我国商业银行风险管理实践
《我国商业银行风险控制研究》范文
《我国商业银行风险控制研究》篇一一、引言随着全球金融市场的日益复杂化，我国商业银行所面临的风险也日趋严峻。
商业银行作为我国金融体系的核心，其稳定性和安全性直接关系到国家经济的健康发展和社会的稳定。
因此，风险控制成为了我国商业银行的重要任务。
本文旨在深入研究我国商业银行风险控制的现状、问题及策略，以期为商业银行的风险管理提供理论支持和实际操作建议。
二、我国商业银行风险控制的现状1. 风险种类多样化：我国商业银行面临的风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，这些风险在不同程度上都可能对银行的经营产生重大影响。
2. 风险管理机制逐步完善：近年来，我国商业银行在风险管理方面进行了大量的探索和实践，建立了较为完善的风险管理机制，包括风险识别、评估、监控和处置等环节。
3. 科技在风险控制中的应用：随着科技的发展，人工智能、大数据等技术在风险控制中的应用越来越广泛，为商业银行提供了更高效、准确的风险管理手段。
三、我国商业银行风险控制面临的问题1. 风险管理体系不够完善：部分商业银行在风险管理方面还存在一定的盲区，如对新型金融业务的风险识别和评估不足等。
2. 风险管理人才短缺：随着金融市场的不断发展，对风险管理人才的需求越来越大，但目前市场上的人才供给尚不能满足需求。
3. 科技应用水平有待提高：虽然科技在风险控制中的应用越来越广泛，但部分银行在技术应用上还存在一定的差距，如数据挖掘和分析能力不足等。
四、我国商业银行风险控制的策略1. 完善风险管理体系：建立全面、科学的风险管理机制，加强对新型金融业务的风险识别和评估，提高风险管理的针对性和有效性。
2. 加强人才培养和引进：加大对风险管理人才的培养和引进力度，提高风险管理队伍的整体素质和水平。
3. 提高科技应用水平：加强科技在风险控制中的应用，提高数据挖掘和分析能力，为风险管理提供更高效、准确的技术支持。
4. 加强内部控制和外部监管：建立健全的内部控制体系，加强对业务的监督和检查；同时，加强与监管机构的沟通与合作，共同维护金融市场的稳定。
试论中国商业银行全面风险管理的实践
试论中国商业银行全面风险管理的实践
本文以金融危机在中国商业银行中的后续影响、中国银行业的开放与改革, 以及中国银行业全面实施巴塞尔协议等一连串事件为背景, 着眼于“风险管理”——这一每时每刻与银行业务运营同在, 与银行盈利能力甚至生存能力息息相关的主题, 研究并提出中国商业银行风险管理的实践方法。
本文从商业银行风险管理的历史传承入手, 分析根据宏观环境和银行业务的演变, 银行风险管理的思路和方法的变化, 引入目前主流的全面风险管理的概念。
通过研究“专门针对银行业的巴塞尔新资本下的全面风险管理框架”和“从内部控制框架衍生出来的COSO全面风险管理框架”这两个主流的全面风险框架, 并分析世界先进银行在风险管理方面的成功案例, 探究出中国商业银行实施全面风险管理的实践方法论。
主体部分, 本文对银行的信用风险、市场风险、操作风险这三大风险领域, 分别剖析目前我国商业银行的普遍实践和不足, 对比先进银行实践和监管要求, 从管理战略、组织架构、政策制度、管理流程、计量模型及工具、报告体系等方面提出可行的实践建议。
关于我国城市商业银行财务风险管理的探索与分析
关于我国城市商业银行财务风险管理的探索与分析彭滨波 广州银行股份有限公司摘要：面对当前全球风云变幻的经济与金融形势，在新时期下，我国城市商业银行(以下简称城商行)面临着存贷利差收窄、不良贷款攀升、流动性紧缺、资本补充受限等问题，严重制约了城商行的经营与发展。
因此，财务风险管理成为新时期城商行研究和分析的重大课题。
本文就新时期城商行财务风险管理出现的问题以及相对应的解决措施展开叙述。
关键词：城商行；财务风险；财务风险管理中图分类号：F832.2 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2019)016-0364-02引言城商行是我国商业银行的特殊群体，大多数由城市信用社改制而来，其控股股东主要是当地省、市政府。
近些年其发展速度较快，资产规模与利润呈几何增长趋势，但在经济下行周期时，由于城商行成立时间较短，家底单薄，客户结构单一、产品研发滞后、服务效率低等因素，财务风险已经蔓延到银行各个业务领域中，严重制约了城商行的经营与发展。
因此，要正确认识财务风险管理在城商行发展中的重要价值以及所涉及的主要内容。
一、财务风险概述财务风险是指企业或许丧失偿债能力和股东收益变化性的风险。
银行的财务信息能够反映银行在运作过程中出现的问题和风险，这就是银行的财务风险。
商业银行的财务风险管理是银行稳健运营的重要抓手，有利于银行提升综合管理效率和科学评估风险。
