深交所与中国结算基金盘后业务技术方案 - 深圳证券交易所
新一代WIN版盘后基金操作说明
新一代win 版盘后基金操作说明目录一、简介由于现行LOF业务平台的申购赎回等盘后处理的指令申报通过深交所的报盘接口进行申报，而深交所并不进行任何处理，只是绕交易系统转发给结算公司。
由于深交所报盘接口字段不足，严重限制了场内基金业务功能的扩展，如申购赎回的参数设置受限、无法申报基金转换、分级基金的拆分合并等业务指令，不利于深市基金业务的发展。
鉴此，深交所与中国结算拟对LOF业务平台进行技术改造，将现行通过交易所进行的申购赎回等盘后处理的报盘指令改为由基金代销人直接向实时系统报盘，进一步完善深市基金业务平台功能，以便更好地适应未来基金产品创新与业务发展需求。
在新一代WIN版集中交易系统中增加盘后基金业务模块，实现盘后基金业务。
二、基金盘后业务委托操作1、柜台盘后基金委托新增功能菜单：盘后基金委托。
用于进行盘后基金拆分合并委托操作。
新增买卖类别（bsconfig买卖类别属性表）：85（基金拆分）\86 （基金合并）。
功能菜单：【证券->深圳盘后基金业务->基金拆分】。
注意：1）委托类型有：85 基金拆分/86 基金合并，具体委托类型通过下拉进行选择。
2）证券代码栏：填写主基金代码。
3）委托价格栏：不需要填写。
（由于不涉及到资金，改字段无意义。
）4）基金盘后业务，实时只返回委托确认；无实时成交。
❶普通委托：a）如果交易所返回委托确认119=0000，委托状态为：已报正常；b) 如果交易所返回委托确认119<>0000 时，对应委托处理为废单，冻结股份解冻回退。
（对于中登返回的缺失合同号和席位的确认记录，自动报盘不处来；对应委托的委托状态为已报。
到晚上清算时根据清算文件具体处理。
）❷撤单委托：交易所返回委托确认119=0000，委托状态为：撤单已成，冻结股份解冻回退。
5）委托查询：公司查询- 交易状况- 委托查询。
6）委托记录分别写两个表：委托表orderrec 和盘后基金委托表SCD_order 表。
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则各交易参与人、结算参与人：为防范交易参与人、结算参与人因技术故障、操作失误等造成的交易异常风险和结算风险，维护交易结算秩序，保障证券市场安全稳定运行，根据《上海证券交易所深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》及其他有关规定，深圳证券交易所（以下简称本所）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）共同制定了《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》，经中国证监会批准予以发布，并自2018年6月1日起施行。
本所、中国结算将向市场发布配套业务指南和数据接口等规范性文件，请交易参与人、结算参与人按照要求做好相关业务和技术准备工作。
特此通知<p align="right">深圳证券交易所<br>中国证券登记结算有限责任公司<br>2017年12月1日第一章总则第一条为防范交易参与人因技术故障、操作失误等造成的交易异常风险和结算风险，维护交易结算秩序，保障证券市场安全稳定运行，根据《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所会员管理规则》《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》《上海证券交易所深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》等有关规定，制定本细则。
第二条深圳证券交易所（以下简称深交所）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）实施的证券交易资金前端风险控制（以下简称资金前端控制）适用本细则。
本细则未作规定的，适用深交所和中国结算其他有关规定。
<br>前款所称资金前端控制，是指由深交所、中国结算对交易参与人的全天净买入申报金额总量实施额度管理，并通过深交所对交易参与人实施前端控制的制度。
第三条深交所对以下交易单元按类别实施资金前端控制：（一）证券公司用于自营业务的交易单元；（二）证券公司实行托管人结算的资产管理业务的交易单元；（三）基金管理公司等机构持有或租用的交易单元；（四）证券公司用于经纪、融资融券业务的交易单元；（五）深交所、中国结算认定的其他交易单元。
深圳证券交易所席位、交易单元、网关业务指南
《深圳证券交易所席位、交易单元、网关业务指南》目录第1章前言 (1)1.1 本指南的范围 (1)1.2 通用业务流程描述 (1)第2章席位－交易单元切换 (2)2.1 席位－交易单元切换的业务含义 (2)2.2 席位－交易单元切换实施方案 (2)2.3 基金公司租用席位的处理 (3)2.4 会员被注销后席位、交易单元的处理 (3)2.5 未交费席位的处理 (3)第3章席位业务指南 (4)3.1 席位的定义及一般规定 (4)3.2 席位新增 (4)3.3 席位转让 (5)3.3.1 席位出让 (5)3.3.2 席位受让 (7)第4章交易单元业务指南 (9)4.1 交易单元定义及一般规定 (9)4.2 交易单元新增/开通 (9)4.3 交易单元中止 (10)4.4 交易单元过户 (11)4.4.1 交易单元出让 (12)4.4.2 交易单元受让 (13)4.5 交易单元更名 (16)4.6 交易单元配置模式举例 (18)4.6.1 每个营业部配置独立交易单元的模式 (18)4.6.2 其他交易单元配置模式 (18)第5章网关业务指南 (19)5.1 网关定义及一般规定 (19)5.2 网关开通 (19)5.3 网关配置变更 (22)5.4 网关转让 (24)5.4.1 网关出让 (24)5.4.2 网关受让 (25)5.5 网关撤销 (29)5.6 有关网关配置的特别说明 (31)5.6.1 网关参考配置表 (31)5.6.2 集中交易天地互备网关的配置 (31)5.6.3 灾备网关的配置 (31)附件：《深圳证券交易所会员网上业务平台使用及CA电子证书申请说明》 (33)第1章前言1.1 本指南的范围本指南涉及以下业务项目：◆席位－交易单元切换◆席位新增、席位转让◆交易单元新增/开通、交易单元中止、交易单元更名、交易单元过户◆网关开通、网关配置变更、网关转让、网关撤销1.2 通用业务流程描述会员申请办理席位、交易单元、网关业务的基本程序如下：1．登录本所“会员网上业务专区”（方法详见附件《深圳证券交易所会员网上业务平台使用及CA电子证书申请说明》）2．通过“业务办理”菜单项，进入相应的业务申请页面3．在线填写各项业务申请表4．按页面提示准备所需提交的申请材料，按规定的格式上载5．检查无误后点击“提交”申请成功提交后，可通过“业务办理――业务办理查询”菜单查询各项业务的办理进度及各相关业务部门的审批意见。
