译文：不确定性、演化与经济理论

译文|不确定性、演化与经济理论伟大的价格理论大师阿尔钦于2013年2月19日驾鹤仙逝。

作为他的fans，我一直想做点什么，以资纪念。

思来想去，觉的最好的方式莫过于传播他的经济思想，所以我就把《不确定性、演化与经济理论》译成中文，与经济理论爱好者分享。

这是一篇开创性的论文，此文一问世，就奠定了作者顶尖经济学家的地位，激起了持续10余年的有关经济学方法论的激烈争论。

如果你以前没有读过，也没有从其他途径了解到此文的思想，那么此文将具备极强的震撼力。

此外，文章在写作方法上也堪称典范，值得再三揣摸、仿效。

在此文中，我将对经济分析的基本公理做一个修正，以便纳入了不完全信息和不确定的预见。

这种分析方法摒弃了“利润最大化”假设，不再依赖于可预测的个人行为——标准教科书通常把它作为对真实情况的一级近似（a first approximation）。

尽管做了这些变动，但是保留了用于分析这种（可预测）行为的概念，因为这些概念不依赖于动机或预见。

这篇文章所提倡的分析方法体现了生物进化和自然选择的原理，即通过将经济系统视作一种“选择采纳机制”，在那些在寻求“成功”或“利润”过程中发生的探究行动中进行选择。

由此产生的分析既适用于那些常被当作偏离了规范经济行为的行动，也能用于传统经济理论能够解释的行为。

理论的广泛适用性以及剔除了“精确预期”和“固态知识”这两个不切实际的假定为经济学研究提供了动力。

本文的阐述安排如下：首先，明确简述“利润最大化”被普遍忽略的一个方面，即当预见是不确定的时候，“利润最大化”作为某一具体行动的指导就毫无意义。

其次，从介绍环境选择的因素开始构建分析方法。

经济系统按照“实现正利润”的原则选择后验的最合适的行为。

这一点将放在一个没有丝毫个体理性、预见或者动机的极端随机行为模型中阐述。

它表明，即使在这个极端模型中，经济学家也能够使用传统分析工具来预测和解释事件，只不过使用方式有所修正。

再次，将环境选择这一现象和个体有动机的行为结合在一起。

这种有动机的行为基于普遍存在的不确定性和不完全信息。

适应、模仿和试错用于追求“正利润”不是追求“最大化利润”。

最后一个部分讨论几点结论和推测。

一、“利润最大化”不是行动指南对经济行为的现行经济分析严重依赖于理性人所做的决策，通常假定理性个体总是寻求完全最优状况。

有两项准则众所周知：利润最大化和效用最大化。

根据这两项准则，合适的行为类型由边际或邻域不等式表征，如果等号成立，则实现了最优。

但是，通常会加上的标准限定条件是通常没有人真的能根据这些图表或概念最优化其自身的境况，因为个体所处位置不确定，有时甚至供给需求函数的斜率也不确定。

尽管如此，经济学家仍然基于这些图表和概念解释和推断个体决策，因为经济学家们断言，个体即便不是明确地，也会潜意识使用这些概念。

对这种研究方法的批判非常广泛，但是只有G.Tintner的批判是真正致命的。

他认为当存在不确定性时，利润最大化毫无意义。

不确定性的产生至少有两个来源：（1）不完美的预见；（2）面对包含多变量的复杂问题时，即便最优选择是明确的，人类也无能为力。

G.Tintner 的论证很简单。

根据定义，在不确定的条件下，每个可能被选择的行动是潜在结果的概率分布，而不是唯一的结果。

不确定性意味着这些潜在结果的概率分布是重叠的。

这里需要强调的是每个可能的行动都是潜在结果的概率分布，但是如果实际执行，只有一个会实现，而且这个结果不能被预见。

实质上，这个任务将被转化为依据对潜在结果（概率）分布的偏好做出一个决策（选择并执行），换句话说，这个人所能做的只是选择一个最优的（概率）分布，因为无法对一个“概率分布”进行最大化或最优化。