二、我国城商行财务风险管理现状及成因分析我国城商行当前面临的主要财务风险包括利差、信用、流动性、资本和内部决策等风险，其中利差风险和信用风险最为凸显，下面就展开分析：（一）利差风险随着存款利率市场化向纵深推进，城商行传统的存贷利差受到严重侵蚀，2018年上半年全国上市城商行净息差均值为1.9%(未上市城商行数据未能调取数据统计，预计更低)，比全国上市的国有银行均值2.06%低1.06个百分点，比全国上市银行均值1.95%低0.05个百分点，主要原因是：鉴于城商行当地政府的股东背景，负债端核心存款主要是社保存款、公积金存款和医保存款等财政类高息存款，资产端核心贷款主要是政府平台、国有企业等低息的大客户贷款，当存款利率市场化后，由于各家商业银行价格战的影响，势必会进一步推高城商行存款利率，简直就是雪上加霜；而城商行资产端主要以大客户为主，议价能力差，同时受自身内控能力影响，短时间无法向较高收益的中小客户转型，因此城商行呈现“资低债高”的被动利润格局加剧。
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例摘要本文以中国建设银行为研究对象，探讨了利率市场化下商业银行的利率风险管理。
首先，本文分析了利率市场化的背景和推动因素，以及商业银行利率风险管理的重要性。
随后，本文系统地介绍了利率风险管理的相关概念、方法和工具，包括应根据风险敞口和期限匹配原则对存贷款进行分类、使用利率衍生品进行风险对冲、设立利率风险管理委员会等。
最后，本文以中国建设银行为例，分析了其利率风险管理的具体实践情况，包括风险管理策略、机构设置、内部控制等方面。
总之，本文认为，在利率市场化背景下，商业银行需要加强对利率风险的管理和控制，确保稳健经营和风险可控。
关键词：利率市场化，商业银行，利率风险管理，风险敞口，利率衍生品，中国建设银行AbstractThis paper focuses on the interest rate risk management of commercial banks under the background of interest rate marketization, taking China Construction Bank as an example. Firstly, this paper analyzes the background and driving factors of interest rate marketization, as well as the importance of interest rate risk management for commercial banks. Secondly, this paper systematically introduces the related concepts, methods and tools of interest rate risk management, including the classification of deposits and loans based on risk exposure and matching principle of term, risk hedging using interest rate derivatives, establishment of interest rate risk management committee, etc. Finally,this paper analyzes the specific practice of interest rate risk management of China Construction Bank, including risk management strategy, organizational structure, internal control, etc. In summary, this paper argues that, under the background of interest rate marketization, commercial banks need to strengthen the management and control of interest rate risk, ensure stable operation and risk control.Keywords: interest rate marketization, commercial bank, interest rate risk management, risk exposure, interest rate derivatives, China Construction Bank第一部分利率市场化背景下商业银行的利率风险管理一、利率市场化的背景和推动因素中国的利率市场化进程具有大胆和深远的意义，这是我国金融体制改革的重要方向之一。
新形势下我国商业银行风险管理
险机制不 完善 。
（ ）缺乏必要 的风险管理 工具 五
