银行风险偏好与限额课程大纲

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《金融风险管理》课程教学大纲(本科)

金融风险管理（Financial Risk Management）课程代码：20410150学分：2学时：32 （其中：课堂教学学时：32 实验学时：上机学时：课程实践学时：）先修课程：高等数学，概率论与数理统计，统计学，信用学，证券投资学、金融工程学适用专业：金融学教材：金融风险管理（第二版），朱淑珍编，北京大学出版社，2015年7月一、课程性质与课程目标（-）课程性质《金融风险管理》是金融学专业的选修课。

随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。

人才培养方面的贡献：通过这门课程的教学，可以为政府、企业等培养金融风险管理专业人才。

（二）课程目标课程目标1:掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，包括信用风险的度量方法，流动性风险度量与管理的方法，利率风险的度量和管理方法，汇率风险的度量与控制方法，股票市场风险的度量等。

课程目标2：能够利用所学的金融风险管理理论方法为企业、金融机构等制定科学的风险管理方案。

二、课程内容与教学要求第一章金融风险概述（一）课程内容1、金融风险的内涵、特征和种类2、金融风险的经济效应3、金融风险形成的一般理论（二）教学要求1、了解金融风险的经济效应；2、掌握金融风险的特征、种类及其形成理论。

（三）重点与难点1、重点：金融风险的种类。

2、难点：金融风险形成的一般理论。

第二章金融风险管理基本理论（一）课程内容1、金融风险管理的意义与分类2、金融风险管理的特征、目标和手段3、金融风险管理体制4、金融风险管理的演进及一般程序（二）教学要求1、了解金融风险管理概念与分类、金融风险管理的手段、管理体制;2、掌握金融风险管理的一般程序。

（三）重点与难点1、重点：金融风险管理的一般程序。

2、难点：金融风险管理的手段。

第三章金融风险的识别、度量与预测（-）课程内容1、金融风险的识别2、金融风险的度量3、金融风险的预测（二）教学要求1、了解金融风险识别、金融风险度量方法与工具、金融风险的预测;2、掌握金融风险度量的重要理论。

93(550)《商业银行全面风险管控》提纲—内控与风管课程课纲106门资料文档

《商业银行全面风险管控》提纲第一讲商业银行面临的风险种类一、信用风险二、市场风险三、操作风险四、流动性风险五、国家风险六、声誉风险七、法律风险八、战略风险链接：我国商业银行信用风险管理体系▲本讲互动与答疑第二讲商业银行信用风险管控一、内部评级体系的治理结构二、非零售风险暴露内部评级体系的设计三、非零售风险暴露内部评级体系的设计四、内部评级流程五、资产风险权重的应用六、表外项目信用转换系数的应用七、权重法下合格信用风险缓释工具的应用八、内部评级体系验证九、内部评级应用案例银行操作风险管理：自查理财旁氏骗局▲本讲互动与答疑第三讲商业银行市场风险管控一、市场风险管理体系二、董事会和高级管理层的监控三、市场风险管理政策和程序四、市场风险的识别、计量、监测和控制五、内部控制和外部审计六、市场风险资本七、市场风险监管案例贷款风险分类案例分析▲本讲互动与答疑第四讲商业银行操作风险管控一、操作风险的概念、分类与特征二、操作风险应对措施13条三、操作风险考核指标四、柜面业务操作风险的特点及其表现形式五、商业银行柜面业务操作风险成因分析六、商业银行柜面业务操作风险防范对策及有效措施案例借款单位和担保单位不具备借款和担保资格▲本讲互动与答疑第五讲信贷法律风险管控一、信贷业务相关的法律制度二、信贷业务的法律风险管控三、不良资产的清收和处置法律方法▲本讲互动与答疑第六讲信贷业务风险识别与管控一、各信贷业务的风险识别与管控二、公司信贷的财务风险识别与管控▲本讲互动与答疑第七讲商业银行实现全面风险管控的路径一、强化一个理念——全面风险管控二、防范三大风险——信用风险、市场风险、操作风险三、抓好四个建设▲本讲互动与答疑第八讲案例分析案例一抵押物重复抵押，导致一方抵押无效案例二银行异地融资潜在风险不容忽视案例三汇丰银行的风险管理体系第九讲全面互动答疑与课程总结时长：0.5~１天编制与讲解：屠建清。

