金融衍生工具的课程教学大纲
证券投资理论与实务项目二 电子教案
项目二金融衍生工具一、教学目标1.了解我国金融衍生工具概念、基本特征和分类；2.了解金融期货的概念、特征和种类；3.熟悉金融期权的含义、种类和价格影响因素；4.了解可转换债券的含义、特征和价格影响因素；5.掌握沪深300股指期货的开仓和平仓方法。
二、课时分配共四个模块节，每个模块安排2个课时三、教学重点难点1. 金融期货合约的要素2. 金融期权与金融期货的区别3．可转换债券的价值和价格四、教学大纲模块一衍生工具基本介绍一、金融衍生工具的概念金融衍生工具又称金融衍生产品，是指建立在基础金融产品或基础金融变量之上，其价格随基础金融产品的价格（或数值）变动的派生金融产品。
二、金融衍生工具的特征金融衍生工具是金融创新的产物，能帮助金融机构管理者更好地进行风险控制，它具有以下特征。
1. 跨期交易无论是哪一种特定金融衍生工具的交易，都会使交易者在未来一段时间内或未来某一时点上的现金流发生变化，跨期交易的特点十分突出。
2. 价格的联动性金融衍生工具与相关基础金融产品或基础金融变量之间的密切联系，决定了金融衍生工具的价格与基础金融产品的价格或基础金融变量规则变动。
3. 杠杆效应金融衍生工具交易一般只需缴纳少量保证金或支付获得权利的费用，就可以签订远期大额合约或互换不同的金融工具。
4. 高风险性交易者对基础金融产品价格或基础金融变量未来走势预测的准确程度，决定了金融衍生工具交易的结果。
而基础金融产品价格或基础金融变量的变动，往往会超出市场预期而变化无常，这种不稳定性为金融衍生工具交易带来了高风险。
与此同时，保证金制度的杠杆效应，可能使投资者大盈也可能使其大亏，进一步放大了风险。
5. 套期保值和投机套利共存金融衍生工具产生的直接原因是规避金融价格波动的风险，进行资产保值。
三、金融衍生工具的分类（一）按自身的交易方法分类金融衍生工具按自身的交易方法分类，可分为金融远期、金融期货、金融期权和金融互换四种。
（二）按基础工具种类分类金融衍生工具按基础工具种类分类，可分为股权式衍生工具、货币衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具和其他衍生工具等。
金融衍生工具的课程教学大纲
金融衍生工具的课程教学大纲《金融衍生工具》课程教学大纲一、课程名称1.《金融衍生工具》2.《Financial Derivatives》3. 课程号：42205810二、学时总学时36 学时其中：授课34学时实验2学时三、考核方式考查四、适用专业适用金融、经济、财务管理专业高年级本科生五、课程简介（200字以内）作为金融学专业的必修课程，本课程将系统地讲授金融衍生工具，包括金融衍生工具市场的运作机制、衍生工具的价格决定以及衍生工具的交易策略等问题。
讲授的金融衍生工具包括远期、期货、互换和期权等基本衍生工具，以及债券市场和股票市场的创新产品。
其中，期货市场的基本功能、运作机制和交易策略与期权市场的运作机制、定价原理和交易策略是本课程的重点内容。
此外，本课程也将适当讲解衍生工具在风险管理方面的作用。
当今国际金融市场上，衍生工具层出不穷，本课程对衍生工具的介绍自然不可能面面俱到。
课程着重突出远期、互换、期货和期权等基础性衍生工具。
作为本科阶段的衍生工具课程，重点要放在衍生工具的运作机制、基本原理和应用方面，而对于其定价则要把握好适度原则。
六、本门课程在教学计划中的地位、作用和任务本课程是专业主干课、专业选修课，设置目的是为学生将来从事金融领域的实务工作打下必备的理论基础，为进一步学习衍生工具定价和风险管理等高级课程提供必要的知识准备。
要求学生熟练掌握衍生工具的基本原理，同时对衍生工具的定价方法和现实应用有一定理解。
在原理方面，要求学生掌握各种衍生工具的概念、特征和相应的市场运作机制。
在定价方面，要求学生对无套利定价、风险中性定价等方法有一定的理解，对于其数学推导过程只要求有一定的了解。
在此基础上，培养学生一定的应用这些理论与原理的能力。
教学方法：根据多年的教学经验，结合本课程特点，我们总结出一套行之有效的教学方法。
这一方法的主要内容体现在下面六个方面；第一，给学生创造轻松活泼的课堂气氛，使学生在愉悦的心情中接受知识、凝练思想；第二，精心编写幽默生动的教学课件，将晦涩的理论“深入浅出”；第三，把知识分解成相互关联的模块、由浅入深、循序渐进；第四，以学生提问的方式引导学生解决问题，激发学生的自学能力；第五，给学生提供丰富的课外阅读材料和布置适当的练习思考题，从而可以有效克服文科学生课后“无事可干”这一通病。
金融衍生工具 教案
金融衍生工具教案第一章：金融衍生工具概述1.1 金融衍生工具的定义与特点介绍金融衍生工具的概念解释金融衍生工具的特点1.2 金融衍生工具的分类介绍金融衍生工具的分类及各类的代表性产品解释各类金融衍生工具的用途和应用场景1.3 金融衍生工具的市场参与者介绍金融衍生工具市场的主要参与者解释各类市场参与者的角色和功能第二章：利率衍生工具2.1 利率期货介绍利率期货的概念和特点解释利率期货的交易方式和应用场景2.2 利率期权介绍利率期权的概念和特点解释利率期权的交易方式和应用场景2.3 利率互换介绍利率互换的概念和特点解释利率互换的交易方式和应用场景第三章：货币衍生工具3.1 外汇期货介绍外汇期货的概念和特点解释外汇期货的交易方式和应用场景3.2 外汇期权介绍外汇期权的概念和特点解释外汇期权的交易方式和应用场景3.3 货币互换介绍货币互换的概念和特点解释货币互换的交易方式和应用场景第四章：股票衍生工具4.1 股票期货介绍股票期货的概念和特点解释股票期货的交易方式和应用场景4.2 股票期权介绍股票期权的概念和特点解释股票期权的交易方式和应用场景4.3 股票指数期货介绍股票指数期货的概念和特点解释股票指数期货的交易方式和应用场景第五章：信用衍生工具5.1 信用违约互换介绍信用违约互换的概念和特点解释信用违约互换的交易方式和应用场景5.2 信用价差期权介绍信用价差期权的概念和特点解释信用价差期权的交易方式和应用场景5.3 信用指数衍生工具介绍信用指数衍生工具的概念和特点解释信用指数衍生工具的交易方式和应用场景第六章：商品衍生工具6.1 商品期货介绍商品期货的概念和特点解释商品期货的交易方式和应用场景6.2 商品期权介绍商品期权的概念和特点解释商品期权的交易方式和应用场景6.3 商品互换介绍商品互换的概念和特点解释商品互换的交易方式和应用场景第七章：能源衍生工具7.1 能源期货介绍能源期货的概念和特点解释能源期货的交易方式和应用场景7.2 