2011银行从业资格考试《风险管理》章节试题五
2011年-2012年银行从业资格考试题及答案-风险管理
2011年-2012年银行从业资格考试题及答案-风险管理相信大家肯定对各种资料、真题的背诵、练习搞的头晕脑胀、心烦意乱，那么你应该很高心看到这篇文章，因为我将告诉你我的记忆方法：太多的人总是抱怨学不进去，记不住，思维转得慢，大脑不好使，吸取知识的能力太差，学习效率太低。
读书的学习不好，经商的赚钱不多！作者本人以前也和读者有着同样的困惑，在我考上公务员，然后后来又转行经商，然后再读MBA，后来再考托福，一路的高压力考试中，从开始就学习了很多的学习方法，记忆方法，包括各种潜能开发培训班都上过一些，还有吃补脑的药也有一些，不过感觉上懂了理论，没有太多的实践，效果不太明显，吃的就更不想说了，相信太多的人都吃过，没有作用。
06年的时候，无意间在百度搜索到一个叫做“精英特快速阅读记忆训练软件”的产品，当时要考公务员，花了几百块钱买了来练，开始一两个星期没有太明显的效果，但是一个月的训练之后，效果非常理想，阅读速度和记忆能力在短时间内提高很多，思维这些都比以前更敏捷，那个时候一两个小时可以看完一本书，而且非常容易记住书中的内容。
这个能力在后来的公务员考试、MBA、托福以及生活中都很大程度上成就了我，这也是我今天要推荐给诸位的最有分享价值的好东西（想学的朋友可以到这里下载，我做了超链接，按住键盘左下角Ctrl键，然后鼠标左键点击本行文字即可连接。
）基本上30个小时就够用了。
非常极力的推荐给正在高压学习的朋友们，希望你们也能够快速高效的学习，成就自己的人生。
最后，经常学习的同学，我再推荐一个学习商城“爱贝街”，上面的产品非常全，有一个分类是潜能开发，里面卖的产品比市场上便宜很多哦~（按住键盘左下角Ctrl键，然后鼠标左键点击本行文字即可连接。
）2011年银行从业资格考试题及答案-风险管理一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
第1 题在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为()。
银行从业资格考试〈风险管理〉第5章 操作风险管理 知识点整理
第5章操作风险管理1、操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
2、操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
3、内部欺诈、失职违规、员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。
4、内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺诈等。
5、失职违规主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。
员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。
6、商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要有三种（1）自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；（2）意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其胜任或不能正确处理面对的情况；（3）意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。
7、核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。
8、可体现在劳资关系、环境安全性和歧视及差别待遇事件中。
9、有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。
10、备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。
系统缺陷引发的风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题。
11、外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。
12、操作风险识别方法：自我评估法、因果分析模型。
13、操作风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。
2011年银行从业资格考试《风险管理》精华资料(5)
声明：本资料由大家论坛证券从业资格考试专区更多证券从业考试信息，考试真题，模拟题下载大家论坛，全免费公益性证券从业考试论坛，等待您的光临！2011年银行从业资格考试《风险管理》精华资料：信用风险监测信用风险是指信用风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已经达到引起关注的水平或已经超过阈值。
(阙值的简单含义即临界值) 有效地信用风险监测体系应实现的目标：(1)确保商业银行了解借款人或交易人对方当前的财务状况及其变动趋势;(2)监测对合同条款的遵守情况;(3)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势;(4)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类;(5)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序。
JP摩根的统计显示：各项措施对降低风险损失的贡献度均有不同50%~60%——决策千预见并采取预控措施;25%~30%——贷后监测到并迅速进行补救;低于20%——风险发生后进行的事后处理。
一、风险监测对象1. 单一客户风险监测单一客户风险监测的方法包括一整套贷后管理的程序和标准，并借助客户信用评级、贷款分类等方法。
客户风险的内生变量包括两类指标：一是基本面指标、二是财务指标。
(1)基本面指标主要包括：①品质类指标②实力类指标③环境类指标(2)财务指标主要包括：①偿债能力指标②盈利能力指标③营运能力指标④增长能力指标从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。
上述相关群体的变化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成影响。
因此，对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。
商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查，当条件改善或恶化时，应对每个客户重新定级，确保内部评级与授信质量一致。
《巴赛尔新资本协议》强调，内部评级是监测和空白股指单一借款人或交易对方信用风险的重要工具。
2011年下半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-北京乐考网
2011年下半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-乐考网二、多项选项题1. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()。
A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比[答案]CD[解析]衡量风险变化程度的是动态指标，只有CD两项。
2. 贷款重组应当注意的事项包括()。
A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估[答案]ABCE[解析]D项是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款重组。
3. 新发生不良贷款的外部原因包括()。