银行风险管理大纲

银行风险管理大纲商业银行合规风险管理（5天）<课程大纲>第一部分银行合规风险概念一、风险管理的基本知识1、银行的风险防范对象2、内部风险中的制度与硬件风险3、组织与人员漏洞4、合同漏洞5、工具产品漏洞6、系统漏洞7、操作执行漏洞8、风险的特质9、高管风险意识淡薄10员工风险意识淡薄11、机构风险意识淡薄二、银行合规经营正确理念1、坚持“金融法规+政策指引”的经营底线2、坚守“金融法规+政策禁区”的经营理念3、坚守“合规经营”的运作基础上的“三防一保”的经营规则+竞争原则三、“合规经营”的“五个一”工程1、树立一个理念；2、构建一个管理架构；3、制定一套好制度；4、创新一套合规风险管理工具5、建设一套合规预防体系。

四、合规经营理念+合规风险管理的原则（一）合规理念：1、依法合规经营光荣，违法违规经营可耻；2、合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展（二）合规风险管理原则：1、主动原则2、独立原则3、预警原则4、动态原则5、系统原则五、银行在合规风险方面尚存在的问题1、重业务拓展,轻合规管理；2、重事后管理,轻事前防范；3、重操作人员管理,轻管理人员约束；3、多数银行合规风险管理职责分散。

六、加强银行合规风险防范方法1、倡导主动合规,培养有效互动的合规文化。

2、成立专门的合规管理部门,构建合规风险管理机制。

3、树立“合规从高层做起,合规人人有责”的观念。

4、认真梳理合规风险点,采取有效措施控制合规风险。

第二部分主要业务条线的合规风险防范一、商业银行信贷风控全流程管理模块一贷前调查的内容及方式方法一、贷前调查的范围与内容1、信贷调查包括：借款申请人企业经营状况调查、借款申请人家庭状况调查、担保人调查。

2、信贷调查的方式：现场调查、非现象场调查3、调查了解的主要内容：（1）了解客户的从业经验、管理能力和个人品行（2）了解客户经营项目的行业和其自身状况（3）获得经营项目的财务信息（4）了解客户的家庭的有关信息（基本状况、收支、财产及债务）（5）收集信贷决策资料和贷款要件（6）核对文件（合法性、真实性、有效性、一致性、全面性）（7）要求客户提供保证人和证明人的姓名和联系方式（证明人可以是经营上下游客户、经营地点出租人、所在市场的管理者等）；通过调查保证人和证明人，了解保证人的真实担保意愿，对客户所提供的信息进行交叉验证二、信贷调查的要点1、保证真实性是信贷调查的核心原则2、调查应以调查客户的借款用途、还款来源为重点案例：客户真的需要钱吗期限错配蕴含的风险3、行信贷调查时，应该以访谈和实地考察为主要调查手段，要“面对面”。

银行从业风险管理考点：风险偏好概述

银行从业风险管理考点：风险偏好概述导语：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

下面一起来看看风险偏好概述的内容吧。

第二章风险管理体系第一节风险管理考点：风险偏好概述(★★★)风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

这一概念来源于风险管理实践活动，也可以翻译为“风险敞口”。

例如，风险管理能力较强的商业银行可能对风险的承受能力较大，将资产更多地投资到高风险领域(如新产品、新兴行业等)，从而追求较高的收益;风险承受能力较小的商业银行，为了防止出现重大风险或损失，将资产重点投入到低风险领域(如成熟的市场、高信用等级的客户、低风险产品等)，从而获取较低但稳定的收益。

风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，其设定为银行战略层面的内容，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。

如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续;也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展机遇;或者在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异，各自为政，从而使银行经营管理处于“混乱”状态。

商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。

常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的'风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。

定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及零容忍度类指标。

资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有：一级资本充足率、核心一级资本充足率等;收益类指标反映银行收益水平，主要有：收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等;风险类指标一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等各类型风险指标，反映银行对不同风险可以接受的水平或程度;零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。

银行风险管理课程设计

银行风险管理课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生理解银行风险的基本概念，掌握银行风险的分类及其特点；2. 引导学生了解银行风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对策略；3. 帮助学生掌握我国银行监管政策和法规，了解银行合规经营的重要性。

技能目标：1. 培养学生运用所学知识对银行风险进行识别和分析的能力；2. 提高学生针对银行风险制定应对策略的能力，学会运用风险管理工具；3. 培养学生的团队协作能力和沟通表达能力，能在小组讨论中积极发表自己的观点。

情感态度价值观目标：1. 培养学生对银行风险管理工作的兴趣，激发学生学习相关知识的热情；2. 培养学生的风险意识，使其认识到风险管理在银行业务中的重要性；3. 引导学生树立正确的价值观，明白遵守法律法规、诚信经营的重要性。