能源期权介绍能源期权的概念和特点解释能源期权的交易方式和应用场景7.3 能源互换介绍能源互换的概念和特点解释能源互换的交易方式和应用场景第八章：波动率衍生工具8.1 波动率期货介绍波动率期货的概念和特点解释波动率期货的交易方式和应用场景8.2 波动率期权介绍波动率期权的概念和特点解释波动率期权的交易方式和应用场景8.3 波动率互换介绍波动率互换的概念和特点解释波动率互换的交易方式和应用场景第九章：结构化衍生工具9.1 结构化衍生工具的概念和特点介绍结构化衍生工具的概念和特点解释结构化衍生工具的构成和设计原理9.2 结构化衍生工具的定价与估值介绍结构化衍生工具的定价方法和估值模型解释结构化衍生工具的风险和收益特性9.3 结构化衍生工具的应用场景介绍结构化衍生工具在不同领域的应用案例解释结构化衍生工具在风险管理和投资策略中的应用第十章：金融衍生工具的风险管理10.1 金融衍生工具的风险类型介绍金融衍生工具的主要风险类型，包括市场风险、信用风险、流动性风险等解释各类风险的特点和影响因素10.2 金融衍生工具的风险评估与管理策略介绍金融衍生工具风险评估的方法和工具解释金融衍生工具风险管理的基本策略，包括风险规避、风险分散、风险对冲等10.3 金融衍生工具的风险监管与合规介绍金融衍生工具风险监管的基本要求和合规标准解释金融衍生工具在监管和合规方面的重要性和应对措施重点和难点解析重点环节一：金融衍生工具的定义与特点补充说明：金融衍生工具是一种基于其他金融工具或实体资产价格变动的合约，其价值取决于其所基于的资产或指标。
金融衍生工具基础课程设计
金融衍生工具基础课程设计一、课程目标本课程旨在介绍金融衍生工具的基本概念、种类、应用场景以及风险管理。
学生通过本课程的学习将可以掌握金融衍生工具的概念、种类与特点，了解金融衍生工具的应用场景以及使用方法，了解并能够正确处理金融衍生工具的风险管理问题。
二、课程内容1. 金融衍生工具的基本概念与种类1.1 金融衍生工具的含义与基本特征1.2 金融衍生工具的种类与分类1.3 市场定价与交易机制2. 金融衍生工具的应用场景与实践2.1 利率衍生工具的应用2.2 货币衍生工具的应用2.3 外汇衍生工具的应用2.4 股票衍生工具的应用2.5 商品衍生工具的应用3. 金融衍生工具的风险管理3.1 金融衍生工具的风险类型3.2 风险管理的基本思路与方法3.3 风险管理案例分析三、教学方法本课程采用线上教学和线下实践相结合的方式进行。
线上教学采用网络直播和录播相结合的方式进行，其中直播环节主要为教师讲解理论知识，录播内容主要为实例演示和实践操作。
线下实践主要为模拟交易实践、案例分析实践等。
四、教学资源除了教师对应的授课资料、演示案例等外，还将针对实践部分提供模拟交易平台、外汇实盘交易平台等教学资源，供学生进行实践操作。
五、考核方式本课程采取成绩综合计算的方式进行考核，具体考核包括平时作业、期末考试、实践操作、综合评价等方面。
其中平时作业占30%，期末考试占40%，实践操作占20%，综合评价占10%。
六、适用对象本课程适用于金融学、财务管理、会计学、统计学、数学等相关专业本科生及研究生。
此外，对于从事金融工作、投资管理等职业的从业人员，也具有一定的应用价值。
七、结语本课程旨在培养学生金融衍生工具的知识与能力，并为将来从事相关职业的人员提供帮助，为提高金融市场的稳定性和效率做出贡献。
金融衍生产品课程设计
金融衍生产品课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生理解金融衍生产品的定义、分类和基本功能。
2. 掌握金融衍生产品的定价原理和风险特性。
3. 了解金融衍生产品在我国金融市场中的应用和监管。
技能目标：1. 培养学生运用金融衍生产品进行风险管理和资产配置的能力。
2. 提高学生分析金融衍生产品市场动态和参与交易的基本技能。
3. 培养学生运用金融衍生产品相关软件和工具进行数据分析和决策的能力。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融衍生产品市场的兴趣和好奇心，激发学习热情。
2. 增强学生的风险意识，培养正确的投资理念和道德观念。
3. 提高学生的团队合作意识和沟通能力，培养严谨、务实的学术态度。
课程性质分析：本课程为高中年级金融知识拓展课程，旨在帮助学生了解金融衍生产品的基本知识，提高金融素养。
学生特点分析：高中学生具备一定的数学基础和逻辑思维能力，对金融市场有一定了解，但金融衍生产品知识相对薄弱。
教学要求：1. 结合实际案例，注重理论与实践相结合，提高学生的应用能力。
2. 采用启发式教学，引导学生主动探究，培养学生的创新思维。
3. 注重培养学生的团队协作能力和沟通表达能力。
二、教学内容1. 引言：金融衍生产品概述- 金融衍生产品的定义与分类- 金融衍生产品的发展历程2. 金融衍生产品的功能与作用- 风险管理：套期保值、投机、套利- 资产配置：分散风险、提高收益3. 金融衍生产品的定价原理- 远期合约、期货、期权的基本定价模型- 利率衍生产品、信用衍生产品的定价方法4. 金融衍生产品的风险特性- 市场风险、信用风险、流动性风险- 风险度量与控制方法5. 金融衍生产品在我国的应用与监管- 我国金融衍生产品市场的发展现状- 监管政策与法规体系6. 实践操作与案例分析- 金融衍生产品交易操作流程- 典型案例分析：金融衍生产品在实际交易中的应用教学大纲安排：第一课时：金融衍生产品概述第二课时：金融衍生产品的功能与作用第三课时：金融衍生产品的定价原理（上）第四课时：金融衍生产品的定价原理（下）第五课时：金融衍生产品的风险特性第六课时：金融衍生产品在我国的应用与监管第七课时：实践操作与案例分析教材关联：《金融市场与金融工具》第四章：金融衍生产品市场《金融衍生产品》整本教材内容涵盖以上教学内容。
金融衍生工具-教学大纲
《金融衍生工具》教学大纲课程编号： 112472B课程类型：专业选修课总学时： 32 讲课学时：32 实验（上机）学时：0 学分： 2适用对象：投资学专业先修课程：概率论，金融学一、课程的教学目标随着全球金融衍生工具市场的飞速发展，金融衍生工具已成为发达金融市场的基石，在投资（套利与投机）、资本市场流动性管理、公司金融及风险管理等各个领域中都得到了广泛的应用。
因此，每位学习金融的学生都有必要具备一定的金融衍生工具知识。
本课程系统介绍多种衍生工具，旨在帮助学生掌握各种金融衍生工具的作用、定价理论和应用方法，培养学生对金融创新思维的理解与运用。
