流动性风险管理的维度课后测试(100)
风险管理(第六章测试题-流动风险)
《风险管理》第六章测试题一、单选题共57 题1、以下情况说明商业银行流动性强的是( C)A、现金头寸指标低B、大型商业银行的大额负债依赖度为10%C、贷款总额与核心存款的比率小D、贷款总额与总资产的比率高2、测量银行流动性状况的指标包括(D )。
A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、以上都是3、以下关于核心存款的说法不正确的是(D )A、短期内被提取的可能性较小B、对利率变动不敏感C、核心存款比例的计算公式是：核心存款比例=核心存款/总资产D、不包括活期存款，因为其流动性太高。
4、(D )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。
A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险5、在分析国家风险的方法中，( A)是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。
它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。
A、结构定性分析B、完全定性分析C、清单分析D、定量分析6、使用现金流分析中，当商业银行的来源金额小于使用金额时，表明(B )A、商业银行流动性相对充足B、可能给运营带来风险C、商业银行的流动性供给大D、商业银行可以把差额通过其他途径投资7、( A)足指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。
A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险8、银行要承受不同形式的( A)。
这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险9、当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是(C )A、流动性剩余头寸会带来持有成本B、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险C、流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益D、流动性剩余头寸盈利能力强10、通过(D )可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。
资产管理中的流动性风险管理考核试卷
7. D
8. D
9. B
10. D
11. A
12. D
13. B
14. C
15. C
16. A
17. D
18. D
19. D
20. C
二、多选题
1. ABC
2. ABCD
3. ABC
4. ABCD
5. ABC
6. ABCD
7. ABCD
8. ABCD
9. ABC
10. ABCD
11. ABCD
（）（）
6.信用流动性风险是指因债务人信用状况恶化导致资产无法按预期变现的风险，这种风险可以通过设定______和监控债务人财务状况来管理。
（）
7.利率流动性风险是指由于利率变化导致资产价值波动和流动性的风险，这种风险在利率______和______时较为显著。
（）（）
8.资产管理中的流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio, LCR）是衡量短期流动性风险的指标，其计算公式为优质流动性资产（High-Quality Liquid Assets, HQLA）除以______。
（）
3.描述流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）这两个指标在流动性风险管理中的作用，并讨论它们之间的区别。
（）
4.结合实际案例，分析一次流动性风险事件对资产管理公司的影响，以及该公司可以采取哪些措施来防范类似风险的再次发生。
（）
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. C
3. C
4. C
5. D
9.压力情景
10.监测和评估
四、判断题
1. ×
2. ×
3. ×
流动性风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)
流动性风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题3. 判断题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外,国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。
A．缺口分析法B．负债分析法C．久期分析法D．隐性分析法正确答案：A，C 涉及知识点：流动性风险管理2．下列各项中,属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率和指标的有( )。
A．现金头寸指标B．速动比率C．核心存款比例D．贷款总额与总资产比率正确答案：A，C，D 涉及知识点：流动性风险管理3．流动性的指标中,贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )两个指标换算得到。
A．现金头寸指标B．核心存款比例C．贷款总额与总资产比率D．流动资产与总资产比率正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理4．( )会使流动性风险出现。
A．贷款总额与总资产的比率较高B．贷款总额与核心存款越小C．大额负债依赖度较高D．大额负债依赖度较低正确答案：A，C 涉及知识点：流动性风险管理5．下列关于流动性比率/指标法的说法中,不正确的有( )。