例如，用潜在结果的主观分布分别表征两种可能的选择。

假设其中一个分布有较高的均值但是分布更广（即方差更大），这意味着结果可能是更大盈利或者更大亏损；而另一个平均值较小但分布更窄。

哪一个是最优选择呢？这是一个没有意义的问题。

同理，“要求一个最优分布”也是没有意义的。

当存在不确定性的时候——利润存在的一个必要条件——不存在一个有意义的准则可以用于选出最大化利润的决策。

事实上，除非假定潜在结果的（概率）分布没有重叠，否则选出来的行为不可能一定比其他行为的导致有更高的利润结果。

必须要注意的是，如果实现了的结果是可能的结果中能够实现的最大者，则“最大化利润”的含义与“利润最大化”是完全一致的。

利润最大化可以看成是在一系列可选的行动中进行挑选的准则，而这些行动的潜在结果只能表述成概率分布，不能表述为单一的数量。

这一关键性的难点可通过一个简单的偏好函数回避掉。

这个偏好函数作为选择最偏好的概率分布的准则。

但是我们需要继续寻求判断和选择偏好函数的准则。

例如，忽略分布的方差，使用均值或期望则完全回避了不确定性的问题，这就等价于确定条件下的答案。

使得“利润最大化”有意义的唯一途径是假设模型是确定性的。

这时，我们又面临模型在预测未来和解释现象时的可靠性问题。

二、成功基于结果而非动机此时有一个替代方法，即认为经济系统的决策和准则比个体的更重要。

人们常常只见树木而不见森林——专注于个体单位进行最优化计算，而这导致了我们难以更好的识别非人格化的市场力量。

这种方法把注意力引到环境和通过经济系统自然选择而出现的占优的经济行为之间的相互联系上。

不过这并不意味着个体的预见和行动不能影响事物状态的性质。

在一个经济体系中，实现利润是一个准则，哪些公司是成功的并能够存活下来按照这个准则筛选。

这个决策准则在美国主要通过非人格化的市场体系实现，与个体的决策过程无关，与各种不一致的动机无关，与能力无关，甚至与个体是否意识到这一准则也无关。

原因很简单。

实现正利润，而不是最大利润，是成功和生存能力的标志。

实现某种成功的原因或动机无关紧要。

“成就”本身就已经足够了。

这是经济系统筛选幸存者的准则，那些能够实现正利润的成为幸存者，遭受损失的则消失。

通过相对有效率实现正利润的相关要求要低于实现最大化利润。

不幸的是，这让人有点困惑。

正利润归属于那些比实际竞争对手做的好的厂商，而无所谓参与者是无知的、聪明的，还是技艺高超的。

关键因素是相对于实际竞争者——而不是假设的完美的竞争者——总的处境更好。

就像一次赛跑，奖杯授给跑得相对最快者，即使所有的参赛者都是懒汉。

即使在一个由白痴组成的世界里，也仍然会有利润。

同样，世界的不确定性越大，利润越可能被那些敢于冒险的幸运之人获得，而非那些理性、细心、务实的人。

前面的解释有两个含义。

第一，成功（幸存）伴随着相对优势；第二，成功并不需要合理的动机，而更可能是具有偶然性的环境导致的结果。

在所有竞争者中，被环境选择的是那些具有特定条件且条件恰好最符合经济系统检验和采纳标准的个体。

下面，我们转向研究“如何应用这样的方式”以及“个体如何碰巧提供适当条件供经济系统进行检验”这两个问题。

三、偶然性或运气是实现成功的一种途径经济系统自然选择过程中，决定那种情况被选择以及不同个体的适应性或生存能力时，有两个实质因素：一是纯粹的偶然性；一是通过各种方式调整自身适应环境的能力。