课程注重培养学生的应用能力，比如使用二叉树及其他常用估价模型和应用软件对实际问题进行定价和分析以及学会在对冲操作和投资中发挥衍生工具的风险管理作用等。
二、教学基本要求本课程的目的是为学生将来从事金融领域的研究或实务工作打下必备的理论基础，为进一步学习相关方面的高级课程提供必要的知识准备。
要求学生熟练掌握衍生工具的基本原理，同时对衍生工具的定价方法和现实应用有一定理解。
在原理方面，要求学生掌握各种衍生工具的概念、特征和相应的市场运作机制。
在定价方面，要求学生对无套利定价、风险中性定价、期权的数值计算方法等方法有一定的理解和掌握。
在此基础上通过应用案例分析，培养学生一定的应用这些理论与方法的能力。
三、各教学环节学时分配教学课时分配四、教学内容第1章金融衍生工具概述第一节金融衍生工具的概念、产生和发展第二节金融衍生工具的种类、特征和作用第三节金融衍生工具市场的概况教学重点、难点：金融衍生工具的种类、特征和作用课程的考核要求：了解金融衍生工具的产生背景、理解各种金融衍生工具的特征和主要作用。
第2章金融远期与期货第一节远期与期货市场简介第二节期货与远期合约定价第三节期货市场的套期保值第四节期货的套利与投机教学重点、难点：期货与远期合约定价、期货市场的套期保值课程的考核要求：掌握期货与远期合约的定价方法，掌握并比较熟练运用远期和期货进行套期保值。
金融衍生工具第二版教学设计 (2)
金融衍生工具第二版教学设计一、教学目标本次课程旨在通过讲解金融衍生工具的基础概念、市场环境和交易机制，让学生了解金融衍生品的特点、种类和风险，进一步提高学生的金融市场认知和风险意识，使其能够在未来的金融市场实践中运用所学知识分析和解决实际问题。
二、教学内容1. 金融衍生品的基础概念•金融衍生品的定义和特点•金融衍生品的分类和基本形态•金融衍生品的价格形成和估值方法2. 金融衍生品的市场环境•金融衍生品市场的基本结构和运作机制•金融衍生品市场的监管和风险控制•金融衍生品市场的国际化发展情况3. 金融衍生品的交易机制•金融衍生品的交易方式和流程•金融衍生品的交易成本和风险管理•金融衍生品的交易策略和案例分析三、教学方法本次课程将采用多种教学方法，包括：•讲授：通过系统的理论讲解和案例解析，让学生了解金融衍生品的基本概念、市场环境和交易机制，掌握相关的理论知识；•讨论：引导学生对课程内容展开讨论和分析，提高学生的分析和解决问题的能力；•案例分析：通过实际案例分析，让学生了解金融衍生品的具体应用和操作方法，提高学生的实际操作能力。
四、教学评估本次课程的教学评估包括两个方面：•学生平时表现评估：包括出勤率、课堂参与度、作业完成情况等多个综合因素综合评估；•学生终结性评估：通过考试、论文等方式对学生学习效果进行终结性评估。
考试涵盖本课程的理论知识和实际操作技能，论文涵盖本课程的研究和分析能力。
五、教学资源•课本：《金融衍生品》（第二版），作者：陈文杰等；•录音课件：配合课本的录音课件，供学生在家复习；六、教学进度教学内容授课时间授课方式金融衍生品的基础概念1学时讲授金融衍生品的市场环境2学时讲授、讨论金融衍生品的交易机制2学时讲授、案例分析课程总结1学时讲授七、教学反馈与改进本次课程结束后，将收集学生在学习本课程中的反馈意见和评价，对教学有效性进行分析和改进，确定下一年度课程教学目标和教学资源的准备。
金融衍生工具 教案
金融衍生工具教案第一章：金融衍生工具概述一、教学目标1. 了解金融衍生工具的定义和特点2. 掌握金融衍生工具的分类和作用3. 熟悉金融衍生工具的发展历程和现状二、教学内容1. 金融衍生工具的定义和特点2. 金融衍生工具的分类和作用3. 金融衍生工具的发展历程和现状三、教学方法1. 讲授法：介绍金融衍生工具的基本概念、分类和作用2. 案例分析法：分析金融衍生工具的实际应用案例3. 讨论法：引导学生探讨金融衍生工具的发展趋势四、教学准备1. 教材：准备相关金融衍生工具的教材或参考书籍2. 课件：制作PPT课件，展示金融衍生工具的相关图表和案例3. 案例材料：收集金融衍生工具的实际应用案例五、教学过程1. 引入新课：通过介绍金融衍生工具的定义和特点，引发学生对金融衍生工具的兴趣2. 讲授基本概念：介绍金融衍生工具的分类和作用，让学生掌握金融衍生工具的基本知识3. 分析案例：分析金融衍生工具的实际应用案例，让学生了解金融衍生工具的实际运作过程4. 引导学生讨论：讨论金融衍生工具的发展趋势，激发学生的思考和创新能力5. 总结课程：回顾本节课的重点内容，强调金融衍生工具的重要性和应用价值六、课后作业1. 阅读教材或参考书籍，加深对金融衍生工具的理解2. 查找其他金融衍生工具的实际应用案例，进行分析和总结第二章：金融衍生工具的定价与风险管理一、教学目标1. 掌握金融衍生工具的定价方法2. 了解金融衍生工具的风险类型和风险管理策略3. 熟悉金融衍生工具的风险评估和控制方法二、教学内容1. 金融衍生工具的定价方法2. 金融衍生工具的风险类型和风险管理策略3. 金融衍生工具的风险评估和控制方法三、教学方法1. 讲授法：介绍金融衍生工具的定价方法、风险类型和风险管理策略2. 案例分析法：分析金融衍生工具的风险管理案例3. 讨论法：引导学生探讨金融衍生工具的风险评估和控制方法四、教学准备1. 教材：准备相关金融衍生工具的定价与风险管理的教材或参考书籍2. 课件：制作PPT课件，展示金融衍生工具的风险类型和风险管理策略3. 案例材料：收集金融衍生工具的风险管理案例五、教学过程1. 引入新课：通过介绍金融衍生工具的定价方法，引发学生对金融衍生工具定价与风险管理的兴趣2. 讲授定价方法：介绍金融衍生工具的定价方法，让学生掌握金融衍生工具的定价技巧3. 分析风险管理案例：分析金融衍生工具的风险管理案例，让学生了解金融衍生工具的风险管理过程4. 引导学生讨论：讨论金融衍生工具的风险评估和控制方法，激发学生的思考和创新能力5. 总结课程：回顾本节课的重点内容，强调金融衍生工具定价与风险管理的重要性六、课后作业1. 阅读教材或参考书籍，加深对金融衍生工具定价与风险管理的理解2. 查找其他金融衍生工具的风险管理案例，进行分析和总结六章：金融衍生工具的市场参与者一、教学目标1. 了解金融衍生工具市场的主要参与者及其角色2. 掌握各类市场参与者参与衍生工具交易的目的和方式3. 熟悉市场参与者之间的互动关系及其对市场的影响二、教学内容1. 金融衍生工具市场的主要参与者2. 各类市场参与者的角色和交易目的3. 市场参与者之间的互动关系及其对市场的影响三、教学方法1. 讲授法：介绍金融衍生工具市场的主要参与者及其角色2. 