A．简单实用,有助于理解当前和过去的流动性状况B．指标太多,控制起来比较麻烦C．动态分析,对未来特定时段内的流动性进行评估D．不同规模的商业银行其业务特质及获取流动性的途径和能力各不相同,因此必须综合多种比率/指标以及内外部因素,才可能对商业银行的流动性作出正确评估正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理6．下列关于现金流的分析中,正确的有( )。
A．当来源金额大于使用金额时,出现所谓“剩余”,表明商业银行流动性相对充足,这个“剩余”越大,对商业银行的经营越有利B．商业银行的规模越大,现金流分析的可信赖度越弱C．目的是预测出新贷款净增值,存款净流量,以及其他资产和负债的净流量,再与期初的“剩余”或“赤字”相加,获得未来时段内的流动性头寸D．流动性“赤字”越大,流动性风险越小正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理7．流动性风险预警信号包括( )。
流动性风险管理练习试卷2(题后含答案及解析)
流动性风险管理练习试卷2(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题 2. 多选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．由于商业银行的借款人经营不善而无法按期偿还贷款,商业银行这部分贷款面临的是( )。
A．资产流动性风险B．负债流动性风险C．流动性过剩D．以上都不对正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理2．任何负面消息,不论是否属实,都可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难,这是由( )导致发生流动性风险。
A．信用风险B．市场风险C．声誉风险D．战略风险正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理3．( )越高,表示商业银行的流动性风险越高。
A．现金头寸指标B．核心存款比例C．流动资产与总资产的比率D．易变负债与总资产的比率正确答案：D 涉及知识点：流动性风险管理4．商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。
A．安全性B．稳定性C．流动性D．盈利性正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理5．我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。
A．0.7B．0.75C．0.55D．0.5正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理6．我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。
A．0.25B．0.35C．0.2D．0.15正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理7．某商业银行的总资产为10000亿元,总存款为8000亿元,核心存款为2000亿元,则该银行核心存款比例等于( )。
A．0.1B．0.2C．0.3D．0.4正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理8．下列关于现金流分析的说法中,错误的是( )。
A．剩余额与总资产之比小于3%~5%时,对商业银行的流动性风险是一个预警B．现金流分析法和缺口分析法通常一起使用,互为补充C．现金流分析有助于真实,准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况D．商业银行的规模越大越复杂,现金流分析的准确性越高正确答案：D 涉及知识点：流动性风险管理9．下列关于商业银行融资缺口的表述中,正确的是( )。
外汇市场的流动性风险管理方法考核试卷
16. B
17. D
18. C
19. D
20. B
二、多选题
1. ABCD
2. ABCD
3. BD
4. ABCD
5. ABC
6. ABC
7. AC
8. ABC
9. ABCD
10. ABCD
11. ABC
12. ABC
13. ABCD
14. ABC
15. ABCD
16. AC
17. ABCD
（注：以下为空白答题区域，供考生填写答案）
1. ______
2. ______
3. ______
4. ______
5. ______
6. ______
7. ______
8. ______
9. ______
10. ______
11. ______
12. ______
13. ______
14. ______
7. ×
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.流动性风险来源于市场供需失衡，如大型交易导致的价格波动、市场恐慌等。影响包括成交困难、滑点、交易成本增加等。
2. (1)对冲策略：通过远期合约、期权等工具锁定风险；(2)网格交易：在预设的价格区间内自动买卖；(3)提高流动性资产比例：持有易于变现的资产。
A.买卖价差小
B.成交速度慢
C.报价频繁变动
D.持仓量低
13.在进行流动性风险评估时，以下哪个指标通常用于衡量市场冲击成本？()
A.买卖价差
B.交易量
C.报价深度
D.成交速度
14.以下哪个行为可能会增加外汇市场的流动性风险？()
流动性风险管理习题(DOC)
流动性风险管理一、单选1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。
