第十章 流动性风险管理
商业银行经营管理教学-流动性风险管理
商业银行经营管理教学-流动性风险管理商业银行是金融体系中的重要组成部分，其经营管理的有效性直接关系到金融市场的稳定和经济的发展。
在金融业务中，流动性风险是银行面临的主要风险之一，对其进行科学、规范的管理对于银行的生存和发展具有至关重要的意义。
本文将对商业银行流动性风险管理的教学进行探讨与分析。
一、流动性风险概述流动性风险是指银行在经营过程中，由于银行资产负债的匹配程度不足以满足资金需求而导致的风险。
在面临流动性风险时，银行可能无法按照约定的时间和数额履行其债务，甚至可能导致无法继续经营的情况。
因此，流动性风险是银行面临的一种重要的、可能导致严重后果的风险。
二、商业银行流动性风险管理的重要性商业银行的资金来源主要是存款和借贷，其中存款是其最重要的资金来源渠道。
存款的合理运用可以满足银行资金需求，但在实践中，商业银行面临许多因素的不确定性，如突然的大额提款、市场流动性紧缩等，这些因素可能对银行的流动性产生负面影响。
流动性风险的管理对商业银行的经营非常重要。
首先，良好的流动性风险管理可以维护银行的稳健经营。
商业银行面临的流动性风险可能导致资金缺口和流动性困境，影响其正常经营和盈利能力。
有效的流动性风险管理可以帮助银行及时发现和应对风险，降低风险对银行经营的影响。
其次，流动性风险管理对于银行的声誉和品牌形象具有重要影响。
商业银行是一个信用中介机构，其声誉和品牌形象对于吸引存款和扩大业务非常关键。
如果银行未能有效管理流动性风险，可能导致无法按时偿付存款或其他债务，破坏其声誉和品牌形象，从而影响其业务的发展和利润的增长。
最后，流动性风险管理对于金融市场的稳定和经济的发展具有重要作用。
商业银行在金融市场上扮演着重要角色，直接参与资金的融通和分配。
如果银行未能有效管理流动性风险，可能导致金融市场的流动性紧缩，进一步影响其他金融机构和实体经济的融资能力和运营状况。
三、商业银行流动性风险管理的原则1. 全面的流动性风险识别和评估。
银行从业资格考试《风险管理》知识点流动性风险管理
银行从业资格考试《风险管理》知识点：流动性风险管理目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法是：在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策；由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监测与分析，并作出相应决策；计划资金部门作为全行的司库，一方面通过行内“上存下借”机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行；另一方面通过计划资金部的交易员，运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性缺口。
此外，大多数商业银行通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算等进行管理，并通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理。
同时，成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制订并实施应急方案。
1.对本币的流动性风险管理在具体操作层面，对表内业务本币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤：（1）设立相应的比率／指标，判断流动性变化趋势。
（2）计算特定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产（贷款）流动性需求。
商业银行的负债流动性需求。
商业银行可将特定时段内的存款分为三类：第一类，敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。
对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80％。
第二类，脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。
商业银行可以流动资产的形式持有其30％左右。
第三类，核心存款，除极少部分外，几乎不会在一年内提取。
商业银行可将其15％投入流动资产。
（3）商业银行的资金管理员根据已划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情景可能发生的概率，获得特定时段内商业银行的流动性缺口：特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足2.对外币的流动性风险管理高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，可以将流动性管理权限集中在总部或下放至在货币发行国的分行，但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力。
财务风险管理制度1-流动性风险管理
财务风险管理制度1流动性风险管理1. 引言2. 流动性风险的定义流动性风险是指企业资金无法按时流入或流出，导致企业无法满足短期债务偿还或应急资金需求的风险。
它可能产生于多个方面，包括市场流动性风险、资产负债表流动性风险、债务流动性风险等。
对于企业而言，流动性风险管理是确保企业能够持续运营和发展的关键。
3. 流动性风险管理制度3.1 流动性风险评估流动性风险评估是流动性风险管理的基础，通过对企业的资金流入流出情况进行评估，以确定流动性风险的程度。
评估方法可以包括现金流量分析、债务偿还能力分析、资产负债表分析等。
企业应根据自身情况制定相应的流动性风险评估指标和方法。
3.2 流动性风险监控流动性风险监控是指定期对企业的流动性风险进行跟踪和监测，确保企业及时了解流动性状况，并采取相应的措施加以调整和应对。
监控包括监测资金流入流出情况、资金占用和可用性情况等。
