第三章商业银行流动性管理演示课件.ppt
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商业银行现金头寸及流动性管理概述PPT(共 30张)
第三节 商业银行流动性管理
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一、商业银行流动性管理的概念
（一）流动性的概念
银行的流动性(Liquidity)是指银行满足存款者 的提现需求和借款者的正当贷款需求的能力。商 业银行的流动性体现在资产和负债两个方面。
（二）流动性风险的概念
商业银行的流动性风险有广义和狭义之分。 狭义流动性风险是指商业银行没有足够的现 金来满足客户的提款需求而产生的支付风险；
如果计算的结果为正数，表示银行 的贷款规模呈上升趋势，银行需要补充 资金头寸；若存款供给量不能相应增加 ，就需要通过其他渠道借款筹资。
商业银行在进行中长期头寸预测时 ，除主要考虑存贷款的变化趋势外，还 应综合考虑其他资金来源和运用的变化 趋势。预测的公式为：
时 期 资 金 ＝时 点 的＋ 存 款 ＋ 各 种 应 ＋ 新 增 借 － 贷 款 头 寸 量 可 贷 头 寸增 量收 债 权入 资 金增 量 － 法 定 准 备 － 各 种 应 ± 内 部 资 金 来 源 金 增 量 付 债 务 与 运 用 差 额
如果测算结果是正数，表明预测期末 头寸剩余，在时点可贷头寸为正的情况 下，可增加对盈利性资产的投放额度；
若时点可贷头寸为零或负数，但由于 整个预测期内资金的流入量大于流出量 ，故同样可安排适度的资金投放；
若测算结果整个时期头寸为负数，则 表明预测期期末资金匮乏，即使时点可 贷头寸为正，也不可以过多安排期限较 长的资金投放。
第十四章 商业银行现金头寸及流
动性管理
本章主要讨论银行现金资产及流动性管 理，贷款管理和证券投资管理分别在第十 六章和第十七章介绍。
章节目录
第一节 第二节 第三节
现金资产、头寸及其管理原则 银行头寸的预测与调度 商业银行流动性管理
商业银行现金资产与流动性管理课件
2、新型的交易账户
指有息的交易账户存款 （1）可转让支付命令账户，NOW 账户，是 Negotiable Order of Withdrawal Account 的简称，是
一种计息的新型支票账户（活期存款账户），也称付息的活期存款。 NOW 账户只对居民和非营利机构开放，该支付命令书与支票在实质上无异，能用来直接取现或对第三
二、存款的种类
国外常见的存款分类
（一）交易账户
所谓交易账户是私人和企业为了交易目的而开立的支票账户，客户可以通过支票、汇票、电话转
账、自动出纳机等提款或对第三者支付款项。它包括活期存款、可转让支付命令账户、货币市场
存款账户、自动转账服务等种类。
1、传统的交易账户存款
又称活期存款或支票账户存款, 是指存款人无须事先以书面形式通知银行便可支用或转账的存款。 特点： 活期存款的流动性很高，客户在活期存款账户上存取频繁，银行对活期存款原则上不支付利息。 较高的准备金比率，还保存部分库存现金以应付活期账户存户的取现。 活期存款的稳定余额是商业银行重要的资金来源。公司、个人、政府都可以开户。 具有很强的信用创造功能，在银行体系下创造出派生存款。 主要用于交易和支付，具有货币支付和流通手段职能。支用使用支票流通。
学习指引
主要内容：商业银行负债的构成； 不同资金来源的主要特征 ；
银行存款类资金和非存款类资金的主要区别 ； 商业银行借入资金应考虑的因素； 影响银行存款水平的因素 ； 负债成本率测度分析的指标 ； 银行负债管理面临的金融风险
第一节商业银行的存款业务
一、存款的重要性和基本特征 （一）存款的重要性 1、存款是指商业银行运用信用方式从社会集聚的货币资金。 2、存款是商业银行生存和发展的基础。 3、存款的数量、规模和结构决定影响银行资产规模和结构。 4、存款是流通中的货币量，是影响宏观经济平衡的重要变量。
商业银行PPT演示课件PPT38页
法定准备金(RR; 20%)
20000.00
16000.00
