中国商业银行资本约束问题研究
商业银行中存在的问题及解决对策
商业银行中存在的问题及解决对策五大问题调查结果“商业银行〞是英文Commercial Bank的意译。
综合来说，对商业银行这一概念可理解为：商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。
这个定义方法实际上是把中西方学者对商业银行所下定义做了一个概括。
一、我国城市商业银行开展存在的问题与对策城市商业银行是我国银行体制中的一个重要组成局部,它的组建和开展对我国经济和金融业的市场化进程具有十分重要的意义。
面临当前内外经营环境的巨大变迁,城市商业银行何以有效应对,是业内外人士广泛关注的一个重要课题。
我国城市商业银行开展的现状及其所面临的问题在我国城市商业银行的开展过程中,曾经存在着资产质量较差、资本充足率缺乏等问题随着以往存在问题的解决,当前我国城市商业银行面临的问题集中到以下几个方面:(一)开展程度严重失衡当前,全国城市商业银行的资产规模、盈利能力、财务状况差异较大,开展程度严重失衡。
这一方面受所在区域经济开展水平的影响,更重要的是受城市商业银行自身的管理水平和开展战略的限制。
(二)经营区域过于集中目前,在全国范围内除了北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、徽商银行和吉林银行外,其他城市商业银行都是在单一城市经营,这极大地限制了城市商业银行的开展和其作用的发挥。
一方面,单一城市经营势必使城市商业银行的业务集中在该区域的优势产业上,造成贷款的行业集中度、客户集中度偏高,经营风险增加;另一方面,随着企业规模和市场的扩大,企业的区域扩张要求商业银行能够按照空间布局提供金融效劳。
(三)产品效劳创新缺乏目前,通过为广阔客户提供理财咨询、投资参谋等中间效劳,国有商业银行和股份制银行的非利息收入均比例呈上升趋势。
但中国城市商业银行却对中间业务认识缺乏,没有把中间业务产品创新和中间业务收入当作新的利润增长点,再加上客观上受经营区域单一、经营网络过小等因素的限制,不能大力拓展中间业务,只能从传统的存贷业务中求生存。
资本约束下国内商业银行经营行为研究
６６ ．
９０ ７ ９３ ＿１
８ １ ． ５ ６６ ．３ ６４ ． ８
８９ ．２
中信 行
深 发 展银 行 浦 发 银 行 华 夏 银 行 兴 业 银 行
８１ ．１
３７ ． ８０ ．４ ８２ ．７ ８ １ ．３
ｌ． Ｏ ５ ７ ８０ ． ４
９９ ． ７７ ． ４
中 国银 行 建 设 银 行
交 通 银 行 招 商银 行 光 大银 行
民生 银 行
ｌ．２ Ｏ ４ １．９ ３ ５
ｌ． １ ２ ９０ ．ｌ
８２ ．６
１．９ ３ ５ １．１ ２１
１ ．３ ０８ １ ．０ １ ４
以追 求价 值 最 大化 为 目标 的 经 营 行 为 变动 ， 通 过 选 取 以净 利 润 与 风 险加 权 资产 的 比例 作 为 统 一 监 管 并
标 准 下 的 可 比 口径 ． 经 济 资本 回报 率作 为 因 变量 ， 建 面板 数 据 模 型分 析 影 响 商 业银 行 经 济 资 本 回 以 构
５７ ．２
３７ ． ４．３ １ ５１ ．２ ４９ ．
资本 管理 ． 商银 行 、 工 农业 银 行 、 中国银 行 及其 他股 份 制银 行随后 启动 。 经济 资本 管理运 用上 ， 各行基本 遵 循 “ 算约 束 、 统支 持 、 预 系 考核 挂 钩 ” 原则 ， 经 的 将 济资 本作 为重要 的 资源 配 置手 段 和资 本 约束 手段 ，
一
、
外 部 监 管 约 束 对 国 内 商 业银 行 经 营
２０ ０ ４年前 ．国 内上市银 行 以股 份制 银行 为 主 ，
行 为 的 影 响
资本约束下我国商业银行资本充足率的提升途径分析
第１ 期
Ｊｕ ｔ ｆ ｕｎ ｎＦｎｎｅ＆Ｅ ｏｏ ｉ ｎ ｅｓｙ ｏ ｍａ ｏ ｎ ａ ｉａｃ Ｙ ｃｎ ｍｃ Ｕ ｉ ｒｉ ｓ ｖ ｔ
Ｖ １２ ． ｏ １ ｏ．５ Ｎ ．
资本 约束下我国商业银行资本充足率的提升途径分析
武次冰
（ 湖南大学
关键词 ： 商业银行 ； 资本充足率 ； 资本 金 ； 险资产 风
业银行资本充足率提升途径 的对策建议。 中图分类号 ：８０ ３ １ ３ ．３ ７ 文献标识码 ： Ａ 文章编号 ：６ ２— ７ ５ ２ １ ０ ０７ ０ １７ ４ ５ （００）１— ０ ３－ ６