企业应建立完善的流动性风险监控机制，并定期进行报告和分析。
3.3 流动性风险应对措施当企业面临流动性风险时，需要采取相应的措施来应对和解决。
对于短期流动性风险，可以通过调整资金运作方式、加大贷款额度等方式来解决。
而对于长期流动性风险，企业可以考虑增加资本金、进行资产处置等方式来满足资金需求。
企业应建立起一套完整的流动性风险应对措施，并确保能够及时有效地应对不同情况下的流动性风险。
4. 流动性风险管理的注意事项4.1 分散风险企业在进行流动性风险管理时，应注意将风险分散到不同的领域和产品上，避免过度依赖某一特定领域或产品。
分散风险可以减少流动性风险的影响，提高企业的资金流动性。
4.2 建立流动性风险管理团队企业应建立一支专门负责流动性风险管理的团队，该团队应具备风险管理和金融知识，并能够及时响应和处置流动性风险事件。
流动性风险管理团队应与公司其他部门密切合作，共同制定和执行流动性风险管理策略。
4.3 定期风险评估和回顾企业应定期进行流动性风险评估，及时了解流动性风险的状况，并根据评估结果进行相应的调整和改进。
流动性风险管理概述
流动性风险管理概述流动性风险管理是指企业或机构在面临现金不足或资产无法变现的情况下，无法及时履行付款义务或满足资本市场对流动资金的需求所引发的风险。
流动性风险管理是企业或机构的关键任务之一，尤其对于金融机构而言，具有特别重要的意义。
流动性风险管理涉及到一个机构的资金筹集能力、现金流预测与监控、债务与还款能力以及应急计划的制定等方面。
这些方面的管理需要机构在平时就做好充分的准备工作，以应对可能的危机情况。
为了有效管理流动性风险，机构可以采取以下策略：1. 预测与监控现金流：机构应通过合理的财务规划，对未来的现金流进行预测和监控。
这可以帮助机构及时发现现金流不足的可能性，并采取相应的措施。
2. 多元化资金筹集渠道：机构应努力开拓各种不同的资金筹集渠道，以减少对单一来源的依赖。
这样，即使某个渠道出现问题，机构仍能够通过其他渠道筹集资金。
3. 灵活的资产配置：机构可以通过灵活地配置资产，将一部分资产转换为现金，以提高流动性。
这包括对市场上的资产进行适时变现或交易。
4. 建立应急计划：机构应制定并实施应急计划，以应对可能的流动性危机。
这包括预先确定应对策略、设立应急基金等。
5. 合理管理债务：机构应合理管理债务，确保及时偿还借款。
这可以减少金融机构因为无法履行债务而造成的流动性风险。
总之，流动性风险管理对于企业或机构的健康发展至关重要。
通过预测和监控现金流、多元化资金筹集渠道、灵活的资产配置、建立应急计划和合理管理债务等策略，机构可以有效应对流动性风险，确保资金的稳定和流动性的充裕。
这些策略需要机构在平时就做好准备工作，并不断完善和调整，以适应不断变化的市场环境。
为了更好地管理流动性风险，企业或机构可以采取一系列具体措施和策略。
首先，机构应该建立一个完善的流动性风险管理框架，明确责任和流程，确保风险管理的有效性和高效性。
这意味着将流动性风险管理纳入到组织的整体风险管理活动当中，确保流动性风险管理是一个持续性的过程，并与其他风险管理活动相结合。
流动性风险管理的方法
流动性风险管理的方法
流动性风险是指金融机构或企业面临的资金流动性不足或无法及时兑付债务的风险。
为了管理流动性风险，可以采取以下几种方法：
1. 流动性压力测试：通过对金融机构或企业的流动性状况进行压力测试，模拟不同的市场情景，评估在压力情况下的流动性风险水平。
2. 流动性缓冲区管理：建立一定规模的流动性缓冲区，以应对突发的流动性需求。
流动性缓冲区可以包括现金、政府债券、可变现证券等高流动性的资产。
3. 多元化资金来源：确保金融机构或企业不依赖于单一的资金来源，并保持多元化的融资渠道。
如通过发行债券、股票或者吸收存款等方式增加资金的多样性。
4. 流动性管理政策：建立流动性管理政策，明确流动性风险管理的目标、策略和限制。
包括设定流动性监测指标、控制流动性风险暴露度等。
5. 短期融资管理：管理和控制短期融资筹集的规模和成本。
可以通过灵活运用短期借款、短期融资工具等方式来满足临时的流动性需求。
6. 流动性监测和报告：建立有效的流动性监测和报告机制，及时掌握金融机构或企业的流动性状况。
可以通过流动性指标、流动性报告等方式对流动性风险进行监测和报告。
7. 紧急流动性机制：建立应急流动性机制，以应对突发的流动性危机。
包括建立紧急借贷设施、参与流动性支持方案等措施。
在实施流动性风险管理方法时，需要根据具体的金融机构或企业的业务特点和风险偏好，综合考虑市场环境和内外部因素的影响，确保流动性风险得到有效管理。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法什么是流动性风险流动性的概念流动性是指某一资产能够顺利出售变现的程度，即流通性的大小。
具体来说，流动性包括简单的代币和数字资产的流动性，以及在市场上向特定的买家或卖家购买或出售大批量资产的复杂性。
流动性风险的定义和表现流动性风险是指金融机构在面临大量资产流出或缺乏流动资金时无法顺利执行其金融业务的风险。
流动性风险通常会导致机构无法融资或借贷、资本流动等问题，并进而引起连锁反应，即一次业务失误可能触发大规模系统性风险。
流动性风险管理的目的流动性风险管理的目的是为了保证金融机构能够在需要资金时能够及时满足其资金需求。
它是一项非常关键的风险管理工具，能够使金融机构减少被迫融资和借贷的可能性，从而降低其业务风险和市场风险。
流动性风险管理的主要方法和流程流动性风险管理的主要方法流动性风险管理的主要方法包括：以资产负债表为基础的实时监控流动性情况、建立有效的流动性风险管理架构、开发金融工具以应对流动性风险、加强流动性应急准备等。
流动性风险管理的流程首先，金融机构需要对其资产负债表进行定期检查和审查，以了解其流动性的情况。
然后，制定管理政策，建立有效的流动性风险管理架构，并合理分配资产和负债，以适应市场情况的变化。
在此基础上，还需要加强系统场景分析和应急准备，制定相关应急方案，以减轻企业在应对流动性风险中的损失。
流动性风险管理的注意事项监控体系的注意事项金融机构需要建立高效的资产负债监控系统，实时或近实时地了解机构的资产负债、流动性情况和市场需求。