中国结算深圳分公司证券非交易过户业务指南
中国结算深圳分公司证券非交易过户业务指南一、业务概述证券非交易过户业务是指证券投资者将其名下的证券资产进行过户转移的业务。
目前中国结算深圳分公司（以下简称“中国结算深圳”）主要提供以下证券非交易过户业务：普通股票非交易过户、债券非交易过户、基金非交易过户等。
二、申请条件1.申请人必须是已经在中国结算深圳开立证券账户的投资者；2.申请人名下的证券必须是中国境内上市的股票、债券或基金。
三、业务流程1.投资者填写《证券非交易过户申请书》，并提交给中国结算深圳；2.中国结算深圳审核申请人是否满足条件，如满足条件则受理，并通知申请人；3.中国结算深圳根据申请人的要求，办理相应的非交易过户手续；4.中国结算深圳完成非交易过户手续后，将证券过户至转入方账户，并通知转入方；5.转入方收到通知后，确认证券已过户成功。
四、手续费用1.证券非交易过户业务需要收取一定的手续费用，具体费用标准由中国结算深圳根据相关规定制定，并对外公布；2.手续费用将从申请人的证券账户中扣除。
五、注意事项1.在申请非交易过户之前，申请人应确保其证券账户内有足够的可用资金，以便支付手续费用；2.证券非交易过户业务办理时间一般为每个工作日的上午9:00至下午3:00，申请人需在此时间段内提交申请；3.申请人在填写《证券非交易过户申请书》时应仔细核对所填写的证券信息，确保准确无误；4.申请人应提供真实、准确的资料，并承诺不违反法律法规进行非法操作；六、业务风险1.证券非交易过户业务具有一定的风险性，申请人在申请之前应充分了解相关风险；2.申请人应注意网络安全，保护个人证券账户和交易密码，防止密码泄露或被他人盗用；3.中国结算深圳会采取一定的安全措施，确保非交易过户业务的安全性和可靠性，但不对不可抗力或恶意攻击等导致的风险承担责任。
深圳证券交易所 中国证券金融股份有限公司 中国证券登记结算创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定
附件深圳证券交易所中国证券金融股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定第一章总则第一条为促进创业板转融通证券出借和转融券业务的顺利开展，防范业务风险，根据《转融通业务监督管理试行办法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》（以下简称《证券出借实施办法》）、《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》（以下简称《转融通业务规则》）、《中国证券登记结算有限责任公司证券出借及转融通登记结算业务规则（试行）》（以下简称《证券出借及转融通登记结算业务规则》）等有关规定，制定本规定。
第二条创业板上市交易的股票和存托凭证（以下统称股票），其证券出借、转融券以及相关登记结算业务适用本规定。
本规定未作规定的，适用《证券出借实施办法》《转融通业务规则》《证券出借及转融通登记结算业务规则》等其他有关规定。
第三条证券出借人（以下简称出借人）和转融券借入人（以下简称借入人）可以按本规定通过约定申报和非约定申报方式参与证券出借以及转融券业务。
通过约定申报方式参与的，由出借人、借入人按本规定及其他有关业务规则协商确定数量、期限、费率等要素。
第四条中国证券金融股份有限公司（以下简称中国证券金融公司）分别与出借人、借入人进行证券出借、转融券业务，并提供信息交互平台，出借人、借入人可以通过信息交互平台发布出借意愿、借入意愿等信息。
第二章证券出借第五条符合条件的公募基金、社保基金、保险资金等机构投资者，以及参与创业板发行人首次公开发行的战略投资者（以下简称战略投资者），可以作为出借人参与证券出借。
第六条证券出借的标的证券范围，与可融券卖出的标的证券范围一致。
第七条可通过约定申报和非约定申报方式参与证券出借的证券类型包括：（一）无限售流通股；（二）战略投资者配售获得的在承诺的持有期限内的股票；（三）符合规定的其他证券。
第八条出借人的股票已被质押或被有权机关冻结的，不得用于出借。
中国结算深圳分公司证券非交易过户业务指南
中国结算深圳分公司证券非交易过户业务指南
一、业务范围
1.证券账户变更过户：包括股份变动、证券账户授权变更等。
2.证券账户合并：将多个证券账户进行合并，减少冗余账户。
3.证券账户分立：将一个证券账户分为多个账户，适应投资者需要。
4.证券账户注销：根据投资者需求，将证券账户进行注销。
5.证券冻结解冻：对证券账户进行冻结或解冻操作。
6.证券质押解押：为投资者提供证券质押与解押服务。
7.公司事件处理：包括股权登记事务、增资扩股、股权转让等处理。
二、办理手续
3.身份验证：投资者需到中国结算深圳分公司办理处进行身份验证，确保业务申请人身份真实有效。
4.补充材料：如申请表或资料有不完整或不符合规定之处，中国结算深圳分公司将通知投资者补充相应材料。
5.业务处理：审核通过后，中国结算深圳分公司将按照要求进行业务处理。
三、注意事项
1.业务办理时间：投资者可在工作日内的营业时间内到中国结算深圳分公司办理业务，具体时间可在网站上查询。
2.手续费用：各项证券非交易过户业务均需缴纳相应的手续费用，具体标准可在中国结算深圳分公司网站上查询。
3.业务进度查询：投资者可在中国结算深圳分公司网站上查询业务办理进度，了解业务处理情况。
4.信息保密：中国结算深圳分公司将严格保密投资者的个人信息和相关业务资料，确保投资者的信息安全。
总结：。
中国结算深圳分公司关于发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司H股“全流通”业务指南》的通知
中国结算深圳分公司关于发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司H股“全流通”业务指南》的
通知
文章属性
•【制定机关】中国证券登记结算有限责任公司
•【公布日期】2024.09.20
•【文号】