我国商 业银行 的风 险 管理 往 往兼 顾不 同种类 的风
险 ，这有碍 于更加精 确地识别和 管理风 险。为了应对新
形势下 的各种风 险 ，我国商业银行 应该细化 风险管理部
众所 周 知 ， 由于我 国市 场经 济 改革 较迟 ，金 融 市 场起 步较 晚 ，诸如 期货 、期权 、互换等 可供 银行对 冲风 险的金 融工具极 度缺乏 ，使得 商业银行 在面临风 险时不 能及 时有效地转移 ，风险会在银行 体系 内部积压 。尚未 建 立有效 的风 险对冲平 台 ，这放缓 了商 业银行风 险管理 向现 代化迈进 的脚 步 。
（ ）合 理 发 展 金 融衍 生 品 市 场 三
衍生品是把双刃剑 。对其使用不当会产生不良后
果 ，所 以我 国应 在合理 的范围 内发展 衍生 品市场 为商业 银 行提供风 险对冲 的工具 ，降低其所 面临 的风 险 ，提高
这些 年来 不 良贷款 和 不 良贷 款率 虽然 出现 了下 降 但其存量依 然 巨大 ，不 容忽视 。２ １ 年 中国银行 业不 良 ００ 贷款余 额缩 减为利 润 的５ ％。２ １ 年末商 业银行不 良贷 ０ ００ 款 率从２ ０ 年 末 的２ ．％ 下降 ￣ ２ ｌ 年 末 的１１ ％。 不 ０２ ３６ ＪＯＯ Ｊ ． ４ 良贷款余 额为４ ９ 亿 元人 民币 。观 其余额 ，商业银行不 ２３ 良贷款 的绝对量数 额仍然 巨大 。之所 以有颇 高的不 良贷 款余额 与银行 过分追 求高额利 益 ，违反流动性和 安全性
的经 营原 则是分不 开的 ，同时也反 映 出银行 防范信贷风
其 资产质量 。 （ ）进一步 降低不 良贷款和不 良贷款 率 四 当前业 银 行实 施 贷款 总量 的扩 大 等方 法来稀 释 不
浅谈我国商业银行的全面风险管理
许 多有益 的探索 ，如聘请 咨询公 司进行全 的监 管 ． 规范银行的风险控制 ． 由此 产生 为少发展业务就可 以控制风险 ，通过少发 并
行性 的风 险管 理现 状诊 断 和总 体建 设 规 了通 过对 资本充 足性管 理而防范和控 制风 展业务来逃避承担风 险。二是全面风险管 划 ，引进知名 中介机 构的风险管理系统软 险的理论 和实践 。 进人 ２ ０世纪 ９ ０年代 ， 随 理的理念还不到位 ，仍 以信用风险管理 为
处起 步阶段 。 如何借鉴同业成功经验 ， 充分 研究并建立 自己的内部 风险测量 、资本 配 员 。 还没有贯穿到业 务拓展 、 营管理 的全 经
发挥后发优 势 ， 高起点 、 高质 量 、 高速度 地 置模 型 ， 以弥补巴塞尔协议之不足 。 此外还 过 程 ．往往把风险管理和风险控制看作是
用矩阵系统 ” １９ 。 ９ ７年 的亚洲 金融危机爆 还 没有形成全方位 的风险管理架构 ：二是
一
、
商业银行 全面风 险管理 的产 生和 发后 ， 世界金融业普遍开始 出现动荡 ， 这使 商 业银行风 险管理受 外界因素 干扰较 多 ，
发 展
得金 融界再次警醒 ， 并深刻意识到 ： 商业银 独立性原则无法得到充分体现 ：三是还没
理论探讨
浅谈我 国
面风 险管理是 从 战略 目标制 定到 目 上多家银行 因受信用 风险的影响而纷 纷倒 理 的关 系。 在强调业 务发展时 ， 往往忽视风 －＇ －－标实 现的全过程风 险管 理 近 年 来 ， 闭 ．商业银行 由此 开始 普遍 重视对信 用风 险管理 ，甚至错误地把风 险管理摆在业务 ｔ
设、 风险管理技术更新 、 风险管理信息 系统 的内部控制制度 ．在风险管理和 内部控制
商业银行操作风险管理的实践与探讨
关键词 ： 巴塞 尔新 资本 尔协议 ； 操作 风 险管理 ； ０ ７ ０ ； 息资产 Ｉ ２０ １信 Ｓ 文章编 号 ：０ ３ ４ ２ （０ ９ ０ — ０ １ ０ １０ — ６ ５ ２ ０ ）５ ０ ５ — ４ 中图分类 问题探讨 】
商业银行操作风 险管理的实践 与探讨
董 红 邱 菀华 林 直 友 ， ，
（． 京航 空航天 大学 经 管学 院， 京 １０ ８ ； 中国光 大银 行 总行 风 险 管理部， 京 １０ ４ ） １ 北 北 ０ ０ ３２ ． 北 ０ ０ ５
摘要 ： 文在 分析 巴塞 尔新 资本 协议操 作 风 险和 实 际工 作 的基础 上 ， 出将 信 息 资产 作 为商 业 本 提 银 行 一类特 殊产 品线 ， 采用信 息安 全 管理体 系 Ｉ０ ７ ０ Ｓ ２ ０ １完善 和 细化操作 风 险管理 ， 以此提 升风
