银行信贷的逆周期监管与金融稳定

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我国商业银行信贷顺周期与逆周期监管政策研究

我国商业银行信贷顺周期与逆周期监管政策研究
李铭，兰鹏
（．．疆财经大学金融学院，新疆乌鲁木齐８００）１２新３００
摘要：此次由美国次贷危机引发的全球性金融危机促使人们重新审视金融体系的顺周期性。通过引入
收稿日期：２１－８２０— １０２作者简介：李铭（９９，，士研究生，主要研究方向为商业银行经营管理；兰鹏（８一）男，硕士１８－）女硕１８，９
研究生，主要研究方向为金融工程。
成针对罗列的各银行顺周期的因素进行分析，将银行信贷与资本监管的顺周期性结合，从宏观和微观相结合的角度，构建逆周期动态调整银行资本监管框架。
（）国外研究综述二
ＣａｄｏＢｏｉｌｉｒｕｏ等人分析了金融体系中的顺周期现象，随着经济的波动，风险的认识和承担意愿以及存贷差、资产价格、银行内部评级等都会发生变化，呈现顺周期性，并且最早提出了商业银行的顺周期特征。ＬＢｒｅ、Ｄｅ等认为，由于信贷双方信息不对称导致银行信贷的顺周期性，在经济繁荣时６ｅｇｒ】ｌｌ期，银行通常低估违约风险而降低授信标准，同时在经济萧条时又高估了违约风险，导致银行信贷的顺周期变动。ＷｉｉＲｗｈｔｌａｌｍｉｅ等人分析了金融体系中的顺周期现象，随着经济的波动，风险的认识和承担意愿以及存贷差、资产价格、银行内部评级等都会发生变化，呈现顺周期性，并且最早提出了商业银行的顺周期特征。Ｊ

2024年银行信贷风险防控工作总结

2024年银行信贷风险防控工作总结一、前言2024年，金融市场的不确定性和风险加剧，对银行信贷风险的防控提出了更高的要求。

本文将对2024年银行信贷风险防控工作进行总结，回顾过去一年的工作成果和存在的问题，并提出进一步的改进建议，以应对未来的挑战。

二、回顾2024年工作成果1. 规范信贷风险管理体系在2024年，银行进一步完善了信贷风险管理体系，构建了风险管理框架和制度，明确了各级管理岗位的职责和权限，为风险防控工作提供了有效的组织保障。

2. 加强信贷风险评估和审查银行在2024年加强了对客户的信贷风险评估和审查工作。

通过改进信用评估模型，提高了贷款审核的准确性和及时性，有效降低了信贷风险。

3. 强化风险监测和预警机制银行在2024年建立了更加灵敏和准确的风险监测和预警机制。

通过引入先进的技术手段，如大数据分析和人工智能，及时发现风险信号，并采取相应的应对措施，有效控制了风险的扩大。

4. 加强内部控制和合规监管银行在2024年加强了内部控制和合规监管工作，建立了完善的内部控制机制和合规管理体系。

通过加强对员工行为的监督和管理，确保信贷业务的合规性和风险的可控性。

5. 提升员工风险意识和能力银行在2024年加强了对员工风险意识和能力的培养。

通过开展风险管理培训和实际操作演练，提高了员工防范和化解风险的能力，从而有效提升了信贷风险防控水平。

三、存在的问题及改进建议1. 风险管理体系待进一步完善尽管在2024年银行加强了信贷风险管理体系建设，但仍存在一些不足之处。

例如，风险管理流程还不够规范，未能充分覆盖所有环节；风险管理指标体系还需要继续优化，以更好地反映实际风险情况。

因此，建议在未来的工作中进一步完善风险管理体系，提高风险管理的全面性和准确性。

2. 信贷风险评估和审查仍需提高尽管在2024年银行加强了对客户的信贷风险评估和审查工作，但仍存在一些问题。

例如，信用评估模型的准确度还有待提高，还需要进一步完善审查流程和标准，以确保审查工作的准确性和及时性。

商业银行的逆周期调节作用

商业银行的逆周期调节作用商业银行是国民经济的金融中介机构之一，其承担着资金的存储、支付、贷款和风险管理等重要职能。

其中，商业银行的逆周期调节作用是保持经济平稳和稳定的重要手段之一。

本文将探讨商业银行逆周期调节的意义，以及其具体实施方式和效果。

一、商业银行逆周期调节的意义逆周期调节是指在经济周期中，通过相应的政策、措施和手段，减缓或缓解经济波动的幅度和影响，以达到保持经济平稳发展的目标。

商业银行作为金融体系的核心，具有资金的储备、分配和调度功能，可以通过改变贷款利率、信贷政策和金融市场的运营等手段，对经济进行逆周期调节。

逆周期调节的意义主要体现在以下几个方面：1. 经济稳定：商业银行的逆周期调节能够降低经济波动的幅度，减少经济的震荡，促进经济的平稳发展。

2. 防范金融风险：逆周期调节可以防范并化解金融风险，降低金融市场的不稳定性，保护金融体系的稳定运行。

3. 维护社会稳定：商业银行的逆周期调节能够减少就业压力、贫富差距和社会冲突，维护社会的平衡和稳定。

二、商业银行逆周期调节的具体实施方式商业银行作为金融机构，可以通过以下途径实施逆周期调节：1. 货币政策调节：商业银行可以通过调整贷款利率和存款准备金率等货币政策手段，影响金融市场的流动性和信用环境，从而对经济进行调节。