12800.00 10240.00 8192.00 6553.60 5242.88 4198.30 3355.44 2684.36 … 100000.00
银行放贷额(∆ L) 80000.00 64000.00 51200.00 40960.00 32768.00 26214.40 20971.52 16777.22 13421.78 10737.42 …
• 主要的中间业务
• 结算类：汇兑(最早的中间业务)，信用证；承兑；银行卡
• 代理类：代收代付；代理买卖；代理融通 • 其他类：现金管理；信息咨询；
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10
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商业银行的存款货币创造
• 存款货币创造的条件 • 存款货币创造的简单模型 • 存款货币创造的复杂模型
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全部 40000
银行
体系
4000
4000
30000
说 明：本表未考虑新增存款中的定期存款。
客户提现 (c=5%)
400 314 239 … …
银行 转帐
7600 5966 4534
2000
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第18页，共38页。
存款货币创造—复杂模型：公式
• ∆D= ∆R×1/ [rd+c+re+rt×t]
+信用创造
2、高利贷银行的转化
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1
第2页，共38页。
商业银行的性质和职能
• 商业银行的性质：特殊的金融企业
—企业：自有资本、法人组织、利润最大化 —特殊企业：经营对象(货币资金)、活动领域(货币信用)
商业银行管理第三部分第三讲银行流动性管理
库存现金的需求量随存款客户的提现和其他资金来源的偿 还不断变化，只能大致预测其变化趋势。按预期提取可分 为三类: (1)游资负债: 近期将要提取的存款或其他资金；(2) 易变存款: 近期内可能的大客户提款；(3)核心存款: 银行定 期存款或活期存款沉淀的部分。
Company name
关于流动性管理
华盛顿互惠银行成立于1889年，是全美最大的 储蓄银行。但是因为陷入次贷危机的漩涡之中 导致其资产飞速贬值。银行经营的失败导致了 存款人对其经营能力的质疑。而这种质疑最终 以挤兑的方式来发泄。2008年9月14号之后的 10余天内该银行被挤兑167亿美元。25号宣布 倒闭后，美国货币市场被挤兑1500亿美元。该 银行倒闭前一周，美国公布7000亿救市方案， 倒闭后一周，美国国会颁布《2008紧急经济稳 定法》
商业银行管理学
单 位: 华东师范大学 金融系
金融学学科体系图
金融学 微观金融学 金融决策学 证券投资学 公司财务学 金融市场学 金融经济学 金融机构学 商业银行学 投资银行学 保险学 微观银行学 宏观金融学
货币政策分析
金融工程学
金融风险管理
金融资产定价
金融监管学
国际金融学
Company name
Contents
第一部分 商业银行管理学基础
导论, 商业银行管理理论, 利率与利率决定, 财务报表与绩效评估
第二部分 商业银行资金来源管理
商业银行负债管理, 资本管理
第三部分 商业银行资金使用管理
商业银行贷款管理, 投资和流动性管理
第四部分 商业银行风险管理
缺口管二、现金头寸管理的目标 1. 降低机会成本。
现金资产具有低盈利性特征，持有这些资产降低了资金的 盈利性，在不增加额外风险的情况下，应减少其持有。
Company name
关于流动性管理
华盛顿互惠银行成立于1889年，是全美最大的 储蓄银行。但是因为陷入次贷危机的漩涡之中 导致其资产飞速贬值。银行经营的失败导致了 存款人对其经营能力的质疑。而这种质疑最终 以挤兑的方式来发泄。2008年9月14号之后的 10余天内该银行被挤兑167亿美元。25号宣布 倒闭后，美国货币市场被挤兑1500亿美元。该 银行倒闭前一周，美国公布7000亿救市方案， 倒闭后一周，美国国会颁布《2008紧急经济稳 定法》