本课程针对高年级学生，结合其认知特点和知识储备，注重培养学生的实际操作能力和综合素质。

课程内容紧密联系实际，以提高学生的实践应用能力为导向，旨在培养具备一定银行风险管理知识和技能的人才。

通过本课程的学习，学生将能够更好地理解银行业务风险，为未来从事相关工作打下坚实基础。

二、教学内容1. 银行风险基本概念：风险的定义、银行风险的分类（信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等）及特点。

教材章节：第一章银行风险概述2. 银行风险管理体系：风险识别、风险评估、风险监控、风险应对策略。

教材章节：第二章银行风险管理体系3. 银行风险管理工具与技术：风险度量方法、风险控制手段、风险分散策略。

教材章节：第三章银行风险管理工具与技术4. 我国银行监管政策和法规：银行监管机构、监管政策、法规体系及合规经营要求。

教材章节：第四章银行监管政策和法规5. 银行风险案例分析：分析国内外典型银行风险案例，总结经验教训。

教材章节：第五章银行风险案例分析6. 实践操作：组织学生进行小组讨论，针对具体银行风险案例制定风险管理策略。

教材章节：第六章银行风险管理实践教学内容安排和进度：第1-2周：银行风险基本概念及分类第3-4周：银行风险管理体系第5-6周：银行风险管理工具与技术第7-8周：我国银行监管政策和法规第9-10周：银行风险案例分析及实践操作教学内容紧密结合课程目标，注重科学性和系统性，通过理论与实践相结合的方式，使学生全面掌握银行风险管理相关知识。

风险管理教学大纲

风险管理教学大纲一、课程名称（一）中文名称:风险管理（二）英文名称:RikManagement二、课程性质任意性选修课三、课程教学目标通过学习本课程，让学生掌握风险管理的基本理论和方法，为实际工作提供专业基础知识和理论指导。

从商业银行风险管理的基本概念和基本架构入手，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，并掌握流动性风险、声誉风险和战略风险等基本知识，最后从理念、机制和方法等角度对商业银行监管和市场约束做了要求。

了解风险管理的基本概念、性质、原理、特点；掌握风险分析各阶段包括风险辨识、风险估计和风险评价的任务和方法，理解并区分众多的风险分析方法；在理解风险分析基本理论和方法的基础上，掌握各种风险控制工具和风险财务工具的作用、实施方法；在掌握风险分析和风险管理工具的基础上，了解风险管理决策的内涵、原则、决策中常用的技术方法，以及各种风险管理工具的优化组合。

运用风险管理方法分析和解决实际问题。

四、课程教学原则和教学方法（一）教学原则本课程教学围绕“培养学生学习能力、运用法律知识分析问题的能力和创新能力”这一中心，努力实行课堂教学与课外实践相结合，理论与实践相结合，理论讲授与实践教学相结合。

（二）教学方法综合运用课堂讲授与自学、课堂随机提问、课后作业及模拟法庭等相结合的方法，进行启发式教学，培养学生独立思考的能力、组织语言回答问题的能力以及敏锐观察问题和分析问题的能力。

尽可能运用多媒体教学，传达丰富的信息，另外试着采用以班级为单位，分成若干小组，分角色模拟起诉等实践教学活动。

五、课程总学时54学时六、课程教学内容要点及建议学时分配第一章风险管理基础教学目的了解金融法的概念和特点以及调整的对象、金融活动的社会控制，把握金融法的功能与作用、金融法律体系以及金融法律调整机制等，并将其能够准确、熟练地运用到以后各章的学习之中。

教学重点风险管理与商业银行经营；商业银行的风险管理的发展教学难点经济资本在风险管理中的要求建议学时6学时教学内容第一节风险与风险管理一、风险、收益与损失二、风险管理与商业银行经营三、商业银行风险管理的发展（一）资产风险管理模式阶段（二）债务风险管理模式阶段（三）资产负债风险管理模式阶段（四）全面风险管理模式阶段1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理方法5.全员的风险管理文化第二节商业银行风险的主要类别一、信用风险二、市场风险三、操作风险四、流动性风险五、国别风险六、声誉风险七、法律风险八、战略风险第三节商业银行风险管理的主要策略一、风险分散二、风险对冲三、风险转移（一）保险转移（二）非保险转移四、风险规避五、风险补偿第四节商业银行风险与资本一、资本的定义、作用和分类二、监管资本与资本充足率要求（一）巴塞尔协议（二）杠杆率与资本充足率三、经济资本及其应用（一）经济资本的含义（二）经济资本的作用（三）经济资本与监管资本第五节风险管理的数理基础一、收益的计量（一）绝对收益（二）百分比收益率二、常用的概率统计知识（一）预期收益率（二）方差和标准差（三）正态分布三、投资组合分散风险的原理思考题1．风险与收益、损失之间的关系是什么？2．风险管理对商业银行经营有何重要意义？3．简述商业银行面临的八大类风险。