•【施行日期】2024.09.23
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国结算深圳分公司关于发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司H股“全流通”业务指南》的通知
各市场参与主体：
为贯彻落实新“国九条”，坚持统筹资本市场高水平制度型开放和安全，同时配合香港证券市场恶劣天气维持交易的业务安排，根据中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所联合发布的《H股“全流通”业务实施细则》及相关业务规则，本公司制定了《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司H股“全流通”业务指南》，现予以发布，自2024年9月23日起施行。
本公司2020年2月7日公布的《H股“全流通”技术系统测试指南》同时废止。
特此通知。
附件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司H股“全流通”业务指南
中国结算深圳分公司2024年9月20日。
中国结算深圳分公司结算系统优化参与人技术系统变更指南(Ver0.98)(带修订痕迹)
中国结算工程技术文档中国结算深圳分公司结算系统优化结算参与人技术系统变更指南中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二○一四年十二月关于本文档前言为支持深圳证券市场发展及配合深圳证券交易所第五版交易系统建设，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“我司”）将对结算系统进行优化升级改造，并调整相关结算数据接口。
为帮助结算参与人及其IT供应商改造相关技术系统，本公司特此编制和发布本指南。
本指南中未涉及的详细内容请参见我司此前公布的数据接口规范及相关通知。
请各结算参与人根据我司仿真测试和全网测试的计划，尽快做好相关技术准备。
本指南红色部分为变更部分。
技术咨询电话：（0755）25947523、25946080电子邮箱：xtyh@QQ群：91355646目录一、背景简介 (1)二、接口变动简要描述 (1)三、各接口变动前后对比 (3)3.1 清算明细接口规范变更 (3)3.2 交收结果接口规范变更 (7)3.3 资金结算接口规范变更 (12)3.4 其它接口规范 (29)四、接口文件命名调整 (32)五、业务类别编码规则说明 (32)附件一、清算明细接口规范 (35)附件二、交收结果接口规范 (70)附件三、资金结算接口规范 (88)附件四、其它接口规范 (110)附件五、深圳市场结算数据接口业务类别汇编 (116)附件六、股票质押式回购部分购回业务说明 (121)中国结算深圳分公司结算系统优化结算参与人技术系统变更指南一、背景简介为支持深圳证券市场的发展，配合深圳证券交易所第五版交易系统的建设，中国结算深圳分公司（以下简称“我司”）拟对现有登记结算系统进行优化升级改造。
我司系统优化改造分两期进行，一期主要为清算交收系统的优化改造，二期主要为登记存管系统的优化改造。
目前我司正在推进系统优化一期项目的开发改造工作。
根据结算系统优化项目的需要，以及市场调研走访情况，为切实提高对结算参与人的服务水平，我司决定对登记结算数据接口进行相应调整。
深圳证券交易所权证业务的技术指南(交易所部分)
深圳证券交易所权证业务的技术指南（交易所部分）（2005-7-15，供参考）特别提示：为配合股权分臵改革试点，规范权证业务运作，深圳证券交易所（以下简称‚我所‛）已推出经中国证监会核准通过的《深圳证券交易所权证业务管理办法》（以下简称‚权证业务管理办法‛）。
为便于券商等市场参与者和相应IT提供商更好地理确权证业务，尽快做好券商系统的技术准备工作，我所编写了该指南。
该指南只包括深交所提供的业务服务，供有关单位参考。
一、权证产品基本信息1、权证代码证券代码【030000，032999】是认购权证代码区间；【038000，039999】是认沽权证代码区间；【033000，037999】为权证业务预留的代码区间。
我所权证产品的发行、交易、行权等业务将使用同一个证券代码。
2、权证简称一般情况下，权证简称为‚ＸＹBbKs‛，其中：ＸＹ为标的股票的两汉字简称；Bb为发行人编码；K为权证类别：C—认购权证；P—认沽权证；s: 同一发行人对同一标的证券发行权证的发行批次，取值为[0,9]，[A,Z]，[a,z]。
例:国信证券基于万科A发行的认购权证的简称可能为‚万科GXC1‛。
注：该简称主要是方便投资者较直观地了解权证的部分信息，不建议系统使用其中包含的信息。
3、权证类别有两类权证：C (Call warrant：认购权证)；P (Put warrant：认沽权证)。
认购权证：发行人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买标的证券的有价证券。
认沽权证：发行人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人出售标的证券的有价证券。
4、行权价格行权价格：发行人发行权证时所约定的，权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格，精确到0.001元。
在发行时约定，一般为一固定值，需在标的证券除权除息时调整，调整公式为：新行权价格=原行权价格×（标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价）；5、行权比例行权比例：一份权证可以购买或出售的标的证券数量，精确到小数点后四位数。
深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务(2023年修订)
附件1深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务（2023年修订）第一章总则第一条为了规范深圳证券交易所（以下简称本所）上市证券投资基金（以下简称基金）的流动性服务业务，根据《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》及本所其他相关规定，制定本指引。
第二条本指引所称流动性服务，是指符合条件的本所会员及本所认可的其他专业机构（以下统称流动性服务商）按照本指引的规定，为本所基金提供持续双边报价等服务。