A、抵押给第三方的资产B、同业借款C、国债D、股票【答案】：C 【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
2、一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（）。
A、一周内到期的同业存款B、国债C、超额准备金D、企业贷款【答案】：D【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
3、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
A、公共事业费收入B、证券业存款C、居民储蓄D、政府税款【答案】：B【解析】：P288. 公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感。
4、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A、存贷款基准利率B、票据贴现率C、存款准备金率D、市场收益率【答案】：A【解析】：P289.除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
流动性风险管理练习试卷1(题后含答案及解析)
流动性风险管理练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．不属于流动性基本要素的是( )。
A．时间B．成本C．资产规模D．资金数量正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理2．下列关于流动性风险的论述中,不正确的是( )。
A．当商业银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金,极端情况下会导致商业银行资不抵债B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C．流动性风险在外汇交易中较为常见D．流动性风险形成的原因最复杂,也最广泛,通常被视为一种综合性风险正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理3．流动性是指商业银行在一定时间以( )成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A．最低的B．最高的C．合理的D．市场的正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理4．资产流动性强的特征是( )。
A．变现能力强,所付成本低B．变现能力强,所付成本高C．变现能力低,所付成本低D．变现能力低,所付成本高正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理5．下列各项中,最具流动性的资产是( )。
A．票据B．现金C．股票D．贷款正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理6．负债流动性强的特征是( )。
A．筹资能力强,筹资成本低B．筹资能力强,筹资成本高C．筹资能力弱,筹资成本低D．筹资能力弱,筹资成本高正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理7．下列各项中,( )往往被看作是核心存款的重要组成部分。
A．同业存款B．个人存款C．公司存款D．机构存款正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理8．商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。
A．资产规模和负债规模相当B．到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C．资产和负债的期限相同D．资产和负债的金额错配正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理9．最常见的资产负债的期限错配情况指( )。
证券市场流动性风险管理考核试卷
9.高度集中在流动性差的资产有助于降低流动性风险。（）
10.所有市场参与者都应该对市场流动性风险进行管理。（）
五、主观题（本题共4小题，每题10分，共40分）
1.请结合实际案例分析，流动性风险对证券市场的影响及其管理的重要性。
2.描述流动性风险管理的几种常见策略，并分析它们在实际操作中的优缺点。
证券市场流动性风险管理考核试卷
考生姓名：________________答题日期：________________得分：_________________判卷人：_________________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
13. ABCD
14. ABCD
15. ABCD
16. ABCD
17. ABCD
18. ABC
19. ABCD
20. ABCD
三、填空题
1.买卖难度
2.成交量、换手率、波动率
3.分散、对冲、规避
4.风险控制
5.风险溢价
6.规模、情绪、政策
7.现金储备、交易频率
8.证券公司、商业银行、保险公司
9.加强市场监管
（）
6.证券市场的流动性受到多种因素的影响，包括市场______、投资者______和宏观经济______等。
（）（）（）
7.在市场流动性紧张时，可以通过增加______和减少______来缓解流动性风险。
（）（）
8.市场流动性风险的管理不仅涉及金融机构，还包括______、______和______等。
A.历史数据分析
B.实证研究
证券市场流动性风险防范考核试卷
B.人口老龄化
C.科技进步
D.法律法规的调整
17.在证券市场中，以下哪些现象可能与流动性风险相关？（）