A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违规E.地方政府行政干预[答案]BCDE[解析]A是银行部操作出现的问题。
4. 下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析围?()A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平[答案]ABCDE[解析]考生应牢记常用的英语单词，这样应对首字母简写的题目就得心应手了。
5C系统：Character对应A;capital对应B;capacity对应C;collateral对应D;condition对应E。
5. 影响违约损失率的因素包括()。
A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素[答案]ABCDE[解析]这些因素从宏观层面到微观层面全是影响违约损失率的因素。
6. 下列关于缺口分析的理解，正确的有()。
A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.当某一时间段的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降[答案]ABC[解析]在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。
2011年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案
2010年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案(1)一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。
A、流动资产÷总资产B、流动资产÷流动负债C、(流动资产-流动负债)÷总资产D、流动负债÷总资产【答案与解析】正确答案：B指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。
本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。
2、某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。
A、为6、0%B、为B、O%C、为B、5%D、因数据不足无法计算【答案与解析】正确答案：C3、在法人客户评级模型中，RiskCalC模型( )。
A、不适用于非上市公司B、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案与解析】正确答案：B记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率4、Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。
A、流动资产÷流动负债B、流动资产÷总资产C、(流动资产一流动负债)÷总资产D、流动负债÷总资产【答案与解析】正确答案：C该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。
如果企业持续发生损失，那么相对于总资产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。
《风险管理》银行从业资格综合测试含答案及解析
《风险管理》银行从业资格综合测试含答案及解析1、银行可能遭受的国家风险包括()。
A、到期不还风险B、债务重新安排风险C、以上都是【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
A、B、C 项都属于国家风险。
2、风险识别的主要方法不包括()。
A、失误树分析法B、专家预测法C、分解分析法【参考答案】：B【解析】：答案为 C。
制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
此外，常用的风险识别方法还有：①专家调查列举法；②资产财务状况分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失误树分析方法。
3、商业银行的整体风险控制环境不包括()。
A、公司管理结构B、信息系统建设C、外部控制体系【参考答案】：C【解析】：商业银行的整体风险控制环境包括公司管理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。
4、对商业银行风险管理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调的内容不包括()。
A、公司管理架构B、风险管理的及时性C、风险管理的独立性【参考答案】：B【解析】：对商业银行风险管理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调了以下三点:①公司管理架构，对董事会、高管层在风险管理方面的职责提出了明确的要求，强调董事会对风险管理承担最终责任；②风险管理组织架构，核心是构建由业务部门、风险管理职能部门、审计部门组成的风险管理“三道防线”，清晰界定风险管理职责和风险报告关系；③风险管理的独立性，强调独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。
5、电脑“千年虫”属于典型的()风险。
A、不完善或者有问题的内部程序B、系统缺陷C、外部事件【参考答案】：B【解析】：系统缺陷引起的操作风险是指由于信息科技部门或者服务供应商提供的计算机系统或者设备发生故障或者其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部份服务或者业务中断而造成的损失。
在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。
6、利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()。
2011年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》
2011年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》一、单项选择题1、某企业2008年净利润为0、5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（）。
A、5、00％B、4、00％C、3、33％D、3、00％2、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。
A 、这两笔贷款的信用风险是不相关的B、这两笔贷款的信用风险是负相关的C、这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D、这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总3、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A 、名义价值B、市场价值C、公允价值D、市值重估价值4、企业购买远期利率协议的目的是（）。
A 、锁定未来放款成本B、锁定未来借款成本C、减少货币头寸D、对冲未来外汇风险5、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A 、流动性B、操作C、法律D、战略6、正态分布的图形特征是（）。
A 、左高右低B、中间高，两边低，左右对称C、右高左低D、中间低，两边高，左右对称7、银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。
A 、预期损失B、非预期损失C、极端损失D、违约损失8、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）。