Ａｂｓｒ ｃ ： ｓ ｄ ｏ ｈ ｎ ｌｓｓ ｏ ｈ ｓ ｌＣａ ｔ ｌｏ ｒ ｔｏ ａ ｉｋ ａ ｄ ｐ ａ ｔｃ ｌｗｏ ｋ，ｔ ｉ ａ ｒ ｔ ａ ｔ Ｂａ ｅ ｎ ｔ ｅ ａ ａ ｙ ｉ ｆｔ ｅ Ｂａ ｅ ｐｉａ ｐｅ ａｉ ｎ ｌｒｓ ｎ ｒ ｃ ｉａ ｒ ｈ ｓ ｐ ｐｅ ｐ ｔ ｏ ｗａ ｄ ｉｆ ｒ ｔｏ ｓ ｅ ｓａ ｌ ｓ ｆｓ ｅ ｉｌｐ ｏ ｕ ｔｌｎ ｏ ｏ ｕ ｓｆ ｒ ｒ ｎ ｏ ｍａ ｉｎ ａ ｓ ｔ ｓ ａｃ ａ ｓｏ ｐ ｃ ａ ｒ ｄ ｃ ｉ ｅ ｆ ｒａ ｃ ｍｍｅ ｃａ ａ ｋ． ｒ ｉ ｌｂ ｎ Ｔｈｅ ｍｅ ｈ ｄ ｔｏ ｏ ｎ ｏ ｍａ ｉｎ ｓ ｃ ｉｙ ｍａ ａ ｅ ｎ ｙ ｔｍ Ｓ ７ ｓ ｐｒ ｓ ｎ ｅ ，ｗｈ ｃ ｃ ｎ ｒｆｎ ｎ ｍｐ ｏ ｅ ｆ ｉ ｆｒ ｔｏ ｅ ｕｒｔ ｎ ｇ ｍｅ ｔｓ ｓｅ Ｉ Ｏ２ ００１ ｅ ｅ ｔ ｄ ｉ ｉｈ ａ ｅｉｅ ａ ｄ ｉ ｒｖ ｏ ｅ ａｉ ｎ ｌｒｓ ｎ ｇ ｍｅ ｔ ｈ ｎ ｅ ａ ｅ ｔ ｂｉ ｔ ｏ ｉ ｔ ｒ ｌｃ ｎ ｒ １ ｐ ｒ ｔｏ ａ ｉｋ ｍａ ａ ｅ ｎ 。ｔ ｅ ｎｈ ｎｃ ｈｅ ａ ｌ ｙ ｔ ｎ ｅ ｎａ ｏ ｔｏ ． ｉ
浅析我国商业银行风险管理实践
方面：
一
、
在 现 阶段 ， 国商 业 银行 风 险 管 理 的基 本 任 务 可 以分 为 两 我
（ ） 一 坚持 信 用 风 险 是银 行 经 营 中面 临 的主 要 风 险 ， 新 协 但
浅析我 国商业银 行风 险管理 实践
曾 佳
【 要】商业银行的核心能力是风 险管理能力， 摘 商业银行是 否愿意承担风险 否能够妥善管理风险 ， 是 将决定商业银行的盈 亏和生死。 因此， 商业银行要确保安全经营、 获取最大利润， 风险管理刻不容缓 。 试图通过对风险管理一般原则的分析， 探讨我 国商
烈 的竞争需要 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、 商业 银 行风 险 管 理 的一 般 原则 识 不 断加 深 的产 物 。商 业 银 行 从产 生至 今 ， 风 险 管 理 经 历 了 其
很大进展。但是， 我国现代商业银行制度还未真正确立 ， 公司治 理方面的缺 陷不但使得我国商业银行信用风险管理基础薄弱 ， ２ ．在组织管理体系方面 尽管 目前我 国商业银行普遍 实施 了审贷 分离制度 ， 客户经
行监管， 进行金融 体系 的改革和完善 ， 从根本上防 范和化解金 保留了对资本 的定义及 资本充足率为 ８ 的最 低要求。同时， ％ 新 协议放弃 了 １８ ９ ８年协议单一化 的监管框架，银行和监管当局
用， 允许 银 行 选择 内 、 外部 评 级 等 ； （ ） 分 肯 定 了市 场 具 有 迫 使 银 行 有 效而 合 理 分 配 资 金 三 充 为 了实现 风 险 管 理 的基 本 任 务 ， 快 提 高我 国 商业 银 行 的 可以根据 业务的复杂程度、 自身 的风 险管 理水平灵活选择使 尽
我国商业银行操作风险管理案例分析
我国商业银行操作风险管理案例分析近年来，随着金融服务的全球化，以及信息技术在金融业的应用和发展，银行业所面临的风险变得更为复杂。
在我国，由操作风险引发的大案触目惊心，对金融机构的操作风险提出了严峻的挑战。
自上个世纪90年代以来，随着银行规模不断扩大、交易金额迅速放大、经营复杂程度不断加剧，出现了一系列震惊国际金融界的操作风险损失事件。
一、操作风险管理不善引发案件的具体原因分析案例：某分理处发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案2004年中行湖州市分行凤凰分理处因员工严重违规操作：违规办卡、违规放贷，网点员工基于自身利益，合伙违规、隐瞒不报，引发多功能借记卡自助质押贷款诈骗案。
经查，涉及金额2599万，形成巨大风险。
案例发生原因分析：（一）缺乏科学完善的考核机制，利益误导驱使少数员工为完成考核铤而走险。
一方面在业务发展的管理上，该行采取考核与完成任务挂钩的做法，在一定程度上助长了“向钱看”的风气，造成部分风险意识薄弱的员工为了眼前利益而不惜以违规经营的代价来换取一时的经营业绩和利益。
另一方面该行对考核办法缺少辅助教育的手段，还提出了一些诸如“谁完成任务好，谁贡献大，谁多拿钱”等不甚科学的提法，没有通过合理的业绩考核和合理的待遇水平来增强员工对单位的归属感和忠诚度，来提高员工的奉献精神以及政策水平和工作能力，避免员工因追逐短期利益而不惜采取违规经营的行为。
（二）缺乏内控制度执行的有效性，没有真正建立起防范约束机制。
该分理处从2002年初开始违规操作，代办借记卡，不签贷款协议书放贷，在此后长达2年的时间里，一次次的检查，一次次的活动都没有发现，没有排除，清楚地说明该行的内部控制苍白无力，从一线人员的制度执行到二线管理人员对一线人员的监督，再到内控部门对各环节的再监督，这三道防线都失察和疏漏。
该行案防教育流于形式，各种检查没有落到实处，风险防范的意识没有在员工的头脑里深深扎根。
对整个监督运行机制缺乏调查分析，对各个层面的执行力也缺少评价，这就很难从根本上保证各种教育活动能落到实处，也很难发挥各种制度和监督机制的约束力。
我国商业银行操作风险现状及对策
我国商业银行操作风险现状及对策随着我国金融市场的不断发展壮大，商业银行在金融系统中的地位日益重要。