第二章流动性服务商管理第三条基金管理人选定或者新增的流动性服务商，应当具备下列条件：（一）已制定完备的流动性服务实施方案和风险控制制度；（二）具备开展流动性服务业务所需的专业人员、技术系统和资金准备；（三）本所规定的其他条件。
第四条基金管理人选定或者新增流动性服务商，应当向本所提交下列材料：（一）申请函；（二）基金流动性服务商登记表；（三）本所要求的其他材料。
第五条为特定基金提供流动性服务的流动性服务商分为主流动性服务商和一般流动性服务商。
基金管理人可以为特定基金指定主流动性服务商，主流动性服务商应当满足下列条件：（一）为特定基金提供流动性服务的时间达到连续2个完整的月度评价周期；（一）最近2个完整的月度评价周期为特定基金提供的成交量均达到该基金流动性服务商平均成交量。
主流动性服务商连续2个完整的月度评价周期（评价周期内均为主流动性服务商）为特定基金提供的成交量低于该基金流动性服务商平均成交量的，基金管理人应当将其调整为一般流动性服务商。
主流动性服务商被调整为一般流动性服务商的，基金管理人在6个月内不得重新指定其为特定基金的主流动性服务商。
第六条基金管理人为特定基金指定主流动性服务商，应当向本所提交申请函以及本所要求的其他材料。
第七条流动性服务商出现下列情形之一的，基金管理人应当向本所申请终止流动性服务商为相关基金提供流动性服务：（一）不再符合本指引第三条规定的条件；（二）与基金管理人协议到期、变更或者提前解除；（三）流动性服务商因故无法为单只或者多只基金正常提供流动性服务，且与基金管理人协商一致；（四）年度评价周期内，为特定基金提供流动性服务定期评价结果为D的次数占本所全年定期评价（不含年度评价）次数的1/3或者以上；（五）出现违法违规、谋取不正当利益或者其他可能损害投资者合法权益的行为；（六）本所认定的其他情形。
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2024年修订）》及有关事项的通知
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2024年修订）》及有关事项的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2024.06.14•【文号】深证上〔2024〕462号•【施行日期】2024.06.14•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2024年修订）》及有关事项的通知深证上〔2024〕462号各市场参与人：为持续优化互联互通机制，进一步扩大深港通ETF标的范围，本所对《深圳证券交易所深港通业务实施办法》（以下简称《实施办法》）进行了修订，经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行。
本所于2023年3月3日发布的《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2023年修订）》（深证上〔2023〕153号）同时废止。
为确保修订后《实施办法》顺利施行，现将有关事项通知如下：一、《实施办法》修订施行后首次深股通ETF考察和调整安排（一）《实施办法》修订施行后，深股通ETF首次调入的考察日为2024年6月17日（深股通ETF定期调整考察日）。
在该考察日属于《实施办法》第二十五条规定范围的本所上市股票ETF，将调入深股通ETF，但调入生效日前触及《实施办法》第二十八条调出情形的除外。
（二）属于深股通范围的本所上市股票ETF，在2024年6月17日（深股通ETF定期调整考察日）触及《实施办法》第二十六条规定情形的，将调出深股通。
（三）深股通ETF调整名单将于7月12日由香港联交所证券交易服务公司另行公告，预计自7月22日起生效，请予以关注。
二、《实施办法》修订施行后首次港股通ETF考察和调入安排（一）《实施办法》修订施行后，港股通ETF首次调入的考察日为2024年6月17日。
在该考察日属于《实施办法》第七十六条规定范围的香港联交所上市股票ETF，将调入港股通，但调入生效日前触及《实施办法》第七十九条调出情形的除外。
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于深港通相关技术系统上线安排的通知
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于深港通相关技术系统上线安排的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司•【公布日期】2016.11.07•【文号】•【施行日期】2016.11.07•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于深港通相关技术系统上线安排的通知各会员、基金公司、托管银行及相关单位：深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2016年11月11日下午收市后实施深交所、中国结算深圳分公司的深港通技术系统上线，11月14日起投产就绪，港股通相关数据接口启用。
同时请拟首批开通深港通下港股通业务的参与人于11月11日或18日下午收市后完成自身港股通相关技术系统的上线实施，11月20日全市场投产就绪。
深港通业务启动时间另行通知。
现将相关事项通知如下：一、深交所深港通技术上线后相关生产安排1、静态交易参考信息文件发布自2016年11月14日早间起，每个深市交易日深交所交易生产系统将发送国际市场互联状态信息（imcparams）、国际市场互联标的信息（imcsecurityparams，业务启动通知发布前为空）、国际市场互联汇率信息（imcexchangerate）。
业务启动通知发布前证券业务开关信息（securityswitch）中暂无港股通相关业务开关，业务正式启动前暂不发送港股产品信息（hkexreff04）、最小价差文件（hkexzxjc）。
2、实时行情信息发送自2016年11月14日起，每个深市交易日深交所交易生产系统将发送港股通市场实时状态报文（Step: h, Binary: 390019），快照行情频道统计报文（Step: UA004,Binary:390090）包括港股实时行情频道5001的统计消息。