A.股票价格突然大幅波动
B.成交量急剧放大或缩小
C.市场出现大量停牌股票
D.投资者普遍采取一致性交易策略
18.以下哪些措施可能会对市场流动性产生正面影响？（）
A.降低交易成本
B.增加市场交易时间
A.投资者分散投资
B.投资者短期交易
C.上市公司回购股票
D.证券交易所提高交易手续费
8.以下哪个措施可以有效降低证券市场的流动性风险？（）
A.提高印花税
B.限制融资融券交易
C.完善市场监控系统
D.减少交易品种
9.以下哪个指标与市场流动性风险成正比？（）
A.股票的流通市值
B.市场的换手率
C.投资者的投资期限
A.股票成交量持续增加
B.股票价格波动加大
C.投资者信心增强
D.上市公司盈利能力提高
18.以下哪个措施在防范证券市场流动性风险方面效果有限？（）
A.提高市场透明度
B.加强投资者教育
C.优化交易系统
D.限制融资买入
19.以下哪个因素与市场流动性风险成反比？（）
A.交易成本
B.交易量
C.投资者情绪波动
D.股票的流通盘大小
（）
3.当市场出现大量卖单而买单较少时，可能会导致股票价格下跌，这种现象被称为______。
（）
4.为了提高证券市场的流动性，可以采取的措施包括降低交易成本、增加交易时间、完善交易制度和提高______。
（）
5.在防范证券市场流动性风险方面，监管机构通常会对市场进行实时监控，以及时发现和应对市场的______和______。
流动性风险管理维度测试题及答案
此题得分：10.04. 本课程中提到的核心负债比例=（）/（总负债-代客负债）A. 剩余7天以上负债B. 剩余90天以上负债C. 剩余30天以上负债D. 剩余180天以上负债描述：第24页核心负债比例您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 常用的FTP定价方法有（）。
A. 期限定价法B. 指定利率法C. 现金流法D. 基准利率法描述：第29页内部资金转移定价您的答案：A,B,C题目分数：10此题得分：10.06. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的有（）。
A. 自营持有国债B. 报价回购C. 自营持有沪深交易所上市交易股票D. 股票质押项目描述：优质流动性资产您的答案：B,A题目分数：10此题得分：0.07. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（）。
A. 流动性比例B. 流动性覆盖率C. 净稳定资金率D. 现金比率描述：第12页流动性风险计量指标您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.08. 流动性管理的目标：以（）匹配为管理目标。
A. 资产负债到期期限B. 利率C. 现金流D. 缺口描述：第13页流动性管理目标您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.09. 流动性风险分类包括（）。
A. 融资流动性风险B. 市场流动性风险C. 再融资流动性风险D. 平仓流动性风险描述：第5页流动性风险分类您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题10. 内部资金转移定价是指：金融机构内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
描述：第29页内部资金转移定价您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0。
商业银行流动性风险管理办法解读课后测试
《商业银行流动性风险管理办法》解读
课后测试
单选题
•1、监管要求,优质流动性资产充足率不低于（)（16.67 分）
A
100%
C
150％
D
200％
正确答案:B
•2、对于优质流动性资产充足率,商业银行应在2018年底达到（）
(16.67 分）
A
80％
C
90％
D
100％
正确答案：B
多选题
•1、《流动性办法》新增三个量化指标，分别为（）(16.67 分）
A
净稳定资金比例
B
优质流动性资产充足率
C
流动性比例
D
流动性匹配率
正确答案：A B D
•2、以下指标中，适用于资产规模在2000亿元以下的有（)(16。
67 分）
A
流动性覆盖率
B
流动性匹配率
C
净稳定资金比例
D
优质流动性资产充足率
E
流动性比例
正确答案：B D E
判断题
•1、净稳定资金比例越高，银行稳定资金来源越充分，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强.(16.67 分）
正确
B
错误
正确答案：正确
•2、流动性匹配率指标的核心在于强化资产负债期限匹配度。
（16.65分）
正确
B
错误
正确答案:正确。
商业银行流动性风险管理办法解读课后测试
《商业银行流动性风险管理办法》解读
课后测试
•1、监管要求，优质流动性资产充足率不低于（）（16.67 分）
A
100%
C
150%
D
200%
正确答案:B
•2、对于优质流动性资产充足率，商业银行应在2018年底达到（）（16.67 分）
A
80%
C
90%
D
100%
正确答案:B
•1、《流动性办法》新增三个量化指标，分别为（）（16.67 分）
A
净稳定资金比例
B
优质流动性资产充足率
C
流动性比例
D
流动性匹配率
正确答案:A B D
•2、以下指标中，适用于资产规模在2000亿元以下的有（）（16.67 分）
A
流动性覆盖率
B
流动性匹配率
C
净稳定资金比例
D
优质流动性资产充足率
E
流动性比例
正确答案:B D E
•1、净稳定资金比例越高，银行稳定资金来源越充分，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。
