以风险可控为前提，坚持以综合贡献度为标准。 银行应该对其所有公司客户的存款、贷款、中间业务收益和所使 用的全部产品进行评估，以非利差收入为主计算出客户的综合贡 献度大小，并将客户综合贡献度作为结构调整最重 银行对公信贷项目应坚持优中选优，从严把关、控制源头。在营
风险控制管理培训课件(PPT 36张)
催收工具；
让尽可能多的账户回到正常状态！！！！
贷后管理-早期催收五大关注点
慧眼识“珠”，区别对待
发掘真正问题客户，重点关注，不要把精力 简单均分。
数量先行，兼顾质量
争取在第一时间全面过滤一遍新逾期账户，不要在个 别账户，个别问题上纠缠。
梯次清晰，逐层加深
催收策略和方式需根据联络次数、联络情况，其强度 逐渐加深。
风险控制管理
A
贷前管理
贷中管理
C
贷后管理
有效沟通
CONTENTS
目 录
贷前管理-风险控制的重要性
案例：
三星集团涉及电子、寿险、财险、信用卡和小额消费贷款等。2000年三星小额消
费贷款公司推出循环小额贷款，结果一年的放贷了相当于70亿人民币的贷款余额。 但是由于风险管理没有做好,70亿的贷款没有收回，第二年出现信贷风险破产了， 由三星电器出资把小消和信用卡合并重组。
三星的案例教训有两点： 1、不能因为规模而盲目扩张； 2、小消行业要特别重视信贷风险的管理。 （三星公司忽略了信贷风险中的逾期风险）
贷前管理-风险控制的重要性
如果不能很好地平衡风险控制和业务增长，二者可能成为对立面。如果不考虑风险最小 化，业务增长无法实现；同时，如果业务不增长，风险控制也无法处理得当，因为二者 的目标都是利润最大化。
连贯性
跟前面催收一样 了解前面的电话，然后接上上次电话的话题。这样客户会意识到他们曾将许诺还款。 跟客户沟通后，留下详细的备注，这样我们就可以了解客户情况以及前面的沟通情况。下 次沟通时可以接上上次的沟通。
不同的语气及方式
几次电话使用的语气以及信息完全一样 前期催收成功的关键是前后沟通的连贯性。多通电话使用一成不变的语气不起作用。 客户没有履行承诺的时候，语气要更严肃。温和的语气变成严肃的风格。准确的备注可以帮 助你在拨打下次电话时做到这点。
让尽可能多的账户回到正常状态！！！！
贷后管理-早期催收五大关注点
慧眼识“珠”，区别对待
发掘真正问题客户，重点关注，不要把精力 简单均分。
数量先行，兼顾质量
争取在第一时间全面过滤一遍新逾期账户，不要在个 别账户，个别问题上纠缠。
梯次清晰，逐层加深
催收策略和方式需根据联络次数、联络情况，其强度 逐渐加深。
风险控制管理
A
贷前管理
贷中管理
C
贷后管理
有效沟通
CONTENTS
目 录
贷前管理-风险控制的重要性
案例：
三星集团涉及电子、寿险、财险、信用卡和小额消费贷款等。2000年三星小额消
费贷款公司推出循环小额贷款，结果一年的放贷了相当于70亿人民币的贷款余额。 但是由于风险管理没有做好,70亿的贷款没有收回，第二年出现信贷风险破产了， 由三星电器出资把小消和信用卡合并重组。
三星的案例教训有两点： 1、不能因为规模而盲目扩张； 2、小消行业要特别重视信贷风险的管理。 （三星公司忽略了信贷风险中的逾期风险）
贷前管理-风险控制的重要性
如果不能很好地平衡风险控制和业务增长，二者可能成为对立面。如果不考虑风险最小 化，业务增长无法实现；同时，如果业务不增长，风险控制也无法处理得当，因为二者 的目标都是利润最大化。
连贯性
跟前面催收一样 了解前面的电话，然后接上上次电话的话题。这样客户会意识到他们曾将许诺还款。 跟客户沟通后，留下详细的备注，这样我们就可以了解客户情况以及前面的沟通情况。下 次沟通时可以接上上次的沟通。
不同的语气及方式
几次电话使用的语气以及信息完全一样 前期催收成功的关键是前后沟通的连贯性。多通电话使用一成不变的语气不起作用。 客户没有履行承诺的时候，语气要更严肃。温和的语气变成严肃的风格。准确的备注可以帮 助你在拨打下次电话时做到这点。
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建行体系新增限额=客户的银行体系新增限额×转换因子SR
14
公司类客户限额计算方法 三、最终风险限额计算
• 建行体系的风险限额=客户的建行体系新增限额＋客户 在建行的年末贷款余额
调整后所有者 权益
基数乘 数法
资产负债 率调整
初始新增限额
新增限额
现金盈
模
余调整
型 最大新增限额
外
调
有息负 债调整
整 银行体系的新
设定方法 基数
AAA
AA
乘A
BBB BB
