重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统。

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手把手教你如何看懂----策略测评报告!

手把手教你如何(rúhé)看懂----策略测评报告引子(yǐn zi)：在研发策略时，通过分析测评报告，可以发现问题，改进、优化、直至(zhízhì)调试出可行的策略；或者根据这些指标筛选符合自己偏好使得更易坚持的策略；或者研发B策略（B商品）去对冲A策略(A商品)的劣势；或者评判策略适用于哪些类型市场(shìchǎng)状况，扬长避短......等等，这就要求测评报告能够全面细致地从各个角度对交易状况进行(jìnxíng)考察。

北斗星提供了非常详尽的、全方位的各项统计指标和图表，能够像显微镜那样满足用户的需求。

对实盘交易也可生成相似的测评报告，通过这些统计指标分析评估交易绩效，选用能弥补不足的商品、策略，或者有针对性地提升交易技巧。

善用测评报告，才能评估策略的好坏、评估能否用于真实交易，因此，我们先讲解它所揭示的各种统计指标和图表。

盈亏%：盈亏金额/开仓市值*100%，开仓市值=开仓价*合约乘数*交易量；有效盈亏：盈亏金额/开仓占用保证金*100%滑价成本：策略设置中所设置的滑点折算成金额，在计算盈亏时扣除。

需注意的是，对滑价成本的处理与交易费相似，并不影响信号的开平仓价格；最佳平仓价：多头持仓期间的最高价或空头持仓期间的最低价；最差平仓价：多头持仓期间的最低价或空头持仓期间的最高价；最大浮盈：持仓期间最大的浮动盈利，此时的市场价即是最佳平仓价；最大浮亏：持仓期间最大的浮动亏损，此时的市场价即是最差平仓价；开仓效率：表示在开平仓之间的行情中开仓的位置，例如，持仓期间行情最高最低价范围为100点，做多开仓价在最低点，则开仓效率为100%多头开仓效率=（最高价-开仓价）/（最高价-最低价）空头开仓效率=（开仓价-最低价）/（最高价-最低价）平仓效率：表示在开平仓之间的行情中平仓的位置，例如，行情范围100点，做多平仓价在最高点，则平仓效率为100%多头平仓效率=（平仓价-最低价）/（最高价-最低价）空头平仓效率=（最高价-平仓价）/（最高价-最低价）交易效率：表示在开平仓之间的行情中吃到的区间，例如，行情范围100点，盈利80点，则交易效率为80%多头交易效率=（平仓价-开仓价）/(最高价-最低价)空头交易效率=（开仓价-平仓价）/(最高价-最低价)交易(jiāoyì)明细【交易明细】是原始的交易数据，只有这些数据难以对交易状况有整体的认识，需要对这些数据进行(jìnxíng)统计，形成各项指标值，我们把最基本最重要的统计指标提炼出来，形成【总体概要】表：净利润：统计期内交易产生的净利润，净利润=总盈利-总亏损，这是不可忽视的考察收益情况(qíngkuàng)的第一指标，但单纯看净利润的数额不能客观评判整个绩效状况。

深度：一个系统交易者的盈利秘诀二（波段与日内）

深度：一个系统交易者的盈利秘诀二（波段与日内）（一）期货交易的不是商品，而是人性期货交易的到底是什么？为什么大多数的投资者仍然不能够稳定获利？而且不同的人在使用同一套交易系统时的投资结果却千差万别呢？绝大多数投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识，而是因为没有听从交易知识。

一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人，才是决定交易成败的最重要的因素。

投资其实是一个心灵升华的过程，是一场自己与自己的较量，是人类不断超越自我，克服人类性格缺点的过程。

很多情况下，人性往往对投资结果起着确定性的作用，其重要性甚至超过知识和经验的合力。

交易中想赢怕输的心理，最终会导致交易的彻底变形。

该拿的单子拿不住，该进的单子又迟迟下不了决心。

所有这些人性的弱点才是影响我们期货操作成功真正的障碍。

期市的赢家，就是人生的赢家。

期市的成败关乎品行的成败。

每一个想要投身于金融行业的投资者，都必须首先客服自己性格上的弱点，完善自己的品性，才能在金融行业持久稳定地获利。

期货投资的成功是对完美人性的最高奖励。

（二）期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情期货投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。

如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是你的提款机，否则就是吃钱的老虎机。

绝大多数人做期货是没有多大前途的，因为这种魔鬼技能太简单了，简单到大多数人都视而不见的地步。

期货投资是一种原始的低层次的世界，人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。

将无比简单的东西无限复杂化。

这就是绝大多数人最终不能成功的最主要的原因之一。

不要总期望着要每一次都盈利，而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。

只要你有勇气并且不断地重复上述操作，你就一定能够战胜市场，积累财富。

这就是期货的本质。

盈利系统三要素：胜率，盈亏比，交易频率

盈利系统三要素：胜率，盈亏比，交易频率
1、交易系统的盈利能力
胜率，盈亏比、交易频率三者组成一个交易封闭环，此消彼长，缺一不可，综合决定一个交易系统的数学期望值，不能片面追求某一项。