（16.67 分）
正确
B
错误
正确答案:正确
•2、流动性匹配率指标的核心在于强化资产负债期限匹配度。
（16.65分）
正确
B
错误
正确答案:正确。
风险管理考点习题：第六章 流动性风险管理
风险管理考点习题：第六章流动性风险管理总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题(1)（）是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
A. 负债流动性B. 资产流动性C. 贷款流动性D. 现金流动性(2)根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
A. 2%～5%B. 3%～5%C. 4%～5%D. 1%～5%(3)我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过（）。
A. 75%，65%B. 65%，15%C. 75%，25%D. 65%，25%(4)下列关于商业银行的币种结构说法错误的是（）。
A. 一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机B. 商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制C. 商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务D. 商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率。
(5)商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。
A. 久期缺口B. 贷款缺口C. 融资缺口D. 资产缺口(6)对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（）。
A. 弱B. 强C. 不变D. 不确定(7)下列属于测量银行流动指标的是（）。
A. 现金头寸指标B. 贷款总额与核心存款的比率C. 大额负债依赖度D. 以上都是(8)商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是（）。
A. 情景分析B. 压力测试C. 融资缺口D. 流动性管理(9)关于核心存款的以下说法中，错误的是（）。
A. 核心存款比例=核心存款/总资产B. 对利率变动不敏感C. 季节变化或经济环境变化对其影响较小D. 核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差(10)下列对流动性比率指标的说法错误的是（）。
网贷平台流动性风险管理考核试卷
2. 在流动性风险管理中，资金的____和____是两个重要的管理方面。
（ ）
3. 为了应对流动性风险，网贷平台通常需要保持一定比例的____资产。
（ ）
4. 贷款项目的____和____是导致流动性风险的重要因素。
（ ）
5. 网贷平台进行流动性风险压力测试时，需要考虑的情景包括资金流入减少、贷款违约率上升以及____。
C. 增加平台透明度，增强投资者信心
D. 降低贷款审批标准，增加贷款量
19. 以下哪些情况下，网贷平台的流动性可能会受到挑战？（ ）
A. 经济增长放缓
B. 市场出现大量不良贷款
C. 监管政策发生重大变化
D. 平台技术系统出现故障
20. 在流动性风险管理中，以下哪些措施可以提高平台的风险识别能力？（ ）
网贷平台流动性风险管理考核试卷
考生姓名：__________ 答题日期：__________ 得分：__________ 判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1. 以下哪个因素不会影响网贷平台的流动性风险？（ ）
A. 贷款逾期率
B. 资金净流入流出比
C. 平均贷款期限
D. 投资者赎回频率
6. 以下哪些情况下，网贷平台的流动性风险会加大？（ ）
A. 经济下行压力增大
B. 监管政策突然收紧
C. 平台内部管理不善
D. 市场流动性充足
7. 网贷平台在流动性风险管理中，以下哪些做法是不恰当的？（ ）
A. 过度依赖短期融资
B. 贷款审批流程严谨
C. 市场资金紧张
D. 贷款全部为短期贷款
信托公司流动性风险管理与应对考核试卷
15. ABCD
16. ABC
17. ABCD
18. ABC
19. ABC
20. ABCD
三、填空题
1.流动性风险
2.流动性覆盖率
3.个性化
4.流动比率
5.资产、负债
6.市场流动性枯竭、大规模赎回
7.流动性
8.资产流动性、负债结构
9.临时
10.流动性、盈利性
四、判断题
1. √
2. ×
A.净现金流
B.流动比率
C.速动比率
D.资产负债率
5.信托公司在流动性风险应对中，可以采取的紧急融资渠道包括：（）
A.向其他金融机构拆借资金
B.出售流动性较好的资产
C.发行短期融资券
D.增加长期贷款
6.以下哪些措施属于信托公司流动性风险的事中管理？（）
A.实施流动性风险应急预案
B.监控流动性风险指标
A.流动比率
B.资产负债率
C.净资产收益率
D.总资产周转率
5.信托公司应对流动性风险的外部措施不包括以下哪一项？()
A.加强与金融机构的合作
B.建立紧急融资渠道
C.提高监管资本要求
D.加强流动性风险信息披露
6.以下哪个因素可能导致信托公司面临流动性风险？()
A.投资者信心上升
B.资产价格下跌
C.利率上升
A.净现金流
B.流动比率
C.资产负债率
D.存货周转率
14.以下哪个措施不属于信托公司流动性风险的事后应对？()
A.分析流动性风险产生的原因
B.优化资产结构
C.增加短期借款
D.完善流动性风险管理体系
15.关于信托公司流动性风险管理，以下哪个说法是正确的？()
外汇市场的流动性风险管理策略考核试卷