案例分析法：分析各类市场参与者参与衍生工具交易的案例3. 讨论法：引导学生探讨市场参与者之间的互动关系及其对市场的影响四、教学准备1. 教材：准备相关金融衍生工具市场参与者的教材或参考书籍2. 课件：制作PPT课件，展示金融衍生工具市场的主要参与者3. 案例材料：收集各类市场参与者参与衍生工具交易的案例五、教学过程1. 引入新课：通过介绍金融衍生工具市场的主要参与者，引发学生对市场参与者及其角色的兴趣2. 讲授市场参与者：介绍各类市场参与者的角色和交易目的，让学生掌握市场参与者的基本知识3. 分析案例：分析各类市场参与者参与衍生工具交易的案例，让学生了解市场参与者的实际运作过程4. 引导学生讨论：讨论市场参与者之间的互动关系及其对市场的影响，激发学生的思考和创新能力5. 总结课程：回顾本节课的重点内容，强调市场参与者及其对市场的重要性六、课后作业1. 阅读教材或参考书籍，加深对金融衍生工具市场参与者的理解2. 查找其他市场参与者参与衍生工具交易的案例，进行分析和总结七章：金融衍生工具的交易机制一、教学目标1. 了解金融衍生工具的交易机制和特点2. 掌握金融衍生工具的交易方式和流程3. 熟悉金融衍生工具交易机制的创新和发展二、教学内容1. 金融衍生工具的交易机制和特点2. 金融衍生工具的交易方式和流程3. 金融衍生工具交易机制的创新和发展三、教学方法1. 讲授法：介绍金融衍生工具的交易机制和特点2. 案例分析法：分析金融衍生工具的交易案例3. 讨论法：引导学生探讨金融衍生工具交易机制的创新和发展四、教学准备1. 教材：准备相关金融衍生工具交易机制的教材或参考书籍2. 课件：制作PPT课件，展示金融衍生工具的交易方式和流程3. 案例材料：收集金融衍生工具的交易案例五、教学过程1. 引入新课：通过介绍金融衍生工具的交易机制，引发学生对金融衍生工具交易机制的兴趣2. 讲授交易机制：介绍金融衍生工具的交易方式和流程，让学生掌握金融衍生工具的交易知识3. 分析案例：分析金融衍生工具的交易案例，让学生了解金融衍生工具交易的实际情况4. 引导学生讨论：讨论金融衍生工具交易机制的创新和发展，激发学生的思考和创新能力5. 总结课程：回顾本节课的重点内容，强调金融衍生工具交易机制的重要性和发展前景六、课后作业1. 阅读教材或参考书籍，加深对金融衍生工具交易机制的理解2. 查找其他金融衍生工具的交易案例，进行分析和总结八章：金融衍生工具的交易策略一、教学目标1. 掌握金融衍生工具的交易策略和应用2. 了解金融衍生工具交易策略的分类和特点3. 熟悉金融衍生工具交易策略的风险和收益分析二、教学内容1. 金融衍生工具的交易策略和应用2. 金融衍生工具交易策略的分类和特点3. 金融衍生工具交易策略的风险和收益分析三、教学方法1. 讲授法：介绍金融衍生工具的交易策略和应用2. 案例分析法：分析金融衍生工具交易策略的应用案例3. 讨论法：引导学生探讨金融衍生工具交易策略的风险和收益分析四、教学准备1. 教材：准备相关金融衍生工具交易策略的教材或参考书籍2. 课件：制作PPT课件，展示金融衍生工具交易策略的分类和特点3. 案例材料：收集金融衍生工具交易策略的应用案例五、教学过程1. 引入新课：通过介绍金融衍生工具的交易策略，引发学生对金融衍生工具交易策略的兴趣2. 讲授交易策略：介绍金融衍生工具交易策略的分类和特点，让学生掌握金融衍生工具交易策略的基本知识3. 分析案例：分析金融衍生工具交易策略的应用案例，让学生了解金融衍生工具交易九章：金融衍生工具的监管与合规一、教学目标1. 理解金融衍生工具监管的重要性2. 掌握金融衍生工具监管的基本框架和主要规定3. 了解金融衍生工具合规管理的实践和挑战二、教学内容1. 金融衍生工具监管的重要性2. 金融衍生工具监管的基本框架3. 金融衍生工具合规管理的实践和挑战三、教学方法1. 讲授法：介绍金融衍生工具监管的基本框架和主要规定2. 案例分析法：分析金融衍生工具监管和合规的案例3. 讨论法：引导学生探讨金融衍生工具合规管理的实践和挑战四、教学准备1. 教材：准备相关金融衍生工具监管与合规的教材或参考书籍2. 课件：制作PPT课件，展示金融衍生工具监管的基本框架和案例3. 案例材料：收集金融衍生工具监管和合规的案例五、教学过程1. 引入新课：通过介绍金融衍生工具监管的重要性，引发学生对监管与合规的兴趣2. 讲授监管框架：介绍金融衍生工具监管的基本框架，让学生掌握监管的基本知识3. 分析案例：分析金融衍生工具监管和合规的案例，让学生了解监管的实际运作过程4. 引导学生讨论：讨论金融衍生工具合规管理的实践和挑战，激发学生的思考和创新能力5. 总结课程：回顾本节课的重点内容，强调金融衍生工具监管与合规的重要性六、课后作业1. 阅读教材或参考书籍，加深对金融衍生工具监管与合规的理解2. 查找其他金融衍生工具监管和合规的案例，进行分析和总结十章：金融衍生工具的创新与发展一、教学目标1. 了解金融衍生工具创新的动力和原因2. 掌握金融衍生工具新型产品和服务的特点和应用3. 熟悉金融衍生工具行业的发展趋势和未来展望二、教学内容1. 金融衍生工具创新的动力和原因2. 金融衍生工具新型产品和服务的特点和应用3. 金融衍生工具行业的发展趋势和未来展望三、教学方法1. 讲授法：介绍金融衍生工具创新的动力和原因2. 案例分析法：分析金融衍生工具新型产品和服务的案例3. 讨论法：引导学生探讨金融衍生工具行业的发展趋势和未来展望四、教学准备1. 教材：准备相关金融衍生工具创新与发展的教材或参考书籍2. 课件：制作PPT课件，展示金融衍生工具新型产品和服务的案例3. 案例材料：收集金融衍生工具创新和发展的案例五、教学过程1. 引入新课：通过介绍金融衍生工具创新的动力和原因，引发学生对创新与发展的兴趣2. 讲授创新动力：介绍金融衍生工具创新的动力和原因，让学生掌握创新的基本知识3. 分析案例：分析金融衍生工具新型产品和服务的案例，让学生了解创新的实际运作过程4. 引导学生讨论：讨论金融衍生工具行业的发展趋势和未来展望，激发学生的思考和创新能力5. 总结课程：回顾本节课的重点内容，强调金融衍生工具创新与发展的重要性六、课后作业1. 阅读教材或参考书籍，加深对金融衍生工具创新与发展的理解2. 查找其他金融衍生工具创新和发展的案例，进行分析和总结十一章：金融衍生工具的交易实操一、教学目标1. 学习金融衍生工具的交易实操流程2. 掌握金融衍生工具交易实操技巧3. 熟悉金融衍生工具交易实操中的风险控制二、教学内容1. 金融衍生工具的交易实操流程2. 金融衍生工具交易实操技巧3. 金融衍生工具交易实操中的风险控制三、教学方法1. 讲授法：讲解金融衍生工具的交易实操流程、技巧以及风险控制2. 案例分析法：分析金融衍生工具交易实操的案例3. 模拟交易法：让学生模拟进行金融衍生工具交易实操四、教学准备1. 教材：准备相关金融衍生工具交易实操的教材或参考书籍2. 课件：制作PPT课件，展示金融衍生工具交易实操流程和技巧3. 案例材料：收集金融衍生工具交易实操的案例4. 模拟交易软件：准备供学生模拟交易的金融衍生工具交易软件五、教学过程1. 引入新课：通过介绍金融衍生工具的交易实操，引发学生对交易实操的兴趣2. 讲授交易实操流程：讲解金融衍生工具的交易实操流程，让学生掌握交易实操的基本知识3. 分析案例：分析金融衍生工具交易实操重点和难点解析本文主要介绍了金融衍生工具的教学教案，包括金融衍生工具的定义、分类、作用、发展历程、市场参与者、交易机制、交易策略、监管与合规、创新与发展以及交易实操等内容。