随之而来的是商业银行面临的操作风险问题。
操作风险是商业银行在业务过程中由于内部流程、员工行为、系统失灵等导致的损失风险。
面对这一问题，商业银行需要认真分析现状，并采取有效对策，保障银行业务的稳健发展。
1. 内部流程不规范我国商业银行内部流程多、繁杂，监管不力导致一些银行内部流程不规范。
这使得银行在业务操作中存在风险，容易出现误操作、疏漏等问题。
2. 员工行为不端商业银行的员工数量庞大，员工行为直接影响银行的运营风险。
一些员工在处理业务过程中存在疏忽、失误、甚至故意违规操作的情况，给银行业务操作带来极大的风险。
3. 技术系统不稳定随着科技的不断发展，商业银行在业务中广泛应用了信息技术系统。
由于技术系统本身存在的问题，比如系统漏洞、黑客攻击等，容易导致业务操作失败、数据泄露等风险。
二、对策建议1. 规范内部管理流程商业银行需要加强内部管理，规范流程，建立健全的内部控制体系。
加强员工管理培训，确保员工了解并遵守公司的规章制度，规范员工行为。
2. 强化风险管理意识商业银行要加强风险管理意识，提高风险管理水平。
建立完善的风险管理体系，对业务操作中的潜在风险进行及时监控和预警，确保风险及时发现、及时处理。
3. 加强技术系统建设商业银行需要投入资金和人力，加强技术系统建设。
建立安全稳定的信息系统，加强网络安全防护，防范黑客攻击、数据泄露等风险，提高技术系统的稳定性和可靠性。
4. 强化人才培养商业银行需要注重人才培养，培养专业能力强、风险意识强的员工。
加强员工培训，提高员工综合素质，能够适应市场变化，提高业务操作风险防范能力。
5. 加强监管力度相关监管部门需要加强对商业银行的监管力度，严格监管商业银行的业务操作。
建立健全的监管制度和监管机制，对商业银行的业务操作进行全面监管，及时发现问题并采取措施加以解决。
三、结语商业银行操作风险是商业银行在业务运作过程中难以避免的问题，必须引起银行和相关监管部门的高度重视。
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例一、本文概述随着全球金融市场的不断发展和我国金融改革的深入推进，商业银行在我国经济体系中的地位日益重要。
作为金融体系的核心组成部分，商业银行的风险管理问题直接关系到银行自身的稳健运营，更对我国的金融稳定和经济安全产生深远影响。
本文旨在探讨我国商业银行在风险管理方面所面临的问题，并以中国农业银行为例，深入分析其风险管理的现状、挑战以及可能的对策。
本文将首先概述商业银行风险管理的基本概念，包括风险的定义、分类以及商业银行风险管理的核心目标。
随后，通过文献综述和案例分析，梳理国内外商业银行风险管理的理论发展和实践经验。
在此基础上，结合中国农业银行的具体情况，分析其在风险管理方面存在的问题，如风险识别不足、风险评估方法落后、风险控制机制不完善等。
本文还将深入探讨导致这些问题的原因，如内部管理制度不健全、风险管理人才短缺、外部监管环境不完善等。
针对这些问题和原因，本文将提出一系列对策和建议，包括加强风险管理体系建设、提升风险管理技术水平、完善内部控制机制、加强人才培养和引进、优化外部监管环境等。
通过对中国农业银行风险管理问题的深入剖析和对策研究，本文旨在为其他商业银行的风险管理工作提供借鉴和参考，同时为推动我国商业银行风险管理的创新和发展提供理论支持和政策建议。
二、中国农业银行风险管理现状分析中国农业银行作为我国四大国有商业银行之一，其风险管理状况在一定程度上反映了我国商业银行风险管理的整体水平。
然而，与国际先进银行相比，中国农业银行在风险管理方面仍存在一些问题和挑战。
中国农业银行在风险识别方面仍有待加强。
随着金融市场的不断发展和创新，新型风险不断出现，如网络金融风险、操作风险等。
然而，中国农业银行在风险识别方面还存在一定的滞后性，未能及时识别和评估这些新型风险，导致风险管理的有效性受到一定影响。
中国农业银行在风险量化和管理技术方面还有待提升。
风险量化是风险管理的基础，但目前我国商业银行在风险量化方面还存在一定的不足。
中国商业银行风险管理实践与发展趋势探讨
２ 、 商 业银 行 风 险 管 理 组 织 架 构
一
从国际金融格 局看 ， 目前创新已成了国际金融 活动 的主 流 ， 科技 的进步正 促使各 国政府及 监管 当局鼓励 本国金 融市场 创
了 中 国 商 业 银 行 风 险 管 理 的发 展 趋 势 ， 包括 积 极 主 动 的 风 险 管
理、 全 流程 的风险管理 、 精 细 化 的风 险 管 理 和 价 值 创 造 的 风 险 管理 。
纵观 中国银行业的发展历史 ， 从偏重于资产业务发展 、 负债
业务发展、 资产负债业务均衡发展， 一直到现在的全面发展， 银
业 务单元则实施 扁平 化的窗 口式风 险管理 。
３ 、 商 业 银 行 风 险 管 理 流 程
一
是联动制衡 。 按照 “ 审贷 分离 、 业务联动 、 集约管理 ” 的原