胜率高，交易频率高，盈亏比低，属于短线交易；
胜率低，交易频率低，盈亏比高，属于趋势交易；
胜率高，交易频率高，盈亏比高，属于不存在的；
提高其中一项，必要牺牲另外两项，简单来讲，系统可以分为高胜率，高盈亏比，高交易频率这三种，大多数盈利的系统，这三个要素总有一两个比较突出或者侧重。

高胜率，适合厌恶亏损，保守稳健的人，赚一点就跑，属于短线交易。

高盈亏比，适合喜欢单次赚很多的人，属于趋势交易。

高交易频率，适合喜欢大量交易的人或者EA，属于量化交易。

这个三个要素彼此互相组合，如果你想高胜率，又想高盈亏比，同时还愿意等待，耐得住寂寞，那可以走高胜率，高盈亏比，低频率的类型，这个类型系统最大的特点就是做单量少，一直等待，等到符合你的机会出现时才能做。

如果你不想做单量太少，那可以考虑高胜率，低盈亏比，相对高频率的类型，这都可以根据自己的喜好进行组合，打造。

如果你喜欢赚一次就得赚很多的人，那推荐高盈亏比，低胜率/低盈亏比这个类型。

如果你是玩EA的，强烈推荐走高频率这个类型，因为这是EA相比人工最大的优势，就算胜率，盈亏比两个都不突出也没关系，只要系统的数学期望是正的，加上单量特别大的话，盈利能力也会非常强。

我们得清楚自己交易系统的特点，优劣，打造符合自己喜好，性格特点的系统。

因为每个人的系统是独一无二，赚自己的钱，让别人说去吧！。

真正的日内操盘绝技

真正的日内操盘绝技日内交易对了持有到收盘才平，错了止损的操作策略。

或许，这是适合大多数人的操作手法。

这方法的出发点就是抓住日内单边行情，实际上，这方法跟短炒差不多，短炒也是一根一根K线（不同之处短炒是以3、5分钟K线为一操作周期）操作的，在盘口上找开仓机会。

她只是把操作周期变大了，按日K线为一操作周期，在一分钟K线上找开仓机会。

这方法适合单边行情，不适合V型和围绕开盘价上下波动的行情。

实际上，这方法的国内不少人在用，如3个月盈利50倍的王向洋同志，可惜后来市场进入V型和上下波动市，结果盈利又赔回去了。

还有另一个挺出名的操盘手李永强，也属于这一类的操作方法。

（李永强09年也做得极差，原因跟上面的一样。

）。

稳定盈利与否在于平仓能力上而不在于持仓能力上。

不会平仓，浮盈就会变止损。

会平仓，那就几乎天天盈利了。

期市第一步是开仓，开仓的位置要求很简单：开仓之后能快速出现浮盈，这是入门功夫，这个基本功，绝大多数投机者都做得到。

原因于在随机开仓，在止损出局之前你具备获利的机会是50%，期市的第二步是平仓。

一个有效的交易系统，是没有持仓这个概念的。

原因也很简单：一次交易过程，就是开仓，平仓的过程，只要你懂开仓和平仓就够了。

真正的操盘绝技，只要波动够大，无论是单边，V型，阴阳十字星，都能应付自如的，比如咱就最喜欢V型反转，原因很简单：V型的利润最丰厚，其次到震荡，再到单边。

日内波段操作，最多三次机会，多于3次的，都是有问题的。

当然，若正确概率只有50%，那你就只好开6次。

大多数投机者，没见过恒指是怎么波动的，恒指要么高开上下波动，要么低开上下波动，很少出现单边行情的。

成熟的期货市场，绝大多数时候都是围绕当日开盘价上下波动的，单边行情是很少出现的。

其实，只要你在市场活久了就知道这是怎么回事了。

老期货都懂得咱说什么。

新手不一定懂的。

哥这帖子，你们看了就有福了。

呵呵。

其实，绝大多数人，都与稳定盈利是无缘的。

历史中的过客，只为成全某些人罢了。

【易经】日内波段交易系统：一个期货高手的交易思路独白

【易经】日内波段交易系统：一个期货高手的交易思路独白一、关于日内波段以前一直做趋势，有6年时间了，从最初的不到20万赔到只剩2万，后来在自己总结找原因的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的一些内容，直到其中一个视频，他提到了他曾经看过的一本书《克罗谈期货交易策略》，我从网上买到了一本影印本，这是唯一的一本到现在为止我还在不断看的书，每个星期都看，基本都可以背下来了还在看。

给我的感触和启发特别的大。

其实在做期货经历开始盈利的那一年后，我也迷茫过。

不过我坚持了下来，在一次又一次的总结的过程中，领悟到了投资的真谛。

现在，回归到讲日内的波段，跟大家总结和分享一下我自己操作的经历，当然不能自封什么高手，就一起分享一下。

在讲波段之前，首选先讲一下心态，我因为受到那本书的影响，所以到现在为止我一直认为，日内波段想要赚钱，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是当你固执的认为行情一直上涨的时候，就一直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。

那么，什么时候是你确认方向的时候？还是要从日线甚至周线的趋势当中说起。

我先假设行情进入了震荡的时期，那么无论如何的震荡，最终肯定要选择方向的，行情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是高位遇阻动力不足。