商业银行管理学
单 位: 华东师范大学 金融系
金融学学科体系图
金融学 微观金融学 金融决策学 证券投资学 公司财务学 金融市场学 金融经济学 金融机构学 商业银行学 投资银行学 保险学 微观银行学 宏观金融学
货币政策分析
金融工程学
金融风险管理
金融资产定价
金融监管学
国际金融学
Company name
Contents
第一部分 商业银行管理学基础
导论, 商业银行管理理论, 利率与利率决定, 财务报表与绩效评估
第二部分 商业银行资金来源管理
商业银行负债管理, 资本管理
第三部分 商业银行资金使用管理
商业银行贷款管理, 投资和流动性管理
第四部分 商业银行风险管理
缺口管二、现金头寸管理的目标 1. 降低机会成本。
现金资产具有低盈利性特征，持有这些资产降低了资金的 盈利性，在不增加额外风险的情况下，应减少其持有。
流动性管理
《商业银行风险监管核心指标（试行）》
3、流动性缺口率（大于等于-10% ） 计算公式： 流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内
外资产×100% 指标释义： • 流动性缺口为90天内到期的表内外资产减
去90天内到期的表内外负债的差额。
20
流动性覆盖率 公式的定义
优质流动性资产储备 未来30日的资金净流出量
• 不足：相当于将本行的流动性情况置于变幻莫
测的金融市场中，任由市场的摆布。
26
（三）平衡流动性管理策略
• 平衡流动性管理(balanced liquidity
management)是资产流动性管理策略和负债流 动性管理的折衷。
• 作用：可以取长补短，可以更灵活地调度资金，
进行流动性管理。其基本思路是从资产和负债两 方面满足流动性需求，做法是将未来的流动性需 求划分为预期的流动性需求和未预期的流动性需 求两部分，对预期的流动性需求，一部分以资产 方式储存(主要是持有证券和在其他银行存款)， 一部分由往来银行及其他资金供应商事先以信贷 额度给予支持。
25
二负债流动性管理策略
• 负债流动性管理(liability management)策略
是通过借款从金融市场购买流动性。
• 作用：为银行开拓了另外一种流动性管理的方
法，提供了另一种资金来源的渠道如果银行有稳 定的外部资金来源，银行就没有必要像资产流动 性管理策略下那样下保持大量的流动性资产。同 时，银行又可以将资产集中到收益率比较高的项 目中去。
银行预测的净流动性头寸是多少？银行能从 哪些来源满足其流动性需要？
7
存款提现：47 D 售出银行资产： 16 S 吸收存款：87 S 支付股东红利： 178 D 计划收回的贷款：55 S 服务收入： 33 S 可接受的贷款申请：102 D 偿还借款：67 D 从金融市场借款：61 S 经营费用：45 D
流动性管理ppt课件
110
60
15%
最可能的状况
150
140
10
60%
最坏的状况（最大贷款、最小存款） 130
150
-20
25%
.
流动性预测方法
三、资金来源与运用法
通过估计在未来一定时期内预期的流动性运用与预期流动性来源之间的差额，来 确定流动性缺口，从而预测未来一段时间内银行将会面临的流动性状况，并进一 步进行融资安排计划。 简单的预期未来存贷款的方法是把未来存贷款变化划分为三个主要因素： 1、趋势性因素: 银行用年度、季度、月度或周的存款和贷款额作为样本点作出一 条趋势线，（样本点的数据要足够显示长期增长率的趋势变化）。 2、季节性因素：衡量在每给定周或者月份里，存款和贷款比较上一年年终的存款 （或其它资金来源）或贷款（或其它资金使用）会因季节性因素而怎样变化（与 最近的年终存款和贷款水平相比）。 3、周期性因素：反映去年每周或者每月存贷款的预期值与银行当周或者当月的实 际存贷款额度的差额。
息成本） 流动性管理与利率风险 为什么银行会经常面临重大的流动性问题？
.
流动性衡量
1.指标衡量 （1）现金比例
现金比例既可以理解为现金与总存款的比例， 也可以理解为现金与总资产的比例。现金比 例越高，说明银行的满足流动性需求的能力 越高，盈利水平会越低。
.