则明确各类人 员在授信 流程 中的职责 ，有效平衡风 险与回报 。 二是精细化管理 。贯 彻“ 以客户为中心 ” 的理念 ， 在客 户细分的
际收益 ， 并依 此制定 业务发展 策略 ， 科学 指导经 济资本 在各业 务条 线的分配 ， 达到主动调节规 模和结构 的 目的。
二、 中 国 银行 业风 险管 理 变 革 的 主 要 因素
１ 、 银 行 发 展 方 式 转 变的 要 求
践， 然后 分 析 了 中 国 商 业 银 行 风 险 变革 的 主 要 因 素 ， 最后 提 出
理委员会及首席风险官直接领导的， 以独立风险管理部门为依
商业银行信用风险管理理论与实务
商业银行信用风险典型案例分析
案例一
某国有大型商业银行在房地产领域的信用风险暴 露，导致大量不良贷款产生。
案例二
某城市商业银行因过度依赖单一客户，导致信用 风险集中爆发，引发严重损失。
案例三
某外资银行在跨境业务中遭遇政治风险和国别风 险，导致贷款无法收回。
THANKS
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内部评级法
商业银行根据自身实际情况建立评级体系， 对借款人进行评级以确定风险大小。
信用评分法
通过建立数学模型对借款人进行量化评分， 以确定其信用风险。
压力测试法
模拟极端市场环境，评估借款人在不利情况 下的还款能力和风险承受能力。
信用风险评估指标
违约概率
评估借款人在未来一段时间内发生违约的可 能性。
信用风险通常包括违约风险和评级风 险，其中违约风险是指债务人未能按 时偿还债务，评级风险是指债务人评 级下降导致债权人或银行面临损失。
信用风险类型
违约风险
指借款人或债务人因各种原因 未能按时偿还债务，导致债权
人或银行遭受损失的风险。
评级风险
指债务人评级下降导致债权人 或银行面临损失的风险。
交易对手风险
信用风险报告的准确性保障
01
数据质量
报告审核
02
03
培训与教育
确保数据来源可靠、数据质量高， 避免因数据错误导致风险误判。
建立严格的报告审核机制，对报 告内容进行逐级审核，确保报告 的准确性和完整性。
加强员工培训和教育，提高风险 管理意识和技能，确保报告编制 的规范性和专业性。
06
商业银行信用风险管理实践与案 例分析
信贷流程优化
通过简化审批流程、提高自动化程度、加强内部 沟通等方式，提高信贷审批效率和风险控制水平。
商业银行的风险管理案例与实践(XXXX最新)
案例1：中外商业银行重大风险事件举例 案例2：次贷危机中的汇丰银行与花旗银行 实 践：我国商业银行风险管理的现状分析
12
次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击
诱因——次贷危机爆发前跨国银行的经营模式的变化 1、抵押贷款证券化与商业银行经营模式的变化 2、信用风险转移对商业银行风险管理体系的挑战
结果——次贷危机对跨国金融机构造成巨大冲击 1、次贷危机对跨国金融机构的三波冲击 2、次贷危机导致跨国金融机构出现巨亏
13
次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击
住房抵押贷款证券化对各金融中介经营模式的影响
房屋抵押贷款机构在投资银行等金融中介机构的帮助下，将次级抵押贷 款重新打包，成为发行的资产支持型抵押债务权益 (ABscDos)的抵押品。 住宅抵押贷款的证券化不仅将商业银行流动性低的金融资产转化为流动 性高的证券，更重要的是对商业银行的中介功能进行分解—即将过去由 银行一家承担的发放住房抵押贷款、持有贷款和回收贷款本息服务等业务 ，转化为多家金融机构和机构投资者共同参与的活动，这使得越来越多的 金融和非金融机构开始进入住宅金融市场。 在这个过程中，经纪人成了银行和金融机构的代理人。经纪人谋利最大 化的方式就是让更多的人负债，负债的金额越大、时间越长，他们的收益 和利润也就越大。在利益的驱动和监管不当的情况下，经纪人恶意将次级 贷款推销给消费信用评级低、还贷能力不足的人群。
10
商业银行流动性风险重大事件
汕头商行因流动性危机停业整顿
1997年，汕头市十三家城市信用社根据人民银行的批准同意合并成 立汕头城市合作银行，并于1998年更名为汕头市商业银行股份有限 公司，共有营业网点59个。因经营不善，出现支付危机，汕头市商 业银行经人民银行批复，于2001年8月起实施停业整顿至今。目前 汕头商行的自然人债务已基本兑付完毕，剩余债务主要是行政、企 事业单位的对公债务。保留员工约147人。经深圳 会计师事务所审 计，截至2008年6月30日，汕头商行资产总额13.98亿元，负债总额 68.82亿元，净资产-54.84亿元，或有负债为1.84亿元。
我国商业银行的风险管理
’ 马 国锋
（ 北京科技大 学文法 学院， 北京 １ ０ ８ ） ０５ ０
提要：我国现行 商业银行风险管理观念 落后 、 风险控制体系不完善、 险管理方法单一。 强银行风险管理具体说就是 风 加