流动性管理体系的注意事项金融机构应该建立一套完备的流动性管理政策，确保其及时发现和解决流动性风险，及时调整和匹配资产和负债，以稳定公司经营和投资业务。
金融机构应急准备体系的注意事项流动性风险管理体系应配备健全的应急预案，以应对由于流动性风险带来的各种可能的风险问题。
这些应急预案涉及资产负债表稳定、信用风险管理、持续经营能力保障等方面。
流动性风险管理的重要性流动性风险是金融机构面临的最重要的风险之一。
流动性风险管理制度
流动性风险管理制度概述：流动性风险是金融机构面临的重要挑战之一。
有效的流动性风险管理制度对于金融机构的稳健运营至关重要。
本文将重点论述流动性风险管理制度的重要性，并提出一些有效的措施，以应对流动性风险对金融机构的潜在影响。
1. 流动性风险管理制度的意义流动性风险是指金融机构在面对资金流动不畅时，无法及时按照预期支付或借入资金的风险。
良好的流动性风险管理制度有助于金融机构应对各种潜在风险，保证其正常运营。
下面将介绍流动性风险管理制度的重要性。
2. 流动性风险管理制度的框架（1）流动性风险监测与评估有效的流动性风险管理制度需要建立流动性风险的监测和评估体系。
通过监测现金流量、流动性指标和市场环境等因素，评估金融机构的流动性状况，并制定相应的风险管理策略。
（2）流动性策略的制定流动性策略是指金融机构为了有效管理流动性风险而采取的措施和计划。
流动性策略的制定应考虑到金融机构自身的特点和业务模式，并结合监测评估结果，合理安排流动性资源，提高金融机构的应对能力。
（3）流动性风险应激计划流动性风险应激计划是指金融机构在面临流动性风险压力时，采取的应急措施和流程。
通过制定明确的流动性风险应激计划，金融机构可以在危机时刻迅速响应，减少对整体行业的不利影响。
（4）流动性风险报告与监管金融机构应建立流动性风险报告与监管机制，及时向内外部相关方提供准确的流动性风险信息。
同时，积极配合监管机构对流动性风险的监管工作，并及时采取相应的措施，以满足监管要求。
3. 流动性风险管理制度的实施与措施（1）流动性压力测试金融机构应定期进行流动性压力测试，通过模拟各种不利情景，评估金融机构在压力环境下的流动性状况，并及时采取相应的应对措施。
（2）多元化融资渠道金融机构应积极拓展融资渠道，降低对单一融资来源的依赖性。
多元化融资渠道可以提高金融机构的流动性灵活性，降低流动性风险。
（3）流动性监控与报告金融机构应建立健全的流动性监控和报告机制，对流动性风险进行实时监测，并向内外部相关方提供准确的流动性报告。
流动性风险管理
流动性风险对金融机构的影响：
• 资产负债损失，导致金融机构盈利能力下降或资本充足 率下降 • 信誉受损，导致融资成本上升或融资渠道受限 • 可能导致金融机构破产或重组，影响金融市场的稳定
02
流动性风险度量方法
流动性风险度量的基本原理与方法
流动性风险度量的基本原理：
• 通过衡量金融机构在特定时间段内，以合理的价格迅速出售资产或获得资金的能力，评估 其流动性风险水平。
流动性风险管理策略与工具的评估：
• 评估流动性风险管理策略的有效性，如降低流动性风险水平、提高流动性风险抵御能力等 • 评估流动性风险管理工具的效果，如提高资产变现能力、降低融资成本等 • 评估流动性风险管理策略与工具的成本效益，如实施成本、潜在收益等
金04融市场中的流动性风险
管理实践
股票市场与债券市场的流动性风险管理
流动性风险的表现形式包括：
• 资金周转困难，导致债务违约或资金链断裂 • 资产变现困难，导致资产损失或资金紧张 • 融资成本上升，导致财务负担加重或盈利能力下降
流动性风险对金融市场与机构的影响
流动性风险对金融市场的影响：
• 市场波动加剧，导致资产价格波动加大 • 信用收缩，导致金融市场整体资金供应减少 • 金融市场稳定性下降，可能导致系统性风险
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DOCS
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流动性风险管理
流01动性风险的基本概念与
重要性
什么是流动性风险及成因
流动性风险是指金融市场参与者由于无法及时获得 充足的资金或无法以合理的价格迅速出售资产，导 致资金链断裂或无法履行到期支付义务的风险。
• 市场流动性不足，导致资产难以迅速 变现 • 融资渠道受限，无法及时获得充足的 资金 • 资产负债期限错配，导致流动性风险 暴露
流动性风险管理制度
流动性风险管理制度1. 引言流动性风险管理是金融机构必须面对的重要挑战之一。
流动性风险管理制度是指金融机构为了有效评估和管理自身面临的流动性风险而建立的一套制度和流程。
本文将详细介绍流动性风险管理制度的重要性、目的及其主要组成部分。
2. 流动性风险管理制度的重要性流动性风险是指金融机构面临的无法及时获得足够资金满足偿还债务和履行其他负债责任的风险。
流动性风险事件的发生可能对金融机构造成严重的负面影响，甚至导致机构的破产。
因此，建立流动性风险管理制度是金融机构必不可少的一项工作。
2.1 防范金融机构面临的流动性风险通过建立流动性风险管理制度，金融机构能够提前识别和评估可能面临的流动性风险，采取相应的防范措施，降低风险事件发生的概率。
这样可以保护金融机构的财务健康和稳定性。
2.2 提高金融机构的反应能力流动性风险管理制度可以帮助金融机构建立起灵活、高效的资金管理流程，提高机构应对流动性压力和突发事件的反应能力。
当金融市场出现不确定性和紧张情况时，金融机构能够迅速调整资金的配置和运作，有效应对市场的波动。
2.3 维护金融机构声誉和客户信心建立流动性风险管理制度可以提高金融机构的透明度和稳定性，为投资者和客户提供更加可靠和稳定的金融服务。
这有助于维护金融机构的声誉和客户信心，促进机构的持续发展。
3. 流动性风险管理制度的目的流动性风险管理制度的主要目的是确保金融机构能够在各种条件下维持足够的流动性水平，以满足其业务需求和负债责任。
具体来说，流动性风险管理制度的目标包括：•评估和监测金融机构面临的流动性风险；•制定并执行合理的流动性风险管理策略；•确保金融机构具备足够的流动性储备和资金来源；•建立有效的流动性风险报告机制，及时通报和分析流动性风险状况。