流动性衡量
（2）贷存比例 （3）核心存款与总资产的比率 （4）贷款总额与核心存款的比率 （5）流动资产与总资产的比率
资产的流动性：是指商业银行持有的资产随时可以得到偿付或 者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力， 变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。
负债的流动性：是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要 的资金。
流动性管理ppt
一、流动性风险管理的含义
2、流动性风险 流动性风险，或者说流动性不足的风险，指银行
无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可靠性， 即当银行流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加 负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其赢利水 平。
负债方面的流动性要求银行能随时满足存款人提现或投资 者收回投资的需要
四、流动性风险的衡量
2、流动性比率
流动性比率它是指流动性资产期末余额与流动性负债 期末余额之比。我国一般要求在25％以上。这个比例表明 银行的流动资产与流动负债间的关系，系统反映银行的流 动性。
银行的流动性资产包括：现金、国库券、存放在中央 银行款项、一个月内到期的贷款、一个月内到期的拆放同 业净额及其它一个月内变现的其它证券、票据。
资产方面的流动性要求金融机构能随时满足借款者融通资 金和正当的贷款需求。
若不能满足这两方面的需求，就会出现流动性风险
一、流动性风险管理的含义
商业银行的流动性表现在两个方面： 其一是资产的流动性，主要是指资产在不发生损 失的前提下，迅速变现的能力，资产变现能力越 强，所付成本越低，则流动性越强； 其二是负债的流动性，是指能够以较低的成本通 过负债手段获得所需资金的能力，筹资的能力越 强，所付的成本越低，流动性越强。
三、流动性管理策略
2、负债流动性管理策略 ——主动借入资金 通过借入资金来满足流动性需求有许多优点：
（１）需要时借入资金；而不必总在资产中保存一定数量的 流动性资产，提高了银行的潜在收益。
（２）借入资金可以保持资产规模和构成的稳定性。与此相 反，卖出资产换取流动性资金会使总资产存量下降，从而 缩小规模。
（３）负债管理有其自身的控制杠杆——借入资金的利率。
三、流动性管理策略
商业银行现金资产与流动性的管理
1
流动性压力测试
评估银行在不同压力情况下的流动性风险。
2
流动性资产规划
确定并管理适合银行流动性需求的资产。
3
流动性监测和报告
持续监测和报告银行的流动性情况。
总结
商业银行现金资产和流动性的管理对于银行的稳健运营至关重要。通过合理 的资产配置和流动性管理策略，银行可以在不确定的市场环境中保持灵活性 和稳定性。
1
现金流预测分析和预测现金流来自，以避免资金短缺投资管理
2
或过剩。
优化现金资产的收益，同时控制风险。
3
风险管理
评估和管理与现金资产相关的各种风险。
流动性的定义
流动性是指资产能够在短期内变现并用于满足债务和其他支付义务的能力。
1 即期流动性
资产可以立即变现。
2 预期流动性
资产可以在可预见的未来 变现。
3 潜在流动性
资产可以通过出售或抵押 变现。
流动性的类型
流动性可以分为三个类型：市场流动性、资金流动性和交易流动性。
市场流动性
资产可以在市场上快速买卖。
资金流动性
银行可以从其他金融机构获得 资金。
交易流动性
银行可以迅速与客户进行交易。
流动性的管理
商业银行需要有效地管理流动性，以满足客户需求并保持健康的运营。
商业银行可以随时兑现的存 款。
准备金
存放在央行的资金，可以用 于支付客户提款。
现金资产的类型
现金资产可以分为两类：内部现金资产和外部现金资产。
内部现金资产
商业银行自己持有的现金资产。
外部现金资产
商业银行托管的客户现金资产。
现金资产的管理
商业银行需要有效地管理现金资产，以确保资金的安全性和流动性。
银行流动性管理-PPT精选文档30页
一、中央银行存款准备金制度的主要功能 1、维持银行体系的支付能力
2、控制货币、信用总量 3、分配资金资源、调节信贷结 构（在部分国家）
二、我国中央银行存款准备金制度的建 立、 发展及对银行 流动性管理的影响
1、存款准备金制度的建立与发展
（1） 我国中央银行存款准备金制度建立于1984年， 当时人、工两行机构分设，人民银行专门行使中 央银行职能，开始建立我国银行法定存款准备金 制度，并经过若干次调整。主要内容：
本案例在计算趋势性变动时运用直线近似法
ti = ti-1 ( 1 + b ) t i ~ 预测月存款或贷款趋势值 ti-1 ~ 前期月存款或贷款值 b ~ 月平均趋势增长率
2. 季节性波动值(seasonal variations value)的估算