所以在看震荡之前，我们先看一下之前的走势是处于什么样的走势之中，如果之前一直是震荡，那么你要等，等到开始突破的时候，如果之前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨，如果之前是跌势，那么你要坚持认为价格会下跌（其实还有一个更简单的方法，我经常用，就是看看均线，价格在均线之上，尤其是60日均线之上，我从来不轻易的看空，哪怕价格跌停呢！）。

我个人认为日内波段的操作是没有必要天天都去做的，直到有一个明确的走势的时候。

借用一下克罗的投资理念，就是之前的行情是处于震荡的时候，你要等到突破以后，方向明确了，再开始做日内的波段。

如果是上涨以后的下跌，你要坚持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撑站住了以后做多，如果附近没有关键的支撑位的时候，你要判断回调的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%几条黄金分割线，克罗强调在回调至45%-55%时入场，同样的，我个人也认为你应该等到价格回调到这个幅度并且开始继续上涨的时候入场做多。

期货交易中的交易策略与盈利模式

期货交易中的交易策略与盈利模式期货交易是金融市场中一种重要的交易形式，通过对未来价格变动的预测，交易者可以利用各种交易策略来获取利润。

在本文中，我将介绍一些常见的期货交易策略和盈利模式，并探讨它们的优缺点及应用场景。

一、趋势交易策略趋势交易是一种基于价格趋势的交易策略，它假设价格趋势在一段时间内会保持，并试图跟随并利用这一趋势进行交易。

常用的趋势交易指标包括移动平均线、相对强弱指数等。

移动平均线是一种常见的技术分析工具，通过计算价格的平均值，展示价格的趋势。

交易者可以根据短期移动平均线和长期移动平均线的交叉点来确定买入或卖出时机。

例如，当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，可能是买入信号；当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时，可能是卖出信号。

相对强弱指数（RSI）用于衡量市场的超买超卖情况，根据价格变动的速度和幅度进行计算。

当RSI超过70时，市场被认为处于超买状态，可能发生价格回调；当RSI低于30时，市场被认为处于超卖状态，可能发生价格反弹。

基于RSI指标，交易者可以在超买和超卖情况下进行反向交易。

趋势交易策略的优势在于可以捕捉市场长期趋势，一旦趋势确立，交易者可以持有头寸并享受长期的利润。

然而，这种策略在市场没有明显趋势时可能会导致频繁的交易和亏损。

二、套利交易策略套利交易是一种通过利用市场不一致性来获取利润的交易策略。

常见的套利策略包括期现套利、跨品种套利和跨市场套利。

期现套利是指同时进行期货合约和现货资产交易，并通过利用二者之间的价差来获利。

例如，当期货合约价格高于现货价格时，交易者可以卖出期货合约并买入相应数量的现货，待价差收敛时平仓获取利润。

跨品种套利是指同时进行两种不同品种的期货合约交易，并通过利用两个品种之间的关系来获利。

例如，当两个品种之间存在相关性时，交易者可以根据不同品种之间的价差进行交易。

跨市场套利是指在不同交易所或场所进行期货交易，并通过利用市场之间的差异来获利。

《教你炒期货基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感1000字

《教你炒期货基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感1000字《教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统》是一本由Jerry Ma著作，工具书电子工业出版社出版的平装图书，本书定价：59.00元，页数：200，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有鼓励。

《教你炒期货：具体来说概率思维与交易系统逻辑思维的交易系统》精选点评：●知乎王依朦、Jerry Ma教会很多，脱盲启蒙，感谢感谢●逻辑清楚，文字并不复杂的准确诠释了很多许多期货交易和期货市场上的重要理论●一个简洁有效的分析基础架构●浅显易懂，注重实际操作，期货入门佳作●库存+基差、估值+驱动的框架是甚佳的，可惜的是，市场实际上经常出现极少出现这种教科书式的机会。

●可以参考一下●前面都很好，中间几章有点潦草了●说的很透彻，尤其是第一章，对我启发很大，我也期货交易所经常用做股票的思维来做期货，是大忌！●思维条理清晰●基本面分析方法的铺垫读物，简单明了《教你炒期货：基于概率独立思考思维与判断能力的交易系统》读后感(一)：开启你的套利法门这是我看的第一本书，因为我信奉基本面所研究，而且完全不懂技术分析。

春节过后买来这本书看，感觉随便翻翻几天就看完了，实际上，回过头来看看，这本书里面，除了供需这两块的偏科普稍有点啰嗦之外，前言都是字字珠玑，五年是作者十年的投资生涯的总结和回顾。

马老师写的这本书是开山之作，不落窠臼，处处读之必有收获。

这本书的每个章节都是经典，其实每个章节都是很强的浓缩，强烈建议大家每个章节之后寻找当更多的书进行扩展。

连资金管理部分，什么是反马丁格尔，什么是马丁格尔，这些大家都需要去大伙儿扩展背诵，进一步完善自己基础知识的较差。

这本书和国外那些和交易类的书相比，先进的地方：1、《走进我的交易室》、《走向财务自由之路》这类的书，都不会和你说期货交易所的套利，都不会说分形，宏观经济都不会说基本面研究和股指期货的结合，而这本书有2、和国内一堆介绍技术指标的垃圾书籍相比，这本书强调了技术指标不是一切，如果你是点位派，也许这本好书和你男单。