《金融衍生工具》教学大纲
《金融衍生工具》教学大纲第一章金融衍生工具市场概述第二章远期合约第三章期货交易概述第四章期货交易策略第五章期货定价原理第六章期权交易概述第七章期权定价理论第八章金融互换概述第九章金融互换交易机制第十章金融衍生工具的监管第十一章金融衍生工具的新发展重点章节 (重要问题)参考书目课时分配教学内容第一章金融衍生工具导论教学要求：本章将系统讲述金融衍生工具的含义、特征、种类等，并通过对金融衍生工具市场发展的研究，进一步分析其性质、功能及其运用，从而对金融衍生工具市场有一个较全面的认识。
通过本章教学，在深刻理解金融衍生工具及其特点的基础上，进一步认识金融衍生工具的分类、构件和金融衍生工具市场的功能，了解金融衍生工具产生背景和发展动因。
内容结构：第一节金融衍生工具的含义和特点一、金融衍生工具的含义1 金融衍生工具是从基础金融工具派生出来的2 金融衍生工具是对未来的交易3、金融衍生工具有杠杆效应二、金融衍生工具的特点1金融衍生工具构造具有复杂性2金融衍生工具的交易成本较低3金融衍生工具设计具有灵活性4金融衍生工具具有虚拟性第二节金融衍生工具的种类一、按照金融衍生工具自身交易方法分类二、按照金融衍生工具种类的不同分类三、按照金融衍生工具交易性质的不同分类第三节金融衍生工具的构件一、金融衍生工具市场的参与者1保值者2投机者3套利者4经纪人二、金融衍生工具市场交易方式1公开叫价2场外交易3自动配对系统第四节金融衍生工具的功能定位一、转化功能二、定价功能三、规避风险功能四、盈利功能五、资源配置功能第五节金融衍生工具产生的背景和影响一、金融衍生工具产生的背景1全球经济环境的变化2新技术的推动3金融机构的推动4金融理论的推动二、金融衍生工具对金融业的影响1促进了基础金融市场的发展2推进了金融市场证券化的发展3对中央银行监管的影响第六节金融衍生工具市场的沿革与发展前景一、历史回顾二、现状描述三、发展趋势本章重点（重要问题）：金融衍生工具概念金融衍生工具基本特点金融衍生工具自身交易方法金融衍生工具市场参与者金融衍生工具的功能金融衍生工具产生背景第二章远期合约教学要求：远期合约是最基本、最简单的衍生工具，其他各种金融衍生工具都是远期合约的眼神和重新组合。
金融衍生工具 教案
金融衍生工具教案第一章：金融衍生工具概述1.1 金融衍生工具的定义与特点金融衍生工具的定义金融衍生工具的特点1.2 金融衍生工具的分类按合约类型分类按基础资产分类按交易场所分类1.3 金融衍生工具的发展与现状金融衍生工具的历史发展金融衍生工具在全球市场的现状我国金融衍生工具市场的发展情况第二章：利率衍生工具2.1 利率衍生工具的定义与特点利率衍生工具的定义利率衍生工具的特点2.2 利率衍生工具的主要产品利率期货利率期权利率互换利率远期2.3 利率衍生工具的应用与风险管理利率衍生工具在金融机构中的应用利率衍生工具在企业中的应用利率衍生工具风险管理策略第三章：外汇衍生工具3.1 外汇衍生工具的定义与特点外汇衍生工具的定义外汇衍生工具的特点3.2 外汇衍生工具的主要产品外汇期货外汇期权外汇互换外汇远期3.3 外汇衍生工具的应用与风险管理外汇衍生工具在金融机构中的应用外汇衍生工具在企业中的应用外汇衍生工具风险管理策略第四章：股权衍生工具4.1 股权衍生工具的定义与特点股权衍生工具的定义股权衍生工具的特点4.2 股权衍生工具的主要产品股票期货股票期权股票指数期货股票指数期权4.3 股权衍生工具的应用与风险管理股权衍生工具在金融机构中的应用股权衍生工具在企业中的应用股权衍生工具风险管理策略第五章：信用衍生工具5.1 信用衍生工具的定义与特点信用衍生工具的定义信用衍生工具的特点5.2 信用衍生工具的主要产品信用违约互换信用指数期货信用风险缓释合约信用风险缓释期权5.3 信用衍生工具的应用与风险管理信用衍生工具在金融机构中的应用信用衍生工具在企业中的应用信用衍生工具风险管理策略第六章：金融衍生工具的交易机制与流程6.1 金融衍生工具的交易机制交易所交易场外交易电子交易平台6.2 金融衍生工具的交易流程交易前的准备交易操作流程交易后的清算与结算6.3 金融衍生工具的交易策略投机策略对冲策略套利策略第七章：金融衍生工具的风险管理7.1 金融衍生工具的风险类型市场风险信用风险流动性风险操作风险7.2 金融衍生工具的风险评估风险评估方法风险评估模型风险评估应用7.3 金融衍生工具的风险控制策略风险限额管理风险对冲策略风险转移策略第八章：金融衍生工具的监管与法规8.1 金融衍生工具的监管体系监管机构与监管职责监管政策与监管框架监管趋势与展望8.2 金融衍生工具的法律法规国内法律法规国际法律法规法律法规的适用与执行8.3 金融衍生工具的合规与道德合规要求道德准则合规与道德在金融衍生工具交易中的作用第九章：金融衍生工具的应用案例分析9.1 利率衍生工具应用案例案例一：利率期货在利率风险管理中的应用案例二：利率期权在利率风险管理中的应用案例三：利率互换在利率风险管理中的应用9.2 外汇衍生工具应用案例案例一：外汇期货在外汇风险管理中的应用案例二：外汇期权在外汇风险管理中的应用案例三：外汇互换在外汇风险管理中的应用9.3 股权衍生工具应用案例案例一：股票期权在股票风险管理中的应用案例二：股票指数期货在股票风险管理中的应用案例三：股票指数期权在股票风险管理中的应用第十章：金融衍生工具的发展趋势与挑战10.1 金融衍生工具的发展趋势发展趋势一：金融衍生工具市场规模不断扩大发展趋势二：金融衍生工具创新不断涌现发展趋势三：金融衍生工具的监管体系不断完善10.2 金融衍生工具面临的挑战挑战一：金融衍生工具的系统性风险挑战二：金融衍生工具的合规与道德问题挑战三：金融衍生工具在国际市场的竞争与合作10.3 金融衍生工具的发展策略与建议发展策略一：积极推动金融衍生工具市场发展发展策略二：加强金融衍生工具的监管与法规建设发展策略三：提高金融衍生工具的交易与风险管理能力重点解析本文主要介绍了金融衍生工具的定义、分类、发展历程、交易机制、风险管理、监管法规、应用案例以及发展趋势和挑战。