2. 信贷政策调节：商业银行可以根据经济发展的需要，调整信贷政策，优化信贷结构，引导资金向重点领域和薄弱环节投放，以促进经济平稳增长。

3. 风险管理调节：商业银行可以加强风险管理和监控，提升风险意识，防范金融风险的发生，对经济波动起到缓冲作用。

4. 投资经营调节：商业银行可以根据经济周期的变化，调整自身的投资经营策略，合理配置资金，降低风险，保持盈利能力。

三、商业银行逆周期调节的效果与影响商业银行的逆周期调节对经济的影响主要有以下几个方面：1. 经济波动的幅度减小：商业银行通过逆周期调节，能够减缓经济的周期性波动，降低经济的波动幅度，使经济增长更加平稳。

银行资本监管逆周期调整与宏观审慎监管框架构建

银行资本监管逆周期调整与宏观审慎监管框架构建张金城;李成【摘要】商业银行信贷以及监管当局的监管资本要求具有顺周期性,银行信贷与资本监管的双重顺周期性是影响宏观经济波动、调控政策有效性和金融稳定的重要因素.通过总结分析顺周期性产生和强化的机制,探索银行资本监管逆周期性的监管框架和政策工具以缓解顺周期性.根据金融监管变革的趋向,强化银行的风险管理,构建宏观审慎监管框架,将微观审慎监管进行有机结合,建立资本约束的逆周期机制.【期刊名称】《金融理论与教学》【年(卷),期】2011(000)001【总页数】5页(P18-22)【关键词】资本监管;顺周期性;逆周期;宏观审慎【作者】张金城;李成【作者单位】哈尔滨金融学院,金融研究所,黑龙江,哈尔滨,150030;西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710060【正文语种】中文【中图分类】F831.59顺周期性是指金融部门与实体经济之间动态的相互作用(正向反馈机制)这种相互依存的关系会扩大经济周期性的波动程度，并造成或加剧金融部门的不稳定性。

从广义上可以定义为主要金融变量(如信贷、利差、期限、贷款损失准备等)与实体经济变量随着经济周期的共同运动。

历次金融危机的发生都伴随着信贷的扩张和资产价格的上涨，内在的机理很大一部分便来自于金融体系的顺周期性。

伴随着次贷危机的逐步蔓延、各大银行的相继转型和破产，引发了人们对《巴塞尔资本协议Ⅱ》的争论。

银行信贷与资本监管的双重顺周期性，为次贷危机后《巴塞尔资本协议Ⅱ》下银行的风险管理和监管的创新带来了新的要求和挑战。

资本监管通过对商业银行的经营活动，特别是信贷行为的影响，对宏观经济的运行态势具有同方向的推动作用。

在宏观经济衰退时期，在资本强约束和主动避险的双重作用下银行紧缩信贷，使实体经济进一步萎缩，加剧了经济衰弱的程度;在宏观经济繁荣时期，银行对违约概率、违约损失率等风险要素的估值较低，导致基于内部评级的监管资本要求较低，得商业银行有能力、也有动力进行信贷扩张，从而刺激经济的繁荣，加速经济的上升趋势。

一文读懂中央银行与银监部门存款统计口径的差异 (1)

银行业金融机构同时受到中央银行与银监部门（银监会、银保监会或金监总局）的管理！中央银行实施货币政策，讲究逆周期调节，以维护宏观金融稳定；而银监部门侧重于微观金融机构的监管，保护金融消费者利益，具有顺周期属性。

两部门出于各自职能的需要，都有一套独立的存款统计口径。

央行的统计口径主要反映在《金融机构人民币信贷收支表》，这里的金融机构分为三类：1、央行自身，即中国人民银行；2、银行业存款类金融机构；3、银行业非存款类金融机构。

其实，存款类金融机构都属于银行业，也分为三类：1、银行：中央银行、政策性银行、商业银行；2、信用社：城市信用合作社（含联社）、农村信用合作社（含联社）；3、财务公司。

中央银行也属于存款类金融机构，但由于其地位十分重要，通常都会单列。

非存款类金融机构不都属于银行业、还有证券业和保险业。

银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、贷款公司、消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等。

存款类金融机构需要满足以下两个条件中的一个，否则就是非存款金融机构：1、可以接受公众存款。

2、资金主要来源于存款。

存款类金融机构需要交存法定存款保证金。

此外，还有两种银行业非存款类金融机构也有存款业务，需要交存相应的法定存款准备金。

1、金融租赁公司接受承租人的租赁保证金，属于保证金存款。

2、汽车金融公司有两项存款业务：接受股东及其所在集团母公司和控股子公司的定期存款或通知存款；接受汽车经销商和售后服务商贷款保证金和承租人汽车租赁保证金。

以上两类金融机构开展的存款业务属于特定客户的契约型存款，而非来自公众的自愿存款，并且占资金来源的比例较低，因此未被划入存款类金融机构。

除了流通中的现金M0，其他人民币都以存款的形式在中央银行的结算系统内流动，可以分为境内存款和境外存款两大类。

其中，境内存款是主要部分，按照客户性质可以分为5类，统称各项存款，俗称一般性存款。

1、住户存款住户是国民经济核算中使用的概念，包括自然人与个体工商户，以及其他无法归属于企业部门的经营单位。

银行业顺周期性的形成机理、表现及逆周期监管精品文档11页

论文题目：我国银行业顺周期性的形成机理、表现及逆周期监管目录一．前言 (2)（一）内容摘要 (2)（二）选题背景 (2)（三）行文结构 (2)二．文献回顾——金融系统顺周期性相关理论评述 (3)（一）金融系统的顺周期性 (3)（二）银行业的顺周期性 (3)三．我国银行业的顺周期性的分析 (4)（一）理论分析——银行业的顺周期性形成机理 (4)1. 内部因素 (4)2. 外部因素 (5)（二）现状分析——我国银行业顺周期性的表现 (7)1.银行放贷行为与经济周期平行................................................. 错误!未定义书签。