通过达到这些目标，金融机构能够更好地管理和控制其面临的流动性风险，提高机构的稳定性和持续发展能力。
4. 流动性风险管理制度的组成部分4.1 流动性风险策略和政策流动性风险策略和政策是制度的基础，它们规定了金融机构对流动性风险的整体认识、战略定位和管理原则。
流动性风险管理讲义
流动性风险管理流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。
流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。
流动性风险管理是商业银行资产负债管理的重要组成部分。
保持良好的流动性状况对商业银行运营将产生积极的作用：①增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款；②确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系；③避免商业银行的资产廉价出售；④降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价。
6.1流动性风险识别商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。
①资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。
变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。
背景知识：流动性资产流动性资产主要包括：现金，超额准备金，可在二级市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放/存放同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款，其他短期内可变现的资产。
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：最具有流动性的资产；其他可在市场上交易的证券；商业银行可出售的贷款组合；流动性最差的资产。
②负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金。
筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。
由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险的敏感度有差别，因此负债流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析。
背景知识：流动性负债流动性负债主要包括：活期存款、短期内到期的拆放/存放同业款项、中央银行借款、定期存款、发行的票据和债券、应付账款和其他应付款、其他短期内应支付的负债。
6.1.1资产负债期限结构商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量(现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。
最常见的资产负债的期限错配情况时，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。
流动性风险管理制度
流动性风险管理制度1. 概述流动性风险是企业面对的紧要风险之一，指的是企业在面对临时性或长期性流动性压力时，无法及时满足现金流支出需求的风险。
为有效管理和掌控流动性风险，提高企业偿债本领，保证企业的连续经营和稳定发展，特订立该流动性风险管理制度。
2. 职责与管理标准2.1 职责企业职能部门负责订立、实施和监督流动性风险管理制度，并负责以下职责：2.1.1 流动性风险评估•定期评估企业的流动性风险水平，包含现金流出、资金流入、现金流量猜测等方面；•评估企业流动性风险暴露度，并及时发现潜在的风险因素；•依据评估结果，订立相应的风险缓解和管理措施。
2.1.2 流动性策略订立•基于流动性风险评估结果，订立企业的流动性策略；•确定流动性管理的原则和目标，包含现金流管理、短期借款和投资管理等方面；•与财务部门紧密合作，核实现金流猜测的准确性，并依据需要进行调整。
2.1.3 流动性管理措施•设计并执行流动性管理措施，确保企业能够稳定且有效地管理现金流；•建立适当的现金流监控和报告机制，及时发现和解决流动性风险问题；•确保企业的流动性管理措施符合相关法律法规和行业规范。
2.2 管理标准为确保流动性风险管理的有效性和规范性，订立以下管理标准：2.2.1 流动性风险测算与监测•企业应每季度对流动性风险进行测算和监测，包含现金流入、流出情况、猜测误差等指标；•测算结果应记录并报告，并与历史数据进行比较和分析，识别流动性风险变动的趋势；•监测结果应及时通报相关部门，提出针对性的风险管理建议。
2.2.2 流动性策略与计划•企业应订立并定期更新流动性策略与计划，明确管理目标和措施；•策略与计划应与企业整体战略和财务策略相全都，确保流动性风险管理的协同性；•策略与计划应经过职能部门、财务部门的审批，并报告公司高层决策者。
2.2.3 流动性管理报告•职能部门应与财务部门协作，定期编制流动性管理报告；•报告应包含流动性风险测算结果、风险指标分析、风险管理措施执行情况等内容；•报告应及时提交给相关部门，并向高层管理人员汇报。
流动性风险管理制度体系
流动性风险管理制度体系一、前言流动性是指金融机构在支付短期债务和应对持有头寸需求的能力。
流动性风险是指金融机构在面临支付短期债务和满足持有头寸需求时，由于无法及时有效融资或变现，而导致损失或风险的可能性。
流动性风险管理是指金融机构为规避流动性风险而进行的一系列管理和控制手段。
对于金融机构来说，有效的流动性风险管理是非常重要的，它对于保障金融机构的稳健经营和防范系统性风险具有重要的意义。
二、流动性风险管理制度体系的构建1. 流动性风险管理框架流动性风险管理框架是指金融机构对流动性风险管理活动所处的环境、目标和原则进行了规范和概述。