《商业银行法律风险防范课程大纲》

商业银行法律风险防范课程大纲课程大纲第一讲：银行法律风险的定义、类别、含义与监管体制一、新巴塞尔协议与银行法律风险1. 银行业面临的主要风险类别2. 新巴塞尔协议对风险的全面覆盖3. 银行法律风险的定义二、银行法律风险的含义1. 法律风险是一种特殊类型的操作风险2. 法律风险的分布非常广泛3. 法律风险是一种需要计提资本的风险三、银行法律风险的监管组织结构及其完善1. 管理法律风险的组织结构2. 专门的法律合规部门3. 目前法律风险管理部门存在的问题四、法律风险的管理程序1. 识别法律风险2. 评估法律风险3. 监测法律风险4. 控制和缓释法律风险五、完善法律风险监控体系，防范法律风险1. 培养全员法律风险意识，建立法律风险意识文化2. 制度层面完善授权等内控制度3. 具体实施层面要强化法律事务部门对法律风险的管理职能第二讲：银行信贷业务法律风险管理实务一、信贷人员的道德风险与职业操守1. 建立一个中心2. 树立两种意识3. 培养三种能力4. 修炼四种境界5. 处理五种关系二、信贷业务中所涉的信贷法律风险1. 贷款合同期限表述要规范2. 未办理抵押登记抵押合同的法律效力3. 担保人主体资格的审查的信贷风险4. 房屋及划拨土地抵押的信贷风险5. 以难以变现的财产进行抵押的信贷风险6. 以他人财产作抵押的信贷风险7. 共有财产抵押的信贷风险8. 抵押权与租赁权冲突的信贷风险9. 因抵押物价值严重不足产生的信贷风险10. 一债多保情况下抵押登记的信贷风险11. 保证人对外担保有限制性规定的法律风险12. 如何防范查封陷阱13. 离婚协议中对夫妻共同债务的约定有效吗？14. 放款之后怠于收款的诉讼时效风险15. 公司收发人员签收邮件能否认定为公司行为第三讲：银行如何应对企业破产中的法律风险一、企业破产与银行风险1. 《破产法》的相关规定2. 恶意破产给银行带来的风险二、企业不规范破产的表现1. 利用法人制度不健全逃废银行债务2. 采用先分立后破产的方式转移企业财产3. 破产清算流于形式，假破产、真欺诈三、银行针对企业破产风险的控制1. 注重贷前调查制度，从源头上规避风险2. 加强抵押贷款管理，确保抵押贷款安全性3. 充分考虑处置变现成本，及时处置降低风险4. 引入抵押资产“净值”概念，剔除法定优先权的预期风险5. 约定债权级别，前置抵押权优先受偿顺序6. 强化机制建设，防范操作风险四、从一起企业破产案例看银行针对性风险防范策略第四讲：银行如何规避债权转让中的法律风险一、银行债权转让的法律规定1. 中国人民银行《关于商业银行借款合同项下债权转让有关问题的批复》2. 最高人民法院《关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题的批复》3. 最高人民法院《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》4. 上海市高级人民法院关于《关于审理涉及债权转让纠纷案件若干问题的解答》5. 《湖南省高级人民法院关于审理涉及银行不良金融资产转让纠纷的指导意见》6. 中国银监会办公厅《关于商业银行向社会投资者转让贷款债权法律效力有关问题的批复》二、银行可以将不良债权转让给非金融机构吗？1. 相似的案例不同的判决结果2. 争议极大的两种观点三、银行转让债权的典型案例分析与点评1. 农行河北衡水分行债权转让案2. 内蒙古某商业银行转让债权案3. 林某诉广东省渔业开发有限公司等债权转让合同纠纷案第五讲：课程结论与回顾1. 课程回顾2. 答疑解惑3. 合影道别。