2.银行盈利能力与经济周期平行 (8)3.银行资产质量与经济周期平行 (8)四．逆周期监管政策及工具 (9)（一）逆周期资本监管的框架及工具 (9)（二）总结 (10)【参考文献】 (10)一．前言（一）内容摘要缓解银行业的顺周期性，建立逆周期的调整机制，是宏观审慎监管框架的重要组成部分。

本文首先对金融系统顺周期性和银行逆周期监管的相关理论作简单评述；接着，从内部因素和外部因素两个角度分析银行顺周期的形成机理，并在此基础上重点讨论我国银行业顺周期性的表现；最后，对当前逆周期资本监管工具进行了总结。

关键词：银行业顺周期逆周期监管（二）选题背景在金融危机后，银行业的顺周期性成为各国及国际金融组织关注的重点，强化对其逆周期监管已成为共识。

根据银监会计划，我国大银行将在2019年全部执行巴塞尔新协议，其中，如何利用逆周期监管工具规避银行业顺周期风险是必须要解决的问题之一。

对金融危机的反思和防范视角，以及我国要执行巴塞尔新协议的现实，对银行业的顺周期性及逆周期监管工具进行研究是完全必要的。

内容摘要选题背景金融系统的顺周期性银行业的顺周期性银行业顺周期形成机理2.银行业顺周期的表现逆周期监管政策及工具结论二．文献回顾——金融系统顺周期性相关理论评述（一）金融系统的顺周期性根据国际金融稳定理事会(FSB)的定义，金融系统的顺周期性是指一种相互加强的正向反馈机理，在这种机理作用下，金融系统可以放大经济周期的波动性，同时反过来可能导致或加速金融体系的不稳定状况。

商业银行信贷活动的顺周期性及其监管建议

降低客户满意度
如果商业银行信贷活动的顺周期性导致不良贷款增加或贷款条件变化，可能会降低客户满意度。
增加操作风险
在经济繁荣期，商业银行过度放贷可能会导致操作风险增加，如员工违规操作、贷款审查不严等问题。
04
商业银行信贷活动顺周期性的监管建议
完善宏观审慎政策
01
02
03
宏观审慎政策
通过制定相关政策，确保商业银行在整体经济环境中保持稳定和可持续的信贷活动。
研究结构
引言、文献回顾、研究假设与模型、实证分析、规范分析、研究结论与建议等。
02
商业银行信贷活动的顺周期性概述
顺周期性的定义
顺周期性是指在经济周期中，商业银行的信贷活动会呈现出一种周期性的变化趋势。在经济繁荣期，商业银行倾向于发放更多的贷款，而在经济衰退期，则会倾向于收紧贷款。
商业银行信贷活动的顺周期性表现为：在经济繁荣期，银行信贷规模扩大，资产质量提高，利润增加；而在经济衰退期，信贷规模缩小，资产质量下降，利润减少。
研究目的与方法
研究目的
深入探讨商业银行信贷活动的顺周期性，分析其产生原因和影响，提出相应的监管建议。
研究方法
文献回顾、实证分析和规范分析相结合，以商业银行信贷活动为研究对象，构建计量模型，进行数据分析。
研究内容与结构
研究内容
商业银行信贷活动的顺周期性及其原因，对经济波动的影响，以及相应的监管建议。
《商业银行信贷活动的顺周期性及其监管建议》
2023-10-28
目录
• 引言 • 商业银行信贷活动的顺周期性概述 • 商业银行信贷活动顺周期性的影响 • 商业银行信贷活动顺周期性的监管建议 • 结论与展望
01