存贷款季节性波动，指由于特定环境的因 素使资金的流入和流出随时间变化发生有规律的 季节性变动，这些季节性的资金流动的波动会对 银行存贷款，从而对银行头寸产生影响
• 1、将法定存款准备金帐户与备付金帐户合二为一 • 2、法定存款准备金由法人一级统一缴纳 • 3、法定存款准备金比率下调，由13%下调至 8%
再调至6% • 4、中央银行对法定存款准备金支付的利率下调
改革的结果之一：商业银行流动性管理的环境产生
还有待进一步改革的有：
•法定准备金的计算应按照存款的流动性分类进行 •法定准备金计算应由“期末法”改为“平均余额 法”
•中央银行对存款准备金支付较高利率的利息
•存款准备金的征缴按时点数计算，而不是按平均 余额计算
（中国特色的“期末现象”）
3、我国存款准备金制度的改革 为了与国际惯例接轨，提高我国中央银行对法定准 备金机制的可运用程度，增强商业银行流动性管理 的意识，我国于2019年3月21日对存款准备金制度 进行了改革，主要内容包括：
2、控制货币、信用总量 3、分配资金资源、调节信贷结 构（在部分国家）
二、我国中央银行存款准备金制度的建 立、 发展及对银行 流动性管理的影响
1、存款准备金制度的建立与发展
（1） 我国中央银行存款准备金制度建立于1984年， 当时人、工两行机构分设，人民银行专门行使中 央银行职能，开始建立我国银行法定存款准备金 制度，并经过若干次调整。主要内容：
本案例在计算趋势性变动时运用直线近似法
ti = ti-1 ( 1 + b ) t i ~ 预测月存款或贷款趋势值 ti-1 ~ 前期月存款或贷款值 b ~ 月平均趋势增长率
2. 季节性波动值(seasonal variations value)的估算
存贷款季节性波动，指由于特定环境的因 素使资金的流入和流出随时间变化发生有规律的 季节性变动，这些季节性的资金流动的波动会对 银行存贷款，从而对银行头寸产生影响
• 1、将法定存款准备金帐户与备付金帐户合二为一 • 2、法定存款准备金由法人一级统一缴纳 • 3、法定存款准备金比率下调，由13%下调至 8%
再调至6% • 4、中央银行对法定存款准备金支付的利率下调
改革的结果之一：商业银行流动性管理的环境产生
还有待进一步改革的有：
•法定准备金的计算应按照存款的流动性分类进行 •法定准备金计算应由“期末法”改为“平均余额 法”
•中央银行对存款准备金支付较高利率的利息
•存款准备金的征缴按时点数计算，而不是按平均 余额计算
（中国特色的“期末现象”）
3、我国存款准备金制度的改革 为了与国际惯例接轨，提高我国中央银行对法定准 备金机制的可运用程度，增强商业银行流动性管理 的意识，我国于2019年3月21日对存款准备金制度 进行了改革，主要内容包括：
流动性风险管理课件(PPT86页).ppt
1、商业贷款理论 商业贷款理论认为:银行的资金来源于客户的存款，而这些
存款是要经常提取的。如果存款人在需要资金时无法从银 行提出自己的存款，那么银行只能倒闭。因此，为了应付 存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不 能发放长期贷款或进行长期投资。因此，在这种贷款中， 一般采取票据贴现的方式。因为票据本身是购买商品和流 通商品的证据，它具有自偿性。
这种理论强调，办理短期贷款一定要以真实交易作基础， 要用真实的商业票据为凭证作抵押，这样在企业不能还款 时，可以处理抵押品、保证资金安全。在此，人们又称这 种理论为“真实票据论”。
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management) （三）资产管理理论的主要内容
一、资产管理理论(The Asset Management) 1、商业贷款理论 2、转换理论 3、预期收入理论
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management)
（一）资产管理理论的产生背景
资产管理理论是商业银行早期的经营理论，并在相当长的一段时期 内广泛流行。资产管理理论的产生和发展，有着深刻的历史根源。 首先，从商业银行自身来看，在其早期的业务中资金来源比较单一 ，主要依靠吸收活期存款，定期存款的数量则有限。活期存款的不 稳定性，迫使银行家们必须将注意力集中于资产管理方面，特别是 如何保持资产的流动性，以应付客户的提款。可见，早期的商业银 行主要是求生存，而不是求发展，这是资产管理理论应运而生的主 观原因；其次，从外部条件来看，在商业银行早期，工商企业贷款 需求比较单一，数量也有限，金融市场还不够发达，这就使商业银 行没有必要，也没有可能去努力增加资金来源，扩大盈利，而只需 进行资产结构的合理安排，以满足客户贷款和提款的要求。
存款是要经常提取的。如果存款人在需要资金时无法从银 行提出自己的存款，那么银行只能倒闭。因此，为了应付 存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不 能发放长期贷款或进行长期投资。因此，在这种贷款中， 一般采取票据贴现的方式。因为票据本身是购买商品和流 通商品的证据，它具有自偿性。