期货交易中的胜率与盈亏比分析

期货交易中的胜率与盈亏比分析期货交易作为金融市场的一种重要形式，经常吸引着众多投资者的目光。

然而，要在期货交易中取得成功并非易事。

除了市场趋势、交易策略等因素外，胜率与盈亏比也是影响交易者盈利能力的重要指标。

本文将对期货交易中的胜率与盈亏比进行详细分析，帮助交易者更好地了解和应对市场风险。

一、胜率在期货交易中的意义胜率是指交易者在一定时期内获得盈利的交易数量与总交易数量的比例。

在期货交易中，胜率的高低直接关系到交易者能否控制风险并实现盈利。

然而，高胜率并不代表着高盈利，因为交易规模和盈亏大小也需要考虑。

另外，胜率还可以反映交易者对市场走势的把握程度。

如果交易者的交易胜率较高，表明其对市场趋势的把握相对较准确。

这样的交易者通常对市场有更深入的了解，能够迅速做出正确的决策，降低风险并获得盈利。

二、盈亏比在期货交易中的作用盈亏比表示交易者在一定时期内盈利的交易金额与亏损的交易金额之比。

盈亏比的高低直接影响到交易者的盈利能力。

较高的盈亏比能使交易者更好地控制风险，即使交易胜率较低也能获得较高的盈利。

举例来说，如果一个交易者的盈亏比为2：1，即他每次盈利的金额是亏损金额的两倍，那么即使他的胜率只有50%，他仍然能够保持盈利状态。

而如果盈亏比为1：2，他的胜率需要达到至少66%以上才能保持盈利。

因此，在期货交易中，盈亏比的选择和控制很关键。

交易者需要根据自身的风险承受能力和交易策略，合理设定盈亏比，以实现稳定的盈利。

三、如何确定胜率与盈亏比确定期货交易中的胜率与盈亏比需要结合市场分析和交易策略。

以下是一些建议：1. 分析市场趋势：交易者需要对市场进行深入分析，了解各种因素对市场趋势的影响，以找到有效的交易机会。

2. 制定交易策略：根据市场分析结果，制定科学合理的交易策略。

交易策略应包括入市点、止损点和止盈点，同时要考虑到胜率与盈亏比的平衡。

3. 回测与优化：通过历史数据的回测与优化，验证交易策略的有效性。

根据回测结果可以调整策略的参数，提高交易系统的胜率和盈亏比。

期货交易日内操作规则

期货日内交易经典蔡轩最近5年，日内交易是我期货操作的重点，起起落落，不断感悟，时有进步，快慰人生。

日内交易，时机决定一切，及时捕捉盘中胜算把握大的建仓机会至关重要。

一、多头建仓时机1、3分钟K线以巨量买盘线形式转强，多头开始主导盘面，寻机作多。

2、3分钟K线以顺沿四连阳形式转强，多头开始主导盘面，寻机作多。

3、强势盘面，期价充分回调后，波谷位出现买盘线，可能回调到位时，寻机作多。

4、强势盘面，出现多头初始攻击线时，寻机作多。

5、强势盘面，出现趋升走势时，趁盘中较大幅度回调买进。

6、强势盘面，期价震荡走高时，寻机作多。

7、强势盘面，期价强势横盘时，寻机作多。

8、强势盘面，3分钟K线以带量买盘线形式突破小平台，多头攻击力强，寻机作多。

9、强势盘面，3分钟K线以巨量买盘线形式突破长时间盘整区，多头持续攻击力强，寻机作多。

10、强势盘面，3分钟K线以顺沿四连阳形式突破长时间盘整区，多头持续攻击力强，寻机作多。

11、强势盘面，3分钟K线以巨量买盘线形式突破近期重要高点，上升势头强劲，趁盘中较大幅度回调时买进。

12、强势盘面，3分钟K线以顺沿四连阳形式突破近期重要高点，上升势头强劲，趁盘中较大幅度回调时买进。

13、坚挺走势，多头主导行情，寻机作多。

二、空头建仓时机1、3分钟K线以巨量抛盘线形式转弱，空头开始主导盘面，寻机作空。

2、3分钟K线以顺沿四连阴形式转弱，空头开始主导盘面，寻机作空。

3、弱势盘面，期价充分反抽后，波峰位出现抛盘线，可能反抽到位时，寻机作空。

4、弱势盘面，出现空头初始攻击线时，寻机作空。

5、弱势盘面，出现趋跌走势时，趁盘中较大幅度反抽卖出。

6、弱势盘面，期价震荡走低时，寻机作空。

7、弱势盘面，期价弱势横盘时，寻机作空。

8、弱势盘面，3分钟K线以带量抛盘线形式跌破小平台，空头攻击力强，寻机作空。

9、弱势盘面，3分钟K线以巨量抛盘线形式跌破长时间盘整区，空头持续攻击力强，寻机作空。

10、弱势盘面，3分钟K线以顺沿四连阴形式跌破长时间盘整区，空头持续攻击力强，寻机作空。

老手交易员如何把小资金如何做大？

⽼⼿交易员如何把⼩资⾦如何做⼤？这篇⽂章是把前⼏天的直播内容作了⼀个⽂字上的整理。

前段时间我和⼀个圈⼦⾥的学⽣聊天，他告诉我他做了很多年的交易，亏⼤钱倒也不太会有，但资⾦曲线⼀直起起伏伏，没赚到什么钱，交易瓶颈很难突破。

聊完我感觉主要的原因是他⽣活压⼒太⼤。

他是全职做交易，意味着他养家需要的钱都必须靠他从市场⾥⾯赚出来。

如果你们有做交易的圈⼦，就可以接触到很多这样的⽼⼿交易员，什么系统都看过、听过、⽤过，书上的那些交易的理念也很明⽩，可⼀旦⾯对市场的时候，那些理念，规则就通通不管⽤了。