人民银行积极稳定金融市场的工作报告

人民银行积极稳定金融市场的工作报告2021年是我国金融市场面临巨大挑战和风险的一年，全球经济复苏乏力，国内外经济环境变化不确定性增加，金融市场波动风险加大。

面对这一形势，人民银行积极稳定金融市场，采取了一系列有力措施，确保了金融市场平稳运行，维护了国家金融安全和经济稳定。

以下是人民银行2021年的工作概要和成就总结。

一、加强金融监管，防范金融风险人民银行始终把防范金融风险作为最重要的工作任务，强化金融监管，加强对各类金融机构的监管和风险防控。

加大对银行业、保险业和证券业的监管力度，加强对非银行金融机构的监管，着力打击非法金融活动，有效遏制了金融风险的传播和扩大。

二、维护金融市场稳定，促进金融市场良性循环人民银行积极运用货币政策工具，适时进行政策调整，保持货币政策的稳健中性。

加强对金融市场的监测和预警，及时采取措施应对市场异常波动，保障金融市场的稳定运行。

同时，优化金融结构，推动金融创新，提高金融市场的功能和效率，促进金融市场的良性循环。

三、推动金融改革创新，提升金融服务实体经济能力人民银行推动金融改革创新，加强金融监管体系建设，推动金融体系更好地服务实体经济。

鼓励金融机构加大对实体经济的支持力度，提供更多贷款和融资渠道，减轻实体经济融资难题。

加强金融科技应用，提升金融服务的普惠性和便捷性。

四、扩大金融对外开放，促进金融国际化进程人民银行积极推动金融对外开放，促进金融国际化进程。

加大对外金融合作力度，积极参与全球金融治理和规则制定，提升我国金融系统的国际竞争力。

深化人民币国际化进程，扩大人民币在全球支付和结算中的使用，提高人民币在国际储备货币中的份额。

五、推动绿色金融发展，加强生态文明建设人民银行积极推动绿色金融发展，加强金融对环境的支持力度。

强化对绿色金融标准和监管的制定和落实，引导金融机构加大对绿色项目的投资和融资力度，促进经济可持续发展和生态文明建设。

六、加强人民银行自身建设，提升工作能力和水平人民银行注重加强自身建设，提升工作能力和水平。

中国金融体系运行的“顺周期性”问题与“逆周期监管”研究

习近平总书记在2017年全国金融工作会议上指出：“金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分”[1]。

党的十九大报告把打好防范化解重大风险作为全面建成小康社会的三大攻坚战之首。

而解决金融安全的一个重要措施，就是要防范金融运行的顺周期性风险问题。

金融市场的顺周期性是指在经济周期中金融变量围绕着实体经济某一趋势值波动的倾向或效应，而顺周期性增强就意味着金融运行的风险增大。

中国作为世界第二大经济体，在经济全球化的大背景之下，我国金融市场的运行，必然受到国内外宏观经济运行的影响，常常表现出顺周期性，影响着国家经济的发展。

习近平总书记强调：“防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。

鉴于资本主义周期性金融危机的教训，我们必须高度重视防范和化解我国可能存在的金融风险问题。

”[2]因此，怎么应对我国金融的顺周期性风险并进行逆周期调节，以减少经济发展中的震荡和危机，是金融工作者在新时代中国特色社会主义建设中的一个重要课题。

一、我国金融体系中“顺周期性”现象带来的各种风险问题改革开放以来，我国经济运行总体健康平稳。

但是，在当前调结构与转型发展过程中也呈现很多的顺周期性效应，需要从国家层面的高度进行逆周期监管。

在2017全国金融工作会的通稿中，“金融风险”成为频率最高的关键词，在报告中出现31次，而“金融监管”排列第二，出现28次。

[3]国务院副总理、中央财经领导小组办公室主任刘鹤2018年在达沃斯论坛上表示：“在中国面临的各类风险中，金融风险尤为突出。

”[4]特别是在美国301条款的影响下，中国金融运行将面临更多的风险问题。

第一，金融市场在顺周期性效应下面临监管失控的风险。

中国金融市场总体是健康发展的，但在新经济时代，互联网等新兴产业不断创新，我国也将对产业进行结构调整和换挡升级，传统的产业将逐渐被新兴产业所取代，经济运行必然带来很多的顺周期性效应。

特别是在美国301条款的影响下，中国以高科技为代表的新兴经济必然受到很大影响。

逆周期调节机制对经济周期波动的规避效应研究

逆周期调节机制对经济周期波动的规避效应研究一、前言在实践中，经济周期波动是不可避免的。

不同阶段的经济周期波动对不同的行业和企业都有不同的影响，有的能够受益，有的则会蒙受损失。

为了稳定经济运行，监管机构和央行制定了一些政策和调控措施。

逆周期调节机制是其中的一种重要的政策工具，它在一定程度上能够规避经济周期波动对市场的影响。

本文将对逆周期调节机制的作用及其对经济周期波动的规避效应进行研究。

二、逆周期调节机制的概念逆周期调节机制，简称CCyB，是一种金融风险监测和预防机制。

该机制的主要目的是在金融系统遇到系统性风险时，通过设立资本准备金及其它一些调控措施，调节银行体系的风险承担能力，从而减少系统性风险威胁。

三、逆周期调节机制的作用1. 逆周期调节机制的主要作用是防止金融系统的风险逐渐积累，让金融市场在面临风险时能够进行及时调节，减少市场波动以及避免引发金融危机等问题；2. 此机制能够在经济已经处于低迷时，保障金融市场的正常运行，并保障金融机构的发展；3. 逆周期调节机制能够提升金融市场的韧性和抗风险能力，从而帮助实现金融系统的稳定和可持续发展。