金融衍生工具—教学大纲大纲
衍生金融工具课程教课纲领1 课程基本信息课程编号：中文名称：衍生金融工具英文名称： Derivate Financial Instrument课程类型：专业必修课开课时间： 2013-2014 学年第二学期总学时： 48学时总学分：3学分期末查核方式：考察；开卷先修课程：后续课程：合用专业： 11级金融学学院适用专业1. 经济学院 1. 金融学2 课程简介衍生金融工具是金融专业的专业必修课。
2007年迸发次贷危机致使全世界金融危机，因此，对金融衍生工具的发展与监察提出新的课题。
本课程较为全面地介绍了国际金融市场上出现的多种衍生金融工具，对衍生金融工具的基来源理、风险特色、产品性质、运用方法、对冲体制作了系统论述，同时密切联系我国衍生金融产品发显现状，着重衍生金融工具在实践中的运用。
本课程除介绍必需的有关衍生金融工具的基本理论以外，着重理论亲密联系实质，列举实质事例解说基来源理，同时采纳将定性和定量相联合的剖析方法，同时供应给学生必要的课内实践，使学生全面认识和掌握基来源理，为未来能赶快适应实质工作做准备。
通过对衍生金融市场的认识和对价钱走势的研判，提升金融专业学生的就业竞争实力。
3 教课的目的、要求、内容与教课安排3.1 教课目标经过学习本课程，使学生系统掌握衍生金融工具的基本知识和操作方法，认识我国及国际衍生金融市场交易的发展情况，以便此后更好地投身于我国金融证券市场，为从事衍生金融工具交易的实践打下优秀的基础。
培育学生正确阅读与采集信息的能力，和精准数据剖析与计算的能力。
3.2 教课要求教师经过对课程中基本观点、基本方法和基来源理的解说及模拟交易的演示，把理论中所学的知识应用到实践中，提升学生理论联系实践的能力，使他们能正确认识理论和实践相联合的重要性。
经过模拟实务操作，使学生熟习衍生金融工具的交易流程，认识交易的操作方法。
要修业生在模拟过程中，学会开户、下单、结算；掌握期货的交易规则和结算规则以及计算浮动盈亏的计账方法；可以利用基本面剖析和技术面剖析，判断行情走势，从而判绝交易结果，提升剖析问题、解决问题的能力。
金融衍生工具第二版教学设计
金融衍生工具第二版教学设计1. 课程简介本课程旨在介绍金融衍生工具的基本概念、类型、定价方法以及风险管理。
通过本课程的学习，学生将能够掌握金融衍生工具的基本知识，了解金融市场上的衍生品交易，学习市场风险管理的相关知识，并且能够为后续金融课程的学习打下坚实的基础。
2. 教学目标•理解金融衍生工具的基本定义和分类；•掌握看涨期权、看跌期权、期货、远期合约的定价方法；•理解金融衍生产品的应用和风险管理；•能够解答金融衍生产品中的计算问题；•能够分析金融衍生产品价格变化的因素；3. 教学内容3.1 金融衍生工具基本概念•金融衍生工具的定义和类型；•衍生工具市场的发展和趋势。
3.2 看涨期权和看跌期权•看涨期权和看跌期权的定义和性质；•期权的定价模型：Black-Scholes期权定价模型；•期权交易的应用。
3.3 期货和远期合约•期货和远期合约的定义和性质；•期货和远期合约的定价模型；•期货和远期合约交易的应用。
3.4 金融衍生产品的风险管理•金融衍生产品的市场风险；•公司风险管理中的金融衍生品工具的应用；•金融衍生产品的价格变化因素。
3.5 计算问题解答•看涨期权和看跌期权价格的计算；•期货和远期合约价格的计算；•金融衍生产品的风险估计和风险控制。
4. 教学方法本课程的教学方法以讲授和练习相结合的方式为主，通过案例实践、小组讨论和学生报告等多种形式，促进学生对金融衍生产品的理解和应用。
在课堂上，老师将详细讲解课程中的知识点并引导学生分析案例，同时对学生的问题进行解答，以确保学生对课程内容有清晰和深入的理解。
除此之外，本课程还将组织多次小组讨论，以培养学生分析问题和团队协作的能力。
5. 评估方式本课程的考核方式包括平时成绩和期末考试成绩。
其中，平时成绩包括出勤情况、小组报告和参与讨论的表现，占总成绩的30%；期末考试占总成绩的70%。
期末考试将包括选择题、简答题和计算题，测试学生对课程内容的掌握程度和应用能力。
《金融衍生工具》教学大纲
金融衍生工具》教学大纲第一章金融衍生工具市场概述第二章远期合约第三章期货交易概述第四章期货交易策略第五章期货定价原理第六章期权交易概述第七章期权定价理论第八章金融互换概述第九章金融互换交易机制第十章金融衍生工具的监管第十一章金融衍生工具的新发展重点章节（重要问题）参考书目课时分配教学内容第一章金融衍生工具导论教学要求：本章将系统讲述金融衍生工具的含义、特征、种类等，并通过对金融衍生工具市场发展的研究，进一步分析其性质、功能及其运用，从而对金融衍生工具市场有一个较全面的认识。
通过本章教学，在深刻理解金融衍生工具及其特点的基础上，进一步认识金融衍生工具的分类、构件和金融衍生工具市场的功能，了解金融衍生工具产生背景和发展动因。
内容结构：第一节金融衍生工具的含义和特点一、金融衍生工具的含义1金融衍生工具是从基础金融工具派生出来的2金融衍生工具是对未来的交易3、金融衍生工具有杠杆效应二、金融衍生工具的特点1金融衍生工具构造具有复杂性2金融衍生工具的交易成本较低3金融衍生工具设计具有灵活性4金融衍生工具具有虚拟性第二节金融衍生工具的种类一、按照金融衍生工具自身交易方法分类二、按照金融衍生工具种类的不同分类三、按照金融衍生工具交易性质的不同分类第三节金融衍生工具的构件一、金融衍生工具市场的参与者1保值者2投机者3套利者4经纪人二、金融衍生工具市场交易方式1公开叫价2场外交易3自动配对系统第四节金融衍生工具的功能定位一、转化功能二、定价功能三、规避风险功能四、盈利功能五、资源配置功能第五节金融衍生工具产生的背景和影响一、金融衍生工具产生的背景1全球经济环境的变化2新技术的推动3金融机构的推动4金融理论的推动二、金融衍生工具对金融业的影响1促进了基础金融市场的发展2推进了金融市场证券化的发展3对中央银行监管的影响第六节金融衍生工具市场的沿革与发展前景一、历史回顾二、现状描述三、发展趋势本章重点（重要问题）：金融衍生工具概念金融衍生工具基本特点金融衍生工具自身交易方法金融衍生工具市场参与者金融衍生工具的功能金融衍生工具产生背景第二章远期合约教学要求：远期合约是最基本、最简单的衍生工具，其他各种金融衍生工具都是远期合约的眼神和重新组合。
