第五章 操作风险管理-标准法

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

风险管理

第五章 操作风险管理

知识点：标准法

● 定义：

标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线

● 详细描述：

（1）要求：

1、董事会和高级管理层参与

2、相适应的操作风险管理系统

3、操作风险监测和控制

4、清晰的内部报告路线

5、支持在业务条线实施操作风险管理

（2）计算方法

（3）标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

（4）八条业务主线

公司金融-18%-公司和机构融资-并购重组服务、包销、承销、上市服务、退市服务、证券化，

交易和销售-18%-销售-交易账户人民币理财产品、外币财产品、在银行间债券市场

零售银行-12%-零售业务零售贷款、零售存款、个人收入证明、个人结售汇

商业银行-15%-商业银行业务单位贷款、单位存款、项目融资、贴现、信贷资产买断卖断、

支付和结算-18%-客户债券结算代理、代理外资金融机构外汇清算-

代理服务-15%-托管证券投资基金托管、QFII 托管、QDII 托管

资产管理-12%-全权委托的资金管理投资基金管理、委托资产管理、私募股权基金

零售经纪-12%-零售经纪业务执行指令服务、代销基金、代理保险

例题：

1.商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应

的β系数是18%（）。

A.交易和销售

B.公司金融

C.支付和结算

D.其他业务

E.零售银行

正确答案：A,B,C,D

解析：由教材的表格可以看出：公司金融、交易和销售、支付和结算以及其他业务的β系数是18%。零售银行的β系数是12%。

2.根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中标准法与替代标准法的最主

要区别在于（）。

A.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计算方法都与标准

法不同

B.替代标准法计算的操作风险更精确

C.使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度

D.替代标准法能够计算更复杂的操作风险

正确答案：C

解析：标准法与替代标准法的最主要区别在于使用替代标准法能够降低操作

风险重复计量的程度

3.商业银行在采用标准计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的β系数是18%（）

A.交易和销售

B.公司金融

C.支付和结算

D.其他业务

E.零售银行

正确答案：A,B,C,D

解析：对应的β系数是18%的有交易和销售、公司金融、支付和结算、其他业务

4.根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分为八大类银行产品线，包括（）。

A.支付和结算

B.资产管理

C.公司金融

D.贷款

E.零售银行业务

正确答案：A,B,C,E

解析：八大类包括公司金融、交易与销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪

5.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔值代表（）。

A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系

B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系

D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

正确答案：B

解析：考察贝塔值的定义

6.根据监管要求，商业银行使用标准法计量操作风险监管资本，其中代理服务的系数是（）。

A.18%

B.15%

C.12%

D.10%

正确答案：B

解析：代理服为15%的有托管、公司代理服务、公司受托业务。主要的业务式例包括证券投资基金托管、QFII托管、QDII托管、企业年金托管，其他各项资产托管、交易资金第三方账户托管、代保管、保管箱业务等

7.根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.交易和销售业务

C.零售银行业务

D.支付和结算业务

正确答案：C

解析：β系数的要求与银行业务，公司金融业务对β有较高的要求

8.在操作风险经济资本计量的方法中，（）原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求

A.高级计量法

B.基本指标法

C.标准法

D.内部评级法

正确答案：C

解析：标准法原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求

9.（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法

正确答案：B

解析：标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

10.巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足（）。

A.具备完善、健康的内部控制体系

B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

正确答案：B,C,D

解析：巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构，银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统，银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

11.下列属于商业银行产品线的是（）。

A.交易和销售

B.零售银行业务

C.公开市场业务

D.资产管理

E.贴现率

正确答案：A,B,D

解析：根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，8类商业银行产品线分别是公司金融、交易与销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理业务、资产管理和零售经济。

12.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，p值代表各产品线的操作风险