四、逆周期调节机制对经济周期波动的规避效应的研究逆周期调节机制的建立和实施是对经济周期波动规避的一种尝试。

本篇文章将其从以下几个方面进行研究：1. 逆周期调节机制对金融市场的影响逆周期调节机制对金融市场的影响是显而易见的。

一方面，该机制的实施可以减少金融机构的风险承担能力，降低金融市场的风险。

另一方面，这种机制的实施可以带动金融市场信心，促进经济的稳定发展，对于降低经济周期波动具有积极作用。

2. 逆周期调节机制对金融机构的影响实践表明，逆周期调节机制对金融机构的影响是双重的。

一方面，该机制能够降低金融机构的风险，提高资产质量，对于长期发展有积极的影响。

另一方面，逆周期调节机制会使金融机构在经济波动期间需要投入更多资源才能够维持稳定运营。

因此，机构在调整后的政策下应当定期进行资金策略分析，以确保其持续稳健的资本策略，同时寻求获得更多收益。

金融监管与风险防控

金融监管与风险防控在当今的经济社会中，金融犹如血液循环系统，为实体经济的发展提供着不可或缺的养分和动力。

然而，金融领域也并非一片坦途，其中隐藏着各种风险，稍有不慎，就可能引发系统性的危机。

因此，金融监管与风险防控就显得至关重要，它们是保障金融体系稳定、促进经济健康发展的关键所在。

首先，我们要明白金融风险的来源多种多样。

市场波动、信用违约、流动性紧张、操作失误等都可能给金融机构和整个金融市场带来冲击。

比如，2008 年的全球金融危机，就是由美国次贷危机引发的，最终波及全球，导致众多金融机构倒闭，经济陷入衰退。

这场危机让人们深刻认识到金融风险的巨大破坏力，也凸显了加强金融监管和风险防控的紧迫性。

金融监管就像是金融领域的“交通警察”，其职责是确保金融市场的秩序和公平，防范各种违规行为和风险。

一方面，通过制定和执行一系列的法律法规和监管政策，对金融机构的业务活动进行规范和约束，防止过度冒险和不正当竞争。

比如，限制银行的高风险贷款业务，要求证券公司遵守严格的信息披露制度等。

另一方面，金融监管部门要对金融机构进行定期和不定期的检查和监督，及时发现并纠正存在的问题。

如果发现有金融机构违规操作，就会给予相应的处罚，以维护市场的正常秩序。

有效的金融监管需要与时俱进，不断适应金融市场的发展变化。

随着金融创新的不断涌现，新的金融产品和业务模式层出不穷，这给金融监管带来了新的挑战。

比如，近年来互联网金融的迅速发展，就出现了一些监管空白和漏洞，导致了一些风险事件的发生。

因此，金融监管部门需要加强对金融创新的研究和监测，及时完善监管制度，将新的金融业务纳入监管范围，确保金融创新在合规的轨道上运行。

在金融监管中，宏观审慎监管和微观审慎监管是两个重要的方面。

宏观审慎监管关注的是整个金融体系的稳定性，通过对系统重要性金融机构的监管、逆周期调节等手段，防范系统性金融风险的积累和爆发。

微观审慎监管则侧重于单个金融机构的稳健性，对其资本充足率、风险管理等方面进行监管，确保其能够抵御各种风险。

逆周期的操作方法

逆周期的操作方法
逆周期的操作方法是指在经济衰退期间，采取相应的政策和措施，以稳定经济，促进增长和就业。

以下是一些常见的逆周期操作方法：
1. 货币政策调控：中央银行可以降低利率，增加货币供应量，以促进投资和消费。

降低利率可以鼓励企业和个人借贷和投资，刺激经济增长。

2. 财政政策调控：政府可以通过增加公共支出或减税来刺激经济。

增加公共支出可以增加对建设项目和社会福利的投资，创造就业机会。

减税可以鼓励个人和企业消费和投资。

3. 加强监管和监管的执行：加强对金融机构的监管和执行，以确保金融市场的稳定。

这可以通过强化风险管理和监控措施来实现，以避免金融危机的发生。

4. 提供贷款和资金支持：政府可以通过提供贷款和资金支持来帮助企业度过经济低迷时期。

这可以通过降低贷款利率、提供贷款担保或直接向企业提供资金援助等方式实现。

5. 促进创新和创业：政府可以通过扶持研发和创新，以及促进创业活动来推动经济增长。

这可以通过提供研发资金、税收减免或创业支持计划等方式实现。

6. 加强就业培训和再培训：政府可以通过提供就业培训和再培训机会，帮助失
业者重新就业，并提高劳动力的竞争力和适应能力。

7. 国际合作与协调：在经济衰退时，国际合作与协调也非常重要。

各国可以通过减少贸易壁垒、加强合作和相互援助来共同应对经济衰退的挑战。

需要注意的是，逆周期操作方法的选择和执行应根据具体情况和经济因素进行调整，并且需要根据时机进行及时的调整和改变。