业务启动通知发布前证券实时状态消息（Step:f,Binary:390013）中暂无港股通相应业务状态，业务正式启动前暂不发送港股收盘价格文件hkexclpr04与5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）。
深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范
深交所与中国结算工程技术文档工程技术标准深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范（Ver 1.03）二○○九年十一月目录修订说明 (3)一．基金系统文件类数据的交换方式 (4)二．基金系统文件类数据文件命名规则 (4)三．基金系统文件类数据接口定义 (5)1. 基金信息文件 (5)2. 基金行情文件 (7)3. 代理人回报 (7)4. 基金待确认 (10)5. 基金确认 (13)6. 管理人回报 (15)7. PCF文件定义 (16)附录１：业务类型 (21)附录2：返回代码 (21)前言一、目标说明本文档用于描述通过深圳证券交易所与中国结算联合推出的上市基金业务系统（以下简称基金系统）中接收和发送的文件类数据接口定义。
在交易时间内交易申报环节采用实时申报。
对于非交易时间中，由系统下发的相关数据文件。
数据文件主要主要分两类，上传：指基金管理人上传基金信息数据文件，下传：指基金系统在交易前下传给销售代理人基金行情汇总文件及闭市后发给销售代理人交易确认回报文件。
二、相关事宜本数据接口规范由深圳证券交易所联合中国结算公司基金业务部负责进行修订和解释。
在使用本接口规范过程中，需要注意以下几点：（1）汉字编码采用GBK编码,西文字符编码采用ASCII编码。
所有英文字母使用半角模式。
（2）在没有特别声明的情况下，所有字符类型(“C”)的字段从左至右连续填写，不足部分右端补足空格；数字类型（“N”）的字段左补零右对齐。
修订说明日期版本修订说明2009-10-28 1.00 完成正式稿2009-11-20 1.01 在回报库中，增加‘结算价格’字段2010-04-16 1.01 将“基金业务系统”及“基金系统”统一改称为“基金业务系统”2010-05-12 1.02 增加PCF文件、基金待确认、基金确认、管理人回报文件定义，修订代理人回报部分内容2010-07-26 1.03 将PCF文件中‘证券简称’定义改为C30，去除PCF文件中CashCreation字段，TotalRecordNum、Type字段含义作了修订。
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第2号——临时报告》的通知
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第2号——临时报告》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2024.03.29•【文号】深证上〔2024〕242号•【施行日期】2024.03.29•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第2号——临时报告》的通知深证上〔2024〕242号各市场参与人：为了进一步规范资产支持证券存续期信息披露业务，切实保护投资者的合法权益，本所对《深圳证券交易所资产支持证券临时报告信息披露指引》进行修订，并更名为《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第2号——临时报告》，现予以发布，自发布之日起施行。
本所2019年10月31日发布的《深圳证券交易所资产支持证券临时报告信息披露指引》（深证上〔2019〕685号）同时废止。
特此通知。
附件：深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第2号——临时报告深圳证券交易所2024年3月29日附件深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第2号——临时报告第一章总则第一条为了规范资产支持证券临时报告编制和披露行为，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所资产支持证券业务规则》等业务规则的规定，制定本指引。
第二条在深圳证券交易所（以下简称本所）挂牌转让的资产支持证券的临时报告披露，适用本指引。
本所另有规定的，从其规定。
第三条资产支持证券在本所挂牌转让的，资产支持专项计划（以下简称专项计划）的管理人、资信评级机构等信息披露义务人应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）、本所规定、专项计划文件的约定和所作出的承诺，及时、公平履行临时报告信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第四条原始权益人、资产服务机构、增信机构、托管人、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、现金流预测机构、监管银行等其他资产支持证券业务参与人应当积极配合信息披露义务人编制和披露临时报告，及时向信息披露义务人提供相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整。
深交所与我国结算基金盘后业务第一次全网测试方案
深交所与中国结算基金盘后业务第一次全网测试方案中国证券登记结算有限责任公司二○一○年三月目录1测试目的深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司基金盘后业务技术系统开发完成，同时差不多与部分券商进行了内部测试。
为了保证基金盘后业务系统顺利上线并投入使用，现特安排本次全网测试(时刻2020年3月20日周六)，以验证各参与方技术系统的正确性。
2参测单位(1) 中国证券登记结算有限责任公司总部〔简称中国结算总部〕(2) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司〔简称中国结算深圳分公司〕(3) 深圳证券交易所〔简称深交所〕(4) 深圳证券通信〔简称深证通〕(5) 具有基金代销资格的券商(6) 国投瑞银基金公司及直销3定义和术语(1)FDEP：即深证通金融数据交换平台，它包括FDEP消息传输系统和FDEP文件传输系统两个组成部分，其中FDEP文件传输系统旧称〝深证通文件交换平台〞。