考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.以下哪项不是衡量外汇市场流动性的重要指标？（）
13.以下哪个因素可能导致外汇市场流动性风险在短时间内急剧上升？（）
A.重要经济数据公布
B.政策变动
C.市场参与者减少
D.技术故障
14.在外汇市场中，以下哪个层次的流动性风险较大？（）
A.表层流动性
B.中层流动性
C.深层流动性
D.底层流动性
15.以下哪个工具可用于应对外汇市场流动性风险？（）
A.远期合约
A.交易量
B.报价宽度
C.持有期回报率
D.买卖价差
2.在外汇市场中，哪个层次的流动性风险最小？（）
A.表层流动性
B.中层流动性
C.深层流动性
D.底层流动性
3.以下哪项策略不适用于外汇市场的流动性风险管理？（）
A.分散投资策略
B.套利策略
C.对冲策略
D.主动交易策略
4.在外汇市场中，哪个时期的流动性风险较高？（）
D.法律法规发生重大变化
20.以下哪些策略可以帮助提高流动性风险管理的效率？（）
A.精细化的资产和负债管理
B.实施动态的流动性风险管理框架
C.利用金融衍生品进行风险对冲
D.依赖单一的资金来源进行融资安排
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1.在外汇市场中，流动性风险主要指的是金融机构在面临资金需求时，无法以合理成本快速买卖资产的风险。这种风险通常与市场的______和______密切相关。
C16082流动性风险分类及其管理方法课后测验100分
一、单项选择题1. 发达国家金融机构流动性风险管理的发展分为三个阶段，分别是（）。
A. 资产负债管理兼重——以负债管理为侧重——以资产管理为侧重B. 以资产管理为侧重——以负债管理为侧重——兼顾资产负债管理C. 以负债管理为侧重——以资产管理为侧重——兼顾资产负债管理D. 以资产管理为侧重——资产负债管理兼重——以负债管理为侧重描述：流动性风险管理的发展阶段您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02. 根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司应至少（）开展一次流动性风险压力测试。
A. 每月B. 每季度C. 每半年D. 每年描述：压力测试您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 市场流动性风险是指（）。
A. 未能以公允价值（贴现现金流）卖出资产的风险B. 来源于金融机构当前的资产负债表结构，由个别账户的现金流到期转化而成的风险C. 未来事件可能需要大笔现金，超过了金融机构预先的计划，即没有充足资金应付突发和未预料短期债务的风险D. 金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平的风险描述：市场流动性风险定义您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 流动性风险需要与清偿风险区分,流动性风险是处于（）的金融机构面临的风险。
A. 破产清算情况下B. 高速发展情况下C. 可持续兑付情况下D. 可持续经营情况下描述：流动性风险定义您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 静态现金流缺口分析法的缺点包括（）。
A. 没有考虑未来现金流和业务增量现金流B. 不考虑客户行为对现金流的影响C. 仅依靠资产负债报告的历史数据计量流动性风险D. 应用的比例指标不能精确反映流动性真实属性描述：静态现金流缺口分析法您的答案：B,D,C,A题目分数：10此题得分：10.06. 以下属于证券公司融资性负债渠道的有（）。
A. 资产证券化B. 公司债C. 证金转融资D. 短期融资券描述：融资性负债渠道您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.07. 以下属于证券公司流动性风险管理的框架的有（）。
非公开募集基金流动性风险管理考核试卷
15. ABC
16. ABC
17. ABCD
18. ABC
19. ABCD
20. ABCD
三、填空题
1.应对赎回压力
2.应变能力
3.应急流动性储备
4.流动性压力测试
5.资产
6.赎回潮
7.高流动性
8.投资者行为
9.赎回限制条款
10.适度流动性
四、判断题
1. √
2. ×
3. √
4. ×
5. ×
A.投资者信心增强
B.市场竞争加剧
C.监管政策放松
D.经济增长放缓
12.以下哪个措施不利于非公开募集基金流动性风险的管理？（）
A.加强投资者教育
B.提高信息披露透明度
C.限制投资者赎回
D.建立健全风险管理体系
13.在非公开募集基金流动性风险管理中，以下哪个策略可以提高基金资产的流动性？（）
A.投资于高收益、低风险的资产
非公开募集基金流动性风险管理考核试卷
考生姓名：答题日期：得分：判卷人：
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.非公开募集基金流动性风险的主要表现形式是（）
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
2.以下哪项措施不能有效降低非公开募集基金的流动性风险？（）
9.以下哪个策略可以有效降低非公开募集基金的流动性风险？（）
A.长期持有策略
B.定期调整策略
C.动态平衡策略
D.资产重组策略
10.在非公开募集基金流动性风险管理中，以下哪个指标可以衡量基金资产的流动性？（）
A.收益率
流动性风险管理的维度课后测试(100)
一、单项选择题1。
根据提供的数据，计算30天内到期净现金流.附：资产负债表资产金额(亿)收益率剩余期限（年）负债和所有者权益金额（亿）负债利率剩余期限（年)1、理财产品10 2% 0.051、债券回购6 2％ 0.012、股票质押10 8％ 1。