A 、过分依赖于外部评级B、没有考虑到不同资产间的相关性C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性D、与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性9、假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。
A 、150B、110C、40D、26010、贷款组合的信用风险包括（）。
A 、系统性风险B、非系统性风险C、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D、政治风险二、多项选择题1、下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。
2011年-中国银行业从业人员资格认证考试课堂笔记-《风险管理》第05章-操作风险管理
一、2011年度中国银行业从业人员资格认证考试培训计划1．春季考试辅导班二、2011年证券业从业人员资格考试培训计划1．春季考试辅导班（针对6月份考试）三、2011年度中国保险中介从业人员资格考试培训计划春季考试辅导班（针对5月份考试）说明：（1）每天的上课时间：9：00—10：30第1，2课时；11：00—12：30第3，4课时；13：30—15：00第5，6课时；15：30—17：00第7，8课时。
（2）保险经纪人培训包括《保险原理与实务》、《保险经纪》（3）所赠辅导图书，均为本校教师编写的独家辅导教材。
也是本辅导的指定用书。
具体如下：《2010年证券业从业资格考试全程应试辅导精要》，中国民主法制出版社出版；《2011年银行业从业人员资格认证考试全程应试辅导》。
第五章操作风险管理考点重点突破依据2009年考试大纲，需要明确以下考点目标：掌握操作风险识别的内容；掌握操作风险计量与经济资本配置的方法；熟悉操作风险评估与控制的内容；理解操作风险监测与风险报告的程序和内容。
第一节操作风险识别1.人员因素概念：人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。
l. 内部欺诈内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。
我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于多发风险。
表5—1 内部欺诈导致损失的原因分析2．失职违规商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。
员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险。
3．知识技能匮乏商业银行员工由于知识技能匮乏而给商业银行造成的风险，主要有以下三种行为模式：①在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；②意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况；③意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷。
银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第五部分)
第101题 (多项选择题)(每题 1.00 分)决定商业银行的风险承受能力的是（）。
A.资本金规模B.风险管理水平C.资产管理D.负债管理E.资产负债管理正确答案：A,B,第102题 (多项选择题)(每题 1.00 分)有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是（）。
A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划正确答案：A,B,C,D,E,第103题 (多项选择题)(每题 1.00 分)参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（）。
A.风险监测和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发/集成能力正确答案：A,B,C,D,E,第104题 (多项选择题)(每题 1.00 分)对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案：C,D,E,第105题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（）。
A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散B.重视对资产业务的风险管理C.加大商业银行经营的风险D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理E.金融衍生产品的广泛应用正确答案：B,C,第106题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以下对于期权价值的理解正确的是（）。
A.期权的内在价值可能为负值B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分C.期权的价值可能与其时间价值相等D.期权的价值可能大于其时间价值E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值正确答案：B,C,D,E,第107题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。
A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%?60% 正确答案：A,B,C,D,E,第108题 (多项选择题)(每题 1.00 分)公允价值的计量方式包括（）。
2011年银行业从业资格考试试题
2011年银行业从业资格考试试题1 监管人员到商业银行约见高级管理人员，要求其就业务活动和风险管理的重大事项进行说明，这种监管方式是（）。
A.现场检查B.非现场监管C.监管谈话D.信息披露监管 C2 在经济周期的危机阶段，商业银行的表现是（）。
A.负债规模严重下降，信用投放能力锐减 B.信贷规模增加，利润增加 C.银行业整体经营状况较好 D.银行业整体利润激增，企业对商业银行的信贷需求显著扩大A3 在衡量通货膨胀时，最普遍使用的指标是（）。
A.汇率 B.利率 C.GDP增长速度 D.消费者物价指数D4 某商业银行由于过失导致客户保管箱毁损，客户对其安全性产生了担心，该风险是（）。
A.法律风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.战略风险 C5 我国规定计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（）。
A.100% B.50% C.20% D.10%B6 某商业银行为客户办理资金收付业务，客户为此支付了100元手续费，这种业务属于商业银行的（）。
A.中间业务 B.负债业务 C.贷款业务 D.票据贴现业务 A7 中国银行业协会是（）。
A.中国银行业自律组织 B.银行业金融机构和分支机构都可以是其成员 C.营利性组织 D.对会员单位提供资金支持 A8 属于国际收支中资本项目的是（）。
A.政府和银行的借款 B.贸易收支 C.劳务收支 D.汇款、捐赠A9 下列货币政策操作中，能够引起货币供应量增加的是（）。
A.提高法定存款准备率 B.提高再贴现率 C.降低再贴现率 D.中央银行卖出债券 C10 我国的基础货币不包括（）。
A.金融机构存入中国人民银行的存款准备金 B.流通中的现金 C.金融机构的库存现金 D.国家税收收入 D11 单位外汇存款操作正确的是（）。