数B
CCC CC C D
3
公司类客户 事业类客户 新成立客户 集团客户
基数乘数法：限额=基数*乘数
所有者权益E
Max（E，I） E：所有者权益 I：可支配收入
所有者权益 E
2.0
2.0
1.8
分别在集团
1.8
1.8
1.5
和成员两个
1.5
1.5
1.0
层面分别测
算客户限额
新增限额=初始新增限额×
资 产 负 债 率 调 整 区 间 上 限 － 客 户 当 前 资 产 负 债 率 资 产 负 债 率 调 整 区 间 上 限 － 资 产 负 债 率 调 整 区 间 下 限
当客户实际资产负债率高于资产负债率调整区间上限时， 则高财务杠杆本身蕴藏了极大的风险而无法接受，尤其是 经济转为下行时期。客户的新增限额为零。
6
目录
• 现行限额的设定框架、存在的问题及专审的建议 • 新限额方案的总体设计 • 公司类客户限额计算方法 • 事业类客户限额计算方法 • 金融机构客户限额计算方法 • 新成立客户限额计算方法 • 集团客户限额计算方法
7
公司类客户限额计算方法
公司类客户限额计算方法适应于已经上线试点的非新成立的 一般公司类客户和房地产开发客户
11
二、新增限额调整
公司类客户限额计算方法
第二步：现金盈余调整
在资产负债率调整的基础上，计算经现金盈余调整的新增限额。结合实际数据 测试的情况，采用“总债务/EBITDA”取值采用30倍作为统一的最高边界。
• 调整机制如下：
（1）如果“30×EBITDA-负债合计”大于等于客户“资产负债率调整后新增负 债”，则：最大新增限额=资产负债率调整后新增负债
增限额
转换系 数
建行体系新增
限额
建行体系风险 限额
客户在建行年 末贷款余额
15
公司类客户限额计算方法
案例分析
——某钢铁股份有限公司，在我行最新有效评级为A级，我 行年末的贷款余额为2.4亿元
• 1、客户调整后所有者权益为15亿元。客户初始新增限额为 15×1.5=22.5亿元；
• 计算方法：银行体系的新增限额＝客户的最大新增限额×客 户所属行业的有息负债乘数BSSR。
• 有息负债乘数BSSR是以我行各个行业客户资产负债表的数 据进行估算得到的。
13
二、新增限额调整
公司类客户限额计算方法
第四步：建行体系的风险限额
• 建行体系新增限额：通过转换因子SR将银行体系的新增限 额转化为客户的建行体系新增限额。不同客户评级对应的转 换因子SR不同
1.0
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0.5
0.5
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0.1
0
0
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0
现行限额存在的问题及专审的建议
• 现行限额设定方法存在的主要问题
以净资产为基数测算限额体现的是破产清偿时的边界， 没有考虑经营周转和现金盈余能力；
„ 基数直接采用净资产暂未作相应的调整
没有考虑客户的资产负债及不同行业的客户资产负债率 差异；
0.75 0.5 0.25 0 0 0户限额计算方法
第一步：资产负债率调整
针对不同的行业，设定了不同的资产负债率调整区间
当客户实际资产负债率在行业的资产负债率调整区间之下 时，认为可以忽略资产负债水平差异带来的影响，不调整 客户的初始新增限额。
当客户实际资产负债率在行业的资产负债率调整区间内时， 则认为高资产负债率所带来的财务风险逐渐显著，按如下 方法调整：
（2）如果“30×EBITDA-负债合计”小于客户“资产负债率调整后新增负债”， 则:最大新增限额=30×EBITDA-负债合计
（3）如果“30×EBITDA-负债合计”小于0，则最大新增限额=0
12
二、新增限额调整
公司类客户限额计算方法
第三步：银行体系的新增限额
• 鉴于在客户的负债总额中有与银行信用无关的其他负债，本 步骤通过客户的有息负债乘数BSSR将客户的最大新增限额 转化为客户的银行体系新增限额。
• 专审建议
可以采用基础乘数法+模型外调整的方法，用净资产计 算一个初始限额，再考虑资产负债状况和现金盈余能力。
4
目录
• 现行限额的设定框架、存在的问题及专审的建议 • 新限额方案的总体设计 • 公司类客户限额计算方法 • 事业类客户限额计算方法 • 金融机构客户限额计算方法 • 新成立客户限额计算方法 • 集团客户限额计算方法
5
新限额方案的总体设计
