机制设计理论简析

目录

一、机制设计理论的概念 (2)

二、机制设计的显示原理 (3)

三、机制设计的实施理论 (5)

四、机制设计理论的应用 (6)

(一)机制设计理论在社会选择中的运用 (6)

(二)机制设计理论在拍卖理论中的运用 (7)

(三)机制设计理论在货币政策时间不一致性中的运用 (7)

(四)机制设计理论在绿色支付政策(green payment)中的运用 .. 8

五、机制设计理论对中国的借鉴意义 (8)

(一)国有企业经营者的激励机制设计 (8)

(二)金融系统的机制设计 (9)

六、机制设计理论最新的发展 (10)

(一)合谋 (10)

(二)产权残缺(imperfect property right) (10)

(三)委员会(committee)决策的信息获取 (11)

七、小结 (11)

机制设计理论简析

2007年的诺贝尔经济学奖是Leonid Hurmicz、Roger B．Myerson以及EricS．Maskin共同获得，以表彰他们在机制设计理论方面的重要贡献。Hurmicz目前的研究主要包括了机制设计理论、重复博弈、收入不均衡问题以及投票理论等等。Myerson主要的研究包括经济学领域中的博弈论以及政治学领域中的投票体制等等。Maskin日前的研究领域包括博弈论、激励理论、拍卖理论以及社会选择与社会福利，研究的课题为机制设计理论、重复博弈、收入不均衡问题以及投票理论。

“机制没计理论”最早由赫维奇提出，马斯金和迈尔森则进一步发展了这一理论。瑞典皇家科学院在颁奖文稿中称，“这种理论使我们能区分运作良好的市场和运作不良好的市场，它帮助经济学家确定有效的贸易机制、规则体系和投票程序”。

一、机制设计理论的概念

亚当-斯密曾经用看不见的手来比喻市场如何在理想状态下保证稀缺资源的有效分配，然而，现实的市场条件往往是不完美的，市场失灵经常发生在不完全竞争市场、不完全信息市场及外部性、公共产品供给等场景中，市场无法推进资源的有效配置。机制设计理论，加深了这种情况下我们对优化分配机制的属性、个人动机和私人信息的理解，而且还帮助我们寻找其他机制来改进市场的作用。在赫维茨看来，机制就是参与人彼此进行信息交换的通信系统，每个人都可以在这个机制中采取策略性的行动，即为了获得最大的预期效用或收益，参与人可以隐藏对自己不利的信息或者发送错误信息。机制正如收集并处理所有这些信息的机器，而且还规定了信息博弈的行为规则，针对收集到的信息实施博弈的均衡解。不同机制的比较，实际上就是对信息博弈的不同均衡解的比较。也就是说，在不影响每个参与者追求个人利益的激励约束下，制度设计者可以设计出公共产品“反搭便车”的内生机制，把个人目标与社会目标予以“合成”，以调配并激励私人的力量为公众的目标所奋斗。由此可见，机制设计理论主要研究在自由选择、自愿交换、信息不完全等分散化决策条件下，对于任意给定的一个经济或社会目标，设计出一种经济机制(博弈规则)，使经济活动参与者的个人利益和制度设计者的既定目标相吻合。从研究路径和方法来看，传统经济分析把市场机制看作是给定的，而机制设计理论把社会目标作为已知，试图寻找实现既定社会目标的经济

机制。

机制设计理论通常涉及信息效率（Informational efficiency）和激励相容(Incentive conpatibility)两个基本概念。信息效率是关于经济机制实现既定社会目标所需信息量多少的问题，因此机制设计要求具有尽可能低的信息传递成本和较少的关于消费者、生产者以及其他经济活动参与者的信息。而激励相容是关于在给定机制下每个参与者实话实说(即如实报告自己真实信息)，是参与者的占优策略的均衡，即机制的运行能够保证即便每个参与者按照自利原则追求个人目标，机制实施的客观效果也能达到制度设计者所要实现的目标。因此，设计一套好的机制必须满足三个要求：资源的有效配置、信息的有效利用以及激励相容。资源有效配置通常采用帕累托最优标准，有效利用信息要求机制运行需要尽可能低的信息成本，激励相容要求个人理性和集体理性一致。发生在20世纪30年代的社会主义大论战，主要争论在一个政府控制经济的社会中“什么样的经济制度是好的”的问题。当时以哈耶克为首的新自由主义学派认为，高度集权的计划经济体制是行不通的，每个人和每个经济主体都要向中央经济管理部门呈报他们各自在技术、价格、利润、需求和偏好等方面的信息，最后由管理部门依据这些资讯制订全社会的生产和分配计划的做法，根本不能实现资源配置的帕累托最优。现在看来，赫维茨的研究成果呼应了哈耶克的观点：市场竞争机制是惟一利用最少信息并且产生了帕累托配置的有效机制。