A.原则上经常项目外汇帐户限额统一采用欧元定价 B.原则上只能开立一个经常类项目帐户 C.原则上只能开立一个外汇帐户 D.原则上单位开立外汇帐户不受管制 B12 银行外汇牌价表中的现汇买入价是指（）的价格。
XXXX银行从业资格《风险管理》第五章习题及答案
第五章操作风险打点一、单项选择题1. 银行因员工常识/技能匮乏所造成的损掉，属于操作风险类型中的( )。
2. 个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成局部。
为核实第一还款来源或在第一还款来源不充沛的情况下，向客户发放个人住房贷款属于( )主要操作风险点。
3. 代办署理合同文件存在瑕疵、错误和误导发卖，属于商业银行代办署理业务中( )操作风险点。
4. 以下各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。
C.交易品种未经授权(存在资金损掉)5. 以下各项中，不属于掉职违规情形的是( )。
6. 银行的员工在工作中，本身意识不到缺乏必要的常识/技能，按照本身认为正确而实际是错误的方式工作属于( )造成的损掉。
7. 打点流程不清晰属于内部流程因素中的( )内容。
8. 以下不属于产物设计缺陷的暗示的是( )。
D.提供的产物在售后效劳方面考虑不周到9. 现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的( )。
10.金额输入错误属于系统缺陷中的( )风险。
11.以下关于商业银行操作风险的说法，错误的选项是( )。
A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.按照商业银行打点和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可遁藏的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是表里部因素同时作用的成果D.只要商业银行采纳好的办法，购置好的保险，就不会有操作风险的发生12.个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成局部，其操作风险控制点之一是优化产物布局、改进操作流程，重点开展以( )和( )为担保方式的个人贷款。
A.质押;包管B.典质;留置C.个人信用贷款;法人信用贷款D.质押;典质13.典质权证和房产证丧掉属于操作风险内部流程中的( )。
14.商业银行在开发内部计量系统过程中，必需有( )两类的严格程序。
15.电脑“千年虫〞的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。
银行从业资格考试真题及答案风险管理5
、单选题（本大题90小题•每题0.5分，共45.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。
A 15%B 20%C 25%D 30%【正确答案】：A［答案解析］香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上。
第2题关于操作风险报告的说法，正确的是（）。
A不能使用外部人员撰写的报告B除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门T业务部门T管理层D业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门【正确答案】：D［答案解析］为了确保风险报告的有效性和可靠性，建议结合监管机构或外部审计师撰写的风险报告；除高级管理层外，操作风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位；国际先进银行采用的操作风险报告路径是业务部门T操作风险管理部门T管理层。
第3题内部审计是一项独立、客观、（）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。
A公平B公开C公正D公示【正确答案】：C［答案解析］内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。
第4题下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是（）＜A调整业务规模B改变市场定位C放弃某些产品D强制休假【正确答案】：D［答案解析］ABC三项都是可规避的操作风险采取的管理策略。
第5题下列不属于操作风险评估原则的是（）。
A客观性B由表及里C自下而上D从已知到未知【正确答案】：A［答案解析］操作风险评估遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知三种。
第6题一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的（）的内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011银行从业资格考试《风险管理》章节试题五第五章 操作风险管理一、单项选择题1. 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()。
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现2. 在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。
对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本。
即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.内部评级法3. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知4. 根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是()。
A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法5. ()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务6. 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()。
A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金7. 在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法8. 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行操作风险缓释。
A.提高电子化水平以取代手工操作B.制定连续营业方案C.购买电子保险D.IT系统灾难备援外包9. 商业银行的整体风险控制环境不包括()。
A.公司治理结构B.合规文化C.信息系统建设D.外部控制体系10. ()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法B.损失事件数据方法C.流程图D.情景分析11. 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议，这一步骤的工作属于操作风险自我评估工作流程的()阶段。
A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案12. 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括()。
A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法13. 在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是()。