每天迫不及待的想做交易，可好不容易拿到了⼀个进场位置特别好的单⼦，⼜赚⼀点点⼩钱就跑了。

在这个市场⾥⾯，有很多⼩资⾦的交易者，TA们希望⽤⼀点点⼩资⾦通过放⼤杠杆去博取⼤额的利润，这其实是对的，期货市场就是⼀个可以以⼩博⼤的市场，从某种程度上说，这为那些想改变⼈⽣命运的普通⼈提供了⼀个公平的博弈平台。

⼩资⾦的职业交易者，没有其它的现⾦流收⼊，⽣活的来源都要依靠在这个市场⾥的盈利，这其实从交易的⼼态来说，是⾮常⾮常不好，因为TA们会⾯临着两个⼼理上的问题：⼀是输不起，⼆是特想赢。

这两个⼼理上的坎不能跨过去的话，永远都不可能在这个市场上成功。

这两⽅⾯的⼼理因素会促使TA们在⾯对市场波动的时候出现⼿法和⼼理的双重变异。

⾸先的⼀个坏⽑病就是不停的去交易，交易频率会⾮常的⾼，因为特别想赚钱嘛，不愿意错过机会，频繁交易的结果就是产⽣⼤量的⽆效交易，赚钱的交易和亏钱的交易都有，可是到最后除了给交易所交了⾼昂的⼿续费以外，还产⽣了⼤量的⽌损交易，这些都属于超⾼的交易成本，虽然也有些⼩获利，但并不⾜以覆盖损失。

不管TA们是否知道不能这么⼲，但都克服不了内⼼的冲动要去做交易，TA们觉得这个市场上每⼀天、每⼀个⼩时、每⼀分钟似乎都有赚钱的机会，可同时⼜因为害怕亏损，看到⼀点点⼩利润就想落袋，再⼤的市场⾏情似乎都与TA⽆关，沦为了市场中鄙视链最底端的炮灰交易者。

10种经典的日内交易量化策略模型思路

区间突破量化区间突破策略是一种广泛应用于外汇市场、股票市场、期货市场等金融市场的交易策略。

这种策略的核心思想是，当价格突破了前期的波动区间，即改变了原有的供需格局时，会形成交易信号。

具体来说，这种策略通常用于捕捉市场从区间震荡转化为上升趋势或下降趋势的时机。

在实践中，量化区间突破策略的操作原则可以概括为以下几点：首先，确定昨日的振幅，即最高价与最低价的差；然后，根据一定的百分比N（通常在0.5-0.8之间），计算出今日行情的波动区间上轨和下轨；最后，当价格突破这些界限时，即形成了买入或卖出的信号。

菲阿里四价昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。

它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。

此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

空中花园空中花园是一种基于期货日内突破的策略，被视作一个相对“粗暴”的策略。

这一策略的核心思想在于，当市场开盘时，若价格出现大幅度的高开或低开，表明存在重大利好或利空信息，使得市场价格大幅远离前一交易日的收盘价。

在这种情况下，形成的价格窗口（即高开或低开的幅度）以及后续的价格突破行为，往往能够为投资者提供交易机会。

具体来说，当开盘价格超过一定幅度时，空中花园策略会认为市场形成了一个有效的突破，此时投资者可以根据这一信号进行交易。

然而，需要注意的是，由于这种策略在开盘时即进行交易决策，因此其出错率可能会相对较高。

为了降低错误率和提高策略的成功率，投资者在使用空中花园策略时，需要结合市场的具体情况和自身的风险承受能力，进行详细的分析和判断。

横盘突破较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。

教你如何看盘口

权证的买点权证的买点买点：（除涨势已经确立的回调和支撑买点外，其他买点都必须放量，且温和放量）1、金叉买点（这个一个最基本的买点，当白色分时线带量上穿黄色分时线形成的买点. ）2、首次放量买点（当当天权证开盘是缩量的情况下,突然放量,前提,量明显比前面的量要大时为首次放量买点. ）3、放量突破买点（当权证小幅冲高回落后，带量冲过前一个高点，为买入点.）4、支撑买点（当白色分时线全天大部分时间在黄色分时线上面运行，当白色分时线下跌到黄色分时线时，要两手准备。

一是：白色线碰到黄色线时就向上勾头,这为买入点。

二：白色线向下跌破黄色线时，为卖出点. ）5、回调买点（当权证放量冲高后，会有回调,这个回调的特点是，下跌时间短，下跌幅度小，成交量缩小. ）6、杀跌低吸买点（必须地位持续放量，当权证下跌到底部时，会有所反弹，前提是下跌足够深度，反弹后再下跌没有创出新低，形成一个W底.）陈克升的权证避险之道：新22条军规陈克升的权证避险之道：新22条军规权证大跳水却不强势拐头，且无资金主动接盘现象则不参与。