要改变只注重扩大规模 ，不注意利润的观念 、淡化特 色 ，强化 国际标准、引入先进 的风险管理计量方法 。
供 信 用 中 介 、金 融服 务 ，并从 中获 取 利 润 ， 典 型 的 融 资 的 金融 是 机构。 近年 来 ， 业 银 行 业 务不 断 扩 张 ， 不 再 局 限于 信 用 中介 ， 商 已 管的 基 准 ，是 评 价 、监 测和 预 警 商 业 银 行风 险 的参 照 体 系 。（ （ 指
从 世 界范 围 内看 ， 业银 行风 险 管 理 经 历 了 由单 一 向 综 合 的 商
发 展 过程 。 １ ８ 年 （ ９８ 《 巴塞 尔 协 议 》 对商 业银 行 资 本 金 的 要求 对
应 的 是信 用 风 险 ， 然也 有 人 意 识 到 其 隐 含 了市 场 风 险 ， 虽 但并 没 认识到 了商业银行风险的 多样性 ， 但我国在商业银行风险管理方 有 在 银行 的 风 险 管理 中得 到 很 好 的 执 行 。 该 协 议 的 指 导 下 ，商 面 依 然 存 在很 多不 足 。主 要 表 现 在 ： 在 业银 行 在 资 本 金 管理 中强 调 的 是 资 本金 如 何 满 足 信 用 风险 ， 几乎 １ 风 险 管 理 观 念 落 后 ，只 注意 扩 大 规 模 ，不 注 重 风险 管 理 。 ． 把 信 用 风 险 作 为 商业 银 行 的 首 要 的也 是 唯 一 的 风 险 。 随着 商 业 银 在 我 国商 业银 行 中 ，普 遍 存 在 重 扩 大规 模 、轻 风 险 管理 的 现 象 ， 行业 务 的 不 断发 展 ， 部 环 境 发 生 了变 化 ， 别 是利 率 市 场 化 以 对 一家 银 行 的 评 价 ， 往 仅 以规 模 为 标 准 ， 乎哪 家 银 行 规 模 扩 外 特 往 似
商业银行风险管理的理论与实践研究
商业银行风险管理的理论与实践研究随着全球经济的不断发展和化繁为简的金融环境，商业银行风险管理成为了金融领域研究的重要议题。
商业银行作为金融机构的代表，其风险管理的失误会不可避免地引发金融市场的动荡，因此在现代金融市场中，商业银行的风险管理具有非常重要的作用。
本文将从理论和实践两个方面对商业银行风险管理进行研究探讨。
一、商业银行风险管理的理论商业银行的风险管理理论主要包括风险识别、风险度量、风险控制和风险监测等方面。
1. 风险识别风险识别是商业银行风险管理的重要环节，其目的是在风险发生之前识别风险因素，以便及时采取相应的风险抵御措施。
商业银行的风险识别主要基于信息披露和内部审计。
信息披露指商业银行及时公开披露风险信息，供客户和市场投资者参考。
内部审计则是银行风险管理的另一重要环节，通常通过银行内部制定的制度和规章制度来检查风险管理情况，以提高风险控制能力。
2. 风险度量风险度量是指对商业银行现有风险的量化分析。
风险度量的核心内容是确定风险的级别、频率和概率，以便对风险进行定量管理。
通常，商业银行采用VaR （Value at Risk，风险价值）模型来度量风险。
该模型通过量化测量不同投资组合中各种元素的风险价值，进而确定风险的概率和频率，以便制定有效的风险管理策略。
3. 风险控制风险控制是商业银行的风险管理的重要环节，其目的是减少或避免风险。
通常，商业银行采用一系列的措施来控制风险，包括制定合理的风险管理政策、确定有效的风险管理工具、建立科学的风险管理框架和制定风险分配策略等。
此外，商业银行还应注意加强风险监测和分析，及时发现和处理可能出现的风险事件。
4. 风险监测风险监测是商业银行的风险管理的重要环节。
通过监测银行和市场的风险情况，有效的风险监测可以提高银行的风险管理水平和能力。
有效的风险监测主要包括日常监测、风险事件监测以及风险预测等。
二、商业银行风险管理的实践商业银行的风险管理实践主要包括对信贷风险、市场风险、流动性风险和操作风险的管理等方面。
商业银行合规风险管理
识别合规风险
对每个合规风险领域进行 详细分析，找出潜在的合 规风险点，如客户洗钱行 为、贷款欺诈等。
风险分类与评级
对识别出的合规风险进行 分类，并按照风险级别进 行评级，以便于后续的风 险管理。
合规风险评估
风险评估方法
采用定性和定量方法对合 规风险进行评估，如风险 矩阵、风险地图等。
风险评估标准
制定合规风险评估的标准 和指标，如风险发生概率 、影响程度等。
解决方案
商业银行应加强合规风险管理人才的培养和引进，通过 内部培训、外部招聘等方式，提高合规风险管理团队的 专业水平。
合规风险管理意识淡薄
原因
部分商业银行对合规风险管理的重视程度不够，缺乏对合规风险 管理的充分认识。
影响
合规风险管理意识淡薄可能导致银行员工在业务操作中忽视合规 要求，增加违规行为的风险。
商业银行应加强全体员工的合规 风险意识教育，提高员工的合规 意识和风险意识。
强化合规风险管理 制度建设
商业银行应加强合规风险管理制 度建设，制定和完善各项合规风 险管理制度和流程，确保各项业 务操作符合法律法规和监管要求 。