在构建流动性风险管理框架时，金融机构应该考虑到自身的规模、业务范围、资产结构等因素，并根据国家相关法律法规和监管规定进行规范。
基于这些考虑，金融机构可以制定出适合自身情况的流动性风险管理框架，并将其上升到全公司管理层面进行审议和批准。
2. 流动性风险管理政策流动性风险管理政策是指金融机构为规范流动性风险管理活动所制定的一系列原则和规定。
流动性风险管理政策应该包括流动性风险的认识与评估、流动性风险管理组织架构、流动性风险管理流程、流动性风险量化与控制、流动性风险监控和报告等内容。
金融机构应该依据自身的经营规模和特点，结合国家相关法律法规和监管要求制定符合自身实际情况的流动性风险管理政策，并将其纳入公司制度建设，并进行定期审查和更新。
3. 流动性风险管理组织架构流动性风险管理组织架构是指金融机构为实施流动性风险管理活动而设立的专门机构和岗位。
一般来说，流动性风险管理机构包括流动性风险管理委员会、流动性风险管理部门和各营业网点的流动性风险管理岗位。
在组织架构中，应该明晰各个部门和人员的职责和权限，以及各级管理者之间的协作机制和监督责任。
此外，金融机构还应该明确流动性风险管理机构的独立性和自主权，并建立健全的激励和惩罚机制，以促进流动性风险管理工作的有效开展。
4. 流动性风险管理流程流动性风险管理流程是指金融机构为规范流动性风险管理活动所设计的业务流程和管理程序。
流动性风险管理
流动性风险管理流动性风险管理是金融机构在运营过程中面临的重要挑战之一。
流动性风险是指金融机构在支付能力方面面临的风险，即无法按时履行债务或应付客户的要求。
流动性风险管理的目标是确保金融机构能够在任何时刻满足支付和资金需求，并且能够避免相关的金融损失。
流动性风险管理的核心是有效管理资金流动性，并确保金融机构有足够的流动资金来应对各种风险情况。
流动性风险管理的方法主要可以分为两个方面，一是资金流动性的预测和规划，二是应对各种风险情况的应急措施。
在预测和规划资金流动性方面，金融机构需要根据自身的业务和市场情况，制定合理的预测模型和规划方案。
预测模型可以通过历史数据和市场趋势进行建模，以预测未来的流动性需求。
规划方案则可以通过设定适当的资本和流动性缓冲区间，以及灵活的融资和资金投放机制，来应对不同的流动性需求。
应对各种风险情况的应急措施是流动性风险管理的另一个重要方面。
金融机构需要建立风险管理体系，包括流动性应急预案、风险监测和控制机制、应急资金来源等。
在面临流动性压力时，金融机构可以通过灵活运用各种工具和手段来应对，比如向中央银行借款、卖出可流动性的资产、调整资本结构等。
此外，金融机构还应加强对外部市场和内部业务风险的监测和控制，及时发现和应对可能导致流动性风险的因素。
流动性风险管理需要金融机构充分认识流动性风险的本质，并加强内部流动性风险管理的能力。
首先，金融机构需要建立合理的流动性风险评估模型，对各项业务进行流动性风险评估，并根据评估结果进行相应的流动性风险管理。
其次，金融机构需要加强内部流动性风险监测和控制的能力，建立完善的流动性风险管理体系，确保及时发现和应对潜在的流动性风险。
最后，金融机构需要加强流动性风险管理的人员培训和沟通，提高员工对流动性风险管理的认识和能力，使其能够有效地应对各种流动性风险情况。
在流动性风险管理中，应注重综合运用不同的风险控制工具和手段。
金融机构可以通过合理的资产负债管理来平衡不同期限的资金流入和流出，以降低流动性风险。
企业财务管理中的流动性风险管理
企业财务管理中的流动性风险管理流动性风险是指企业面临的现金流量不能满足其短期债务偿付和日常运营资金需求，从而导致财务困境或破产的潜在风险。
在企业财务管理中，有效的流动性风险管理对于维持企业的稳定运营和可持续发展至关重要。
本文将探讨企业中流动性风险的特征、管理方法以及流动性风险管理的重要性。
一、流动性风险的特征流动性风险的特征包括以下几个方面：1. 短期债务偿付能力不足：企业在面临大额短期债务偿还时，可能由于现金流不足而无法及时偿还债务，从而导致财务风险加大。
2. 资金流出不能满足需求：企业在日常运营中，如果资金流出过大，超过了资金流入的速度，就会出现流动性风险，可能无法按时支付供应商款项或员工工资，影响正常经营。
3. 无法获得必要的短期融资：当企业遇到紧急资金需求时，如果无法及时获取必要的短期融资，就会加大流动性风险。
二、流动性风险的管理方法为了降低流动性风险，企业可以采取以下管理方法：1. 现金流量的有效管理：企业需要建立健全的现金流量管理制度，做好现金流量的预测和监控。
通过及时调整公司营运活动、投资活动和筹资活动，确保现金流量的平稳和稳定。
2. 资金储备和流动性管理：企业应根据自身情况建立适当的资金储备，以应对突发事件或者行业周期性的低谷时期。
同时，要进行良好的流动性管理，包括定期评估流动性风险，制定合理的备用资金计划等。
3. 多元化融资渠道：企业应积极寻求多元化的融资渠道，包括银行贷款、债券发行、股权融资等，以降低依赖某一特定融资渠道带来的流动性风险。
4. 优化资产负债表结构：企业需要通过优化资产负债表结构，提高偿债能力和流动性。
这包括合理控制短期债务规模，增加长期负债、股权等稳定的资金来源。
三、流动性风险管理的重要性流动性风险管理对企业的重要性体现在以下几个方面：1. 避免财务危机和破产：有效管理流动性风险可以帮助企业避免财务危机和破产风险，确保企业的可持续经营。
2. 提高企业的竞争力：通过优化流动性管理，企业可以更好地应对市场变化和经济周期，提高企业的抗风险能力和竞争力。
流动性风险管理
流动性风险管理流动性风险管理是金融领域中非常重要的一项工作，它涉及到对金融机构或投资者所持有的资产能够迅速转换为现金的能力进行评估和监控。
流动性风险是指当金融机构或投资者需要大量现金时，却无法及时以合理的价格转化资产为现金的风险。
对于金融机构而言，流动性风险管理至关重要。
一方面，金融机构通常会借款或发行债券来筹集资金，如果市场出现剧烈波动或信用紧缩，金融机构可能无法及时融资，导致流动性风险的出现；另一方面，金融机构所拥有的资产也可能在市场上变得不流动，或者被低估，这也是一种流动性风险。
为了有效管理流动性风险，金融机构需要采取一系列措施。