这种理论强调，办理短期贷款一定要以真实交易作基础， 要用真实的商业票据为凭证作抵押，这样在企业不能还款 时，可以处理抵押品、保证资金安全。在此，人们又称这 种理论为“真实票据论”。
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management) （三）资产管理理论的主要内容
一、资产管理理论(The Asset Management) 1、商业贷款理论 2、转换理论 3、预期收入理论
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management)
（一）资产管理理论的产生背景
资产管理理论是商业银行早期的经营理论，并在相当长的一段时期 内广泛流行。资产管理理论的产生和发展，有着深刻的历史根源。 首先，从商业银行自身来看，在其早期的业务中资金来源比较单一 ，主要依靠吸收活期存款，定期存款的数量则有限。活期存款的不 稳定性，迫使银行家们必须将注意力集中于资产管理方面，特别是 如何保持资产的流动性，以应付客户的提款。可见，早期的商业银 行主要是求生存，而不是求发展，这是资产管理理论应运而生的主 观原因；其次，从外部条件来看，在商业银行早期，工商企业贷款 需求比较单一，数量也有限，金融市场还不够发达，这就使商业银 行没有必要，也没有可能去努力增加资金来源，扩大盈利，而只需 进行资产结构的合理安排，以满足客户贷款和提款的要求。
相关主题
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2008年国际金融危机发生后，国际社会对流动性风 险管理和监管予以前所未有的重视。巴塞尔银行监管委员 会相继出台《稳健的流动性风险管理与监管原则》和第三 版巴塞尔协议的《流动性风险计量标准和监测的国际框 架》，构建了商业银行流动性风险管理和监管的全面框架， 在强化资本监管标准的同时，首次提出了全球统一的流动 性风险监管定量标准。
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第一节 流动性管理概述
一、 流动性管理的涵义 1.流动性的含义：是指银行在一定时间内以合理
的成本筹集一定数量的资金，满足客户当前或未来资 金需求（存款者的提现需求和借款者的正当贷款）的 能力。
商业银行的流动性表现在两个方面：一是资产的 流动性，二是负债的流动性。
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第一节 流动性管理概述
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第一节 流动性管理概述
2009-2012我国商业银行流动性比例情况
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第一节 流动性管理概述
5、人民币超额备付金比率
超额备付金比率＝（在中国人民银行超额准备金存款＋库存现金） /人民币各项存款余额×100% ≥ 2%。
3.20%
3.00%
人民币超额备付金率 3.10% 3.10%
2.80%
可用的稳定资金：是指在持续压力情景下，能确保在1年内都可作为 稳定资金来源的权益类和负债类资金。
所需的稳定资金：等于商业银行各类资产或表外风险暴露项目与相应 的稳定资金需求系数乘积之和，
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第一节 流动性管理概述
3、存贷比
存贷款比率＝各项贷款总额/各项存款总额 X 100% ≦ 75%
实践中的难点：
3.00%
2.70%
2010.12 2011.3 2011.6 2011.9 2011.12 2012.3 2012.6
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第一节 流动性管理概述 6、 核心负债的比例（参考指标）
核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债 券以及活期存款中的稳定部分。
（1）该比例没有充分考虑不同存款和贷款的流动性特点及 存贷款以外其它资产和负债的流动性状况。
（2）随着金融创新，金融产品增加和金融体系的复杂程度 提高，存贷比的缺陷就会变得突出，存贷比的高低已经很 难与银行的实际流动性状况存在简单的对应关系。
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第一节 流动性管理概述
2010.12-2012.6我国商业银行存贷比指标
高效的流动性管理有利于增强客户信心，维系客户关系。 提高银行盈利水平，避免为资产贱卖和高成本融资
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第一节 流动性管理概述 二、 流动性管理的原则