工商银行逆周期拨备管理研究

工商银行逆周期拨备管理研究工商银行是中国最大的商业银行之一，其在国内外都享有很高的声誉。

作为一家金融机构，工商银行的主要职责之一是管理风险并保护客户利益。

在金融领域，逆周期拨备管理是一种重要的风险管理工具，它可以帮助银行在经济下行周期中保持稳定并降低风险。

逆周期拨备管理是指根据经济情况的变化，银行在拨备计提方面进行调整，以应对经济增长放缓或衰退所带来的风险。

在经济繁荣时期，工商银行会适度提高拨备，以防止贷款违约风险的增加。

而在经济衰退时期，工商银行会适度减少拨备，以应对经济衰退对资产质量的冲击。

逆周期拨备管理的核心目标是稳定金融体系并保护银行的稳定经营。

在经济下行周期中，工商银行可能面临诸如贷款违约、不良资产增加和收益下降等风险。

通过逆周期拨备管理，工商银行可以提前预见并应对这些风险，从而减少不良资产的形成，并确保自身的盈利能力。

逆周期拨备管理的具体操作包括两个方面：一是贷款拨备的计提，二是贷款损失的审慎估计。

在经济繁荣时期，工商银行会增加拨备计提，以弥补可能出现的损失。

这样做的目的是使工商银行在经济下行周期中具备足够的资本储备，以应对潜在的贷款违约和不良资产形成的风险。

同时，工商银行还会审慎估计贷款损失，并将部分收入用于形成拨备，以应对可能出现的贷款违约风险。

逆周期拨备管理需要工商银行具备一定的风险管理能力和监测预警机制。

首先，工商银行需要建立完善的风险管理体系，包括内部控制机制、风险评估模型和监测预警系统等。

这些体系可以帮助工商银行及时识别和管理风险，并采取相应的措施应对经济下行周期带来的挑战。

其次，工商银行需要加强与监管机构的合作，共同监测和评估经济形势及金融风险。

监管机构在逆周期拨备管理中发挥着重要的作用，他们可以通过要求工商银行提供相关数据和报告，监测银行的业务运营和风险状况，并采取必要的监管措施。

近年来，中国的经济增速逐渐放缓，这对工商银行带来了新的挑战和压力。

工商银行逆周期拨备管理研究的深入，可以提供更多有针对性的风险管理策略和工具。

银行逆周期调控策略

银行逆周期调控策略银行作为金融系统的核心机构之一，在宏观经济波动中发挥着重要的角色。

为了维护金融稳定和促进经济发展，银行需要采取适当的调控策略。

其中，逆周期调控策略被广泛应用，以对抗经济周期的波动和风险。

本文将探讨银行逆周期调控策略的原理和实施方法，并探讨其在金融体系中的重要性。

一、逆周期调控策略的原理逆周期调控策略是一种通过政策干预来对冲经济周期波动的调控手段。

通常情况下，经济处于低迷期时，银行采取积极的姿态来刺激经济增长；而在经济过热时，银行则采取紧缩的策略来控制过度的经济增长。

逆周期调控策略的核心原理是通过调整货币政策和信贷政策来平抑经济的周期性波动。

二、逆周期调控策略的实施方法1. 货币政策的调整：银行可以通过调整利率水平来实施逆周期调控。

在经济下行期，银行可以降低利率以刺激消费和投资，促进经济增长；而在经济过热时，银行则可以提高利率以抑制过度投资和通货膨胀的风险。

2. 信贷政策的调整：银行可以通过调整贷款条件和信贷限额来实施逆周期调控。

在经济低迷时，银行可以放宽贷款条件和提高信贷限额，以刺激经济活动；而在经济过热时，银行可以收紧贷款条件和减少信贷限额，以控制过度的借贷和风险的扩大。

3. 宏观审慎调控：除了货币政策和信贷政策的调整外，银行还可以通过宏观审慎调控来实施逆周期调控。

宏观审慎调控包括提高审慎准则、降低风险容忍度以及加强监管和监察等措施，以防范金融风险和保护金融体系的稳定。

三、银行逆周期调控策略的重要性1. 维护金融稳定：逆周期调控策略可以有效地应对金融体系中的危机和风险，减缓金融的波动和冲击。

通过及时调整货币政策和信贷政策，银行可以控制金融风险的扩大，维护金融体系的稳定性。

2. 促进经济发展：逆周期调控策略可以在经济低迷时刺激经济增长，在经济过热时控制过度投资和通货膨胀的风险。

通过合理调控货币和信贷政策，银行可以平抑经济波动，促进经济的长期可持续发展。

3. 增强市场信心：逆周期调控策略可以传递出银行积极应对经济波动的信号，增强市场参与者的信心和预期。

巴塞尔协议三的基本框架

巴塞尔协议三的基本框架巴塞尔协议（Basel Accord）是国际上首次针对银行业务风险管理和资本充足率要求的协议，旨在确保银行业在面临金融危机时能够更好地应对风险。