资本充 足率 是指商 业银 行持 有 的 资本 与 风 险加 权 完善商 业银行 资本 补充 机制 的通知 》 征求意 见稿 ） 旨 （ ， 在进一 步完善 我 国商业 银行 资 本金 制 度 。深入 研究 商 资产 之 间的 比率 ， 以表 明银 行 自身 抵御 风 险 的 能力 。 用 ２０ 年 中 国银 监会 颁布 了《 ０４ 商业 银 行 资 本充 足 率 管 理 业 银行 资本充 足率 的提 升 途 径 ， 有 利 我 国商 业银 行 将 的风 险控制 和稳步 经 营 ， 有非 常重要 的意义 。 具 办法 》 对商 业银 行 提 出 了资 本 充 足率 的要 求 ， 果 商 ， 如 资本约 束下 我国商 业银行 资本 充足率 变化 业银行达不到资本充足率 的要求， 银监会将限制该银 行介人部分高风险业务 ， 限制资产增长速度和 固定资 《 商业银行资本充足率管理办法》 的直接 目的是为 产购 置 ， 限制增设 新机 构 、 办 新业 务 等严 厉 措 施 。在 开 了提高商业银行资本充足率。我国资本约束是否提高 资本充 足性 管 制压 力 下 ， 商业 银 行 资 本 充 足 水 平 均 得 了商业银 行资 本充 足率 呢 ？在 这 里 我们从 两 个 层 面进 到 了明显 的改 善 ， 在 资 本 充 足率 的提 高 途 径 上 还 存 但 行 分析 。第一 ， 商 业银 行 资 本 充 足 率 整体 达 标 情 况 对 在一些 不足 ， 能够 建 立 一个 持 续 的商 业 银 行 资 本 金 没 进 行分 析 ； 二 ， 商业 银行进 行逐 家逐年 的分析 。 第 对各 补充机 制 。银监会 在 ２０ ０９年 ８ １ 月 ８日也推 出 了《 于 关 表 １ 资本 充足 率达标 银行数 量变化
浅论资本约束强化对商业银行的影响
强 自身积 累才是银行 业未来发展 的根 本之道 。
关 键 词 ： 塞 尔协 议 Ｉ ； 巴 Ｉ 商业 银 行 ； Ｉ 资本 约 表 ； 营模 式 经
一上 ． 监 会 在 ２ １ 银 ０ １年 ８月 推 出 了 中 国 版 的 巴 塞 尔 协
美 阍 次 贷 危 机 后 ， 哪 监 管 机 构 和 政 策 制 定 者 出 台 各
议 Ｉ《 Ｕ 商业银行 资本管理办法》 以下简称《 （ 办法》 的征求 ）
意 见稿 ， 立 了 与 国 际新 监管 标 准 接 轨 、 合 我 国银 行 业 建 符 实 际 的 资 本监 管 制 度 。 《 法 》提 出 了一 系 列 管 理 细 则 ， 办 为 商 业 银 行 施 行 新 的 监 管框 架 提供 了具 体 的指 引 。２ １ ０２ 年６ ， 月 国务 院 常务 会 议 听取 了关 于 制 定 《 业 银 行 资 本 商
Ｍｏ ｔ ｌ ｎｈ ｙ
ＨＡＩ Ｎ Ｉ ＮＣ ＮＡ Ｆ ＮＡ Ｅ
浅论 资本约束强化对 商业银 行 的影响
朱 容 慧 ： 弛 张
（． 汉 理 工 大 学 经济 学 院 ， １ 武 湖北 武 汉 ４ ０ ７ ；． 州 银 行 ， 南 郑 州 ４ ００ ） ３０ ０ ２郑 河 ５０ ３
摘 要 ： 着 资 本 约 束 的 不 断 强化 ， 统 的 以 速 度一 规 模 扩 张 的 商 业 银行 增 长 模 式 变得 不 可 持 续 ， 业银 行 必 须 随 传 商
中 图 分 类 号 ：８ ２３ Ｆ ３ ．３ 文献 标 识 码 ： Ａ 文 章 编 号 ：０３ ９ ３ （０ ２０ － ０ ９ ０ ＯＩ１ ． ６／ｉ ｎ１０ － ０ １ ０ ２ ８１ １ ０ — ０ １２ １ ）８ ０ ４ — ３ Ｄ ：０３ ９ ．ｓ．０ ３ ９ ３ ． １ ． ．３ ９ ｊｓ ２ ０
关于商业银行经济资本管理现状的思考
关于商业银行经济资本管理现状的思考兰俊豪 厦门大学摘 要：文章研究了近年来我国商业银行经济资本管理实施中存在的问题和得失，从而指出下阶段改进的方向，并对现在商业银行经济资本管理的探索提供参考，以达到提高商业银行整体经营管理水平及风险防范能力。
关键词：商业银行 经济资本自从《巴塞尔协议》修订后，国际银行业新的价值坐标是建立在资本至上基础上的资本约束思想，它推动着价值管理及风险理论和工具取得革命性进展。
目前国际上先进商业银行普遍使用的管理参数中，经济资本是其中之一。
经济资本是商业银行用于获取回报的资本性资源占用数量和抵偿非预期性损失的资本数量。
一、现行银行经济资本管理中存在的困难和问题通过对国内银行早期进行的经济资本预算管理的统计，在推进经济资本管理机制的过程中，碰到一些困难和问题，通过对这些困难和问题的分析和改进，从而进一步完善该机制。
1.基础信息不完善，影响经济资本计量分配的科学性。
基础信息不完善主要体现在三个方面：1.1经济资本分配系数的准确性不足。
国内银行目前经济资本分配系数准确性不够是因为我国大部分银行采用的计量分法，是平均意义下的，粗细条的系数法。
大部分的国内银行内部评级系统还在建设中，整个系统为了适应银行自身的实际风险管理，还需要经过一个数据积累，系统参数调整的过程。
而国际先进商业银行有一定优良的风险管理信息基础，对风险和经济资本管理一般采用内部评级法。
内部评级法针对具体的客户和债项，通过对客户违约概率以及预期损失和非预期损失的计量，从而进行经济资本计量和分配，产生的经济资本计量和分配结果是由下而上、由细而粗。
1.2经济资本产品分配系数分类细化不够。
资本产品的风险预警评级系统的分类和会计核算情况，决定着经济资本分配系数的细化程度。
但我国商业银行经济资本计量和分配的方法一般都是采用标准法，所以会计核算和风险预警评级系统产品的分类必然制约着产品细化。
1.3对市场风险经济资本的计量不充分。
部分银行风险经济资本根据资金交易在险价值VAR的倍数来确定，计量不充分，准确性不确定。
规模约束和资本约束下银行信贷管理研究