22、报价回购5 3％ 0。
063、融资融券70 8% 0。
323、两融收益权转让60 5％ 0.44、约定购回1 8％ 0.54、收益凭证20 5% 0。
55、债券投资50 5% 35、公司债30 4% 2。
56、结构性投融资10 9％ 26、次级债30 6% 37、固定资产307、实收资本308、无形资产208、未分配利润20合计201 合计 201A. —6亿B。
—5亿C。
-1亿D。
＋4亿描述：第21页30天内净现金流计算您的答案：C此题得分：10。
02。
在流动性风险管理中,流动性资产和流动性负债一般分别指（）内到期的资产和负债。
A。
10天B. 30天C。
90天D. 180天描述：第21页流动性资产、流动性负债您的答案：B题目分数:10此题得分：10。
03。
本课程中提到的核心负债比例=（）/（总负债-代客负债）A。
剩余7天以上负债B。
剩余90天以上负债C. 剩余30天以上负债D. 剩余180天以上负债描述:第24页核心负债比例您的答案：B题目分数:10此题得分：10.04。
本课程中提到的流动性比例是用于衡量（）的指标。
A. 长期资产与长期负债匹配B. 短期资产与短期负债匹配C。
负债结构D. 长期资产弥补短期到期负债描述：第21页流动性比例您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5。
以下资产适合作为优质流动性储备资产的有（）.A. 自营持有国债B. 报价回购C。
自营持有沪深交易所上市交易股票D. 股票质押项目描述:优质流动性资产您的答案：A,C此题得分：10。
06。
下列属于券商资本中介业务的是( ）。
A. 融资融券业务B. 股票质押业务C。
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一、单项选择题
1. 根据提供的数据，计算30天内到期净现金流。
附：资产负债表
资产金额
(亿)
收
益
率
剩余期
限(年)
负债和所
有者权益
金额
(亿)
负债
利率
剩余期
限(年)
1、理财产品102%0.05
1、债券回
购
62%0.01
2、股票质
押108% 1.2
2、报价回
购
53%0.06
3、融资融券708%0.32
3、两融收
益权转让
605%0.4
4、约定购回18%0.5
4、收益凭
证
205%0.5
5、债券投
资
505%35、公司债304% 2.5 6、结构性
投融资
109%26、次级债306%3
7、固定资产30
7、实收资
本
30
8、无形资
产20
8、未分配
利润
20
合计201合计201
A. -6亿
B. -5亿
C. -1亿
D. ＋4亿
描述：第21页30天内净现金流计算
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 在流动性风险管理中，流动性资产和流动性负债一般分别指（）内到期的资产和负债。
A. 10天
B. 30天
C. 90天
D. 180天
描述：第21页流动性资产、流动性负债
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 本课程中提到的核心负债比例=（）/（总负债-代客负债）
A. 剩余7天以上负债
B. 剩余90天以上负债
C. 剩余30天以上负债
D. 剩余180天以上负债
描述：第24页核心负债比例
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 本课程中提到的流动性比例是用于衡量（）的指标。
A. 长期资产与长期负债匹配
B. 短期资产与短期负债匹配
C. 负债结构
D. 长期资产弥补短期到期负债
描述：第21页流动性比例
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的有（）。
A. 自营持有国债
B. 报价回购
C. 自营持有沪深交易所上市交易股票
D. 股票质押项目
描述：优质流动性资产
您的答案：A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 下列属于券商资本中介业务的是（）。
A. 融资融券业务
B. 股票质押业务
C. 约定购回业务
D. 报价回购业务
描述：第6页券商资本中介业务
您的答案：C,A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（）。
A. 流动性比例
B. 流动性覆盖率
C. 净稳定资金率
D. 现金比率
描述：第12页流动性风险计量指标
您的答案：B,A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 流动性管理的目标：以（）匹配为管理目标。
A. 资产负债到期期限
B. 利率
C. 现金流
D. 缺口
描述：第13页流动性管理目标
您的答案：B,A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 流动性风险分类包括（）。
A. 融资流动性风险
B. 市场流动性风险
C. 再融资流动性风险
D. 平仓流动性风险
描述：第5页流动性风险分类
您的答案：B,A
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
10. 缺口分析法是指针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）
之间的差额，以判断金融机构在未来特定时段内的流动性（偿付）是否充足。
描述：第36页缺口分析法
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0
饱食终日，无所用心，难矣哉。
——《论语•阳货》。