《商业银行业务与经营》课程教学大纲

《商业银行业务与经营》课程教学大纲(Operation and Practiceof the Commercial Bank)制定单位:金融学院金融系制定人：商业银行课程组审核人：蔡则祥编写时间：2011年10月29日第一部分课程概述一、基本信息（一）课程代码05110280、05190320（二)课程属性、学分、学时课程属性：专业课学分：3学时： 48（三）适用对象金融专业、投资专业、信用管理学专业的本科生（四）先修课程与知识准备货币银行学、西方经济学、财务会计、经济法、财务管理等二、课程简介《商业银行业务与经营》是全国高等教育金融专业的主干课程，是金融学系重要的专业必修课,《商业银行业务与经营》以商业银行为研究对象，以“中华人民共和国商业银行法"、“巴塞尔协议"等法规和国际惯例为依据，研究内容主要包括商业银行的各项业务以及如何对商业银行进行管理以达到商业银行的经营目标。

具体来说，它是基于理论与实际相结合，研究商业银行的资本、负债业务、贷款业务、投资业务、中间业务等各种业务的操作与管理以及营销管理、信用管理、风险管理、财务及人力资源管理及90年代以来商业银行发展中出现的一些新趋势。

该课程具有理论性、政策性、实用性和操作性强的特点。

本课程主要讲授以下3方面的内容：第一部分商业银行基本概论在界定商业银行基本属性的基础上,本部分主要讲述商业银行的发展历程、基本职能、组织架构及经营原则等,及指导商业银行经营的基本理论发展进程，现代商业银行业务经营活动,受一定的经营理论的指导,而其理论又将随着商业银行经营管理实践的不断发展，逐渐形成比较系统、全面的经营理论体系。

不同历史时期，由于经营条件的变化，现代商业银行的经营理论，经历了资产管理理论→负债管理理论→资产负债管理理论的演进过程.第二部分商业银行主要业务本部分按照资金的流动方向将商业银行的业务划分为资产业务、负债业务与中间业务等等，资产业务：商业银行运用其集中的货币资金从事放款、投资(证券投资、现金资产投资、固定资产投资）、租赁、买卖外汇、票据贴现等的业务。

商业银行风险偏好和限额管理管理办法

商业银行风险偏好和限额管理管理办法第一章总则第一条为推动商业银行（以下简称“本行”）构建和完善风险偏好管理体系，有效实施风险限额管理，提升风险管理精细化水平，根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》、《银行业金融机构全面风险管理指引》等监管要求及省行《省商业银行风险偏好和限额管理指导意见》（行发〔2017〕212号），制定本管理办法（以下简称本《办法》）。

第二条本《办法》中：（一）风险偏好。

是指依据本行战略目标，在利益相关方的期望与约束下，所愿意承担的风险类型和风险水平。

风险偏好陈述是对风险基本取向的概括性文字表述，表明本行对待风险的基本态度。

风险偏好陈述应根据全行发展战略、经营理念、收益目标、风险承受能力、内外部限制等因素综合确定，并与全行发展战略和经营理念高度相关，在较长时期内保持相对稳定。

（二）风险容忍度。

是指有关本行收益、资本、风险等总体情况的一系列代表性定量指标，旨在搭建全行总体风险的量化框架，是对风险偏好的进一步量化和细化。

风险容忍度指标及其设置在一定时期内保持相对稳定。

（三）风险偏好陈述书。

是指经本行董事会批准，以书面正式文件为载体对风险偏好和主要风险容忍度量化指标作出正式且清晰的说明。

（四）风险限额。

是指依据风险偏好陈述内容，针对客户、产品、行业、区域或风险类别、业务线等设定的更为细化的风险控制指标，是风险偏好的具体落地实施形式。

（五）风险偏好管理体系。

是指有关风险偏好的制定、沟通实施以及监测等系列管理活动，包括职责分工、风险偏好陈述、风险限额管理等。

有效的风险偏好管理体系需将政策、流程、限额、控制、系统等有机结合。

风险偏好管理是银行管理的战略层面，是全面风险管理的基石，通过内部政策、指标体系、考核机制、监测与纠偏机制、后评价报告等形式层层传导，最终实现战略目标的管理体系。

限额管理是银行风险管理的战术层面，是风险偏好管理组成部分，是风险偏好管理的主要工具之一，限额管理不能替代风险偏好管理，特别是没有明确战略和风险偏好管理机制的限额管理。

风险偏好与限额管理体系建设

风险偏好与限额管理体系建设全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：风险偏好与限额管理体系建设在金融投资领域，风险偏好和限额管理是重要的概念，对于投资者和金融机构来说，建立健全的限额管理体系可以有效降低风险，保护投资者的利益。