加强外部监管和合 作
商业银行应加强与监管部门的沟 通和合作，及时了解监管要求和 政策变化，积极配合监管部门的 检查和指导。
解决方案
商业银行应建立健全的合规风险管理机制，明确合规风险管理的目标、原则和方法，制定 详尽的合规风险管理制度和流程，并确保其有效运转。
应对合规风险的措施建议
建立完善的合规风 险管理体系
商业银行应建立完善的合规风险 管理体系，包括明确的合规风险 管理目标、原则、机构和流程等 。
加强合规风险意识 教育
合规风险管理流程应包括合规风 险的识别、评估、监测、报告、 处置和整改等环节。
建设银行风险管理实践优势和不足
建设银行风险管理实践优势和不足建设银行是中国最大的商业银行之一，拥有广泛的业务覆盖和庞大的客户群体。
在风险管理方面，建设银行积极探索和实践，取得了一定的成绩。
本文将从以下几个方面分析建设银行的风险管理实践优势和不足。
一、风险管理实践优势1. 完善的风险管理体系：建设银行建立了一套完善的风险管理体系，包括风险管理政策、流程、方法和工具等。
该体系覆盖了市场风险、信用风险、操作风险等各类风险，并与公司治理结合起来，形成了一个相对完整的框架。
2. 多层次的风险监测和评估：建设银行在风险监测和评估方面做得比较全面。
他们通过建立多个级别的监测指标和模型来及时发现潜在的风险，并进行相应的评估。
这有助于提前预警和采取相应措施来应对可能出现的问题。
3. 严格的信贷审批流程：作为商业银行，建设银行的信贷风险管理是非常重要的。
他们建立了一套严格的信贷审批流程，包括借款人资格审查、项目评估、风险定价等环节，以确保放贷的风险可控。
4. 多元化的风险分散：建设银行通过多元化的业务布局和产品创新来分散风险。
他们不仅在国内开展各类金融服务，还积极拓展海外市场，通过投资组合多样化来降低整体风险。
5. 强大的技术支持：建设银行注重科技创新，在风险管理方面也不例外。
他们引入了大数据分析、人工智能等技术手段来辅助风险监测和预测，提高风险管理效率和准确性。
二、风险管理实践不足1. 面临着复杂多变的市场环境：当前全球经济形势复杂多变，金融市场波动剧烈。
建设银行在面对这种环境时可能会遇到一些挑战，如市场风险、流动性风险等。
2. 风险管理信息系统仍有待提升：虽然建设银行引入了先进的技术手段，但在风险管理信息系统方面仍有一定的不足。
数据采集和整合可能存在一定的滞后性，影响了对风险的准确评估。
3. 风险管理人员培训和专业素质提升：风险管理是一个复杂而专业的领域，需要专业人员具备丰富的知识和经验。
建设银行在这方面可能还需要加强对风险管理人员的培训和专业素质提升，以应对日益复杂的市场环境。
《2024年我国商业银行风险管理——理论与实证研究》范文
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着我国金融市场的持续发展和银行体系日趋复杂化，商业银行的风险管理变得愈发重要。
本篇论文将深入探讨我国商业银行风险管理的理论基础，以及进行相应的实证研究，旨在分析当前我国商业银行在风险管理方面所面临的挑战与机遇，并为未来风险管理策略的制定提供理论支持和实践指导。
二、商业银行风险管理理论基础1. 风险管理的定义与重要性风险管理是指通过对风险的识别、评估、监控和应对，以最小成本实现最大安全保障的科学管理方法。
对于商业银行而言，风险管理是保障银行稳健经营、防范金融风险的关键环节。
2. 商业银行风险类型商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
这些风险在不同程度上影响着银行的经营稳定性和盈利能力。
3. 风险管理理论框架商业银行风险管理理论框架包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监控和风险报告等环节。
这一框架为银行提供了全面、系统的风险管理方法，有助于银行有效应对各类风险。
三、实证研究1. 研究方法与数据来源本研究采用定量与定性相结合的研究方法，以我国商业银行为研究对象，收集相关风险数据和银行经营数据，运用统计分析、案例分析等方法进行实证研究。
2. 实证研究结果（1）信用风险管理：通过实证分析发现，我国商业银行信用风险管理水平逐步提高，但仍需加强信用评级和风险预警机制的建设。
（2）市场风险管理：市场风险是商业银行面临的重要风险之一。
实证研究表明，我国商业银行市场风险管理能力逐步增强，但仍需关注金融市场波动对银行资产和负债的影响。
（3）操作风险管理：操作风险是银行日常运营中常见的风险。
实证研究显示，我国商业银行在操作风险管理方面存在一定差距，需加强内部控制和员工培训，提高员工的风险意识和应对能力。
（4）流动性风险管理：流动性风险是银行面临的重要风险之一。
实证研究表明，我国商业银行在流动性风险管理方面已取得一定成果，但仍需关注资金来源和运用的匹配性，以及应对突发情况的流动性储备。