热衷于抄底是许多人的心理弱点，一些权证特别是沽权正是利用这种心理来借大跌后弱势反弹再套牢一大批人。

陈克升对大跳水后的抢反弹限定条件极为苛刻，且止损相当严格 7 ^9 S6 b- i/ _权证市场是一个远比股市更为动荡剧烈、充斥着冷酷无情的瞬间大涨与大跌的市场，许多人在权证市场的滔天恶浪中迷失方向。

对此征战股市和权证市场多年的职业两栖玩家陈克升(化名）深有体会。

“一开始尝试权证时，我也曾被这个市场高度的风云莫测吓懵过，认为权证市场不确定性太大而无所适从。

但随着一次又一次从失败中汲取经验教训，我渐渐把握了一些相对有效的规避风险之道，可以过滤掉相当多的不可测风险，以此来提高自己操作的胜率。

”陈克升将自己总结出来的22条规避风险的经验称为“新22条军规”。

他使用Level 2软件来操作权证，“一方面时间要快几秒，更重要的是可以在集合竞价之前观察竞价位的具体移动轨迹。

股票交易技巧

股票交易技巧股票交易是一种高风险高收益的投资方式，通过买卖股票来实现资金增值。

为了在股市中获取更好的收益，投资者需要具备一定的交易技巧和策略。

本文将介绍一些提高股票交易成功率的技巧和方法。

一、选择适合自己的交易方式不同的投资者有不同的交易偏好和风险承受能力，所以选择适合自己的交易方式非常重要。

常见的股票交易方式包括日内交易、趋势交易和长线投资等。

日内交易是指在一天之内完成交易，适合追求短期收益的投资者；而趋势交易则是根据股票的价格趋势来判断并进行交易操作；长线投资则是针对具备长期增长潜力的股票进行投资，追求长期收益。

选择适合自己的交易方式能够提高交易的效果和成功率。

二、控制投资风险控制投资风险是股票交易过程中的一个重要环节。

投资者应该设定一个合理的风险控制机制，确保在市场波动时能够保持投资稳定。

常见的风险控制方法包括设立止损位、控制仓位比例、分散投资等。

设立止损位可以在股票下跌到一定幅度时自动卖出，避免亏损进一步扩大；控制仓位比例可以让投资者不将全部资金都投入到一只股票中，分散风险；分散投资则是将资金投入到不同行业或公司的股票中，以降低单一股票的风险。

三、准确判断股票趋势股票的价格趋势对于交易者来说至关重要。

准确判断股票的趋势可以帮助投资者把握交易时机，提高交易成功的概率。

常见的股票趋势包括上升趋势、下降趋势和盘整趋势。

上升趋势意味着股票价格在逐步上涨，投资者可以逢低买入；下降趋势则是股票价格在逐步下跌，投资者可以逢高卖出；盘整趋势则是股票价格在一定范围内波动，投资者可以寻找逢低买入逢高卖出的机会。

准确判断股票的趋势需要投资者熟练掌握技术分析和基本面分析方法。

四、合理设置交易策略在进行股票交易时，制定一个合理的交易策略非常重要。

交易策略应该包括买入信号、卖出信号和止损信号等。

买入信号可以是技术指标的突破、均线的交叉等；卖出信号可以是股票价格达到预期目标、技术指标出现逆转等；止损信号则是设定一个合理的止损位，避免亏损过大。

t0交易策略

t0交易策略
T0交易策略又称日内交易策略，持仓时间较短，基于对未来短期股价走势的判断，低位买入、高位卖出，以此来获得价差收益，买入卖出交易需在日内完成。

按策略逻辑分类，T0策略可分为融券T0、底仓T0。

融券T0是利用融资融券的方式变相实现T0交易，即管理人首先在券商创立两融账号，并在券商的两融名单基础之上选取适合进行日内交易的股票名单进行交易，买入股票的同时利用融券卖出，以此来变相实现T0交易。

底仓T0是在交易日能够通过融券、收益互换的方式获取可交易底仓的前提下，通过AI建模，通过模型对股价走势的预测，实现底仓标的的日内高抛低吸，并在收盘前完成平仓，保持整体仓位不变的情况下获取日内超额收益。

T0交易策略的主要目的是利用底仓与少量活动资金日内回转交易，赚取日内波动价差收益，降低长期持股成本。

需要注意的是，T0交易策略需要投资者具备丰富的市场经验和较强的风险控制能力，以避免市场波动带来的风险。

重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统。

高胜率≠获利？！首先要纠正当前交易者中普遍存在的一个错误思想——高胜率不等于获利？！当前的经典逻辑是，高胜率无用，哪怕90%的胜率，如果不设止损，或者非常大的止损，只要一单亏损就能把所有的利润抹去，甚至大亏。

对吗？没错啊！可问题是，为什么高胜率的交易系统就一定要以不设止损或大止损为前提呢？完全可以做到较低的固定止损下的高胜率啊！当然世界上不存在完全如人所愿的交易系统，要获得高胜率的同时，必定是以牺牲盈亏比、交易频率为代价的。