4涉及技术系统(1)中国结算基金盘后业务系统；(2)深证通金融数据交换平台〔FDEP〕：包括消息传输系统和文件传输系统；(3)深证通双向通信系统。
注：本次测试，深证通综合结算通信系统、开放式基金通信系统暂不参测。
5测试内容本次测试完成一个交易日的完整测试。
关于所有周边接口，参考先前公布的基金盘后业务系统相关接口规范。
由于测试时刻点前后连接比较紧密，请参与人在相关规定时点内，完成相关数据的接收和发送。
本次测试，券商日间将业务报送给中国结算总部〔通过深证通FDEP消息传输系统〕，总部返回预确认结果。
日终统一由深圳分公司作份额变更登记，并发送股份结算数据给参测券商〔通过深证通双向通信系统〕。
本次测试中使用的FDEP环境，是位于深圳证券通信专网内的FDEP测试环境，不是生产环境。
在该环境中，中国结算总部的消息传输UserID为R_BEIJING01，AppID为jjph01，文件传输小站号为R_BEIJING01。
需要参加测试的单位，请于测试日之前与深圳证券通信联系，事先做好网络连通性配置和其他预备工作。
深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2020年12月修订
深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2020年12月修订)（深证会〔2020〕730号 2020年12月4日）第一章总则第一条为了规范证券投资基金(以下简称“基金”)份额在深圳证券交易所(以下简称“本所”)的交易、认购和申购、赎回(以下简称“申赎”)业务，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》《深圳证券交易所交易规则》 (以下简称“《交易规则》”)等有关规定，制定本细则。
第二条基金份额在本所的交易、认购和申赎适用本细则。
本细则未作规定的，适用《交易规则》及本所其他有关业务规则的规定。
第三条基金份额在本所之外其他场所的交易、认购和申赎，适用基金合同、基金招募说明书以及办理场所的相关规定。
第四条基金份额在本所交易、认购和申赎，不代表本所对基金的投资价值作出判断或者保证，基金的投资风险由投资者自行承担。
第五条基金份额在本所交易、认购和申赎，基金管理人应当依法履行信息披露义务，充分揭示基金产品的风险。
本所会员应当充分了解和评估客户对基金产品的认知水平和风险承受能力，建立完备的客户管理和服务制度，切实履行投资者适当性管理职责。
第二章交易第一节一般规定第六条封闭式基金、交易型开放式基金(以下简称“ETF”)、上市开放式基金(以下简称“LOF”)、分级基金及本所认可的其他基金品种，可以在本所上市交易。
封闭式基金是指在本所上市交易、基金份额总额在基金合同期限内固定不变的基金。
ETF是指在本所上市交易的开放式基金，其基金份额使用组合证券、现金或者基金合同约定的其他对价按照“份额申购、份额赎回”的方式进行申赎。
LOF是指在本所上市交易的开放式基金，其基金份额使用现金按照“金额申购、份额赎回”的方式进行申赎。
分级基金是指通过基金合同约定的风险收益分配方式，将基金份额分为预期风险收益不同的子份额，其中全部或者部分类别份额在本所上市交易或者申赎的基金。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券交易资金前端风险控制业务指南
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券交易资金前端风险控制业务指南目录第一章总则 (1)第二章资金前端控制业务简介 (1)第三章最高额度相关信息首次申报 (3)第四章最高额度相关信息数据的调整 (8)第五章数据查询 (9)第六章其他事项 (10)第七章附则 (11)附件一：盘中紧急申报操作指引 (12)附件二：业务案例 (16)附件三：相关业务规则 (22)第一章总则为确保深市证券交易资金前端风险控制业务（以下简称“资金前端控制业务”）的顺利开展，根据《上海证券交易所深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》（以下简称《业务规则》）和《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》（以下简称《实施细则》），制定本指南。
结算参与人向中国结算深圳分公司（以下简称“本公司”）办理资金前端控制最高额度相关信息申报等业务，适用本指南。
依据《业务规则》和《实施细则》，交易参与人向其结算参与人提供资金前端控制最高额度（以下简称“最高额度”）相关信息的，应当参照本指南。
交易参与人、结算参与人应当按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、本公司的要求，及时申报有关信息，确保申报信息真实、完整、有效，切实履行资金前端控制各项职责。
深交所、本公司根据交易参与人、结算参与人申报的额度信息实施资金前端控制造成的后果或损失，由交易参与人、结算参与人自行承担。
第二章资金前端控制业务简介资金前端控制，是指深交所、中国证券登记结算有限责任公司对交易参与人的全天净买入申报金额总量实施额度管理，并通过深交所对交易参与人实施前端控制的制度。
交易参与人、结算参与人应当分别向深交所、本公司申报全天净买入申报金额自设额度（以下简称“自设额度”）、最高额度等资金前端控制有关信息。
一、控制范围（一）受控交易品种和交易方式纳入资金前端控制的业务为实施竞价交易且为净额担保结算的交易品种和交易方式，具体范围参见深交所相关业务指南。
中国结算深圳分公司证券资金结算业务指南
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件中国结算深业字〔2011〕2号关于发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金结算业务指南》（2011年1月修订版）的通知各结算参与机构：为规范中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“本公司”）结算参与机构的业务运作，本公司结合近年证券市场业务的最新变化，对《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金结算业务指南》2007版进行了修订，现予以发布，并自发布之日起实施。
