操作风险管理知识自测题培训课件

操作风险管理知识自测题一、单选题：1. 根据新协议和银监会指引，下列哪一项不符合对操作风险的定义？A. 由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险B. 包括法律风险C. 包括声誉风险D. 不包括策略风险答案：C2. 根据银监会指引，以下不属于风险管理部门主要职责的是：A. 拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B. 建立并组织实施操作风险识别、评估、缓释（包括内部控制措施）和监测方法以及全行的操作风险报告程序C. 定期检查并分析业务部门和其他部门操作风险的管理情况D. 为操作风险管理配备适当的资源答案：D3. 操作风险管理和控制过程中涉及到银行风险管控的“四道防线”，具体指：A. 经营部门、业务管理部门、法律合规部门、风险管理委员会B. 经营部门、业务管理部门、风险管理部门、法律合规部门C. 经营部门、业务管理部门、法律合规部门、内部审计部门D. 经营部门、业务管理部门、风险管理部门、内部审计部门答案：D4. 下列选项中，不属于银行操作风险损失的是：A. 因内部操作失误，业务人员丢失客户资料造成损失B. 因黑客攻击导致银行系统瘫痪，造成损失C. 因贷款客户违约导致银行损失D. 因大规模停电使银行不能营业所造成的损失答案：C5. 在新协议规定的操作风险的计量方法中，a.基本指标法b.标准法（含替代标准法）c.高级计量法，依照量化条件的复杂程度由易到难排列，正确的顺序是：A. c/a/bB. c/b/aC. a/b/cD. a/c/b答案：C6. 根据银监会指引，下列我国商业银行一般不采用以下哪种操作风险计量方法？A. 标准法B. 替代标准法C. 基本指标法D. 高级计量法答案：C7. 下列选项中，不属于操作风险管理流程重要环节的是：A. 识别B. 评估C. 控制D. 审计答案：D8. “商业银行识别和评估潜在操作风险以及自身业务活动的控制措施、适当程度及有效性的操作风险管理工具。

”——描述的是以下哪一种操作风险管理工具？A. 风险与控制自我评估B. 损失数据收集C. 关键风险指标D. 行动计划答案：A9. 如果把银行的风险暴露状况比喻成人体的健康状况，那么下列选项中，对损失数据收集（LDC）比喻最恰当的一项是：A. 病史记录B. 例行体检C. 血压监测装置D. 急救包答案：A10. 根据损失事件类型的定义，内外勾结盗取金库存款应属于以下哪一类损失事件？A. 内部欺诈B. 外部欺诈C. 客户、产品和业务活动D. 以上皆非答案：A11. 产品销售时刻意隐匿产品风险，客户遭受损失后状告银行，导致银行赔偿客户并支付法律诉讼的相关费用，上述事件属于以下哪一类损失事件？A. 内部欺诈B. 客户、产品和业务活动事件C. 执行、交付或交割、及过程管理事件D. 以上皆非答案：B12. 下列操作风险事件影响类型中，一般不会对财务报表造成直接冲击的是：A. 支付赔偿费用B. 声誉影响C. 支付诉讼相关费用D. 支付罚款答案：B13. 流程梳理工作属于操作风险管理流程中的A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制与缓释D. 风险监测答案：A14. 对于不同频率和严重度特点的操作风险事件，以下哪一类事件适宜采用保险的方式进行风险缓释？A. 低危低频事件B. 低危高频事件C. 高危低频事件D. 低危低频事件答案：C15. 风险与控制自我评估（RCSA）中，对于固有风险暴露和剩余风险暴露的关系，以下理解不正确的一项是：A. 固有风险是假设不存在任何控制的情况下的风险暴露B. 固有风险的评分需要进行主观推断，现实中的风险暴露都是剩余风险暴露C. 剩余风险是目前的控制现状下的风险暴露D. 剩余风险是所有控制均在理想状况下的风险暴露答案：D16. 在RCSA中，某一个风险事件的风险暴露数值落在黄区，评分者注意到该事件的间接损失非常严重，下列选项中，最恰当的做法是：A. 手工将落点调整到橙区B. 无需进行处理C. 调整风险地图界限D. 重新进行该风险事件的评分答案：A17. 我行目前将损失事件发生的频率和严重性分别划分为几个等级？A. 9 15B. 10 15C. 9 16D. 10 16答案：D18. 下列那个控制措施一般不会降低风险事件发生的频率？A. 复核制度B. 保险制度C. 培训制度D. 权限管控答案：B19. 根据新协议和银监会指引，商业银行采用标准法进行操作风险资本计量时，如某项业务无法划入八大业务线，则其对应的计算系数为A. 0％B. 12％C. 15％D. 18％答案：D20. 根据新协议和银监会指引，商业银行使用高级法计量操作风险的内部损失数据至少应符合：A. 商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，必须使用5年期的内部损失数据B. 商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据C. 商业银行应具备至少3年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，必须使用3年期的内部损失数据D. 商业银行应具备至少3年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用1年期的内部损失数据答案：B二、多选题1. 在执行RCSA的过程中，需要对控制落实度进行评分的机构有：A. 政策制定部门B. 总行业务部门C. 分行业务部门D. 支行及网点答案：BCD2. 下列机构中，需要对固有风险进行评分的是：A. 总行业务部门B. 分行业务部门C. 支行和网点D. 以上皆是答案：A、B3. 在对剩余风险暴露进行评分时，可供参照的依据有：A. 本行的历史损失数据B. 外部的历史损失数据C. 本流程的平均交易金额D. 本流程业务专家的经验答案：ABCD4. 影响风险地图界限设置的主要原因包括：A. 评估对象管理层的风险偏好B. 评估对象的业务规模C. 历史损失数据D. 外部事件答案：AB5. 以下事件中，符合LDC收集条件的有A. 某支行失窃现金20,000元，达到该条线LDC收集金额门槛B. 某省分行重要涉密资料被盗，损失金额未达到LDC收集金额门槛C. 某支行运钞车被歹徒抢劫，损失金额暂时无法估计D. 某支行广告牌掉落砸碎大门玻璃，损失未达到条线LDC收集金额门槛答案：ABC6. 下列事件中，属于银监会规定必须报告的重大操作风险事件的有：A. 高管人员严重违规B. 某金库失窃100万元人民币C. 重要空白凭证在运送途中被抢劫D. 省分行核心系统中断业务8小时答案：ABCD7. 选择KRI的考虑依据主要有：A. 指标的个数B. 指标数据的收集成本C. 指标与风险要素的相关度D. 指标收集的频率答案：BC8. 以下哪些损失属于间接损失的范畴？A. 无法追索资产或资金B. 广大客户服务质量受损C. 运营中断D. 员工人身安全受到威胁答案：BCD9. 根据银监会指引，操作风险管理系统应至少能够A. 记录和存储与操作风险损失相关的数据和操作风险事件信息B. 支持操作风险和控制措施的自我评估C. 动态显示外部操作风险损失事件的情况D. 监测关键风险指标答案：ABD10. 下列选项中，属于LDC收集重要数据项的是：A. 事件发生的时间B. 事件发生的地点C. 事件责任人D. 事件预估的损失金额答案：ABD三、判断题1. 商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