假设一个67%成功率的交易系统（这在我长期的测算中，这是一个成功的日内交易系统的基础成功率，加上后期的调节和过滤后，还能有10%上下的提升），以个人经验，对应高胜率最佳的盈亏比基本是1：1，对应正常的交易频率一般是每月10单左右（为简单计算，以9单记录），这样情况下，每交易3单，即可获取2单的成功，每月6单成功、3单失败，按照25点的标准止损，每月即可稳定获取75点的总收益。

你知道吗？资金管理中对于仓位的管理是以平衡合理盈利率为前提的！这是我要给大家纠正的第二个错误思想，许多人用非常轻的仓位，或者非常小的资金交易了多年，并且在获得了一段时间的持续获利、或者终于开始获利后，就认为自己做到了，成功了。

但其实呢？忽略资金收益率的交易都是失败的，即便你最终是获利的。

年获利20%，不错了吧！但如果你投入的资金只有1000美金，就算你的系统再稳定，要做到15万美元（100万人民币）需要28年，请问你那时候几岁了？那你一定会说我可以去找资金给我做啊，别开玩笑了，哪个有脑子的有钱人会看了你1000美金的交易账户给你一笔大资金做？有钱人都懂，1000美元和10万美元根本是不同的概念，也许你可以通过多年缓慢的增长来适应交易规模的增加，但交易规模的突然增加结果一定是灾难性的！所以小资金的交易者在杠杆交易条件下，必须是以高盈利率为目标的，否则你所做的一切都将是无意义的！小资金交易者很苦，容易的交易方式并不能带来高盈利率，而要做到高盈利率就必须找到独特的交易方式，还必须承担巨大的杠杆风险才能获得高盈利率，这才使得重仓成为小资金交易者通向第一桶金的唯一方式！多少才算是高盈利率呢？虽然没有一个统一的标准，但日内交易如果以月平均盈利10%为标准的话，年利润率120%，那么复利计算6年多的时间可以超过15万美金（100万人民币），这应该算得上合理的标准了吧。

炒股入门选择适合自己的交易频率

炒股入门选择适合自己的交易频率股市作为一个充满风险和机遇的领域，吸引了越来越多的人参与其中。

对于初入股市的投资者来说，选择适合自己的交易频率是一个非常重要的问题。

不同的交易频率对于个人的风险承受能力、时间和资源的投入都会有所不同。

本文将从不同交易频率的特点、适应的人群、优缺点以及如何选择合适的交易频率等方面进行探讨。

一、日内交易频率日内交易是指在一个交易日内进行买卖股票，并在当天作出交易决策，不持有过夜。

日内交易频率一般比较高，交易者需要保持高度的专注和快速的反应能力。

对于有经验、资金充足的投资者来说，日内交易能够获取较高的收益，而且可以减少持仓风险。

然而，日内交易需要在交易时间内全天关注市场，对于普通投资者来说可能会耗费过多的时间和精力。

二、短线交易频率短线交易是指持股时间在几天到几周之间的交易方式。

短线交易频率较高，适合具有较强的技术分析能力和较长的交易时间的投资者。

短线交易受市场波动的影响较大，需要密切关注市场动态，及时作出交易决策。

短线交易可以在较短时间内获取较高的利润，但同时也需要承担较高的风险。

三、中线交易频率中线交易是指持股时间在几个月到一年之间的交易方式。

中线交易频率较低，适合具有一定投资经验和相对稳定的资金来源的投资者。

中线交易对投资者的技术分析能力要求较低，更注重基本面的研究和判断。

中线交易可以避免短期市场波动对交易的影响，同时也需要对持有股票的长期走势进行预判。

四、长线交易频率长线交易是指持股时间超过一年的交易方式。

长线交易频率最低，适合具有较长的投资时间和较强的耐心的投资者。

长线交易更注重投资的价值和潜力，相对较少进行操作和调整。

长线交易可以避免短期波动的干扰，更适合那些对市场有较深入理解的投资者。

五、如何选择合适的交易频率选择合适的交易频率需要根据个人的风险承受能力、时间和资源投入等因素进行综合考量。

以下几点是建议：1.了解自己的风险承受能力，确定自己能够接受的风险水平。

日内30分交易系统

日内30分钟交易系统本系统主要借鉴了美国著名期货交易专家杰克.伯恩斯坦在《完美的日内交易商2》推荐的日内30分钟K线突破的思想，该交易系统的核心思想是：每个交易日头30分钟不交易，记录下来头30分钟内的最高价和最低价；当其后交易时间段内，当价格有效突破头30分钟最高价格时买入做多，当价格有效突破头30分钟最低价格时卖出做空；开立多头头寸后，当价格跌破头30分钟最低价时止损并开立空头头寸；开立空头头寸后，当价格突破头30分钟最高价时止损并开立多头头寸；收盘前所有头寸平仓。