为了把“运气”和“自主适应”各自的作用阐述清楚，我们暂且先完全抛开自适应行为。

所有个体的理性、动机和前瞻性也将被暂时的放到一边，这样我们就可以集中讨论在缺乏任何适应性行为的情况下，环境选择出合适的幸存者的能力。

这是一种显然不现实但非常有用阐述方式，可弱化“后验生存准则”和“自适应决策准则”的作用之间的关系。

另外，这种方法有助于我们评估运气和偶然性在经济系统运行过程中的作用。

首先，考虑一类最简单的生物进化。

植物朝向阳的一面生长，并不是因为它们意识到那边（向阳的一边）环境最优或更优，然后“想”朝那边生长，而是因为碰巧有更好光照条件的叶子生长更快，它们的给养系统也更强壮。

类似的，具备适宜于在当前环境中生存的构造和习性的动物具有更强大的生存能力,更可能生存下去。

而那些行动并不适宜的同类生物体则会发现它们生存下去是非常困难的，它们的存活概率较低。

更一般的情况是，幸存者貌似是那些能调整自身适应环境的个体，然而事实更可能是环境已经选择采纳了它们。

所以，这意味着没有什么积极主动的个体适应，有的只是环境的选择接纳。

经济学家可用一个有用但不现实例子来分析这种情况，并表明无论个体是否无知系统都能分配资源。

这个例子假定有成千上万的旅行者从芝加哥出发，个人完全无预见、完全随机选择路线。

只有我们的经济学家知道有且仅有一条路上有加油站。

他可以直接断定只有在这条有加油站的路上的旅行者能够继续前行，而其他路上的旅行者将很快用完汽油。

即便每个人都是随机选择路线的，我们也可以称那些因为运气好而选到正确路线的旅行者为聪明的、有效率的、有远见的等等。

当然，我们认为他们是幸运者。

假如加油转移到另一条线路上，那些一开始不够幸运的旅行者将能够再前进。

虽然没有旅行者改变了他们特定的路线，但是我们观察到一种新的旅行模式。

真正可行的路线随着环境的改变而改变。

这里所需要的只是一组背景不同的愿意冒险的（可供环境选择的）旅行者。

旅行的正确路线将被确定。

当环境（经济环境）改变，分析者（经济学家）可以挑选出哪种类型的参与者（企业）将会成功。

他也能会推断出提高生存几率的最有利的条件四、偶然性不意味着资源配置随机、无方向我们用植物向阳生长和芝加哥旅行者这两个例子，并非试图把所有的分析都建立在由偶然性主导的选择采纳模型上。

但是它们确实表明集体和个体的随机行为本身并不意味虚无主义的理论不能得出可靠的预测和解释，也不意味着世界缺乏秩序和明显方向。

但是有人认为，生活的事实实际上否认了偶然性要素的实质性作用以及经济系统中与此相关的选择原则。

例如，规模各异长久存在的公司、世袭的财富可以看作是持续可预期的动机和非随机性行为的可靠证据。

为了证明持续的成功并不能被当作否定纯粹运气因素的初步证据，下面我们将介绍著名法国数学家Borel的随机模型。

设想两百万巴黎人两两配对，进行抛硬币比赛，每组选手一直抛下去直到同一组的两位选手投出相同的一面获得胜利为止。

假设投硬币频率是每秒一次，一天八小时，那么平均来说，这场比赛在十年后仍然有大约一百余个小组在继续比赛；如果选手能够将比赛指派给他们的后人继承，那么在一千年以后仍然会有大约一打十二个甚至更多的选手继续进行比赛。

这里的含义已经非常明显了，设想某个生意已经运营了100年，我们是否可以认为这其中没有运气和偶然性因素作为一个根本性要素，使得公司在长期中生存了下来？这里，除非能够知道起初参与者的数量，否则无法推导出任何结论。

而如果想得到一些推论，人们还需要知道大小、风险和每个承诺的频率等事宜。

有人从Borel例证看到的是，现实世界中有太多长寿的公司的存在承认了偶然性的重要作用。

而与此相反的一面是，有人从这个例子中看到的是太少了！偶然性假说导致了两个问题。