首先，金融机构需要建立充分的现金流量预测模型，以评估自己的现金流量，并制定相应的应对策略。
其次，金融机构需要确保自己拥有足够的现金储备来应对潜在的流动性需求，这样可以防止在紧急情况下出现资金断裂的情况。
另外，金融机构还可以通过多元化投资组合来降低流动性风险，以便在某些资产流动性降低时，其他资产仍然可以变现。
此外，与其他金融机构建立良好的合作关系，以便在需要时能够更容易地获得额外的流动性支持也是非常重要的。
对于投资者而言，流动性风险管理同样是关键。
投资者应该评估自身的流动性需求，并根据自身的风险承受能力来选择适合自己的投资产品。
此外，投资者还需要定期评估自己所持有的资产的流动性，并及时调整投资组合以降低流动性风险。
在选择投资产品时，投资者还应该仔细研究产品的流动性特征，以免在需要变现时遇到困难。
总之，流动性风险管理是金融领域中非常重要的一项工作。
金融机构和投资者都需要有效地管理流动性风险，以保证自身能够在需要时迅速获得足够的现金。
通过建立充分的现金流量预测模型，储备足够的现金储备，多元化投资组合以及与其他金融机构建立良好的合作关系，可以有效地减轻流动性风险带来的影响。
同时，投资者也应该定期评估自己所持有的资产的流动性，并选择符合自己需求和风险承受能力的投资产品。
这样，才能更好地管理流动性风险，保持金融安全。
流动性风险管理
流动性风险管理1. 简介流动性风险是指金融机构在面临未预期的现金流出时无法及时获得足够的资金来满足其支付义务的风险。
流动性风险管理是金融机构在日常运营中的一项重要任务，旨在确保机构能够持续满足其现金流入和流出的需求，避免因资金不足而导致的支付违约或倒闭。
2. 流动性风险的来源流动性风险的来源主要包括以下几个方面：2.1 市场流动性风险市场流动性风险是指金融市场流动性的改变可能导致金融机构无法以合理的价格和时间将资产转化为现金。
例如，在市场出现恐慌性抛售时，金融机构可能面临大量赎回申请，但无法及时出售其持有的资产以满足赎回要求。
2.2 信用流动性风险信用流动性风险是指金融机构无法获得其需要的信贷或融资，导致无法满足支出或债务需求。
信用流动性风险可能来自于对借款人信用风险的错误评估，或者是市场信用条件的突然变化。
2.3 结构流动性风险结构流动性风险是指金融机构由于其资产和负债结构不匹配而无法满足资金需求的风险。
例如，如果金融机构依赖于短期融资来购买长期资产，当短期融资无法再续借时，就会面临流动性风险。
3. 流动性风险管理的重要性流动性风险管理对金融机构来说至关重要。
一个有效的流动性风险管理框架可以帮助机构在面临流动性挑战时采取适当的措施，减少损失和负面影响。
以下是流动性风险管理的重要原因：3.1 避免支付违约通过管理流动性风险，金融机构可以确保能够按时履行其支付义务，避免支付违约，维护声誉并获得客户信任。
3.2 降低财务损失流动性风险管理可以帮助金融机构减少因资金不足而导致的财务损失。
及时预测和识别流动性风险，以及采取适当的对策，能够最大限度地降低机构的损失。
3.3 符合监管要求许多监管机构要求金融机构建立完善的流动性风险管理框架，并定期报告其流动性风险状况。
一个有效的流动性风险管理框架可以帮助机构符合监管要求，并确保其业务的合规性。
4. 流动性风险管理的措施以下是金融机构可以采取的一些常见措施来管理流动性风险：4.1 制定流动性风险管理策略金融机构应该针对其特定情况制定流动性风险管理策略，包括设定流动性指标、建立有效的监测和报告机制，并制定相应的风险管理政策和程序。
金融机构的流动性风险管理
金融机构的流动性风险管理在金融市场中，流动性问题一直是金融机构面临的重要挑战之一。
流动性风险是指金融机构无法按时获得足够的现金或其他流动资产来满足债务偿还和资金需求的风险。
流动性风险管理成为金融机构必不可少的任务，其合理管理对于维护金融机构的稳定运营具有重要意义。
一、流动性风险的特征流动性风险的特征主要有以下几个方面：1. 短期流动性风险：金融机构面临的流动性风险更多地集中在短期内。
短期流动性风险一般指的是金融机构在短期内面临的现金流量不足问题，如无法按时偿还债务或其他短期资金需求。
2. 外部冲击：流动性风险不仅仅由于金融机构自身原因，还会受到外部经济、金融市场变动的影响。
经济形势的变化、市场利率的波动、资产价格的下跌等因素都可能导致金融机构的流动性风险加大。
3. 粘性流动性：金融机构的负债和资产的流动性并不完全对称。
负债的流动性一般更高，而资产的流动性则相对较低。
当金融机构面临流动性压力时，无法迅速变现资产以满足流动性需求。
二、流动性风险管理的重要性合理有效地管理流动性风险对金融机构的稳定运营至关重要。
以下是流动性风险管理的重要性：1. 防范系统性风险：流动性风险是导致金融机构出现危机的主要原因之一。
合理管理流动性风险可以有效防范系统性风险的发生，减少金融体系的风险传染性。
2. 提高市场声誉：优秀的流动性风险管理实践可以提高金融机构的市场声誉，增强客户和投资者对其的信任度。
这有助于金融机构获取更多的资金来源，提升其竞争力。
3. 保证资金充足：合理管理流动性风险可以确保金融机构在任何时候都能够满足资金需求。
这有助于保持资金的充足性，降低机构因流动性问题而面临的风险。
4. 提升业务效率：良好的流动性风险管理可以提高金融机构的业务效率。
通过合理规划资金利用和提高现金流量预测准确性等，金融机构可以更好地运作其核心业务。
三、流动性风险管理的策略与措施为了有效管理流动性风险，金融机构可以采取以下策略与措施：1. 健全流动性风险管理框架：建立完善的流动性风险管理框架，包括设立专门的流动性风险管理部门、建立流动性风险管理政策和流程等。
流动性风险管理
流动性风险管理货币市场基金的重要特征是高流动性，因此流动性风险是目前货币市场基金面临的主要风险。
流动性风险指证券资产不能按事前期望的价格区间及时成交的风险，主要是由于外部环境发生突发性变化而使资产流动性降低，或由于客户需求发生变化出现预期外的赎回，甚至于巨额赎回，使基金资产变现压力激增而导致流动性不足。
流动性管理主要包括两方面的内容：一是基金面临赎回时，大类资产配置或类属资产选择状况能否及时满足投资者的赎回需求，以及赎回是否对资产净值产生冲击；二是在面对利率调整等外部环境变化状况时，基金组合的投资对象的流动性是否可以有效减少调仓成本的摩擦力。