国际 金融 危机 以来 ， 国商 业银 行面 临 的宏 观 经 济环 境 发 生 了很 大 变 化 ， 业 银 我 商
行信 贷管 理也 面 临着 更加严 峻 的挑 战。首 先 ， ２ ０ 自 ０ ７年 以来 ， 内外 经 济形 势 的不 稳 国 定性 加剧 ， 复杂 多变 的 内外 部经 济环 境使 得我 国央 行不 断通过 货 币政 策进 行宏观 经 济 调控 。２ ０ ０ ７年 到 ２ １ ０ １年 ， 央行调 整金 融机 构人 民币存款 准备 金 率 多达 ３ ２次 ， ２ １ 仅 ０１ 年 上半 年就 进行 ６次 上调 ， 此外 ， 央行 还 进 行 了 ｌ 人 民币 存贷 款 基 准 利 率 的调 整 。 ６次 频繁 的准 备金率 及 存贷款 利 率调整 直接 对商 业银 行 的信 贷 规模 产 生 了巨大 的影 响 ， 如 何在 准备金 率和 利 率频 繁调 整 时相 应 调整银 行 的信贷 规模 ， 以保 持 一个 合理 的总 量 水 平 ， 银行 当前 面 临 的一 大难 题 。此外 ， 行 对商 业 银 行贷 款 余 额 增长 进 行 指 令性 管 是 央
规模 约束 和 资本约 束 下银行 信贷 管理 研 究
的作 用 。银 行信 贷 管理通 过选 择合 理 的信 贷 制 度 、 管理 体 制 和 交 易机 制 ， 够 有 效地 能 提高信 贷 资金使 用效 率 ， 发挥 信贷 优化 资金 配置杠 杆作 用 ； 通过 对贷 款风 险 、 收益 水平
理 ， 过 窗 口指导控 制 其信贷 规模 增 长 ， 别 是 ２ １ 通 特 ０ １年 ， 在央 行 货 币政 策趋 于稳 健和 市 场流 动性 紧缩 的情 况下 ， 商业 银行信 贷 规模 增 长 更 是 受 到极 大 限 制 ， 对 于 以传 统 这
我国商业银行资本金的现状及问题
我国商业银行资本金的现状及问题，并针对问题提出对策【摘要】银行开业、经营和发展都离不开一定数额的资本金。
银行的资本金与其他行业的资本金既有相似处又有其特殊性。
在我国，长期以来一直没有资本金这一概念，这部分资金被称为自有资金，属于专业银行对国家的负债，即代表着国家对银行的所有权。
随着金融改革的深入，1993年我国财政部制定了《金融保险企业财务制度》《金融企业会计制度》，正式建立起了资本金制度。
但是，我们应看到一个特殊的现象，我国国有商业银行的资本充足率并不高，除此之外还有很多原因制约商业银行的进一步发展。
【关键词】商业银行资本金现状及问题对策一、我国商业银行资本金的现状问题1. 资产质量方面虽然近年来四家国有商业银行在改善贷款质量方面取得了一定成效，但目前各行平均不良贷款比率仍处于较高水平。
不良贷款比率的下降，意味着我国商业银行资产质量的不断提高，但也不能排除部分银行扩大贷款规模或增加长期贷款数额，即以扩大分母的方式，来降低不良贷款比率。
2. 组织结构问题四家国有商业银行脱胎于传统体制下政府主导型的银行体制，属于国有企业，带有浓厚的行政色彩。
国有商业银行所有者的非人格化和它与政府之间的密切关系，导致社会资源利用率不高，使银行的坏账率和银行的风险增高。
产权结构单一，治理结构不完善，使银行经营管理效率不高，难以适应加入日趋激烈的市场竞争形势的要求。
3. 创新能力方面四家国有商业银行在金融创新方面也存在明显差距。
近年来，我国银行业虽注重拓展银行中间业务，如委托理财、基金托管、代收代付和客户理财等，加快发展电子银行和网上银行业务，但从总体上看，大部分商业银行的经营业务仍处于以国内业务为主的传统存、贷、汇范畴，金融创新的步伐远落后于西方银行业的发展进程。
这也在相当程度上削弱了银行的盈利能力和市场竞争力。
4. 资本金来源渠道狭窄,结构不合理, 资本利用率不高。
但由于历史的原因,长期以来我国商业银行中四家国有商业银行占据了主要地位,其资本金主要是当年财政划拨的信贷基金和利润留成转入的资本金。
资本约束下我国商业银行的风险偏好现状与对策研究
商 业 Ｉ Ｊ Ｓ ＮＧ 经 济 ＨＡ ＹＥ ＪＮＧ Ｉ
Ｎ ．。０ ｏ ２ｌ ９ ｌ
１ ｔｌ ．８ ０ Ｎｏ １ａ ３ ２
【 文章 编号 】 １０— ０３２ １）－ １５ ０ ０９ ６４（０ １９ ００ — ３
发， 以平 滑信 贷供 给 的过 度 波 动 为 目标 ， 风 向 调整 资本 充 足 率 ， 逆 以满足 监 管要 求 。
ｆ 词】 资本 约束 ； 关键 商业银行 ； 险偏好 ； 风 现状与对策 【 中图来自类号】 Ｆ ３． ８０ ３ ３
【 文献标识码】 Ａ
Ｓｔ ａｉ ｎ ｎ ｔａｅ ｓｏ ｐｔｌ ｎ ｔａｎ ｓ ｆＣ ｉ ａＳＣ ｍｍｅｃａ ａ ｋｉ ｐ ｔｌ ｎ ｔ ｉｔ ｉ ｔ ｓ ｄ Ｓｒｔ＃ｅ ｎ Ｃａ ｉ ｓ ｉ ｔ ｏ ｈ ｎ ’ ｏ ｕ ｏ ａ ａ Ｃｏ ｒ ｒｉｌ ｎ Ｃａ ｉ Ｂ ｎ ａ Ｃｏ ｓｒ ｎ ｓ ａ
资本约 束下我 国商业 银行 的风 险偏 好现 状 与对 策研 究
李 晓蔓 ， 李珊珊
（ 哈尔滨 商业 大学 ［ 摘
一
研 究生 学院 ， 黑龙 江
哈尔 滨
１０２ ） ５ ０８
要】 随着 巴塞 尔协议 Ⅲ和 中国银监会印发的《 中国银行 业实施新监管标准指导 意见》 的出台 ， 了我 国银行业 确立