（√）2. 内部审计是操作风险管理不可或缺的重要一环，应直接对操作风险管理工作负责。

（X）说明：根据银监会指引，内部审计不直接对操作风险管理工作负责。

3. 由于管理层经营策略的原因所导致的收入减少也是操作风险的一种。

（X）说明：策略风险不属于操作风险。

4. 应急和业务连续性计划是操作风险管理工作的重要组成部分，可以最大程度确保银行在经营遭遇严重的中断事件时继续运营并控制损失。

（√）5. 商业银行采用标准法计量操作风险资本时，如某个业务条线的资本要求为负值，则可抵消其他业务条线正的资本要求。

（√）6. 对某一个流程设计控制措施的原则是尽量增加控制措施的环节和数量以降低剩余风险暴露。

（X）说明：操作风险管理应注重效果和成本的平衡。

7. 商业银行采用标准法计量操作风险资本时，如某一年各业务条线资本要求加总后为负值，则该年资本要求以负值乘以系数，并可扣减资本要求总数。

（X）说明：如某一年各业务条线资本要求加总后为负值，则该年资本要求以零表示。

8. 在执行RCSA工作时，各分行对剩余风险的评分简单加总即可得到总行对剩余风险的评分。

（X）说明：由于风险容忍度的不同和评分者经验、判断的差异，分行对剩余风险评分的简单加总并不等同于总行对剩余风险的评分。

9. 在规模相似的分行，同一种业务原则上应设置相同的风险地图边界。

（X）说明，由于风险容忍度的不同，可设置不同的风险地图边界。

10. 操作风险损失一般来说遵从正态分布的特点。

（X）说明：操作风险损失不遵从正态分布。

11. 新产品、新业务上线时，由于没有进行正式的业务经营，因此无需进行操作风险的评估。

（X）说明：根据银监会指引，新产品、新业务上线前应进行必要的操作风险评估。

12. 为保证资本计量的可靠性，商业银行应尽量采用较为简单的资本计量方法。

（X）说明：根据银监会指引，鼓励商业银行采用较为复杂的资本计量方法。

13. 保险是缓释操作风险的重要手段，但不应因此忽视控制措施的重要作用，且应制定相关的书面政策和程序。

（√）14. 对于跨部门或业务条线发生的损失事件，应由最先报告的部门或业务条线作为事件损失单位。

（X）说明：跨部门或业务条线发生的损失事件应以合理的方式进行分配。

15. 银行应对内部损失数据进行保密，禁止同业访问以防机密外泄。

（X）说明：鼓励银行以一定方式共享内部损失数据，作为外部损失数据的来源。

16. 在一定条件下，商业银行可对部分业务条线使用高级计量法，部分业务条线使用标准法。

（√）17. 如员工发现应汇报的损失事件，即使该事件并未发生在本人所在的部门或条线，也应该发起汇报工作。

（V）18. 商业银行运用外部数据估计潜在的操作风险大额损失时，应同时借助风险管理专家的主观情景分析。

（√）19. RCSA和KRI分别是对风险暴露的评估和预警，在有必要的情况下，应根据两者的结果启动行动计划，而LDC是记录已经发生的操作风险事件，因此没有必要根据其结果启动行动计划。

（X）说明：LDC也可暴露银行操作风险管理的弱点，进而启动行动计划予以改善。

20. 推行良好的操作风险管理文化是操作风险管理的重要一环，操作风险管理工作的成果应与绩效考核体系相结合。

（√）。