而投资者的风险偏好则直接影响其对风险的接受程度，进而影响其投资决策。

本文将从风险偏好和限额管理两方面进行探讨，分析其在投资中的重要性，并提出如何建立有效的限额管理体系以满足投资者不同的风险偏好。

一、风险偏好的影响风险偏好是指投资者在面临不同投资选择时对风险的接受程度和偏好程度。

不同的投资者有不同的风险偏好，有些人偏好高风险高收益的投资，而有些人则更倾向于低风险低收益的投资。

风险偏好直接影响投资者的投资决策，而不同的投资决策又会带来不同的投资回报。

在实际的投资过程中，投资者应该根据自己的风险偏好选择适合自己的投资产品和策略。

如果投资者的风险偏好和投资产品的风险水平不匹配，可能会导致投资者承受过大的风险，进而带来投资损失。

了解自己的风险偏好，选择适合自己的投资产品和策略是非常重要的。

二、限额管理的重要性限额管理是指金融机构为了控制风险，设定不同投资产品的最大投资限额，以及对不同投资者的最大杠杆比例等限制。

通过健全的限额管理体系，金融机构可以有效降低风险，避免过度杠杆和过度集中风险，保护投资者的利益。

限额管理在金融领域的重要性不言而喻。

过去的金融危机中，很多金融机构由于风险控制不当，导致巨额投资损失，进而产生整个金融市场的危机。

而通过建立健全的限额管理体系，可以有效防范风险，保护投资者的利益，维护金融市场的稳定和健康发展。

三、如何建立有效的限额管理体系为了满足投资者不同的风险偏好，金融机构应该建立灵活的限额管理体系，根据不同投资者的风险偏好和投资需求设定不同的投资限额和杠杆比例。

下面是一些建立有效的限额管理体系的建议：1. 制定明确的投资限额和杠杆比例：金融机构应该根据不同投资产品的风险水平和回报预期，设定明确的投资限额和杠杆比例。

银行风险偏好及限额管理总结汇报

一、概述近年来，银行业风险管理越发重要，各家银行在风险管理方面也投入了大量的精力和资源。

在这种情况下，银行风险偏好及限额管理成为了银行风险管理的一项重要内容。

本文针对银行风险偏好及限额管理进行了总结汇报，以便对银行业风险管理有更深入的了解，并为今后的风险管理工作提供参考。

二、银行风险偏好管理1. 风险偏好的定义和意义银行的风险偏好是指银行愿意承担的风险程度和范围。

风险偏好的管理对于银行来说至关重要，因为它直接决定了银行在业务发展过程中所能承担的风险规模和范围，从而影响着银行的盈利能力和偿付能力。

2. 风险偏好管理的策略和方法银行在风险偏好管理方面通常采取一系列的策略和方法，包括确定风险容忍度、制定风险管理政策、建立风险管理体系和评估风险资产等。

这些策略和方法有助于银行合理确定自己的风险承受能力，并在此基础上进行风险管理工作。

三、银行限额管理1. 限额管理的概念和作用银行的限额管理是指银行对风险暴露的业务进行限额控制，以防范和控制风险。

限额管理的作用主要包括规范业务行为、预防欺诈行为和保障风险动态监控。

2. 限额管理的具体措施和方法在实施限额管理时，银行需要考虑客户资信状况、市场情况和内部风险控制情况等因素，建立起符合实际情况的限额管理体系。

银行还需要通过设立限额监控机制、定期进行限额评估和调整等方式来对限额进行有效管理。

四、总结与建议1. 对银行风险偏好及限额管理的现状进行总结通过对银行风险偏好及限额管理的现状进行总结，可以发现银行在这方面已经有了一定的积累和实践经验，但仍然存在着不足之处。

有些银行在风险偏好管理方面还没有建立起完善的风险容忍度评估体系；有些银行在限额管理方面的控制力度还不够。

2. 针对存在问题提出相关建议针对存在的问题，我们建议银行可以在风险偏好管理方面加强对风险容忍度的评估和管理，建立起更加科学合理且符合实际情况的风险偏好管理体系；在限额管理方面，银行可以进一步完善限额控制机制，加强对限额的监控和评估，以确保限额管理的有效性和及时性。

银行风险管理教学大纲

《银行风险管理》教课纲领一、课程基本信息课程编号0610722其余中文名称课程英文名称RiskManagementinBanking课程类别专业选修课适用专业金融学专业先修课程商业银行经营管理，概率论基础，计量经济学学分学时2学分,共32学时，此中理论课26学时，实验6学时考核方式闭卷考试成绩评定方法平常20%期中0%期末70%实验10%纲领撰写人及日期王永巧于2006年3月订正银行风险管理从商业银行角度探究金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信誉风险、市场风险、操作风险课程简介等方面进行风险管理。