Ｌ ａ ｍａ ， Ｉ ｈ ｎ ｈ ｎ Ｉ ｏ ｎ Ｌ ａ ｓ ａ Ｘｉ Ｓ
Ａ ｓｒｃ： ａｅ Ⅲ ａｄｔｅ ｕｄｌ ｅ ｒ ｍ ｌ ｅｔ ｇＮ ｗＲ ｇｌｏ ａｄｒｓｎｔｅ Ｒ ａｋｎ ｄ ｓｙ（ｅＣ Ｒ ｕｄｌ ｅ、 ｂ ｔ ｔ Ｂｓｌ ａ ｎ ｉｅ ｎｓｏ ｐｅ ｎ ｎ ｅ ｅｕａ ｒ Ｓｎ ａｄ ＣＢ ｎｉｇＩ ｕｔ ｔ Ｂ ＣＧ ｉ ｉ ｓ ｈＧ ｉ ｆ Ｉ ｍ ｉ ｔｙ ｔ ｉｈ Ｐ ｎ ｒ ｈ ｅｎ
我国商业银行资本约束现状与应对措施
我 国商业 银行资本 约束现状 与应对措施
鲁
［ 摘
婧 ， 亮 彭
要］ ２ 世纪 ９ 年代 以来 ， 立在“ ｏ ０ 建 资本 至上” 基础上的 资本 约束思想 已成 为国际银 行业新的价值坐标 。加入
ＷＴ 后 ， 国银行业的经营和竞争逐渐与 国际接轨。到 ２ ０ 年底 ， 国商业银 行资本充足率要达到 ８ Ｏ 我 ０６ 我 ％的 国际标 准， 还存
［ 作者简介 ］ 鲁婧 ， 南大学金 融学院硕 士研 究生 ， 究方 向： 湖 研 国际金 融与比较金 融 ， 南 湖
大学 金 融 学 院硕 士 研 究 生 ， 南 长 沙 ，１０ ９ 湖 ４ ０ ７
长沙 ，１０９ 彭亮 ， 南 ４０ ７ ； 湖
［ 中图分类号］ ８０ ３ Ｆ３． ３
［ 文献标识码 ］ Ａ
准。截至 ２０ 年底 ， ０６ 要使整体资本充足率达到 ８ ％ 的最低要求 ，则我国主要银行业金融机构资本缺 口为 ２ 万亿元 ，如果要达到 １％的稳健水平 ， ． ４ ０ 则
三、 中国商 业银行应对 资本 约束 的策略
（ ） 一 扩大商业银行资本金来源 积极补充资本是解决 资本约束问题的首要对 资本缺口高达 ２ ． ７万亿元 。 定 造 成 如此 巨大 的资 本 缺 口的原 因 ，是 与我 国 策 。资本 补 充 的主 要途 径 有 发 行股 票 、 向募 股 、 上市融资成为国内 银行业长期以来的经营理念误 区和风险管理水平 可转债和次级债等方式。其 中，
［ 文章编号 ］ ０７ ７２（０７１— ０７ ００ １０— ７３２０）１０３－ ０２
一
、
引 言
（ ） 营理 念落 后 一 经
传统的过于偏重 规模与利润经营理念是导致 资本约束机制 ，就是 以资本充足率控制银行 银行资本缺 口的重要原 因。我国商业银行经营 目 风险资产扩张的约束机制。２ 世纪 ９ ０ ０年代 以来 ， 标不论是在认识上、宣传上还是对银行经营者的 建立在“ 资本至上 ” 基础上的资本约束思想 已成为 业绩考核 上都很不充分 ， 往往表现为只注重眼前 国际银行业新的价值坐标 ，推动 了商业银行经营 的短期 赢 利 而 忽视 风 险 控制 ，长期 存 在着 不 同程 管理理论取得了革命性 的进展 ，并在 日趋完善 的 度 的 “ 度 情 节 ” “ 模 偏 好 ” 而公 众 舆论 也 通 速 和 规 ， 实践过程中逐步确立了现代商业银行 以资本约束 常 以规 模 和 贷款 条 件 来评 价 银 行 质量 ，导 致银 行 为核 心 的经 营管 理体 系 。 在开展业务时不 自觉轻视风险 ，助长 了不 良贷款 对银行资本的侵蚀。 （ ） 险管理 水 平偏 低 二 风 ２０ 年 ， ０ ４ 中国银监会颁布并实施 了《 商业银行 我国商业银行在风险管理 方面仍 主要 以 性 定 资本充足率管理办法》 ，明确规定要求到 ２０ 年 ０６ 时效 性 差 ， 风 险 识 别 、 量 和控 制 方 面还 在 度 底各商业银行资本充足率要达到 ８ 届时资本金 为 主 ， ％，
我国商业银行经济资本管理问题与建议
２０ ０ １年 １ 月 １ 日我 国 正 式 加 入 完善 ， ２ １ 但说明我国商业银行 已经意识 到经 ＷＴ ， 国 金 融企 业 也 开 始 了 同 国外 优 秀 济资本管理 的重要性 ， Ｏ我 已经 从内部开始优
管理机制 ， 加快经济资本管理体系建 设。
一
办法》 ，通过综合巴塞尔委员会的相关文 配置 法分配经济资本 ， Ｒ Ｒ Ｃ为核心 以 Ａ Ｏ
率 管 理办 法 进 行 了极 大 改 良， 化 了银 行 值 最 大 化 的 目标 。 然 我 国 商 业 银 行 经济 强 虽
、
我 国商业银行经济资本管理的历 件精神， 对原有的中国商业银行资本充足 构建商业银行绩效考评体系 ， 实现银行价
实施新资本协议的时机 ， 推动 自身经济资 配 办法 应用 于预 算管 理领 域 ；０ ４年 ２ 二、 我国商业银 行经 济资本 管理 总体 ２０ 本管理水平的提高， 试图通过资本约束业 月中国银 监会推 出了《殳 情 况 ： 份制商业银行风 Ｊ ｌ 务发 展 的 职 能 ， 动 经 营 理 念 、 理 模 式 、 险评级体系》 推 管 ，实现 了对银行 资本充足状 目前 ， 国商业银行经济 资本管 理的 我
金融危机下我国商业银行资本约束的逆周期性研究
，
。
，
，
赖 银 行 贷 款 来 获 得 资 金 因 此 当货 币 当局 实 行 紧 缩 性 货 币政策时银 行 体 系 的储 备 金 减 少 银 行 在 既 定 资 产 结 构 下 可 贷 资金 减 少 贷 款 随 之 下 降 使 得 那 些 依 赖 银 行 贷 款 的 借 款 者 减 少 投 资 支 出最 终 使 产 出
