2009银行从业《风险管理》精选题(7)及答案

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综合真题：银行从业风险管理及答案

综合真题：银行从业风险管理及答案风险管理的定义风险管理是指银行从业者在开展业务过程中，通过采取各种措施来识别、评估、监控和控制风险的过程。

它旨在帮助银行降低潜在的损失，保护客户和利益相关方的利益，确保银行的可持续发展。

风险管理的重要性银行从业风险管理的重要性体现在以下几个方面：1. 风险规避：通过风险管理，银行可以识别和评估潜在的风险，并采取相应的措施来避免或减轻这些风险的影响。

2. 支持决策：风险管理提供了可靠的数据和信息，帮助银行从业者做出明智的决策，并降低可能的损失。

3. 合规要求：银行从业者需要遵守相关法规和监管要求，在合规风险管理方面做好准备，以保持良好的声誉和合法经营。

4. 提高竞争力：有效的风险管理可以帮助银行提高业务质量和效率，增强其竞争力，并获得更多的客户信任和支持。

风险管理的关键流程银行从业风险管理包括以下关键流程：1. 风险识别：通过对银行业务和运营过程进行全面分析，识别可能存在的各类风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。

2. 风险评估：对已识别的风险进行综合评估，确定其潜在影响程度和可能发生的概率，并建立相应的评估模型和方法。

3. 风险监控：建立有效的监控机制，及时收集、分析和报告风险相关数据和信息，确保风险的动态掌控。

4. 风险控制：通过制定和执行相应的风险控制策略和措施，降低风险的发生和影响，保护银行和客户的利益。

5. 风险应对：针对已发生或可能发生的风险事件，及时采取应对措施，减轻风险的损失，并修复相关的风险管理体系和控制措施。

风险管理的答案可能性风险管理的答案可能性取决于具体情况和风险的性质。

以下是一些常见的风险管理答案可能性：1. 风险规避：避免参与高风险业务或投资，选择低风险、稳定的业务和投资项目。

2. 风险转移：通过购买保险或签署风险转移协议等方式，将部分风险转移给其他机构或个人。

3. 风险缓解：采取一系列措施来减轻风险的影响，如建立风险准备金、制定风险管理条例等。

2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》

2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A[解析] 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。

本题考查对风险分类的理解。

根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。

本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。

2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D[解析] 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。

资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。

银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理模式阶段D 负债风险管理模式阶段答案:D[解析] 60年代前→资产风险管理模式；60年代后→负债风险管理模式；70年代后→资产负债风险管理模式；80年代后→全面风险管理模式。

银行从业风险管理真题及解析2009年

风险管理真题2009年一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1、下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A．资产规模和商业银行的风险管理水平B．资本金规模和商业银行的盈利水平C．资产规模和商业银行的盈利水平D．资本金规模和商业银行的风险管理水平3、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

A．资产负债风险管理模式阶段 B．资产风险管理模式阶段C．全面风险管理模式阶段 D．负债风险管理模式阶段4、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

A．企业的资产规模 B．企业的目标C．全面风险管理要素 D．企业的各个层级5、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移6、风险是指( )。

A．损失的大小 B．损失的分布C．未来结果的不确定性 D．收益的分布7、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。

A．高风险低收益、低风险高收益 B．高风险高收益、低风险低收益C．低风险高收益 D．高风险低收益8、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

A．特殊性、非盈利性和可转化性 B．普遍性、非盈利性和可转化性C．普通性、盈利性和不可转化性 D．普遍性、非盈利性和不可转化性9、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。

银行从业资格考试风险管理单选题带答案

银行从业资格考试风险管理单选题带答案银行从业资格考试风险管理单选题带答案中国银行到2012年，基本完成现有从业人员资格认证考试工作;公共基础证书成为行业上岗标准;逐步实施专业证书分级管理。

因此，早日取得资格认证对个人的职业发展会有很大的裨益和帮助。

以下是店铺为大家搜索整理的银行从业资格考试风险管理单选题带答案，希望能给大家带来帮助!单选题1.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级2.商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( )A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法来源233 网校C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对3.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。

该申请( )A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降4.下列关于久期分析的说法.错误的是( )A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确5.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

A.大于B.小于C.等于D.无关6.衍生产品的( )对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

A.衍生作用B.杠杆作用C.预期外汇买卖D.即期外汇买卖7.商业银行风险管理的流程是( )A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测8.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。

2009年银行从业考试《风险管理》通关模拟题与参考答案三

2009年银行从业考试《风险管理》通关模拟题与参考答案一、单项选择(每题0.5分)1.商业银行盈利的根本手段是：【 D 】。

A.存贷利差B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指：【 A 】。

A.资本资产定价模型B.期权定价模型C.投资组合理论D.敏感性分析方法3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【 B 】。

A.相关系数等于1B.相关系数小于1C.相关系数等于0D.相关系数小于04.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【 B 】。

5.上题中投资者的标准差为：【 B 】。

6.如果离散的年复利率是10%，那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【 B 】。

A.150B.161C.173D.1907.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200,其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。

【 C 】。

A.701B.705C.704D.7208.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【 A 】。

A.第一笔B.第二笔C.相等D.无法确定9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【 C 】A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【 D 】。

A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【 C 】。

银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案

银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的范围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。