该课程主要内容包含银行业风险的种类及成因、银行业风险管理的组织、程序与内容、资本风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、市场风险管理、信贷风险管理等。

建议教材MichelCrouhy,DanGalai&RobertMark著，曾刚等译.风险管理.（第1版）．中国财政经济第一版社,2005[1]赵晓菊.银行风险管理－理论与实践．（第1版）．上海财经大学第一版社，1999[2]王芳.银行业风险与防备.（第1版）．经济科学第一版社，1998参考[3]马克?洛尔，列夫?博罗多夫斯基编，陈斌等译.金融书风险管理手册.（第1版）．机械工业第一版社，2002[4]王兆星.商业银行中间业务风险看管.（第1版）．中国金融第一版社，2004[5]JoelBessis.RiskManagementinBanking(SecondEdition).John二、课程的对象和性质银行风险管理是金融学专业的专业选修课。

它从商业银行角度探究金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信誉风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。

它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、钱币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。

三、课程的教课目标和要求经过该课程的教课，使学生认识银行业风险的种类及成因、银行业风险的外面看管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。

银行的风险管理培训教材

银行的风险管理培训教材银行风险管理培训教材第一章：风险管理概述1.1 什么是风险管理1.2 银行风险的分类1.3 风险管理的重要性第二章：信用风险管理2.1 信用风险的定义2.2 信用风险的评估和量化2.3 信用风险管理的策略和工具2.4 建立有效的信用风险管理体系第三章：市场风险管理3.1 市场风险的定义3.2 市场风险的度量和控制方法3.3 市场风险管理的策略和工具3.4 实施有效的市场风险管理措施第四章：流动性风险管理4.1 流动性风险的定义4.2 流动性风险的度量和监测4.3 流动性风险管理的策略和工具4.4 实施有效的流动性风险管理措施第五章：操作风险管理5.1 操作风险的定义5.2 操作风险的评估和控制方法5.3 操作风险管理的策略和工具5.4 建立有效的操作风险管理体系第六章：合规风险管理6.1 合规风险的定义6.2 合规风险的评估和控制方法6.3 合规风险管理的策略和工具6.4 建立有效的合规风险管理体系第七章：重大风险管理7.1 重大风险的定义和评估方法7.2 重大风险的管理策略和工具7.3 结合风险管理体系的重大风险管理第八章：风险管理的监测和反馈8.1 风险监测和报告8.2 风险管理的内部审计8.3 风险管理的改进和反馈机制第九章：风险管理的最佳实践9.1 全球风险管理最佳实践案例研究9.2 风险管理的成功要素9.3 风险管理的关键挑战和应对策略第十章：风险管理的案例分析11.1 风险管理失败的案例分析11.2 风险管理成功的案例分析11.3 案例分析的经验教训和启示结语通过本教材的学习，您将能够全面了解银行风险管理的重要性、各种风险的分类和评估方法，以及建立有效的风险管理体系所需的策略和工具。

同时，案例分析将帮助您更好地理解风险管理的实际应用和最佳实践，为您在银行风险管理领域的工作提供有益的指导和参考。

银行从业-风险文化偏好和限额

第08讲风险文化、偏好和限额第二节风险文化、偏好和限额风险文化和策略★★一、风险文化和策略一、•风险文化1.概念：是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

【习题演练·单选】下列不属于风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（　）。

A．风险管理行为B．风险管理理念C．风险管理哲学D．风险管理价值观【答案】A【解析】风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

2.主要内容2014年4月，金融稳定理事会发布了《关于风险文化的监管与金融机构互动原则一一评估风险文化框架》，对有效风险文化的基本要素进行阐述，提出除了风险治理和风险偏好外，风险承担机制和薪酬激励机制是风险文化的两个重要内容。

【真题演练·多选】商业银行的风险文化是由（　）组成的。

A．风险治理B．公司治理原则C．风险偏好D．风险承担机制E．薪酬激励机制【答案】ACDE【解析】2014年4月，金融稳定理事会发布了《关于风险文化的监管与金融机构互动原则一一评估风险文化框架》，对有效风险文化的基本要素进行阐述，提出除了风险治理和风险偏好外，风险承担机制和薪酬激励机制是风险文化的两个重要内容。