ha
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l)
济 高 速 增 长 时 风 险权 重 通 常 较 低 资 本 充 足 率 因 而 较 高 ；而 在 经 济 衰 退 时 风 险 权 重 通 常 较 高 资 本 充 足率则 较低 因此 金 融 机 构倾 向于 在 好 年 景 时 提 高 杠 杆 率 而 在 年 景 不 好 时 则 降低 杠 杆 率 从 而 加 速
， ，
。
，
银 行信 贷渠 道 强 调 银 行 在 金 融 体 系 中的特殊 作 用 它 在解 决 信 贷 市 场 的信 息 困难 和 其 他 摩 擦 方 面 存在 优 势 在 许 多 国家 银 行 是 间接 提供 资金 的 主
，
。
，
，
要 金 融 中介 机 构 某 些 借 款 者 特 别 是
，
。
一
些小企业依
第
31
2 0 10
卷 第 年 1 月
163
期
财经 理 论 与实 践 l 双 月 刊 )
T H E T H E O R Y A N D P R A C T IC E 0 F F IN A N C E A N D E C O N O M IC S
V 01
．
31
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．
163
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我国商业银行资本监管制度研究
。
（ ）我国商业银行资本 监管制度存在 的 管 当局对银行信息披露的要 求不高 ，各银 二 行 也 缺 乏 动 力分 析 自身 的 风 险状 况 。二是 问 题
１ 、资 本 监 管 制 度 未 体 现 差 别 化 和 分 信息披露 顷量仔在差距 。目前 ，我国各家
类监 管 的 理 念 。我 国监 管 当 局 按 照 资 本 充 银 行 的 资 产 负 债 分 类 有 很大 的差 别 ，资 产 足 率 达 到 ８ 的 考 核 标 准 ， 对我 国各 类 商 质 量 五 级 分 类 准 确性 不 高 ，对 资 本 充足 率 ％ 业 银 行 实 行 统 一 资 本监 管 。这 种 “ 履 适 的 计 算 、各项 准 备 的计 提 也 不 尽 相 同 ，甚 千 足 ” 的 制度 设 计 ，在 资 本 监 管 初 期 对 促 至 有 的银 行 分 支机 构 把 坏 账 准 备 和应 付 利 进商 业银 行 达 到 资 本 充 足 标 准 发挥 了 一定 息 的计 提 用来 虚构 利润 ，造 成 财务信，、 自 作 用 。但 是 ，这种 做法 忽视 了 各 类商 业 银 缺 乏 可 比性 和 不 透 明 。 三 是 信 、 露 的 皂披
指标 来 衡 量 银 行 资 本 充 足 程 度 ，指 标数 量
发 展 与 问题
（ ）我 国商业银行资本监管制度 的发展 过少 ，容 易诱 使银 行 机 构 通 过 资产 证 券 化 二 、完 善 我 国商 业银 行 资 本 监管 制 一 我 国商 业 银 行 资 本监 管 制 度经 历 了三 等 方 式 进 行 监 管 资 本 套 利 ，从 而掩 盖 真 实 度 的 策略
个 发 展 阶 段 ：第 一 阶 段 是 １９ 年 之 前 。当 ９５
国有商业银行经济资本管理研究
国有商业银行经济资本管理研究宋梦怡建设银行上海浦东分行金桥支行【摘要】近年来，随着我国金融体制改革的逐步深化，以及国有银行各项改革的不断深入，银行资本管理效率低、资本损失等问题日益凸显。
经济资本管理是商业银行进行管理和经营的重要组成部分。
本文对经济资本的含义、经济资本的配置等进行了阐述，并据此对国有商业银行经济资本的管理提供了方案。
【关键词】商业银行经济资本管理一、经济资本的含义经济资本指的是用来承担业务风险，或者用于购买外来收益的股东投资总额，它是这样一种资本，产生于商业银行管理层内部的评估。
并为减缓风险冲击而配置给资产或者某项业务。
因此经济资本又可以称为风险资本。
经济资本是一个新出现的统计学概念。
经济资本描述了为了弥补银行的非预计损失，在一定的置信度水平上（比如９９％），在一定的时间内（比如一年）所需要的资本。
根据银行资产风险程度的大小可以计算出经济资本的大小。
因此，在计算经济资本之前，必须要对银行的风险进行量化、模型化。
这样还能将各个业务部门或者各个业务产品所需要的资本计算出来。
其实，现在比较普遍比较流行的市场风险计算模型（ＶａＲ）所计算出来的资本就是这里所说的经济资本。
经济资本的一个重要特点，就是它指的是“需要”多少资本和“应该有”多少资本，而非银行已经拥有的实实在在的资本。
由此可知，经济资本概念的出现是由于任何形式的企业在客观上都需要一个最佳的资本存量，资本存量既不是越少越好也不是越多越好。
根据资本配置管理的需要，经济资本的概念应运而生，从而表明了资本管理技术即将踏上一个新的台阶。
在资本配置的过程中，不仅仅要考虑到盈利，风险也是需要考虑的重要方面。