《金融衍生工具》教学大纲
《金融衍生工具》教学大纲衍生金融工具是金融工程专业的必修课。
2020中国发生的“原油宝穿仓”事件, 使很多普通投资者损失巨大。
因此，对金融衍生工具的知识普及和理论发展以及相应的市场监督提出新的课题。
本课程较为全面地介绍了国际金融市场上出现的多种衍生金融工具，对衍生金融工具的基本原理、风险特征、产品性质、运用方法、对冲机制作了系统阐述，同时紧密联系我国衍生金融产品发展现状，注重衍生金融工具在实践中的运用。
本课程除介绍必要的有关衍生金融工具的基本理论之外，注重理论密切联系实际, 列举实际案例解释基本原理，同时采用将定性和定量相结合的分析方法，同时提供给学生必要的课内实践，使学生全面了解和掌握基本原理，为将来能尽快适应实际工作做准备。
通过对衍生金融市场的了解和对价格走势的研究和判断，提高金融工程专业学生的就业竞争实力。
五、课程教学内容第一章总论课程目标课程目标1、2、3、4支撑关系教学目标了解金融衍生工具的概念，掌握金融衍生工具市场的经济功能和主要参与者。
教学重点衍生金融产品的概念和种类；衍生金融工具市场的主要功能。
教学难点如何理解衍生金融工具市场的主要功能？学时课堂教学2学时，课外自主学习不少于2学时。
教学方法讲授法主要内容第一节金融衍生工具的概念和类型第二节金融衍生工具市场的起源和发展第三节金融衍生工具市场的经济功能第四节金融衍生工具市场的主要参与者学习方法自主学习第二章期货与远期市场课程目标课程目标1、2、3掌握期货交割方式、场外交易与远期合约。
期货头寸、交割、远期合约的概念。
期货合约和远期合约的区别，理解期货的交易信息。
课堂教学2学时，课外自主学习不少于2学时。
讲授法、案例法第一节期货合约及其核心条款 第二节主要国际期货市场 第三节期货头寸第四节理解期货交易信息第五节期货保证金制度与逐日盯市制度 第六节交割方式第七节场外交易与远期合约 自主学习、课外辅导第三章期货与远期合约定价课程目标2、3、4理解连续复利、期货定价策略，了解期货成本理论。
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《金融衍生工具》课程教学大纲一、课程名称1.《金融衍生工具》2.《Financial Derivatives》3. 课程号：二、学时总学时36 学时其中：授课34学时实验2学时三、考核方式考查四、适用专业适用金融、经济、财务管理专业高年级本科生五、课程简介（200字以内）作为金融学专业的必修课程，本课程将系统地讲授金融衍生工具，包括金融衍生工具市场的运作机制、衍生工具的价格决定以及衍生工具的交易策略等问题。
讲授的金融衍生工具包括远期、期货、互换和期权等基本衍生工具，以及债券市场和股票市场的创新产品。
其中，期货市场的基本功能、运作机制和交易策略与期权市场的运作机制、定价原理和交易策略是本课程的重点内容。
此外，本课程也将适当讲解衍生工具在风险管理方面的作用。
当今国际金融市场上，衍生工具层出不穷，本课程对衍生工具的介绍自然不可能面面俱到。
课程着重突出远期、互换、期货和期权等基础性衍生工具。
作为本科阶段的衍生工具课程，重点要放在衍生工具的运作机制、基本原理和应用方面，而对于其定价则要把握好适度原则。
六、本门课程在教学计划中的地位、作用和任务本课程是专业主干课、专业选修课，设置目的是为学生将来从事金融领域的实务工作打下必备的理论基础，为进一步学习衍生工具定价和风险管理等高级课程提供必要的知识准备。
要求学生熟练掌握衍生工具的基本原理，同时对衍生工具的定价方法和现实应用有一定理解。
在原理方面，要求学生掌握各种衍生工具的概念、特征和相应的市场运作机制。
在定价方面，要求学生对无套利定价、风险中性定价等方法有一定的理解，对于其数学推导过程只要求有一定的了解。
在此基础上，培养学生一定的应用这些理论与原理的能力。
教学方法：根据多年的教学经验，结合本课程特点，我们总结出一套行之有效的教学方法。
这一方法的主要内容体现在下面六个方面；第一，给学生创造轻松活泼的课堂气氛，使学生在愉悦的心情中接受知识、凝练思想；第二，精心编写幽默生动的教学课件，将晦涩的理论“深入浅出”；第三，把知识分解成相互关联的模块、由浅入深、循序渐进；第四，以学生提问的方式引导学生解决问题，激发学生的自学能力；第五，给学生提供丰富的课外阅读材料和布置适当的练习思考题，从而可以有效克服文科学生课后“无事可干”这一通病。
第六，结合老师自身丰富的金融市场实践经历，让知识变得直观、贴近现实，便于学生能学以致用。
各章教学要求及教学要点：七、课程内容和教学要求1.内容：（内容包括章节内容和学时分配）2.要求：第一章期货市场的产生和发展课时分配：2/3课时教学要求：通过本章的学习，学生要了解期货市场的产生和发展脉络、期货市场的交易对象以及期货交易的特点。
熟悉中国期货市场的建立和发展过程，要对中国期货市场的问题有一个全面而深刻的理解教学内容：第一节期货市场的产生和发展一、期货市场的发展历程二、国际期货市场的发展趋势第二节期货交易的对象一、对进入期货市场商品品种的要求二、期货交易的分类三、期货合约第三节期货交易的特点一、合约标准化二、交易集中化三、双向交易和对冲机制四、每日无负债结算制度五、杠杆机制第四节我国期货市场的建立与发展一、我国期货市场产生的历史背景二、我国期货市场发展的历程三、我国期货市场目前存在的主要问题思考题：1、期货市场产生的原因是什么？2、哪些商品适合进行期货交易？3、什么是双向交易和对冲交易？4、如何理解期货交易的杠杆机制？5、简要回顾中国期货市场的发展过程。
-27 13:53第二章期货市场的基本功能和作用课时分配：2/3课时教学要求：本章要学习期货市场的基本功能与作用。
学完本章学生应该掌握期货市场的两种基本功能：套期保值和价格发行功能。
同时还要掌握期货市场的基本经济作用。
教学内容：第一节套期保值的功能一、利用期货市场回避风险二、期货市场套期保值的原理第二节价格发现的功能一、价格发现的过程二、价格发现的原因及特点第三节期货市场的作用一、期货市场在宏观经济中的作用二、期货市场在微观经济中的作用思考题：1、举例说明期货市场的套期保值功能。
2、试述期货市场的价格发现过程。
3、期货市场的微观经济作用表现在哪些方面？4、期货市场的宏观经济作用有哪些？第三章期货市场的组织结构课时分配：2/3课时教学要求：本章学习期货市场的组织结构。
要求学生掌握期货市场的整体框架构成，以及其组成部分的性质、职能和作用。
