金融风险管理(学习资料).doc

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⑧ unit!

1、 金融中介机构功能：（PPT 《金融风险管理绪论》）（体现在哪？）

%1 经纪人业务 %1 资产转换

2、 金融风险的定义：（PPT 《金融风险管理概述》）

金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损的不确定性或可能性。金融风险是从事资 金的借贷、资金经营等金融活动所产生的风险。它特别强调结果的双重性，既可以带来 经济损失，也可以获得超额收益。

3、 金融风险的特征：（P4）

普遍性

传导性和渗透性 隐蔽性

潜伏性和突发性 双重性 扩散性 可管理性

周期性

4、 金融风险的分类：（P6）

%1 信用风险 %1 流动性风险 %1 利率风险 %1 汇率风险 %1 操作风险 %1 法律风险 %1 通货膨胀风险 %1 政策风险 %1 国家风险

5、 金融风险管理的定义：（P9）

风险管理从狭义角度讲是风险度量，即对风险存在及发生的可能性、风险损失的范围和 程度进行估计和衡量；从广义角度讲是指风险控制，包括监测及制定风险管理规章制度 等。总体来讲，金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以 消除或减少其不利影响的行为。

unit3.计算题 1、 信用风险的定义：（P39）

从狭义上来讲，信用风险通常是指信贷风险，广义上的信用风险指所有因客户违约（不 守信）所引起的风险。

2、 影响贷款收益因素：（PPT 《信用风险管理》）

%1 贷款利率

%1 与贷款相关的所有费用 %1 贷款的信用风险溢价 %1 贷款的抵押担保

%1 其他非价格条件（尤其是补偿余额和准备金要求）

3、预期收益率：（PPT《信用风险管理》）

%1违约风险：借款人无力或不愿履行贷款合约承诺条款的风险。

%1贷款的收益与承诺收益的关系：

E（r）=p（l+k）-l

p为还款的概率

4、零售贷款和批发贷款手段：（PPT《信用风险管理》）

%1零售贷款决策：

风险机构控制其信用风险的手段是信用限制，而不是一定范围内的利率和价格浮动。

%1批发贷款决策：

金融机构使用利率和贷款数量来控制信用风险。

5、单项贷款的种类：（PPT《信用风险管理》）

%1工商业贷款

%1房地产贷款

%1个人（消费）贷款

%1其他贷款

unit4.案例题

1、流动性风险的定义：（P75）

流动性，是指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求。

流动性风险，是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可靠性保证。

2、流动性风险的成因：（P77）

%1流动性风险的内部成因

（1）资产和负债的期限不匹配

（2）金融企业的信誉

%1流动性风险的外部成因

（1）货币政策的影响

（2）金融市场发育程度的影响

（3）客户信息风险的影响

（4）对利率变动的敏感性

unit5.

1、利率风险的定义：（P96）

利率，是利息率的简称，又称资金价格，是指一定时期内资金借出者所得的利息与借出的资金额的比。

利率风险是由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险。

2、利率风险的成因：（P97）

%1基于金融机构自身的原因

（1）、资产负债期限结构不对称

（2）、利率可控性差

（3）、信贷定价机制的问题

（4）、利率预期不准确

（5）、利率计算具有不确定性

%1基于行业的原因

3、订立特别条款：简答题（P101）

%1领子利率和帽子利率

为避免利率波动的风险，借款人可以在浮动利率的借款协议中增订特别条款，设定一个利率上限（帽子利率）或利率下限（领子利率）。在借款期限内，利率只能在这个上、下限之间波动。

%1浮动利率转化为固定利率贷款

当利率达到利率上限或利率下限时，借款人可以将浮动利率贷款转变为固定利率贷款，从而避免利率进一步波动的风险。

unit6.

1、汇率风险的定义：（P119）

汇率风险，也称外汇风险，是指由于汇率波动，而使一项以外币记值的资产、负债、盈利或预期未来现金流量（不管是否确定）以本币衡量的价值发生变动，而给外汇交易主体带来的不确定性。

这种不确定性是两方面的：可能使经济主体损失，也可能带来额外收益。

2、汇率风险的成因：（P121）

%1影响外汇供求变化的因素：

a.经济发展状况

b.国际收支变化

c.物价水平变化

d.利率变化

e.中央银行的干预

f.各政府宏观经济政策的影响

%1经济主体的原因：

a.以外币计价的资产或负债存在敞口

b.经济主体的跨货币交易行为

%1时间的影响：

汇率的变动总是与一定的时间相联系：在同一时间，汇率不可能发生变动；时间延续时间越长，则汇率变动的可能性越大，其可能发生的变动幅度也越大，相应的汇率风险也就越大。3、汇率风险的度量——净外汇风险敞口：（P124）

%1一家银行承受的某一币种的汇率风险可以由净外汇风险敞口来表示，即：

净外汇风险敞口i=（外币资产i-外币负债i）+（外币购入i-外汇售出i）=净外币资产i+ 净外汇购入I

注：i为任何一种币种

%1如果净外汇风险敞口为正数，意味着当外币的币值下降时银行将面临外汇亏损；反之，如果净外汇风险敞口为负数，则当外币兑本币的币值上升时，银行将面临外汇亏损。

4、汇率风险的控制（套期保值）:（PPT《汇率风险管理》）

%1表内套期保值

表内套期保值指通过表内资产和负债的调整，来防止外汇风险对金融机构的影响

%1表外套期保值计算题

表外套期保值不涉及到表内调整，是通过从事远期或其他衍生证券交易来对外汇风