多个风险资产投资组合的有效边界模型——直接求解法
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证券1预期收益率8.89%证券数量4
标准差42.90%证券1证券10.18证券20.26证券30.37证券40.18
证券1证券2证券3证券4
预期收益率8.89%31.05%54.26%10.16%标准差42.90%66.86%109.02%44.70%
证券1证券2证券3证券4
证券10.180.260.370.18证券20.260.450.670.29证券30.370.67 1.190.43证券40.180.290.430.20单位向量1111
参数A -2.61709参数B 1.189099预期收益率标准差参数C 14.165290.00%43.01%参数D 9.994792 2.00%37.73%
4.00%32.75%
6.00%28.26%
8.00%24.51%
10.00%21.89%
12.00%20.83%
14.00%21.56%
16.00%23.92%
18.00%27.50%
20.00%31.88%
22.00%36.77%
24.00%42.01%
26.00%47.47%
28.00%53.09%
30.00%58.83%
32.00%64.64%
34.00%70.51%
36.00%76.44%
38.00%82.40%
40.00%88.39%输入各个证券输入各个证券间的协方差矩阵
计算过程
绘图数据命令按钮
已知数据输入证券数量
输入各个证券的预期收益率
证券2证券3证券4
31.05%54.26%10.16%
66.86%109.02%44.70%
个证券间的协方差矩阵
证券2证券3证券4
0.260.370.18
0.450.670.29
0.67 1.190.43
0.290.430.20