• 限额设计考虑的主要原则
兼顾限额方案的合理性与操作性 统一测算框架下允许适度灵活性 定量测算与专家经验分析相结合
• 计算方法：基数乘数法+模型外调整 • 按敞口制定具体的计算方法，主要包括：
企业类：一般公司类客户和房地产客户 事业类 金融机构 新成立客户 集团客户
对公客户风险限额试点培训 裴国军
1
目录
• 现行限额的设定框架、存在的问题及专审的建议 • 新限额方案的总体设计 • 公司类客户限额计算方法 • 事业类客户限额计算方法 • 金融机构客户限额计算方法 • 新成立客户限额计算方法 • 集团客户限额计算方法
2
我行现行限额设定框架
• 限额的涵义：根据客户最终评级和可偿债资源确定的未来一段时期 内（一般为1年）建设银行对其授信的最高额度
公司类客户限额计算主要分成三部分： 一、基数乘数法 二、新增限额调整 三、最终风险限额计算
8
一、基数乘数法
公司类客户限额计算方法
客户的初始新增限额=基数×乘数
➢ 基数：调整后所有者权益=所有者权益－扣除项。
其中扣除项是指清偿价值很低的无效资产，包括递延税 款借项，递延资产，待摊费用，待处理流动资产净损失，待 处理固定资产净损失等等
➢ 乘数：客户限额乘数与客户的评级成正比关系
9
公司类客户限额计算方法
限额乘数与客户评级的关系
客户最终评级（R3） AAA AA+ AA AAA+ A ABBB+
乘数 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2
客户最终评级（R3） BBB BBBBB B CCC CC C D
乘数 1
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公司类客户限额计算方法 三、最终风险限额计算
• 建行体系的风险限额=客户的建行体系新增限额＋客户 在建行的年末贷款余额
调整后所有者 权益
基数乘 数法
资产负债 率调整
初始新增限额
新增限额
现金盈
模
余调整
型 最大新增限额
外
调
有息负 债调整
整 银行体系的新
设定方法 基数
AAA
AA
乘A
BBB BB
数B
CCC CC C D
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公司类客户 事业类客户 新成立客户 集团客户
基数乘数法：限额=基数*乘数
所有者权益E
Max（E，I） E：所有者权益 I：可支配收入
所有者权益 E
2.0
2.0
1.8
分别在集团
1.8
1.8
1.5
和成员两个
1.5
1.5
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层面分别测
算客户限额
新增限额=初始新增限额×
资 产 负 债 率 调 整 区 间 上 限 － 客 户 当 前 资 产 负 债 率 资 产 负 债 率 调 整 区 间 上 限 － 资 产 负 债 率 调 整 区 间 下 限
当客户实际资产负债率高于资产负债率调整区间上限时， 则高财务杠杆本身蕴藏了极大的风险而无法接受，尤其是 经济转为下行时期。客户的新增限额为零。
6
目录
• 现行限额的设定框架、存在的问题及专审的建议 • 新限额方案的总体设计 • 公司类客户限额计算方法 • 事业类客户限额计算方法 • 金融机构客户限额计算方法 • 新成立客户限额计算方法 • 集团客户限额计算方法
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公司类客户限额计算方法
公司类客户限额计算方法适应于已经上线试点的非新成立的 一般公司类客户和房地产开发客户
11
二、新增限额调整
公司类客户限额计算方法
第二步：现金盈余调整
在资产负债率调整的基础上，计算经现金盈余调整的新增限额。结合实际数据 测试的情况，采用“总债务/EBITDA”取值采用30倍作为统一的最高边界。
• 调整机制如下：
（1）如果“30×EBITDA-负债合计”大于等于客户“资产负债率调整后新增负 债”，则：最大新增限额=资产负债率调整后新增负债
增限额
转换系 数
建行体系新增
限额
建行体系风险 限额
客户在建行年 末贷款余额
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公司类客户限额计算方法
案例分析
——某钢铁股份有限公司，在我行最新有效评级为A级，我 行年末的贷款余额为2.4亿元