1、灵活调节的原则 2、成本最低化和预期收益最大化原则 3、流动性需求与流动性供给的时间对应原则
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第一节 流动性管理概述
三、 流动性的衡量
银行既然能存储流动性和购买流动性，流动性的衡量也 应该从这两方面着手。
一般来说，根据财务报表中的资产和负债及现金流量来 衡量流动性比较容易，而衡量银行购买流动性的能力则较难。
2011年10月17日银监会《商业银行流动性风险管理办法 （试行）》第三十五条 流动性风险监管指标包括流动性覆盖 率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。
精品文字
第一节 流动性管理概述
1、流动性覆盖率（LCR，Liquidity Coverage Ratio）
精品文字
第一节 流动性管理概述
2、净稳定融资比率
金融危机后巴塞尔委员会提出的另一个流动性监管指 标，用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其 表内外资产业务发展的支持能力。
2011年关中国银监会新规：商业银行的净稳定融资 比例均不得低于100%。２０１６年底前达标
净稳定融资比率=可用的稳定资金/所需的稳定资金≥ 100%
第三章 商业银行流动性管理
精品文字
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引子：
综观百年金融发展史，银行无论规模大小，
引发其倒闭的一个共同问题是流动性。银行一直会
受到流动性的压力；没有足够流动性，银行就无法
经营，流动性风险是银行风险管理的最基本方面，
银行真正意义上的挑战是流动性风险问题。
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巴塞尔委员会在提交的有关跨国银行流动性度量与管 理框架的研究报告中指出：度量与管理流动性是商业银行 最关键的一项业务，通过确保银行支付到期债务，流动性 风险管理可以阻止或延缓无法逆转的不利形势的进一步恶 化。无论是在资产质量急剧下降或发现欺诈行为等银行本 身问题造成的危机，还是在因对金融机构完全失去信心而 产生的危机中，银行拥有的解决问题的时间长短都是由流 动性决定的。
64.5
64.1
存贷比
65.3
64.9
Hale Waihona Puke 64.564.364
2010.12 2011.3 2011.6 2011.9 2011.12 2012.3 2012.6
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第一节 流动性管理概述 4、流动性比例
流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额≥25%
实践中的难点：
（1）怎样划分资产的流动性。如果贷款能在二级市场上转让， 是否贷款也应算作流动资产? （2）资产的变现能力也随市场利率、资金供求关系而变化。 （3）银行可能使用其他方法来满足流动性需求。
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2011年10月17日银监会《商业银行流动性风险
管理办法（试行）》
共四章六十四条，自2012年1月1日起实施
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第三章商业银行流动性管理
第一节 流动性管理概述 第二节 流动性需求的预测 第三节 流动性管理策略 第四节 我国商业银行流动性存在的问题
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掌握流动性的概念 掌握流动性的衡量方法 掌握流动需求预测的方法 理解保持流动性性均衡的策略
2009年，巴塞尔委员会首次提出LCR指标用于度量短 期压力情境下银行的流动性状况。
2011年，中国银监会发布关于新规，首次在中国明确 要求银行LCR不得低于100%。２０１３年底前达标。
流动性覆盖率= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量≥ 100%
该比例旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充 足的、无变现障碍的优质流动性资产，来满足未来30日的流动性需求。
2、流动性管理的定义
是指为保持流动性需求和供给而施行的一系列活动。
通过合理调度资金，一方面保证应付客户提存、偿还借 款、满足必要贷款需求的支付能力，另一方面又不致形成资 金闲置，从而使流动性缺口保持最小。
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第一节 流动性管理概述
3、流动性管理的目标
适度控制存量
总体目标：保持适度的流动性
适时调节流量