（一）风险承担机制•风险承担机制的元素•一是“谁产生了风险”：从高管层到普通员工都应该意识到，只要他们的行为与公司的风险偏好、核心价值和风险管理不一致，就都该为他们的行为承担责任•二是“升级程序”：应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不同意见•三是“明确的后果”：要让所有人明白，违反内部政策、程序或风险限额，可能会对个人的薪酬产生影响，影响个人职业发展，甚至导致被解雇（二）稳健薪酬和绩效考核1、原则•薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应•短期激励和长期激励相协调2、实施方案•薪酬支付期限与业务风险持续时期保持一致•制定绩效薪酬延期追索、扣回机制•风险控制类指标在考核体系中权重可在 40%左右★风险偏好管理★二、二、风险偏好管理（一）风险偏好的定义•定义：商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量•《商业银行资本管理办法（试行）》中规定•明确商业银行内部充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标•规定董事会负责设定风险偏好•高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作【习题演练·单选】（）负责设定风险偏好，（　）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

(整理)中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲.

中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲（2013年版）第1章风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险、收益与损失1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国别风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的定义、作用和分类1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理的数理基础1.5.1收益的计量1.5.2常用的概率统计知识1.5.3投资组合分散风险的原理第2章商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1公司治理2.1.2内部控制2.1.3风险文化2.1.4管理战略2.1.5风险偏好2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其风险管理委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他主要风险控制部门/机构2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别/分析2.3.2风险计量/评估2.3.3风险监测/报告2.3.4风险控制/缓释2.4商业银行风险管理信息系统第3章信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1单一法人客户信用风险识别3.1.2集团法人客户信用风险识别3.1.3个人客户信用风险识别3.1.4贷款组合的信用风险识别3.2信用风险计量3.2.1风险暴露分类3.2.2客户评级3.2.3债项评级3.2.4信用风险组合的计量3.3信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告3.4信用风险控制3.4.1限额管理3.4.2信用风险缓释3.4.3关键业务流程/环节控制3.4.4资产证券化与信用衍生产品3.5信用风险资本计量3.5.1权重法3.5.2内部评级法3.5.3经济资本管理第4章市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1市场风险特征与分类4.1.2主要交易产品及其风险特征4.1.3账户划分4.2市场风险计量4.2.1基本概念4.2.2市场风险计量方法4.3市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理总体要求4.3.2市场风险监测与报告4.3.3市场风险控制4.3.4银行账户利率风险管理4.4市场风险资本计量方法4.4.1标准法4.4.2内部模型法4.4.3经济资本配置和经风险调整的绩效评估4.5交易对手信用风险4.5.1交易对手信用风险的定义和计量范围4.5.2交易对手信用风险的计量4.5.3交易对手信用风险管理第5章操作风险管理5.1操作风险概述5.1.1操作风险的定义与特点5.1.2操作风险相关概念辨析5.1.3操作风险的监管规则5.1.4操作风险分类5.1.5操作风险识别方法5.2操作风险评估5.2.1操作风险评估的定义与原理5.2.2操作风险评估的原则5.2.3操作风险评估的步骤5.2.4操作风险评估的价值5.2.5操作风险评估与其他管理流程的结合应用5.3操作风险控制5.3.1操作风险控制环境5.3.2操作风险缓释5.3.3主要业务操作风险控制5.4操作风险监控与报告5.4.1关键风险指标法5.4.2损失数据收集5.4.3风险报告5.5操作风险资本计量5.5.1基本指标法5.5.2标准法5.5.3高级计量法第6章流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2资产负债币种结构6.1.3资产负债分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标法6.2.2现金流分析法6.2.3其他流动性评估方法6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险监测/预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理实践第7章其他风险管理7.1国别风险管理7.1.1国别风险的概念7.1.2国别风险管理的基本做法7.2声誉风险管理7.2.1声誉风险的概念7.2.2声誉风险管理的基本做法7.2.3声誉危机管理规划7.3战略风险管理7.3.1战略风险管理的概念7.3.2战略风险管理的基本做法第8章风险评估与资本评估8.1总体要求8.2风险评估8.2.1风险评估最佳实践8.2.2风险评估的总体要求8.3压力测试8.3.1基本框架和要求8.3.2关于压力测试的监管要求8.4资本评估8.4.1资本定义、功能与分类8.4.2资本规划的主要内容及频率8.4.3主要监管要求8.5内部资本充足评估报告（ICAAP报告）8.5.1内部资本充足评估报告的主要内容和作用8.5.2关于内部资本充足评估报告的监管要求第9章银行监管与市场约束9.1银行监管9.1.1银行监管的内容9.1.2银行监管的方法9.1.3银行监管的规则9.2市场约束9.2.1市场约束机制9.2.2信息披露9.2.3外部审计。