经济资本的实质是为了抵御风险、保证债权人的利益而设置的一道防线，这同时也是资本的实质。
经济资本的多少就是企业非预期损失的多少。
非预期损失才是企业真正面临的风险，它不仅在风险管理中占据重要的位置，同时也是资本管理的重中之重。
二、经济资本在国有商业银行中的作用从微观应用层面来分析，__________商业银行的贷款定价可以灵活运用经济资本。
商业银行资本约束机制
商业银行资本约束机制是一种监管措施，旨在确保商业银行有足够的资本来承担风险，并保护存款人和金融系统的稳定性。
这种约束机制通常由监管机构制定和执行，以确保商业银行在风险管理方面遵守一定的标准。
资本约束机制要求商业银行在其资产负债表上维持一定水平的资本。
资本可以是股权资本、留存收益或其他可抵销亏损的财务储备。
资本越多，商业银行就能够更好地承担可能发生的损失，从而提高其偿债能力和稳定性。
资本约束机制可以通过以下方式影响商业银行的行为：1. 资本要求：监管机构规定了商业银行必须满足的最低资本要求。
商业银行必须确保其资本充足率（资本与风险加权资产的比率）达到或超过监管机构设定的最低要求。
2. 风险加权资产：商业银行的资本要求基于其风险加权资产的规模。
不同类型的资产根据其风险水平被赋予不同的权重，从而影响商业银行必须拥有的资本量。
3. 监管审查：监管机构对商业银行的资本水平进行监管审查，以确保其满足资本约束机制的要求。
监管机构会定期进行审核和测试，以确认商业银行是否符合规定的资本要求。
资本约束机制的目标是防止商业银行过度风险投资，保护金融体系的稳定性，确保商业银行能够履行其金融中介职能，并保障存款人的权益。
这种机制有助于减少金融风险，提高金融系统的弹性和抵御风险的能力。
除了资本要求之外，商业银行资本约束机制还涉及其他重要的方面。
以下是一些与商业银行资本约束机制相关的重要因素：1. 资本充足率：商业银行需要确保其资本充足率高于最低要求。
资本充足率是指商业银行的核心资本与风险加权资产之比。
监管机构通常会规定资本充足率的最低标准，以确保商业银行有足够的资本来承担潜在的损失。
2. 审查和压力测试：监管机构会定期对商业银行的资本情况进行审查和压力测试。
这些审查和测试旨在评估商业银行在面对不同风险情景下的资本充足情况，并确保其具备足够的抵御风险的能力。
3. 资本组成：监管机构通常会对商业银行的资本组成施加一定的限制。
例如，他们可能要求商业银行以股权资本为主，并限制可分配的利润和其他类似于债务性质的资本。
双重资本约束下我国商业银行的盈利能力分析
２ １ ．５ ０ １０
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双重资 本约束 下我 国商业银行 的 盈 利 能 力分 析
● 郭 文伟 ， 陈妍 玲
资本 硬 约束 下 如何 更好 地 协 调 盈 利 性 和 安 全 性 成 为 我 国商 业 银 行 急 需 解决 的 问题 。 文 通 过 构 建 银 本
商业 银 行 盈 利 能力 的关 键 因 素 ， 得 十 分 有 意义 ， 显 将 为 进 一 步 提 高 我 国 商 业 银 行 的 竞 争 力 及 盈 利 能 力 提供 有 益 的 参考 。
业 务 和 资 金 业 务 等 占用 资 本 极 小 而 风 险 小 利 润 高
的 业务 却 一 直 被 忽视 。这 样导 致 银 行 资产 规 模 一直 在 迅 速 扩 张 ，而 资 本 金 的 积 累 却 没 有 及 时 跟 上 ， 导
险 的配 套 管理 。 在制 度 上 ， 乏全 面 风 险管理 制 度 、 缺
ｔ 时期末 股 利支 付 比率 为ＤＲ； Ｃ表 示ｔ Ｅ 。 时期 内从 外部
筹 集 的 资本 总额 （ 即资本 缺 口） 也 。模 型 的前提 假设
约 束 下 盈利 能力 的 影 响 因 素进 行 实证 分 析 。 果 表 明 ： 差 资 产 比 、 结 利 贷款 比例 和 资 产 规 模 增 长 率 对 银 行 盈
利 能 力有 显著 的 正 向影 响。 法 定 存 款 准 备 金 率 、 而 资本 充 足 率 、 准 金 比 率和 资本 比例 显著 削弱 了银 行 的 果
经 营 ． 方 位 的竞 争 格 局 将逐 渐形 成 ， 面 对有 着 先 全 而
资本约束对商业银行盈利模式的影响研究
资本约束对商业银行盈利模式的影响研究资本约束是指商业银行在经营过程中，由于资本金的稀缺性和有限性而面临的一种限制或制约。
资本约束对商业银行的盈利模式产生着重要影响。
本文将深入探讨资本约束对商业银行盈利模式的影响机制及相应的应对策略。
一、资本约束的定义和原因资本约束是指商业银行在经营过程中，由于资本金的稀缺性和有限性而面临的限制或制约。
商业银行在经营中需要不仅需要保持一定的流动性，还需要维持一定的资本充足率，以应对风险的发生和脱离损失。
资本约束的原因主要有：1. 外部监管和要求：监管机构对商业银行的资本充足率制定了明确的要求，商业银行需要满足这些定量指标，以确保稳健经营。
2. 内部风险管理：商业银行根据其业务规模和风险敞口，需要自行确定合适的资本规模，以应对各种市场、信用和操作风险。