巴塞尔协议三（Basel III）于2010年12月出台，是对前两个版本进行修订和完善的最新版本。

背景自1999年首个巴塞尔协议（巴塞尔 I）发布以来，全球金融市场和商业环境发生了巨大变化。

金融危机的爆发揭示了许多银行在风险管理和资本充足率方面的不足，迫使监管机构和国际金融组织重新审视和改进资本要求。

因此，在2008年金融危机爆发后，巴塞尔委员会着手修订巴塞尔协议。

目标和原则巴塞尔协议三的基本目标是提高金融稳定性，防范系统性金融风险，并增强银行业的抗风险能力。

其主要原则包括：1.资本充足率要求提升：巴塞尔协议三要求银行将其资本充足率提高至更高水平，以确保银行在面临风险时有足够的资本来抵御损失。

2.引入新的监管要求：巴塞尔协议三引入了一系列新的监管措施，包括资本流动性监管、逆周期缓冲等，以更全面地评估银行的风险敞口和资本管理情况。

3.强化风险管理和监管合规：协议要求银行加强内部风险管理和监管合规体系，提高风险识别和监测的能力，确保风险管理与业务发展同步进行。

4.国际协调合作：巴塞尔协议三强调了国际协调合作的重要性，要求各国监管机构加强合作与信息交流，提高金融监管的有效性。

主要改进措施巴塞尔协议三主要包含以下几个方面的改进措施：1.资本充足率要求提高：协议规定了更严格的资本充足率要求，并引入了更为精细的分类标准。

最低资本充足率要求包括核心一级资本充足率、Tier 1资本充足率和总资本充足率。

2.引入资本缓冲区：协议要求银行在满足最低资本充足率要求之外，设置额外的资本缓冲，以提高银行在有风险情况下的弹性和稳定性。

3.引入逆周期缓冲：协议要求各国监管机构根据经济周期的波动情况，决定是否启动逆周期缓冲机制，以缓冲金融体系过度风险暴露的情况。

4.增强流动性风险管理：协议加强了银行对流动性风险的管理要求，要求银行制定流动性风险管理政策，并按照一系列指标进行监测和评估。

巴塞尔协议3

巴塞尔协议3巴塞尔协议3巴塞尔协议是指1988年12月在瑞士巴塞尔市达成的国际金融监管协议，此协议旨在防范银行风险，避免倒闭引起严重后果，制定了国际上的监管标准和资本充足率要求。

巴塞尔协议1和巴塞尔协议2分别于1988年和2004年发布，随着全球金融市场的快速变化，议题涉及范围不断扩大且风险不断增加，巴塞尔协议3于2010年发布，相比前两个版本，更加注重监管标准和风险披露、引入了新的监管要求，也更加强调国际间协作。

一、巴塞尔协议3的主要内容巴塞尔协议3包括了国际银行业的监管理念、监管要求、银行风险管理、逆周期缓冲等内容。

监管理念：按照巴塞尔协议3，银行的监管标准不仅仅限于监督资本水平，并且注重监督业务风险、市场风险和信用风险等。

监管要求：巴塞尔协议3在资本充足率相关要求方面做出了变化，提高了商业银行的财务稳健性要求，明确了银行各项风险的资本投入比例，同时增加了附加监管资本要求的内容。

银行风险管理：巴塞尔协议3规定商业银行需要对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等风险进行有效的管理，保证商业银行在经营过程中各项风险受到充分控制。

逆周期缓冲：巴塞尔协议3根据经济周期化理论，提出缓冲工具，即增资本、扩大储备等，以维护银行稳定。

二、巴塞尔协议3的意义巴塞尔协议3的意义在于强化金融监管，提高银行风险管理水平，稳定金融市场，降低银行倒闭的风险。

巴塞尔协议3提高了资本充足率和附加监管资本的要求，也要求银行加强风险管理和披露，以有力地遏制银行业化风险和避免灾难性的倒闭。

巴塞尔协议3的发布，对全球金融市场的稳定性有着极大的促进作用，为银行业提供了一套全球范围内的标准规范，促进了跨界经营和扩大市场的发展。

三、巴塞尔协议3的挑战和争议巴塞尔协议3的实施，面临着新的挑战，首先是资本的注入负担，其实质在于要求银行提高资本充足率、加强信用风险监管、缩减资产负债表，增加资产项，这一过程对银行而言是一个挑战。

此外，因巴塞尔协议3减少了影子银行资产负债项目的风险加权来计算资本充足率，因此，有学者认为，此协议可能会导致一些资产价格的波动。

关于稳定经济十条货币金融政策措施

关于稳定经济十条货币金融政策措施一、全力以赴保持信贷规模稳定增长加强逆周期调节力度，强化考核激励约束，引导金融机构稳存量扩增量，深入挖掘实体经济有效信贷需求，提高全市信贷规模增长的稳定性。

通过MPA激励考核鼓励地方法人金融机构调整信贷结构盘活存量，优化信贷投向提升增量，增强信贷总量增长的稳定性。

用足用好再贷款额度资金，支持地方法人银行发放涉农、民营小微企业及个体工商户优惠利率贷款。

鼓励金融机构办理民营小微、绿色、科创、抗疫票据再贴现“直通车”业务，提升“直通车”白名单企业资金周转效率。

抓紧落实各类专项再贷款及支持工具，运用央行低成本资金撬动我市绿色转型、科技创新、普惠养老、交通物流等领域信贷投放。

（人行XX市中心支行、XX银保监分局按职责分工负责）二、有效缓解中小微企业还本付息压力对于中小微企业、个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响较大的困难人群存量贷款，不盲目抽贷、压贷、断贷。

如客户提出延期申请，要按照市场化原则应延尽延或调整还款计划。

本轮延期还本付息日期原则上不超过2022年底。

对延期贷款坚持实质性风险判断，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，并免收罚息。

（XX银保监分局、人行XX 市中心支行按职责分工负责）三、加强小微企业等市场主体信贷投放落实好普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍的要求，对相关地方法人银行普惠小微贷款余额增量的2%提供激励资金。

加大对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等产业贷款投放。

鼓励和支持地方法人银行发行“三农”、小微、绿色、双创等专项金融债券，为重点领域企业提供融资支持。

加快建立完善金融服务小微企业敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制，做好资金保障和渠道建设，强化科技赋能和产品创新，不断扩大小微企业首贷、信用贷规模，确保2022年末普惠小微贷款增速不低于本机构各项贷款增速，推动综合融资成本进一步下降。

（人行XX市中心支行、XX银保监分局按职责分工负责）四、满足稳投资和促消费融资需求加强部门间协调配合，发挥政策合力，综合运用线上线下多种渠道，组织开展常态化政银企对接工作，引导辖区内银行保险机构重点围绕水利、水运、公路、物流等基础设施建设和重大项目融资需求，进一步创新金融产品和服务。

