机制设计理论辨析_邱询旻

机制设计理论辨析邱询旻，冉祥勇（贵州财经学院，贵州贵阳550004）[摘要]瑞典皇家科学院将第39届诺贝尔经济学奖授予三位在机制设计理论领域作出贡献的经济学家，他们的研究极大推动了经济学理论的发展，机制设计理论成为上世纪后期微观经济学领域发展最快的一个分支，诺贝尔奖的颁发使机制设计理论开始引起学术界的更广泛关注。

本文主要围绕机制设计理论的定义、渊源、内涵、影响对其进行理论综述，以期为我国今后在机制设计理论方面的研究做好基础。

[关键词]机制设计理论；激励相容；显示原理；实施理论；马斯金单调性[中图分类号]F014.36[文献标识码]A [文章编号]1674-3288（2009）04-0001-05[收稿日期]2009-06-10[作者简介]邱询旻(1960-)，男，辽宁丹东人，贵州财经学院经济学教授，博士后，研究方向：美国经济、国际竞争力；冉祥勇(1982-)，男，山东聊城人，贵州财经学院国际贸易学硕士研究生，研究方向：国际经济合作与竞争力。

第39届诺贝尔经济学奖授予了三位对机制设计理论（Mechanism Design Theory ）作出重大贡献的经济学家，机制设计理论成为学术界关注的焦点。

机制设计理论在现代经济学中对社会惯例和市场的分析上作出了重大的突破，改变了以前经济学家认为在政府信息不完全的情况下不能进行优化社会惯例和规章的观点，它对现在和以后的政策制定都有很大的影响。

[1]这一理论的逐渐成熟使亚当・斯密所谓市场——这只“看不见的手”越来越清晰，并且可以利用“这只手”去实现计划者的目的。

正如笔者（2008）在《“环中国圈国家”的战略和作用及其三大基础》中强调的，地区性合作机制的不断完善，可以加强各国经贸、文化交流，促进文明间的对话了解，实现“环中国圈国家”的可持续发展。

[2]一、机制设计理论的定义上世纪60年代，里奥尼德・赫维茨最早提出机制设计理论，因此而被誉为“机制设计理论之父”。

之后，美国经济学家马斯金和迈尔森进一步发展了机制设计理论，他们的理论研究核心是如何在信息分散和信息不对称的条件下设计激励相容的机制来实现资源的有效配置，所以学者们关于机制设计理论的定义也主要是围绕这一核心进行论述的。

赫维茨（1960）把机制设计理论定义为：对于任意给定的一个目标，在自由选择、自愿交换的分散化决策条件下，能否并且怎样设计一个合理机制（即制定什么样的方式、法则、政策条令、资源配置等规则），使得经济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标一致。

[3]赫维茨强调机制具有机械性、标准性和程序性，他的意图是使社会各学科都像化学、物理学一样精确化，如一项经济政策的实施可以像发射火箭一样被精确地预期和准确地击中目标。

马斯金的弟子钱颖一给机制设计下的定义大致与赫维茨的相同：给定一个组织的目标（比如企业的利润、政府的税收、经济的效率、社会的公平），是否可以和如何设计一套游戏（或博弈）规则，使得每一个参加经济活动的人（基本假定：人是理性的或者说自私的，即指他在具体策略选择时的目的是使自己的利益最大化），在掌握各自私人信息的情况下出于自身利益行事，其最终博弈结果能够到达该组织设定的目标。

[4]我国学者丁利等认为可以把机制设计理论看作是博弈论和社会选择理论的综合运用，假设人们的行为按照博弈论刻画的方式，并且按照社会选择理论对各种情形都设定一个社会目标，那么机制设计就是考虑构造什么样的博弈形式，使得这个博弈的解最接近社会目标。

[5]可见，机制设计理论的定义大致可以分为两部分：首先具有一个“信息加工系统”，对收到的不完全信息进行准确、有效分析，并作出合理决策；其次，各个行为体都应该符合自由制度主义主张的自私、理性等特性，第２５卷第４期２００９年７月Vol.25,No.4Jul.2009JOURNAL OF JILIN BUSINESS AND TECHNOLOGY COLLEGE 吉林工商学院学报□经济理论与实践追求相对利益最大化为目的，且私人的理性与社会的理性相符合。

机制设计理论构建了一个理论框架，把经济机制理论的模型划为四个部分：经济环境、自利行为描述、想要得到的社会目标、配置机制（包括信息空间和配置规则）。

这一理论深化了人们在不同情况下对资源最优配置性质的理解，它允许研究者在缺乏严格假定的情况下，系统地分析和比较各种体制，帮助我们选择相对有效的交易机制、管制计划和表决程序，例如，机制设计理论可以解决垄断价格等问题。

综合各种文献，可以给机制设计理论下这样的定义：机制设计理论是一套帮助组织者设计规则，以使参与者个人的最优与整体的最优相融合的理论，是如何设定最佳的规则以达到组织既定目标的理论。

二、机制设计理论的渊源关于机制设计最早的雏形我们大致可以从《圣经》里大家耳熟能详的所罗门王故事中发现，所罗门王的机制很好的解决了孩子归属权的问题，机制的功效可以从这个小故事中隐约体现出来。

真正现代学术意义上的机制设计理论的思想渊源应追溯到上世纪30、40年代新奥地利学派的哈耶克(F. Hayek)和米塞斯(L.Mises)与兰格(nge)和勒纳(A.Lerner)之间关于社会主义的著名论战，二人争论的焦点是计划经济到底可行不可行。