主要内容包括期货交易所、期货经纪公司、期货结算机构以及期货市场的投资者构成等。
教学内容：第一节期货交易所一、期货交易所的性质二、期货交易所的设立条件三、期货交易所的职能第二节期货经纪公司一、期货经纪公司的性质二、期货经纪公司的设立条件三、期货经纪公司的职能和作用第三节期货结算机构一、期货结算机构性质二、期货结算机构组织方式三、期货市场的结算体系四、结算机构的作用第四节投资者一、套期保值者：1、套期保值的基本内容；2、套期保值者的作用；3、套期保值者在期货市场上的操作方法二、投机者：1、投机者的基本特征；2、投机者的作用思考题：1、期货交易所的职能有哪些？2、期货经纪公司的设立条件有哪些？3、期货结算体系的作用有哪些？4、为什么期货市场不能离开套期保值者？5、期货投机者的基本特征有哪些？6、投机者在期货市场中的作用有哪些？第四章期货交易流程课时分配：2/3课时教学要求：本章学习期货交易的过程。
要求学生掌握如何开设期货交易账户，期货交易的指令和流程，期货交易的竞价机制，期货交易如何结算以及实物交割流程。
其中重点掌握交易流程、竞价机制和交割。
教学内容：第一节交易账户的开设一、选择期货经纪公司二、选择交易代理人三、开设交易账户的若干具体手续第二节交易流程与交易指令一、交易流程二、交易指令的种类第三节期货交易的竞价机制一、竞价方式二、成交回报与确认第四节结算流程一、交易结算形式二、交易所的结算三、期货经纪公司的结算第五节实物交割流程一、实物交割的作用与概念二、实物交割的买卖双方和货物要求三、交割方式和交割结算价四、实物交割的流程五、违约处理思考题：1、投资者在选择期货经纪公司时要注意哪些问题？2、期货交易指令有哪些种？3、期货交易竞价方式主要有哪些？4、期货结算形式有哪些？5、实物交割包括哪些环节？第五章套期保值课时分配：3/4课时教学要求：本章学习期货套期保值的运作原理和具体策略。
学生要掌握套期保值的原理和套期保值的基本类型以及套期保值效果的影响因素。
熟练掌握基差在套期保值中的作用。
教学内容：第一节套期保值交易概述一、套期保值的概念二、套期保值的原理第二节套期保值交易的基本类型一、多头套期保值二、空头套期保值第三节基差变化对套期保值的影响一、正向市场和反向市场：1、正向市场；2、反向市场二、基差：1、基差的概念；2、基差的作用；3、基差变化对套期保值的影响；4、套期保值交易中应注意的问题思考题：1、举例说明多头套期保值策略2、什么是基差？它有哪些作用？3、在正向市场上，基差变化对套期保值的影响有哪些？4、举例说明空头套期保值交易策略第六章投机与套利课时分配：3/4课时教学要求：本章将学习另外两种交易策略：投机与套利。
要求学生掌握投机的原理、方法及其作用，能够理解投机和赌博之间的不同。
明确套利的概念，熟悉套利的基本策略。
教学内容：第一节投机概论一、投机的概念二、投机的作用三、期货投机与赌博的区别第二节投机原理与投机方法一、投机的原理二、投机的方法第三节套利交易一、套利的概念二、套利的特点三、套利的种类：1、跨期套利；2、跨商品套利；3、跨市场套利思考题：1、投机有哪些作用？2、投机和赌博有哪些不同？3、投机应注意哪些问题？4、举例说明跨期套利5、套利和投机是一回事吗？第七章期货定价课时分配：2/3课时教学要求：学完本章学生要掌握两个常见的期货价格形成理论：持有成本理论和预期理论。
理解期货价格和远期价格的关系；理解期货价格和远期价格的定价原理；理解期货价格和现货价格的关系。
教学内容：第一节期货价格形成理论一、持有成本理论二、预期理论第二节期货价格与远期价格的关系一、一般结论二、实证研究结论第三节不支付收益资产远期合约的定价一、例子二、一般结论第四节支付已知现金收益资产远期合给的定价一、例子二、一般结论第五节支付已知收益率资产远期合约的定价一、例子二、一般结论第六节、期货价格与现货价格的关系一、期货价格与现在的现货价格的关系二、期货价格与预期的未来现货价格的关系思考题：1、假定你签订了一份不支付红利股票的6个月其的远期合约，现在股票价格为30元，无风险年利率为12%（连续复利利息）。
远期价格为多少。
2、一份股票指数的期货价格是高于还是低于预期未来的指数价格呢？3、假设F1和F2是基于同一商品的两份期货合约，到期日分别为T1和T2，且T2>T1。
请证明：F2<F1EXP(r(T2-T1)).其中r为无风险利率，没有存储费用。
假定远期合约和期货价格相等。
4、格兰特公司不知道支付或接收外币的准确时间，有时它愿意与银行签订一种在一段时间都可以交割的远期合约。
公司希望拥有权利选择交割的确切日期，以对应它的现金流。
如果把你放在银行的位子上，你如何为格兰特公司想要的这项产品定价？第八章期货市场价格分析课时分配：2/3课时教学要求：通过本章的学习，学生可以掌握一些期货交易价格的分析方法。
总体而言，期货市场价格的分析方法有两种：技术分析和基本分析。
对这两种方法的掌握有助于学生更好地了解期货价格行为。
从而为学生今后从事期货市场交易打下一定的基础。
教学内容：第一节基本分析法一、基本分析法的概念二、基本分析法的特点三、影响价格的因素第二节技术分析法一、技术分析法的原理和特点：1、技术分析法的概念；2、技术分析法的三大假设；3、技术分析法的特点二、技术分析法的种类：1、趋势分析和缺口分析；2、图形形态分析；3、指标分析；4、成交量、空盘量分析三、道氏理论四、波浪理论思考题：1、技术分析的三大假设是什么？2、基本分析和技术分析各自的缺陷是什么？3、期货基本分析应该关注哪些问题？第九章金融期货课时分配：2/3课时教学要求：通过本章的学习学生应该掌握金融期货的产生和发展状况；金融期货的主要品种。
掌握外汇期货、利率期货和股票指数期货的概念；交易原理和风险状况。
教学内容：第一节金融期货的产生与发展一、金融期货的定义二、金融期货产生的背景三、国际主要金融期货市场四、金融期货市场的功能第二节外汇期货一、外汇与外汇风险二、外汇期货三、影响汇率的因素第三节利率期货一、债务凭证及其种类二、利率期货的概念与种类三、利率期货的产生与发展四、利率期货交易第四节股票指数期货一、股票指数的概念及世界主要股票指数二、股票市场的风险与股票指数期货三、股票指数期货的产生与发展四、股票指数期货交易思考题：1、金融期货的产生原因有哪些？2、金融期货市场的主要功能有哪些？3、影响汇率的因素有哪些？4、当今世界金融市场上交易的利率期货主要有哪些种？5、股票指数期货有助于减少股票市场的风险吗？第十章期权市场概述课时分配：2/3课时教学要求：本章要求学生掌握期权市场的基本概念和运作机制等知识。