• 1、客户调整后所有者权益为15亿元。客户初始新增限额为 15×1.5=22.5亿元；
• 计算方法：银行体系的新增限额＝客户的最大新增限额×客 户所属行业的有息负债乘数BSSR。
• 有息负债乘数BSSR是以我行各个行业客户资产负债表的数 据进行估算得到的。
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二、新增限额调整
公司类客户限额计算方法
第四步：建行体系的风险限额
• 建行体系新增限额：通过转换因子SR将银行体系的新增限 额转化为客户的建行体系新增限额。不同客户评级对应的转 换因子SR不同
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现行限额存在的问题及专审的建议
• 现行限额设定方法存在的主要问题
以净资产为基数测算限额体现的是破产清偿时的边界， 没有考虑经营周转和现金盈余能力；
„ 基数直接采用净资产暂未作相应的调整
没有考虑客户的资产负债及不同行业的客户资产负债率 差异；
0.75 0.5 0.25 0 0 0户限额计算方法
第一步：资产负债率调整
针对不同的行业，设定了不同的资产负债率调整区间
当客户实际资产负债率在行业的资产负债率调整区间之下 时，认为可以忽略资产负债水平差异带来的影响，不调整 客户的初始新增限额。
当客户实际资产负债率在行业的资产负债率调整区间内时， 则认为高资产负债率所带来的财务风险逐渐显著，按如下 方法调整：
（2）如果“30×EBITDA-负债合计”小于客户“资产负债率调整后新增负债”， 则:最大新增限额=30×EBITDA-负债合计
（3）如果“30×EBITDA-负债合计”小于0，则最大新增限额=0
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二、新增限额调整
公司类客户限额计算方法
第三步：银行体系的新增限额
• 鉴于在客户的负债总额中有与银行信用无关的其他负债，本 步骤通过客户的有息负债乘数BSSR将客户的最大新增限额 转化为客户的银行体系新增限额。
• 专审建议
可以采用基础乘数法+模型外调整的方法，用净资产计 算一个初始限额，再考虑资产负债状况和现金盈余能力。
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目录
• 现行限额的设定框架、存在的问题及专审的建议 • 新限额方案的总体设计 • 公司类客户限额计算方法 • 事业类客户限额计算方法 • 金融机构客户限额计算方法 • 新成立客户限额计算方法 • 集团客户限额计算方法
5
新限额方案的总体设计
• 限额设计考虑的主要原则
兼顾限额方案的合理性与操作性 统一测算框架下允许适度灵活性 定量测算与专家经验分析相结合
• 计算方法：基数乘数法+模型外调整 • 按敞口制定具体的计算方法，主要包括：
企业类：一般公司类客户和房地产客户 事业类 金融机构 新成立客户 集团客户
对公客户风险限额试点培训 裴国军
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目录
• 现行限额的设定框架、存在的问题及专审的建议 • 新限额方案的总体设计 • 公司类客户限额计算方法 • 事业类客户限额计算方法 • 金融机构客户限额计算方法 • 新成立客户限额计算方法 • 集团客户限额计算方法
2
我行现行限额设定框架
• 限额的涵义：根据客户最终评级和可偿债资源确定的未来一段时期 内（一般为1年）建设银行对其授信的最高额度
公司类客户限额计算主要分成三部分： 一、基数乘数法 二、新增限额调整 三、最终风险限额计算
8
一、基数乘数法
公司类客户限额计算方法
客户的初始新增限额=基数×乘数
➢ 基数：调整后所有者权益=所有者权益－扣除项。
其中扣除项是指清偿价值很低的无效资产，包括递延税 款借项，递延资产，待摊费用，待处理流动资产净损失，待 处理固定资产净损失等等
➢ 乘数：客户限额乘数与客户的评级成正比关系
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公司类客户限额计算方法
限额乘数与客户评级的关系
客户最终评级（R3） AAA AA+ AA AAA+ A ABBB+
乘数 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2
客户最终评级（R3） BBB BBBBB B CCC CC C D
乘数 1