流动性和收益性紧密相关，一般而言流动性高的资产收益性较低，收益性高的资产流动性相对较低，因此流动性风险管理的目标是在流动性和收益性之间进行有效平衡，在保证一定收益增长水平的前提下保持资产适当的流动性，以应付基金日常赎回及非常时期的巨额赎回需求，并适应基金日常投资运作的需要。
针对上述流动性风险，我们通过建立三级流动性保障机制进行有效的流动性风险管理。
第一子级是针对客户需求特征的研究，提供一级流动性保障。
包括客户构成及来源，客户风险/收益特征，客户行为特征等因素，从资产流动性和客户需求的匹配性出发进行流动性管理。
目前开放式基金的资金来源主要为居民储蓄存款，企业闲置资金，保险资金及其它机构资金等，由于投资者的风险收益特征，投资目标，对证券市场敏感程度各不相同，不同来源的资金对流动性的要求也大相径庭，因此基金需要确定资产配置以满足流动性需求。
在预测未来现金需求的基础上，我们需对本基金能在多大概率上满足这种流动性需求的能力进行综合评估，并且建立与投资者的日常沟通机制。
第二子级是针对资产流动性的分析，提供二级流动性保障，包括市场资金量供求状况及变化趋势，投资组合资产分布及集中度，个券流动性等因素。
比如本基金投资以市场交易量较大的央行票据和国债为主，它们通常均具有较好的流动性。
金融机构的流动性风险管理
金融机构的流动性风险管理随着金融市场的不断发展和全球化的进程，金融机构面临着越来越复杂和多样化的风险，其中之一就是流动性风险。
流动性风险是指金融机构在面临未能按时满足负债到期偿还和资产转换为现金的能力时所面临的风险。
流动性风险管理对于金融机构的稳定运营和防范金融风险起着重要的作用。
流动性风险管理主要包括流动性风险评估、流动性监测和流动性调整等方面。
首先，金融机构需要对流动性风险进行全面的评估。
这包括对金融机构的资产负债情况、现金流量和市场环境等进行分析，以确定可能导致流动性风险的因素和潜在影响。
其次，金融机构需要建立起有效的流动性监测机制。
通过建立流动性监测指标和流动性风险预警系统，及时监控金融机构的流动性状况，发现潜在的风险并采取相应的措施。
最后，金融机构需要进行流动性调整，以应对不同情况下的流动性风险。
这包括通过管理现金流量、优化资产负债表和建立流动性储备等方式来控制流动性风险的发生。
针对金融机构流动性风险管理中的关键问题，下面将重点介绍一些常见的流动性风险管理措施。
首先，金融机构需要建立起有效的流动性管理框架。
这包括确定流动性风险管理的目标、策略和流动性政策，建立相应的组织架构和流动性管理流程，并确保相关的风险管理措施和流程得到有效执行和监控。
同时，金融机构还需要制定相应的流动性风险管理指标和流动性风险报告机制，以提供给决策者和监管机构参考。
其次，金融机构需要加强对流动性风险的监测和预警。
这包括建立流动性监测指标和流动性风险预警系统，对金融机构的现金流量、净流入/流出、资产负债结构等进行监测和分析，以及建立流动性风险压力测试机制，预测和评估不同市场环境下的流动性风险暴露程度。
第三，金融机构需要灵活和多样化的筹资渠道。
这包括多元化的融资方式，如银行借贷、债券发行、市场融资等，以降低对某一种融资渠道的依赖性。
同时，金融机构还需要谨慎选择和管理融资对手方，以降低违约风险。
第四，金融机构需要进行流动性风险的压力测试和情景分析。
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第二节
1.现金头寸指标 1.现金头寸指标
流动性风险评估
一、流动性比率／指标法 流动性比率／
现金头寸指标=(现金头寸+应收存款) 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)／总资产 =(现金头寸 该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。 该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。
2.核心存款比例 核心存款比例
二、流动性风险识别
（一）资产负债期限结构 1.资产负债期限结构的定义 1.资产负债期限结构的定义
资产负债期限结构是指，在未来特定时段内， 资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量 现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。 (现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。
2. 资产负债的期限错配
二、现金流分析
通过对商业银行短期内(例如未来 天 的现金流入 资金来源) 的现金流入(资金来源 通过对商业银行短期内 例如未来30天)的现金流入 资金来源 例如未来 和现金流出(资金使用 的预测和分析， 资金使用)的预测和分析 和现金流出 资金使用 的预测和分析，可以评估商业银行短 期内的流动性状况，现金流人和现金流出的差异可以用“ 期内的流动性状况，现金流人和现金流出的差异可以用“剩 赤字”来表示。 余”或“赤字”来表示。 当来源金额大于使用金额时，出现所谓“剩余”，表明商业 当来源金额大于使用金额时，出现所谓“剩余” 银行拥有一个“流动性缓冲器” 即流动性相对充足， 银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足，但此 时商业银行必须考虑这种流动性剩余头寸的机会成本， 时商业银行必须考虑这种流动性剩余头寸的机会成本，因为 剩余资金完全可以通过其他途径赚取更高收益；相反， 剩余资金完全可以通过其他途径赚取更高收益；相反，若商 业银行出现流动性“赤字” 业银行出现流动性“赤字”，则必须考虑这种赤字可能给自 身运营带来的风险。 身运营带来的风险。
（二）流动性风险
流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供 融资，而造成损失或破产的可能性. 融资，而造成损失或破产的可能性.
