第三章习题(1)
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计算题
1.某美国公司从瑞士进口机器，三个月后需要支付货款625万瑞士法郎。为防
止外汇风险以欧式期权保值。协议价格1SF=0.55$，买入50份瑞士法郎期货买权，期权费为每瑞士法郎2美分。如果3个月后瑞士法郎汇率发生下列变化，各种情况的损益如何？该公司应采取什么办法？
（1）1SF=0.53$
（2）1SF=0.57$
（3）1SF=0.59$
2. 某公司3月1日预计3个月后用美元支付200万欧元进口货款，预测欧元汇价会有大幅度波动，以外汇期权交易保值。
已知：3月1日即期汇价1$=1€，协定价格1€=1.01$，保险费1€=0.0338$，期权交易佣金占合同金额0.5%，采用欧式期权。
求：3个月后假设美元市场汇价分别为1$=0.85€与1$=1.15€两种情况，该公司各需支付多少美元？