我国商业银行信贷亲周期性与逆周期监管政策探析

济周期相关性进行研究。他们利甩了西班牙涵盖一个完整经济周期（９６年一２０年）数据（１８００的共１０３９个年样本数据）运用计量经济学的面板数据，
模型，探究了西班牙银行的资本缓冲与经济周期波动的相关关系。Ｊｌｉ和Ｍｉｅ２０）ｏｐｉｉｌ（０７同样运用了ｎ
指标的数据。
表１２０２１我国五大国有商业银行有关数据００— ００年
关于商业银行亲周期性的实证研究多侧重于探讨资本约束对于银行信贷以及经济运行的影响。如Ａｕｏｅａ（０４通过实证模型，资本充足率与经ｙｓｔｌ２０）对
环，防止大规模金融危机再次爆发，已经取得了积极进展，十国集团希望继续倡导加强宏观审慎监管，二
由于国有商业银行的贷款占贷款总额的５％０
以上，因而本文主要收集了５家国有商业银行（商工
防范金融机构的系统性风险。我国在 “ 十二五 ” 规银行、国银行、设银行、业银行、通银行）中建农交划中，正式提出了 “ 周期宏观审慎制度框架 ” 因２０逆。００年一２１的相关数据进行分析（表７表００年见、此构建宏观审慎的监管体系，施逆周期政策是我２，实）涉及到贷款总额增速、资本充足率、良贷款率不

商业银行信贷顺周期性与逆周期监管问题研究

［．０．４８７１１３
Hale Waihona Puke 济周期性变动的指标，选择贷款增长率（Ｌｓ）作为衡量银行贷款总量增长水平波动的指标，选取１９９２－２０１２年的数据进行实证分析，数据来源中经网和中国人民银行网站。
１、平稳性检验
０．０６１３６４
Ｅｏ．２６８１１］
Ｌｓ（一２１ —０．０８２８２２
Ｅｏ．３５４４２］
—０．０８２５３５
［一１．２８１７３］
注：Ｌｊ为ｔ统计值。４、结论
为避免伪回归，首先采用ＡＤＦ检验进行平稳性分析，结果在ｌ％、５％、１０％的置信水平下，ＧＤＰｓ和Ｌｓ都不能拒绝原假设，即序列是非平稳的。因此对变量进行一阶差分，对一阶差分序列再进行ＡＤＦ检验。结果如表１。一阶差分后变量是平稳的，因此ＧＤＰｓ和Ｌｓ是一阶单整序列。表１一阶差分序列ＡＤＦ检验
从以上实证检验可以看出经济增长是信贷增长的原因，经济增长率的上一期水平会影响当期的信贷增长率，即经济周期是信
贷周期的先导，这就表明我国的信贷是具有明显的顺周期性的，但
信贷增长对经济增长的推动作用有限。
三、信贷顺周期性与逆周期监管ｌ、设置动态的监管资本要求

逆周期管理是金融宏观审慎管理制度重要内容

逆周期管理是金融宏观审慎管理制度重要内容主持人：韩雪萌嘉宾：中央财经大学中国银行（601988）业研究中心主任、教授郭田勇上海社会科学院世界经济研究所副所长、研究员徐明棋兴业银行（601166）资深经济学家鲁政委国际金融危机促使各国重新审视诸多重大的金融监管问题，国际上强化宏观审慎政策的趋势也在推动中国的金融体制改革和发展。

在我国，近日出台的“十二五”规划建议中，“构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架”成为深化金融体制改革的首要任务。

为此，本报记者邀请了业内多位专家，就逆周期的金融宏观审慎管理制度框架的构成、逆周期调控的机制、措施和工具，以及逆周期调控机制在我国金融宏观审慎管理中的运用等问题进行了富有建设性的探讨。

主持人：在金融体系中建立逆周期机制的意义是什么？逆周期的调控机制和金融宏观审慎管理制度之间存在怎样的关系？逆周期调控机制在金融宏观审慎管理制度框架中处于什么位置？郭田勇：经济周期的存在使得商业银行为了适应监管标准会在经济繁荣时扩大经营规模，但同时也加大了风险的集聚。

而在经济衰退时，之前的投入资产所隐含的风险会逐步显现，为了适应相应的监管标准，会导致商业银行流动性趋紧，使得此时缺乏流动性的经济体系进一步紧缩。

显然，商业银行所表现出的这种轻周期效应需要一个良好的解决方案。

逆周期监管作为宏观审慎监管的内容之一，其主要理念在于依据经济形势的不同，采取不同的监管方式和制定不同的监管标准，来平缓经济周期对金融体系的冲击。

鲁政委：所谓逆周期的金融宏观审慎管理制度，就是试图从金融系统的角度，避免金融市场的过度波动和金融系统生成系统性风险，最终达到维护金融稳定并使产出损失最小化的目的。

通俗地说，就是避免在经济出现过热苗头的情况下，金融系统进一步加剧这种“过热”；在经济出现萧条苗头的情况下，避免金融系统进一步加剧经济的紧缩。

逆周期调控机制，其实一直都是宏观经济政策“逆经济风险行事”原则的本质要求，但金融宏观审慎管理制度框架包含着比传统的逆周期调控机制更广的范围，几乎是对居民、企业、政府、金融机构、金融市场等方方面面的全覆盖。