（三）保持良好的流动性状况的积极作用
1.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿 1.增进市场信心， 增进市场信心 还借款； 还借款； 2.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系； 2.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系； 确保银行有能力实现贷款承诺 3.避免商业银行的资产廉价出售； 3.避免商业银行的资产廉价出售； 避免商业银行的资产廉价出售 4.降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价。 4.降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价。 降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价
4.贷款总额与核心存款的比率 4.贷款总额与核心存款的比率
贷款总额与核心存款的比率： 贷款总额与核心存款的比率： =贷款总额／总资产÷核心存款／总资产 贷款总额／总资产÷核心存款／ 贷款总额 贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动 性越高，流动性风险也相对越小。 性越高，流动性风险也相对越小。
第十章 流动性 风险管理
教学目的和要求： 教学目的和要求：
通过学习，要求学生理解商业银行如何形成流动性风险。 通过学习，要求学生理解商业银行如何形成流动性风险。掌 握流动性比率／指标法中主要比率／指标的计算和含义， 握流动性比率／指标法中主要比率／指标的计算和含义，掌 握现金流分析法的基本做法及其优缺点。 握现金流分析法的基本做法及其优缺点。掌握缺口分析法的 基本做法和久期分析法评估利率变化对商业银行流动性的影 了解流动性风险的预警指标／信号。 响。了解流动性风险的预警指标／信号。理解压力测试是用 于检验敏感性因素的极端变化对商业银行流动性的影响。 于检验敏感性因素的极端变化对商业银行流动性的影响。理 解情景分析是用于检验特殊状况对商业银行流动性的影响。 解情景分析是用于检验特殊状况对商业银行流动性的影响。 了解我国商业银行目前流动性风险管理的主要方法。 了解我国商业银行目前流动性风险管理的主要方法。
3.资产负债的期限错配产生的原因 3.资产负债的期限错配产生的原因 4.资产负债的期限错配的解决方法 4.资产负债的期限错配的解决方法
在实践操作中， 在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的 时候借入资金， 时候借入资金，而不是长期在总资产中保存相当规模 的流动性资产。 的流动性资产。商业银行可以根据资金需求及外部融 资成本来决定实际借人资金的数量，但必须清醒地认 资成本来决定实际借人资金的数量， 识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“ 识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最 具风险”的方法，原因在于， 具风险”的方法，原因在于，借人资金时商业银行不 得不在资金成本和可获性之间作出艰难选择。 得不在资金成本和可获性之间作出艰难选择。
5.流动资产与总资产的比率 5.流动资产与总资产的比率
该比率越高则表明商业银行存储的流动性越高， 该比率越高则表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性 需求的能力也就越强。商业银行的规模越大则该比率越小。 需求的能力也就越强。商业银行的规模越大则该比率越小。
6.易变负债与总资产的比率 6.易变负债与总资产的比率
（二）资产与负债的币种结构
商业银行还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析。 商业银行还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析。对 于商业银行持有的外汇总额及重要币种， 于商业银行持有的外汇总额及重要币种，应制定并定期回顾 检查一定时期内对现金流不匹配规模的限制。 检查一定时期内对现金流不匹配规模的限制。 商业银行可以根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配 商业银行可以根据其外币债务结构， 外币债务组合， 外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地对应其债务 组务组合结构。 组务组合结构。商业银行如果认为某种外币是最重要的对外 结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合， 结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持 有该重要货币用来匹配所有外币债务， 有该重要货币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持 有量。
该比率越大则商业银行面临的流动性风险越高。 该比率越大则商业银行面临的流动性风险越高。
7.大额负债依赖度 7.大额负债依赖度
=(大额负债 短期投资 ／(盈利资产 短期投资 大额负债-短期投资 盈利资产-短期投资 大额负债 短期投资)／ 盈利资产 短期投资) 对大型商业银行来说，该比率为 ％很正常， 对大型商业银行来说，该比率为50％很正常，但对主动负债 比例较低的大部分中小商业银行来说， 比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常 为负值。因此， 为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是 跨国商业银行的流动性风险。 跨国商业银行的流动性风险。
教学重点： 教学重点：
流动性风险产生的原因；流动性风险衡量方法； 流动性风险产生的原因；流动性风险衡量方法；流动性风险 管理方法
教学难点： 教学难点：情景分析
第一节
（一）流动性
流动性风险识别
一、流动性风险的含义
流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取 流动性是指商业银行在一定时间内、 资金用于偿还债务或增加资产的能力。 资金用于偿还债务或增加资产的能力。商业银行的流动 性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。 性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。 基本要素包括：时间、成本和资金数量。 基本要素包括：时间、成本和资金数量。
1.资产流动性 1.资产流动性
资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者 在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。 在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。 变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。 变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。 流动性资产主要包括： 流动性资产主要包括： 现金，超额准备金，可在二级市场随时抛售的国债、债券、 现金，超额准备金，可在二级市场随时抛售的国债、债券、 票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放／存放同业款项、 票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放／存放同业款项、 贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款， 贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款，其他短期内 可变现的资产。 可变现的资产。
（三）资产与负债的分布结构
商业银行应当尽量降低其资金来源和使用的同质性， 商业银行应当尽量降低其资金来源和使用的同质性， 形成合理的来源和使用分布结构，以获得稳定的、 形成合理的来源和使用分布结构，以获得稳定的、 多样化的现金流量，降低流动性风险。 多样化的现金流量，降低流动性风险。 1.资金来源合理化 1.资金来源合理化 2.保持足够的流动资金 保持足够的流动资金 3.债务组合多样化 债务组合多样化 4.重零售业务 重零售业务
2.负债流动性 2.负债流动性
负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的 资金。筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。 资金。筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。 零售客户， ⑴零售客户，特别是小额存款人对商业银行的信用和利率水 平不是很敏感，通常， 平不是很敏感，通常，个人存款往往被看做是核心存款的重 要组成部分。 要组成部分。 公司／机构存款人， ⑵公司／机构存款人，对商业银行的信用和利率水平一般都 高度敏感，因此，公司／机构存款通常不够稳定， 高度敏感，因此，公司／机构存款通常不够稳定，对商业银 行的流动性影响较大。 行的流动性影响较大。
流动性比率／ 流动性比率／指标法的评价
优点：简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况； 优点：简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况； 缺点：其属于静态分析， 缺点：其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进 行评估。 行评估。 注意：运用流动性比率/指标法时， 注意：运用流动性比率/指标法时，不能简单地根据一项或 几项比率/ 几项比率/指标就对商业银行的流动性状况和变化趋势作出 评估和判断， 评估和判断，原因在于不同规模的商业银行其业务特质及获 取流动性的途径和能力各不相同，因此必须综合多种比率／ 取流动性的途径和能力各不相同，因此必须综合多种比率／ 指标以及内外部因素， 指标以及内外部因素，才可能对商业银行的流动性作出正确 评估。 评估