(1)全员风险识别与报告(2)控制措施评估(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(2)(3)(4)14. 下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。
A.从事未经授权的交易B.有组织的工人运动C.缺乏岗位轮换机制D.意识到自己缺乏必要的知识15. 下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。
A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到16. 银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。
A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件17. 国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。
这是规避外部因素中()的体现。
A.洗钱B.政治风险C.监管规定D.自然灾害18. 对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理的部门是()。
A.董事会B.高级管理层C.业务部门D.监事会19. ()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理20. 下列各项不属于资金交易业务流程的是()。
A.前台交易B.中台信贷流程C.中台风险管理D.后台清算21. 在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。
客户投诉占比的计算公式是()。
A.未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量B.所有服务以解决的客户投诉数量/所有服务交易数量C.每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量D.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量二、多项选择题1. 下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。
A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C.该风险属于应承担的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险2. 外部事件引发的操作风险包括()。
A.外部欺诈/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定3. 内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括()。
A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易/定价错误E.错误监控/报告4. 目前对操作风险进行评估的要素主要包括()。
A.内部操作风险损失数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.本行的业务经营环境和内部控制因素E.贷款人信用记录5. 开展操作风险的自我评估的作用包括()。
A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融人商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性6. 下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有()。
A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额C.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据7. 在标准法中，商业银行的所有业务可划分成8大类银行产品线，主要包括()。
A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行业务8. 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有()。
A.内部欺诈B.失职违规C.核心雇员流失D.财务/会计错误E.违反用工法9. 提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映()方面的内容。
A.损失事件B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平E.风险状况10. 下列哪些属于商业银行的柜台业务?()A.账户管理B.存取款C.票据凭证审核D.商业银行承汇兑业务E.贴现业务11. 下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人生产经营贷款D.个人质押贷款E.个人抵押贷款12. 商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括()。
A.资金交易B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.网络中心D.不动产评估E.账户系统13. 在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则是()。
A.相关性B.可测量性C.风险敏感性D.实用性E.及时性三、判断题1. 完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。
()2. 无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。
()3. 商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。
()4. 无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。
()5. 作为关键流程的有效控制与否的证据，文件/合同历来是各商业银行加强档案管理的重点。
()6. 操作风险识别的方法只有自我评估法。
()7. 因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。
()8. 购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。
()答案部分一、单项选择题1[答案]：D[解析]：选项D属于核心雇员流失因素，不是违反用工法的因素。
参见教材P1932[答案]：C[解析]：标准法将整个业务分成8条产品线，度量每个业务线的风险，再把风险加总。
参见教材P2253[答案]：B[解析]：操作风险评估原则是由表及里、自下而上和从已知到未知。
参见教材P2044[答案]：A[解析]：风险敏感度最高的是高级计量法。
参见教材P2255[答案]：D[解析]：参见教材P2206[答案]：C[解析]：有些操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，并不是束手无策。
参见教材P210 7[答案]：D[解析]：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
参见教材P228-2298[答案]：A[解析]：商业银行可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
选项A不是进行操作风险缓释的方法。
参见教材P2109[答案]：D[解析]：商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。