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金结算业务指南》（2011年1月修订版）主要修订内容包括：一、第一篇“结算参与人业务”中（一）增加了“证券公司申请办理融资融券结算业务”；（二）增加了“托管银行申请办理ETF及联接基金结算业务”；（三）修订了相关业务申请表格，并统一在网站 “业务表格”中公布。
二、第二篇“资金结算”中（一）结构上由原来按证券品种描述调整为按三种结算方式进行描述；（二）增加了担保交收、非担保交收、发行和代收付等业务交收顺序的描述；（三）增加了债券实行净价交易、全价结算下的结算金额计算方法，以及债券质押式回购购回价格计算方法；（四）修订了园区公司股份转让的交收模式，从原来在建设银行进行资金交收模式，调整为结算公司按照分级结算原则进行T+1逐笔全额非担保交收；（五）尚未支付金额和可提款金额的计算，由原来按证券品种进行描述调整为按业务分类描述；（六）增加了发行数据发送途径、新股申购无效处理（拉单）及配股失败处理流程。
三、第三篇“相关资料”中（一）修订了以下收费标准，包括A股交易印花税、代办股份转让A类印花税、B股大宗交易经手费、代办股份转让B类相关费率；（二）修订了“数据接口规范”查询路径；（三）删除了原第二章《中国结算深圳分公司结算银行账户信息表》，增加了《中国结算深圳分公司结算银行账户信息表》的查询路径；（四）删除了原第四章《资金结算业务类别》，业务类别相关内容可通过数据接口规范或通过IST“业务代码导入”下载。
中国结算深圳分公司关于修订跨市场ETF数据接口
中国结算深圳分公司关于修订跨市场ETF数据接口中国结算深圳分公司关于修订跨市场ETF数据接口的通知各结算参与人（有ETF申赎资格）：针对跨市场ETF业务（分为?通过深交所交易系统进行申购赎回的跨市场ETF?和?通过中国结算总公司基金业务系统进行申购赎回的跨市场ETF?，港股ETF采用前者方式），深圳证券交易所（简称?深交所?）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称?中国结算深圳分公司?）曾发布系列技术接口通知和券商技术系统变更指南。
且相关数据接口定义已先后体现在TS-0409-001深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.57未启用）、《TS-0411-001深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.60未启用）》、《TS(1)-2010-0002 中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范（Ver1.3未启用）》和《基金管理人登记结算数据接口规范Ver1.1（未启用）》等文件中。
根据证监会基金部函【2011】202号《关于下一阶段跨市场、跨境ETF工作安排的函》的要求，深交所、基金管理公司和中国结算对业务方案进行了修订（方案概要请参见《附件一：港股ETF登记结算方案概况》），主要变化是：对于?通过深交所交易系统进行申购赎回的跨市场ETF?，申购结算方式由T+1净额担保DVP交收（T 为当前交易日）改为T+1逐笔全额非担保DVP交收，赎回份额由T+1净额担保交收改为T+1逐笔全额非担保交收，赎回资金仍保持代收代付方式。
为此，需修订数据接口，拟视未来测试情况将跨市场ETF、现金差额改非担保代收代付（此项也涉及单市场ETF）、SJSQS.DBF接口中非担保业务按?买入?、?卖出?分拆清算数据等技术系统整体上线，请各相关结算参与人务必在2011年11月底前做好技术准备工作。
除上述调整外，其它不变。
一、接口修订简要说明对于通过深交所交易系统进行申购赎回的跨市场ETF，因申购改为逐笔全额DVP非担保、赎回份额改为非担保，原来担保交收方式涉及的L4（申购）、L5（赎回）业务类别不再使用，引入LA（申购）、LB（申购税费）、LC（赎回）、LD（赎回税费）四类业务类别，具体请参见下文SJSQS.DBF、SJSMX1.DBF、SJSJG.DBF、SJSGF.DBF 等接口中的定义。
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深交所与中国结算基金盘后业务技术方案
目录
1背景 (1)
2术语及定义 (1)
3参与人 (2)
4方案概述 (2)
5处理流程 (3)
6常见问题 (5)
1背景
现行LOF业务的申购赎回等盘后处理指令，是通过深交所的报盘接口进行申报的，深交所并不对该类指令进行任何处理，只是经交易系统转发给结算公司。
由于深交所报盘接口字段不足，场内基金业务功能的扩展受到了严重限制，不利于深市基金业务的发展。
因此，深交所与中国结算拟对LOF业务平台进行技术改造，将盘后处理指令改为由基金代销人直接向TA系统报送，进一步完善深市基金业务平台功能，以便更好地适应未来基金产品创新与业务发展需求。
为保障业务平稳运作，改造后的基金盘后技术平台前期只做新业务，如拆分合并等。
整个技术平台稳定后，深交所与中国结算将统一部署，把LOF盘后处理业务都移至该平台。
未来，所有基金盘后处理业务（如申购赎回等）都将通过上述平台运作。
2术语及定义
本文中涉及的部分机构简称如下：
深圳证券交易所：简称深交所。
中国证券登记结算有限责任公司：简称中国结算总部。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：简称中国结算深圳分公司。
深圳证券通信有限公司：简称深证通。
金融数据交换平台：英文名称为Financial Data Exchange Platform，简称FDEP 或SSCC-FDEP。
FDEP是深证通面向金融行业提供的集中式数据交换服务平台，包含消息传输系统和文件传输系统。
3参与人
①中国证券登记结算公司总部
②中国证券登记结算公司深圳分公司
③深圳证券交易所
④深圳证券通信有限公司
⑤基金管理人（基金公司）
⑥基金代理人（含券商、银行、基金公司直销及其他类特别销售机构）
各类参与人使用的编码规则采用目前场外基金销售统一编码规则，本系统不再另行制定。
基金代理人必须具有基金代销资格，以法人为单位接入基金盘后技术平台，没有销售资格的券商是不能通过本系统申报各种业务的。
4方案概述
本方案涉及的技术系统包括但不限于：
①中国结算总部：TA系统和基金盘后业务系统；
②深证通：双向通信系统、综合结算通信系统、FDEP消息传输系统和文件传输系统、开放式基金通信系统。