3. 投资者要求和市场竞争：投资者和市场对商业银行的资本健康状况有着高度关注，资本充足率是评估商业银行信誉和稳定性的重要指标。
二、资本约束对商业银行盈利模式的影响资本约束对商业银行的盈利模式产生以下几个方面的影响：1. 资本成本增加：由于资本成本较高，商业银行为了满足资本约束的要求，需要从外部获取更多的资本或降低资本利润率。
而这将增加商业银行的融资成本，对利润产生压力。
2. 业务结构调整：受到资本约束的制约，商业银行可能放弃一些高风险、高收益的业务，转向更为稳定和低风险的业务模式。
这可能导致商业银行收入减少，但风险也相应降低。
3. 利润分配受限：商业银行因资本约束无法将全部利润用于分配和股东回报，需要将一部分盈利用于稳定资本和满足监管要求。
这将对商业银行的盈利造成一定压制。
4. 冲击创新和发展：资本约束限制了商业银行投资创新业务和技术改进的能力，限制了其持续发展和竞争力。
长期来看，资本约束可能影响到商业银行的竞争地位和未来盈利能力。
三、应对策略面对资本约束对商业银行盈利模式的影响，商业银行可以采取以下策略：1. 提高资本利润率：商业银行可以通过提高业务效率、优化资产负债结构和降低运营成本等手段，提高资本利润率，减少对外融资的需求。
我国商业银行资本约束现状与应对措施
我国商业银行资本约束现状与应对措施作者：鲁婧彭亮来源：《沿海企业与科技》2007年第11期[摘要]20世纪90年代以来，建立在“资本至上”基础上的资本约束思想已成为国际银行业新的价值坐标。
加入WTO后，我国银行业的经营和竞争逐渐与国际接轨。
到2006年底，我国商业银行资本充足率要达到8％的国际标准。
还存在着2.7万亿元的资本缺口，如何解决资金约束“瓶颈”关系到我国商业银行的生存和发展大计。
文章从资本约束机制的发展出发，结合我国商业银行资本困境实际，提出资本补充、更新观念和业务转型等建议。
[关键词]资本约束；资本补充；经营转型；商业银行[作者简介]鲁婧，湖南大学金融学院硕士研究生，研究方向：国际金融与比较金融。
湖南长沙，410079；彭亮，湖南大学金融学院硕士研究生，湖南长沙，410079[中图分类号]F830.33[文献标识码]A[文章编号]1007-7723(2007)11-0037-0002一、引言资本约束机制，就是以资本充足率控制银行风险资产扩张的约束机制。
20世纪90年代以来，建立在“资本至上”基础上的资本约束思想已成为国际银行业新的价值坐标，推动了商业银行经营管理理论取得了革命性的进展，并在日趋完善的实践过程中逐步确立了现代商业银行以资本约束为核心的经营管理体系。
二、我国商业银行资本约束的现状及成因2004年，中国银监会颁布并实施了《商业银行资本充足率管理办法》，明确规定要求到2006年底各商业银行资本充足率要达到8％，届时资本金不足的银行将停止其机构和业务的市场准入。
按照以上国内国际资本充足率标准衡量，我国商业银行存在着巨大的资本缺口。
资本充足率低、资本缺口巨大已成为我国银行业发展的突出矛盾。
2003年底，我国主要银行业金融机构的加权资本充足率为5.75％，远低于8％的监管要求。
2004年底，我国现有12家股份制商业银行(不包括恒丰银行)资本充足率平均为6.95％，核心资本充足率为3.95％，明显低于银监会《办法》以及国际惯例标准。
我国商业银行建立资本约束机制和资本规划程序的探讨
ｎ ｓ ｉｅ ． Ｉ’ ｏ ｕｓｒ ｒ Ｃ ｉａ Ｓ ｂ ｎ ｓ ｔ ｒ ｃ ｐｔｌ ｏ ｃ ｐｉｎ ｎ ｃｅ ｉ ｇａ ｔ ｇ ｄ ｃ－ ｅｓｌ ｓ ｎ ｔＳ ｃ ｍｐ ｌｏ ｆ ｈｎ ’ ａ ｋ ｏ ｆ ｍ ａ ｉ ｃ ｎ ｅ ｔ ｓ ｏ ｒｄｔ ｒ ｎｉ ｅ ｉ ｙ ｏ ｏ ａ ｏ － ｎ
随 着 ２０ ０ ４年 ６月 ２ 日新 巴塞 尔 资 本 协 议 （ ａｅ Ⅱ ） 公 ６ Ｂ ｓｌ 的
功 能 ， 以 一 国银 行 监 管 当 局 对 银 行 资 本 作 出定 义 ， 且 确 定 所 并 银 行 最 低 可 接 受 资 本水 平 。 经 济 资 本 是 银 行 配 置 给 资 产 或 某 项 业 务 用 以减 缓 风 险 冲 击 的 资本 。经 济 资 本 是 银行 根 据 其 资 产 组 合 的风 险状 况 自 己确 定 的 ， 数 额 上 与 银 行 的 非 预 期 损 失 相 等 。实 施 经 济 资本 管 理 在
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【 问题探讨 】
我 国 商 业 银 行 建 立 资 本 约 束 机 制 和
资 本 规 划程 序 的探 讨
刘 百 花
（ 上海 浦东 发展银行 博 士后科 研工 作站 ， 上海 ２ ０ ０ ） ０ ０ ２
摘要 ： 国商 业银行 资本 管理 的 目标 主要 有三 ， 我 一是 达到或 维持 监 管 当局 要 求的 资本 水平 ； 二是 对银 行 资产 配置相 应 的资本 以覆盖 风 险 ； 三是 对各 分 支机 构 、 业务条 线进 行绩 效考核 。 国银 行应 当在授 我 信 决策 、 险管理 和绩 效考核 三 个环节 深入贯 穿资 本理念 ， 立资本 约束机 制 。 风 建 资本管理 应 当是 一 个 动 态 的过程 ， 国商业银 行应 当通 盘考虑 银行 资本 决策 的各 个环节 ， 立资本规 划程 序 。 我 建