二、机制设计的显示原理

在赫维茨的激励相容机制中，使用的准则是占优策略均衡，评价机制的标准是帕累托最优。即使在对技术和偏好较弱的假设下，该机制仍然得到一个消极的结论，即赫维茨不可能定理：在标准的交换经济中，没有满足参与约束的激励相容机制能够产生帕累托最优结果。更何况，现实世界的每一个交易中都充斥着大量的私人信息，满足激励相容的机制更不可能实现。因此在赫维茨论文中出现一个问题：如果我们考虑更多形式的机制或采用比占优策略均衡要求更低的均衡概念，如纳什均衡、贝叶斯纳什均衡，那么帕累托最优是不是就能达到呢?如果不能，我们能否知道这种无法避免的社会福利损失究竟有多大，以及合适的效率标准应该又是什么?怎样的机制能够最大化一个给定的社会福利目标函数?这些问题都可以通过显示原理来解答。

所谓显示原理（Revelation principle），是指任意机制的任何均衡结果都可以通过一个激励相容的直接机制来实施。每一个参与者惟一的行动就是宣布自己所属类型的静态贝叶斯博弈为直接机制。迈尔森发展了显示原理的最一般形式，大大简化了问题的复杂程度，把社会选择问题转换成博弈论可处理的不完全信息博弈，不仅在主体有私人信息的条件下有效，而且在主体采取不可观察的行动(如道德风险)及多步骤机制中同样有效。尽管机制的“可能束(各种可供选择的机制的集合)”极其多，但在由直接机制组成的结构良好的次级集合中，总能找到一个最优机制。因而许多文献所关注的是：找到一个定义良好的直接机制的数理工具，该机制能够在激励相容约束(有时候也要符合参与约束)下实现最大化目标函数的任务。直接机制是激励相容的，因为没有主体有激励去误报他的类型。从这种意义上看，直接机制产生了与原机制相同的效果，能够引诱主体“对号入座”。依照此原理，在非对称信息条件下的激励问题就能从相对有限的分配机制集合中找到解决方案，这种分配机制能导致个人在不与自身利益冲突的情况下暴露出真实的私人信息。研究者在寻找最好机制的“可能束”来解决～个给定的配置问题时，可以将设计精力集中于一个小范围的直接机制上，通过这一机制来制订最优合同以及解决激励问题就变得轻松了。虽然直接机制并不是对真实世界制度的描述，但对于一个给定的配置问题，用数理方法直接对其机制进行优化，使得这个工作犹如完成一道数学题。一旦最优的直接机制被找到，研究者就可以用更接近现实的语言将机制内容“翻录”出来，这种间接方法更能提高机制设计的实施效率。

显示原理的另一贡献是将赫维茨不可能定理一般化为贝叶斯纳什均衡。当参与者有私人信息时，经典意义上的帕累托最优一般是不可能得到的，需要引入一个“激励有效”的标准，而这一概念工具的提出，动摇了帕累托最优效率标准的强势地位，使得效率标准更加符合现实世界，更加易于衡量和评价。如果直接机制能够在激励相容约束下使主体预期加权支付最大化，那么它就是激励有效的。研究者回答了赫维茨论文中不能回答的一些关键问题，即市场机制是否激励有效。在局部均衡中，迈尔森和萨特斯维特、威尔逊证明了双边拍卖是激励有效的；普雷斯科特和陶森也给出了竞争L生一般均衡激励有效的信息结构。

综上所述，显示原理将复杂的可能有效的机制束简化为直接机制，把经济机制设计演变为相对简单的数学问题，使得每个人都有讲真话的激励，每个人真实意思的表达有利于合作均衡出现和公共产品的供给，从而增进了个人和社会的总福利。