为了改善系统的效果，我们增加了突破的有效确认、数量化初始止损、一定盈利后的跟踪止盈设置，并对参数加以优化，形成了本方案的日内交易系统（程序语言见附件1）。

一、日内交易的优点：较大的获利潜力：在国内外的期货市场中，总存在一些宽幅波动的期货品种，单日交易中的众多机会可以把握。

这些市场不仅日内波动幅度大，而且日内趋势比较稳定，提供了较好的获利机会。

较多的交易机会：相比中长线的交易系统，日内交易系统交易信号更多，资金使用效率也更高，系统的有效与否能在较短的时间内获得检验。

无隔夜风险：由于国内外市场的联动性，及收盘后各种政治、经济信息的发布，隔夜跳空风险成为隔日交易者无法回避的风险，而日内交易者可以不受收盘后各种信息的影响。

二、日内交易的市场选择：成功的日内交易，其选择的市场必须具备如下两个本质特征：交易活跃、具有足够大的日内波动幅度。

换言之，日内交易成功的重要变量之一就是明确哪些市场适合交易。

因此，日内交易者应该严格限定自己在哪些高波动性的市场交易。

挑选市场的主要两个参考依据是成交量和日内波动性。

成交量大的品种活跃性高，流动性好，但有些市场，尤其是农产品市场会季节性地活跃或平淡，需要交易者适时判断介入与否；日内波动性提供交易空间。

表1：各品种日内30分钟系统的盈利情况（突破、止损、价值回落都是报价单位的倍数）在表1中，我们先是利用各品种2008.4.15到2009.4.15之间的5分钟K线数据对日内30分交易系统进行优化，再用优化后的系统检验2007.4.15到2008.4.15之间的收益情况（其中棕榈油、黄金、菜油上市晚，数据缺了一段）。

股指期货交易技巧及日内交易策略介绍

状态。 5、期货升水走强，预示市场人气回升，期货升水走弱，预示市场人气低
迷。
股指期货看盘技巧
关注金融板块走势
300指数板块 300金融 300工业 300材料 300可选 300能源 300消费 300公用 300医药 300电信 300信息
权重 38.04% 16.62% 13.03% 8.54% 7.92% 5.40% 3.75% 3.41% 1.85% 1.47%
股指期货看盘技巧
昨结算价
成交量
持仓量
持仓量
持仓增减
均价线
每笔成交明细
股指期货看盘技巧
成交明细的含义
1、多开：多头开仓，以卖出价成交，当笔持仓增加，增仓量小于成交量。 2、多平：多头平仓，以买入价成交，当笔持仓减少，减仓量小于成交量。 3、空开：空头开仓，以买入价成交，当笔持仓增加，增仓量小于成交量。 4、空平: 空头平仓，以卖出价成交，当笔持仓减少，减仓量小于成交量。 5、双开：多头开仓与空头开仓之间成交，成交量与增仓量相等。 6、双平：多头平仓与空头平仓之间成交，成交量与减仓量相等。 7、多换：多头开仓与多头平仓之间成交，持仓量不变。 8、空换：空头开仓与空头平仓之间成交，持仓量不变。
对股指期货和现货历史数据统计：（现货数据从2005年1月起）
沪深300指数现货日内波幅沪深300指数现货隔日跳空幅度
股指期货合约日内波幅股指期货合约隔日跳空幅度
平均值 2.51% 0.25% 2.68% 0.62%
最大值 11.06%（2007年6月5日） 8.96%（2008年9月19日）
6.70% 2.24%
但是，为了更有效率，让效率可能戏剧性地增大，还需要精益求精。同样一笔买卖,入市点微小的差异，可能造成盈亏结果千里的差距。

十种日内交易策略

十种日内交易策略日内交易是一种短期投资策略，即在一天之内进行买卖交易以获取利润。

以下是十种常见的日内交易策略：1.动能策略：该策略基于股票价格趋势的持续性。

交易者通过买入价格上涨或卖出价格下跌的股票来获取利润。

2.套利策略：该策略基于市场的定价失误。

交易者通过买入被低估的股票同时卖出被高估的股票来获取利润。

3.股票选择策略：该策略基于对股票进行仔细研究和分析，以选择具有潜在上涨趋势的个股。

4.市场情绪策略：该策略基于投资者情绪对市场的影响。

交易者通过对市场情绪进行观察并相应地调整交易策略来获取利润。

5.技术指标策略：该策略基于技术指标的使用，如移动平均线、相对强弱指标和随机振荡器等。

交易者通过这些指标来预测价格的走势并进行交易。

6.短期价格波动策略：该策略基于股票价格的短期波动。

交易者通过紧密监测价格，并在价格出现波动时进行快速交易来获取利润。

7.新闻驱动策略：该策略基于对公司新闻和市场事件的及时反应。

交易者通过对新闻进行分析并相应地调整交易策略来获取利润。

8.准确预测策略：该策略基于对市场的准确预测。

交易者通过使用各种分析工具和模型来预测市场的走势，并相应地进行交易来获取利润。

9.预设订单策略：该策略基于预设的买入和卖出订单。

交易者通过设置价格触发点来执行交易订单，并在价格达到时进行买入或卖出以获取利润。

10.交易量策略：该策略基于交易量的分析。

交易者通过观察和分析交易量的变化来判断市场趋势，并相应地进行交易以获取利润。

这些日内交易策略都需要投资者具备良好的市场分析能力和交易技巧，并且需要不断地进行实践和调整以获得良好的交易结果。

并且，投资者在进行日内交易时应该注意控制风险，避免过度交易和盲目跟风。