对于基金盘后业务系统中挂牌交易的基金（父，子基金）都要求在TA系统中存在，以便于系统整体参数维护。
5处理流程
双向通信系统和综合结算通信系统
深证通
中国结算总部基金管理人
基基基基基金代理人
基基基基
基基基基基中国结算深圳分公司基金盘后业务系统TA 系统深圳证券交易所2
1.2
4
双向通信系统综合结算通信系统FDEP 消息传输系统FDEP 文件传输系统
开放式基金通信系统4
1.1
5
41.21.124 3.23.353.13.245FDEP 消息传输系统
FDEP 文件传输系统
开放式基金通信系统
中国结算、深交所内部通信方式注：中国结算总部的基金盘后业务系统，以前又称为“实时系统”。
图1 基金盘后业务技术方案及处理流程示意图
注：图中箭头所标注序号与下述文字中流程序号相对应。
➢ 流程1.1
每日早8:00前，基金管理人将当日的基金行情数据文件通过FDEP 文件传输系统发送到基金盘后业务系统中。
该文件含净值、各类交易状态及各种特殊类业务的单独控制状态等，具体格式参见《深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范》。
注意：该文件不同于管理人发送给TA 系统的行情文件。
➢ 流程1.2
基金盘后业务系统收集到全部基金的行情数据后，8:30开始通过FDEP 文件传输系统向所有代理人发送全部基金的行情数据文件，具体格式参见《深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范》。
代理人根据行情文件可以做前端业务控制。
➢ 流程2
9:30～15:00，基金代理人通过FDEP 消息传输系统实时报送基金交易指令，
具体格式参见《深交所与中国结算基金盘后业务数据交换消息体结构和设计规则》。
中国结算总部的基金盘后业务系统接收到数据后，进行合法性检查，检查项目主要包括：
A. 数据格式：根据规范对各字段进行合法性检查；
B. 代理人权限：检查代理人能否做该类业务；
C. 基金状态及特殊类业务控制状态。
对收到的每一条指令，无论是否通过检查，基金盘后业务系统都将返回预处理结果，返回代码‘0000’表示预处理成功，否则表示失败。
基金盘后业务系统对重复发送的请求，返回相同的结果。
➢流程3.1
15:00开始，中国结算总部基金盘后业务系统接收TA系统的当日回报数据（针对前一日申购赎回业务及管理人发起业务），同时汇总当日申请数据，对T+0过户类（如分拆、合并类）业务进行处理，最终生成当日场内份额变更库（包换当日全部申请数据）。
➢流程3.2
16:00开始，中国结算总部基金盘后业务系统将流程3.1生成的当日场内份额变更库发送给中国结算深圳分公司。
分公司检查库中记录的证券账户及账户份额，并进行过户操作，产生如下几类份额变更：
A. 份额调减（基金分拆合并，T-1日赎回和基金转换转出确认等）
B. 份额调增（基金分拆合并，T-1日申购和基金转换转入确认等）
C. 份额锁定或冻结（T日赎回及基金转换等）
D. 份额解锁或解冻（T-1日赎回或基金转换失败等）
E. 份额无变化（T日申购类等）
过户按照发送数据的序号从小到大逐一处理（业务上T-1日确认，T日分拆合并，T日申购赎回等顺序）。
特别要注意的是，对于分拆合并及基金转换等业务，发给中国结算深圳分公司数据是以组为处理单位（如三条记录为1组），分公司必须对组内记录同时增减份额都成功才认为成功，如有任意一条记录过户失败，该组记录都作失败处理。
同时，要根据交易数据，生成当日账户数据发送给TA系统。
对于基金盘后业务系统中挂牌的基金，分公司每日也要把份额文件发送到TA，以便于TA系统转发给基金管理人。
➢流程3.3
中国结算深圳分公司将过户结果在18:00前反馈给基金盘后业务系统。
➢流程4
中国结算深圳分公司将当日的份额变更及余额文件，通过深证通双向通信系统发送给券商，通过综合结算通信系统发送给托管行（QFII），并将该文件发送给深交所（份额最终登记结果以深圳分公司为准）。
同时，基金盘后业务系统根据中国结算深圳分公司份额过户结果，生成当日回报文件（格式参见《深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范》），通过FDEP文件传输系统向基金代理人发送。
➢流程5
对于当日基金盘后业务系统接收的申请，基金盘后业务系统将以内部申请文件的形式发送给TA系统。
对于T+0过户的，TA系统以通知的形式放在待确认文件中，通过中国结算开放式基金通信系统发送给基金管理人；对需要管理人计费或确认的数据参照目前TA与管理人之间的操作。
6常见问题
①基金盘后业务系统收集到全部基金的行情数据后，8:30开始通过FDEP 文件传输系统向所有代理人发送全部基金（不区分是否代销）的行情数据文件。
如果券商只代销部分基金，那全部基金的行情数据是否要券商自己区别？
答：一般情况下，场内有销售资格的券商对场内基金都有代销关系，这与场外基金代销是不同的。
注意，这里所说的基金是只包含通过基金盘后业务系统进行业务申报的基金数据，与场内场外基金无关。
②中国结算深圳分公司将当日的份额变更及余额文件，通过深证通双向通信系统和综合结算通信系统发送给券商。
这些文件是什么格式，是否用于对账？
答：份额变更及余额文件沿用现有格式，具体可以咨询中国结算深圳分公司。
余额文件可用于对账。
③基金盘后业务系统根据分公司份额过户结果，生成当日回报文件，通过FDEP文件传输系统向代理人发送回报文件（用于清算）。
T日的所有委托（如当日的申购赎回等）是否都会返回确认结果？
答：T日的委托要按业务性质区别回报时点。
对于合并分拆类业务，份额需要在T日过户（T+0过户），这些业务在T日的回报中是包含的。
对于申购赎回类业务，由于要涉及管理人确认和计费处理，是在T+1回报文件中进行确认的（这类业务的处理和当前LOF场内申购赎回处理模式相同）。
④9:30-15:00的撤单预确认可否视为撤单成功？
答：撤单预确认可以当作撤单成功，对于撤单业务，在当天的回报数据中也会体现。
⑤盘后交易系统中涉及的资金清算如何处理？
答：对于基金盘后业务系统上线初期，新业务并不涉及资金清算。
如果以后场内LOF申购赎回业务统一转到新平台上来申报，资金清算模式与目前深交所LOF场内申购赎回涉及的资金清算处理方式相同，都是场内合并到场外开放式基金清算系统中进行清算和资金交收，这点对参与人没有变化。
变化的是清算文件，目前的LOF确认文件被本方案中的回报文件所取代。
⑥新返回的交易回报文件与中国结算深圳分公司目前提供的LOFJS文件有何相互关系？。