整合资本约束下商业银行发展模式分析
［ 中图分类号］Ｆ３ ［ ８０ 文献标识码 ］ Ａ ［ 文章编号］１０ ４ １（０８０ ０２ － ３ ０４－ ８７ ２０ ） ２— ０３ ０
２０ ０ ４年 ６月 ２ ６日。 巴塞尔委员会颁布 了《 统一 资本 计量和资本标准 的国际协议 ： 修订框 架》 即“ 资本 协 ， 新 议” 。该协议 确立 了对 商业 银行 ８％ 的最低 资 本充 足 率、 监管当局的监督 检查 和市场纪律 等三大要 求 ， 中 ， 其 核心要求 是资本约束 。我国实施 的＜ 商业银 行资本充 足 率管理办法》， 要求在 ２０ ０ ７年 １月 １日前银 行资本充 足 为银行 的资本数 量对其 业务规 模扩 张 和业 务结 构调 整 及优化所 造成 的制约 和限 制 ， 表现 为监 管部 门、 场 也 市 以及银行 自身要求 其业 务发展 进程 与资本 总量 和结构 保持适度 协调 ； 二是质 量 约束 ， 既体 现为在 一定 资本投 入基 础上股东对资本 回报 的合理要求 ， 也体 现在监管 当 局、 市场主体通过资本数 量对 商业银行 的经 营理念和行 为模 式进 行约束 。从两者 的关系 上看 ， 数量 约束关注银 行的竞争性和成 长性 ， 要影 响银行 生存 问题 ； 主 质量约 束关注银行经营的效率性 和稳健 性 ， 主要影 响银行 的发
一 一
［ 收稿 日期 】ｏ ８ ＿ １一 ５ ２ｏ －０ － ０
一
行严格的贷款五级分类并 计提足额资产准备 的基础上 ， 保证资本充足率不低 于 ８ ％。近 ２ 年来 ， ０ 国内商 业银 行 在资产总量 、 款规模 、 场份 额等 多方面取 得 了长 存贷 市 足发展 ， 在经 营不断发展 、 但 资产迅速扩 张的同时 ， 我国 商业银行资本充 足率不 足 的问题 也 日益 显现。资本 充 足率偏低 ， 缺 口巨大 ， 资本 成为 我国银 行业发 展 的突出 矛盾 。沿用原来的资本监管 口径计算标 准 ， 据有 关部 门 统计 ， ２０ 截至 ０３年底 ， 我国商业银 行的加权资本 充足率 为 ５ ７ ％ ， 国股份 制银行 的资本 充 足率 为 ７ ３ ％ ； ．５ 全 ．５ ２０ ４年底 ， 国 １ ００ 我 ２家股份制银行 资本充足率平均只有 ６５ ％ ， ．９ 均低 于 ｂｓ 资本 监管 的最 低要 求 ８ ａｄ ％。如果 按新 ｂｓ ａｄ的资本 监管 口径估 算 ， 从资 本 中剔 除专 项准 备、 其他准备及当年未分配利润等传统项目， 并对尚未 提 足的贷款损失准备也从资本 中扣减 ， 同时不考 虑国 内 外 风险资产发生变动 的情况 ， 国银行 整体 资本充足率 我
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中国商业银行资本约束问题研究
本文是关于中国商业银行资本约束问题的研究。
研究的主要目标是:一是探索商业银行发展中资本约束问题的理论依据以及资本约束的现实表现;二是比较分析商业银行加强资本约束的各项管理技术,以期对中国商业银行资本问题的改善提供启示;三是考察分析资本约束下中国商业银行存在资本困境现状,实证分
析结果表明,资本约束与融资困境已经成为当前制约中国商业银行进一步发展的双重压力;四是设计中国商业银行应对资本约束与融资困境双重压力的现实选择。
本文具体的研究结果及政策建议如下:1、中国商业银行存在资本约束与融资困境双重压力的问题在很大程度上是由于传统的商业银行经营体制弊端和商业银行
自身经营管理尤其资本管理水平滞后两大因素造成的,深层根源分析表明中国商业银行存在的资本约束问题主要是由传统的商业银行经营模式所致。
2、通过对2000至2006年国有商业银行、股份制商业银行的各项数据进行分析、比较,认为:(1)国有商业银行的资本总量远大于股份制商业银行,但整体银行业资本充足率普遍较低;(2)资本结构不合理,核心资本比重大,缺少多层次的附属资本;(3)
资本的使用效率低,盈利来源主要来自存贷款业务。
(4)资产结构不合理,风险权数较大的信贷资产比重过大;(5)银行资本管理
落后,资本补充严重不足。
3、中国商业银行存在资本约束与融资困境双重压力的主要原因有:一是单一的产权结构和传统的商业银行发展模式是影响资本充足率的主要因素;二是沉重的税收负担通过内源资本的变化影响资本充足率;三是大
量的不良资产是银行提高资本充足率的沉重负担;四是资本市场落后使商业银行资本补充渠道单一。
4、文章针对中国商业银行在资本约束与资本管理上存在的问题,提出了现阶段中国商业银行强化资本约束的相应的政策建议:一是树立风险、资本约束、成本效益观念;二是建立完善的内部风险控制机制;三是拓宽筹资渠道,增加商业银行资本数量,如优化资产结构和收入结构、争取上市和增资扩股、引进战略投资者、发行混合资本债券优化资本结构等;四是降低风险资产比例,
如停止商业银行资产过速膨胀的趋势、合理调整商业银行资产的风险结构、有效控制和处置不良贷款、充分计提贷款损失准备金。