考试资料,基金基础知识2

基金基础知识

1(单选题)下列关于我国QFII的发展历程说法错误的是()。

A《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的正式实施标志着QFII制度在我国正式进入操作阶段 B2002年11月5日，上海证券交易所和深圳证券交易所发布了《合格境外机构投资者证券交易实施细则》 C2003年5月23日，瑞士银行和野村证券株式会社成为我国第一批获准入境的境外机构投资者 D2003年7月9日。瑞士银行通过电话下达了第一单交易指令，意味看QFII正式在我国证券市场上实际参与投资

解析：正确答案”B“，你的答案《无》

2002年12月1日，(本题来自嗨考网）上海证券交易所和深圳证券交易所发布了《合格境外机构投资者证券交易实施细则》。

2(单选题)某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，贝塔值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普指数为（）。

A0.21 B0.07 C0.13 D0.38

解析：正确答案”D“，你的答案《无》

夏普指数＝（组合平均收益率－无风险收益率）组合标准差＝（14％－6％）／21％＝0.38。

3(单选题)基金份额净值应当在估值日后()个工作日内披露

A1 B2 C3 D4

解析：正确答案”B“，你的答案《无》

基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。

4(单选题)假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1,000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2,000万份。运用一般会计原则，计算的基金份额净值为（）。

A1.10元 B1.15元 C1.20元 D1.25元

解析：正确答案”B“，你的答案《无》

基金份额净值＝[（1030＋5020＋10010＋1000）－500－500]2000＝1.15元。

5(单选题)单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的（）。

A0.1 B0.2 C0.3 D0.4

解析：正确答案”A“，你的答案《无》

单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司

股份总数的10％。

6(单选题)假定某公司年度税后利润为2亿元，总资产28亿，净资产为15亿元，则其本年度之净资产收益率是（）。

A0.1333 B0.8667 C0.0714 D0.1538

解析：正确答案”A“，你的答案《无》

净资产收益率＝净利润净资产＝215＝13.33％。

7(单选题)UCITS一号指令的发布时间是（）。

A1985年12月 B2001年12月 C2002年2月 D2009年1月

解析：正确答案”A“，你的答案《无》

暂无，请查看考友笔记

8(单选题)在目前我国债券市场的质押式回购中，（）是交易量最大、最为活跃的品种。A1天和9天 B3天和9天 C1天和7天 D3天和7天

解析：正确答案”C“，你的答案《无》

在目前我国债券市场的质押式回购中，1天和7天是交易量最大、最为活跃的品种。

9(单选题)小张在2013年12月31日申购某股票型基金，当日其净值为1亿元，2014年4月15日，该基金净值变为0.95亿元，小张又申购了2,000万元，9月1日，该基金净值变为1.4亿元，此外，小张获得该基金分红1,000万元，2014年12月31日，该基金净值变为1.2亿元，则小张的时间加权收益率为（）。

A0.2 B0.102 C0.067 D0.085

解析：正确答案”C“，你的答案《无》

R1＝（0.95－1）／1100％＝－5％，R2＝[1.4－（0.95＋0.2）]／（0.95＋0.2）100％＝21.7％，R3＝[1.2－（1.4－0.1）]／（1.4－0.1）100％＝－7.7％，则时间加权收

益率＝（1－5％）（1＋21.7％）（1－7.7％）－1＝6.7％。

10(单选题)证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。

A0.27 B0.12 C0.155 D0.135

解析：正确答案”D“，你的答案《无》

证券组合的期望收益率＝12％1／2＋15％1／2＝13.5％。

11(单选题)根据UCITS一号指令，一只UCITS基金投资于同一机构发行的可转让证券的比例不超过基金资产的（），成员国可以将该比例提高至（）。

A3％；6％ B4％；10％ C5％；10％ D5％；8％

解析：正确答案”C“，你的答案《无》

一只UCITS基金投资于同一机构发行的可转让证券的比例不超过基金资产的5％，成

员国可以将该比例提高至10％。

12(单选题)按规定，目前买断式回购的期限最长不得超过（）天，具体期限由交易双

方确定。

A3天 B7天 C91天 D365天

解析：正确答案”C“，你的答案《无》

按规定，目前买断式回购的期限最长不得超过91天，具体期限由交易双方确定。

13(单选题)中外合资基金管理公司外资持股比例或者拥有权益的比例，累计不得超过

我国证券业对外开放所做的承诺。目前，外资持股比例上限为不超过（）。

A0.46 B0.48 C0.49 D0.5

解析：正确答案”C“，你的答案《无》

暂无，请查看考友笔记

14(单选题)对证券公司而言，申请合格境外机构投资者，应经营证券业务（）以上，

净资产不少于（）美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元。

A5年；5亿 B2年；5亿 C2年；3亿 D5年；3亿