哈耶克认为由于信息太复杂，每个人都有自己的信息，即使在保证信息不失真和不流失的情况下，由于信息传导到计划体系的中央部门需要很长时间，因此也就失去了有效性，并且保证信息的准确性要付出极大的成本，所以他认为计划经济不能使社会有效地运行；[6]相反，市场经济可以充分利用分散在个人和企业中的信息，并通过市场价格把信息整合，达到对信息最有效的利用，使市场本身得到准确及时的调整。

哈耶克(1945)在《价格制度是一种使用知识的机制》中进一步强调中央计划当局缺乏必要的信息，有效配置资源所需的价格及成本信息只有通过市场过程本身才能够获得。

因此，由市场力量决定价格的分散决策，比中央计划能更好地利用这些信息，这样从资源配置的角度看，市场经济优于中央计划经济。

[7]而兰格和勒纳利用分散化的社会主义经济模型（又称“兰格模型”），通过边际成本定价的方式来解决信息量要求过大的问题，并进而保证资源的有效配置，即在社会主义计划经济下，生产资料收归国有，资源流动是由供求关系决定的，企业根据边际成本等于中央计划机构制定价格，并以此来确定产量，这样就可以达到帕累托最优。

[8]兰格在《社会主义经济理论》一文中指出，中央计划当局比任何私人企业家都掌握更多的有关经济体系的知识，而且比竞争市场更快地获得正确的均衡价格，兰格提出了一种机制模式：中央计划当局采用试错法来模拟市场机制，以决定生产资料的价格，从而使供求达成平衡，最终实现资源的合理配置。

兰格强调社会主义经济和资本主义经济的资源配置是由形式上类似的共同原则指导的，并指出社会主义经济贯彻决策的一致性和执行决策的效率法则，能够实现与企业家们在纯粹竞争市场上的实际行为完全相同。

他们强调政府干预会达到社会的最优。

[9]随后，哈耶克（1945）等人对此又提出了一个更加深入的问题，即在企业拥有私人信息的情况下，政府如何保证企业如实显示其边际成本及怎样才能激励企业完成生产任务并且按照边际成本去定价。

由于哈耶克对信息重要性的关注和强调，启蒙了后来的经济学家对信息有效性及机制设计的研究，为以后对机制设计理论的研究及发展奠定了基础。

在接下来的研究中，学者们思考的问题已经不再仅仅局限于最初争论的核心问题——分散化的社会主义经济机制能否最终导致资源有效配置，而开始转向一个更加一般化的问题，即什么样的经济机制才是最好的？或者说，当一个国家面临着两种或多种不同的可供选择的经济制度时，应该如何进行取舍？其判断的标准是什么？1973年，赫维茨总结了前述有关机制设计理论的研究，发表了《资源分配的机制设计理论》一文，在文中提出了一个分析和比较各种经济机制的统一框架，正式奠定了机制设计理论的基础，指出机制设计理论最关键的问题是如何将私人信息和激励问题有机地整合在一起，从而为机制设计理论日后的发展指明了方向。

随后，马斯金在1977年提交给巴黎经济学会、后于1979年发表在《经济研究评论》上的论文“纳什均衡与福利最优化”，以及迈尔森于1981年发表在《运筹学研究》上的论文“最优拍卖设计”，最终使机制设计理论不断完善起来。

三、机制设计理论的内涵机制设计理论可以作一个设计、分析和评价机制的框架体系，图1是机制设计理论的基本流程图，贯穿于机制设计的每个步骤。

首先是社会目标（包括宏观和微观的各个方面）的选定。

要建立现实的机制模型，第一步是目标的确定化和清晰化，由于现实的复杂性，必须抓住事物的本质，忽略次要因素，使目标简化而明确；第二步是最优机制的设计，在这一过程中要考虑到激励相容、直接显示和实施的可行性，这将直接决定机制性能的优劣；第三步是对机制运行的分析，考查机制能否顺利运行，重点是对机制实施的可行性分析。

一个机制最值得关注的特征有两个：信息和激励，机制的运行总是伴随着信息的传递，信息传递就成为影响机制运行成本的一个重要因素，要使机制有效运行，最好的方式就是信息都是真的，没有扭曲，这既可以减少成本又可以促使机制优质地运行；第四步是对机制性能的评价。

这一步是至关重要的，通过这一步，可以准确得知机制的价值所在，这一过程主要是计算机制的成本和效益，成本要考查引入新机制的成本减去旧机制的成本，包括：有形的、无形的，短期的、长期的。

对机制效益的评价是对机制实施后效果的分析，看机制的运行结果能够实现社会既定目标的程度，值得注意的是每项制度的实施都会带来额外的影响（外在性），有有利的影响也有不利的影响，在机制性能评价时要作全面的分析，以便对机制作出准确、客观的评价；最后一步是社会目标的校对，这是在对机制的性能作出综合评价后进行的，如果最初设计的机制成本过高或副作用过大，就应该对原来的目标进行客观适当的调整，达到成本效益最大化。

这是一个不断循环的体系，是机制不断更新的体系，从长期来看，随着外界因素发生变化，机制要不断的进行微调，以达到最优的效果。

[10]社会目标的确定机制的设计机制运行的分析对机制性能的评价社会目标的校对在规制理论(Baron and Myerson，1982)和拍卖理论(Myerson，1981)等方面的研究。

Gibbard所定义的显示原理是一种占优策略（Dominant-strategy）的概念，而且只适用于没有虚报信息的情况：中央仲裁人搜集所有相关的信息，模拟市场机制或中央计划机制，对经济参与人提出行动建议[12]7-8；按照迈尔森(1988)的说法，假设有一个仲裁人可以与经济参与人分别进行秘密的信息交流，那么直接显示机制就可以定义为仲裁人根据自己搜索到的信息来决定向经济参与人提出建议的规则。