第三版巴塞尔协议有关名词解释
巴塞尔协议名词解释
巴塞尔协议名词解释巴塞尔协议（Basel Accords）是国际银行业监管的一系列协议，旨在建立全球银行业的监管标准，以保护金融系统的稳定性。
该协议由巴塞尔银行间監督委员会（BCBS）于1974年成立，是由各国银行监管机构组成的国际组织。
巴塞尔协议包括三个阶段，分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
巴塞尔协议I于1988年发布，是对银行风险管理的首次全面规范。
其中最重要的要求是资本充足率，即银行需要保证自己的风险资本占总资产的一定比例。
这样一来，即使银行面临风险，也能通过自有资金来承受损失。
巴塞尔协议I规定了资本充足率的最低标准为8%。
然而，巴塞尔协议I的缺点是未能有效覆盖银行面临的各种风险，尤其是信用风险。
因此，在2004年巴塞尔协议II发布，对巴塞尔协议I进行了修订和补充。
巴塞尔协议II要求银行根据其所承担的风险程度来确定所需的资本充足率，以更准确地反映风险水平。
此外，巴塞尔协议II还要求银行建立更完善的风险管理机制，并增加了市场风险的监管。
巴塞尔协议III于2010年发布，是对巴塞尔协议II的进一步完善和修订。
巴塞尔协议III重点关注银行的流动性风险和杠杆风险。
流动性风险是指银行面临资金流动不足的风险，而杠杆风险则是指银行借债比例过高导致的财务风险。
巴塞尔协议III要求银行建立更加严格的流动性管理机制，并限制杠杆比率。
总的来说，巴塞尔协议通过对银行业风险管理的规范，提高了金融稳定性，避免了金融危机的发生。
然而，也有一些批评认为巴塞尔协议过于复杂，增加了银行的运作成本，并可能导致银行业回避高风险行业，影响实体经济的融资渠道。
巴塞尔协议名词解释
巴塞尔协议名词解释
1.巴塞尔协议：巴塞尔协议是指国际银行监管委员会（BaselCommitteeonBankingSupervision）于1988年发布的银行监管准则，旨在规范银行的风险管理和监管。
2. 资本充足率（Capital Adequacy Ratio）：资本充足率是指银行的资本与其风险加权资产的比率，用于评估银行的风险承担能力。
巴塞尔协议规定，银行的资本充足率不得低于8%。
3. 风险加权资产（Risk-weighted Assets）：风险加权资产是指银行的各种资产，根据其风险程度进行分类并乘以对应的权重系数，用于计算银行的资本充足率。
4. 市场风险（Market Risk）：市场风险是指银行因市场变化而导致的损失，包括利率风险、汇率风险、商品价格风险等。
5. 信用风险（Credit Risk）：信用风险是指银行在贷款、投资等业务中，因借款人或投资对象违约或其他原因而导致的损失。
6. 操作风险（Operational Risk）：操作风险是指银行内部管理、操作、信息技术等方面的风险，包括人为失误、系统故障、欺诈等。
7. 资本准则（Capital Standards）：资本准则是指巴塞尔协议规定的银行资本计算标准和要求，包括资本种类、计算方法、充足率等。
8. 监管评级（Supervisory Rating）：监管评级是指监管机构对银行经营风险、管理水平等方面的评估，用于评估银行是否符合监管要求。
巴塞尔协议及商业银行资本 (3)
巴塞尔协议及商业银行资本背景介绍：巴塞尔协议是国际上关于银行业监管的重要协议之一，旨在稳定金融体系并防范金融风险。
其中，巴塞尔协议第三版（简称巴塞尔III）于2010年12月发布，对商业银行的资本要求进行了重大调整。
商业银行资本是指银行的净资产，用于抵御风险和保护存款人的利益。
本协议旨在详细解释巴塞尔协议及商业银行资本的相关要求和规定。
一、协议目的本协议的目的是确保商业银行具备足够的资本来抵御风险，并提高银行业的整体稳定性和透明度。
二、巴塞尔协议概述1. 巴塞尔协议是由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定的一系列国际银行监管准则，旨在规范商业银行的资本充足率、风险管理和监管合规等方面的要求。
2. 巴塞尔协议第三版（巴塞尔III）是对前两版协议的修订和完善，于2010年12月发布，并于2013年1月1日开始实施。
3. 巴塞尔III主要对商业银行的资本要求、风险权重和流动性要求进行了调整。
三、商业银行资本要求1. 核心资本要求：a. 商业银行应确保核心资本充足率不低于一定比例，以确保其偿付能力和稳定性。
b. 核心资本主要包括普通股股本和留存收益。
2. 额外资本要求：a. 商业银行应根据其风险水平和系统重要性，维持一定额度的额外资本。
b. 额外资本主要包括优先股和次级债券等。
3. 资本缓冲要求：a. 商业银行应建立资本缓冲以应对潜在的损失和风险。
b. 资本缓冲包括计算风险加权资产的资本缓冲和计算杠杆比率的资本缓冲。
四、风险权重和流动性要求1. 风险权重：a. 商业银行应根据不同类别的资产和风险，计算其风险权重。
b. 风险权重主要用于计算资本充足率和资本缓冲要求。
2. 流动性要求：a. 商业银行应确保具备足够的流动性来应对市场风险和流动性风险。
b. 商业银行应制定合理的流动性管理策略，并进行定期的流动性压力测试。
五、监管合规和透明度要求1. 监管合规：a. 商业银行应遵守巴塞尔协议的要求，并接受监管机构的审查和监督。
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三巴塞尔协议三（Basel III）是全球银行业监管机构为了应对金融危机所制定的一系列指南。
巴塞尔协议三重点关注银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面，以期建立更加健壮的金融体系。
以下是对巴塞尔协议三的详细解读。
巴塞尔协议三简介巴塞尔协议三，又称为巴塞尔III，是巴塞尔银行监管委员会制定的一个重要协议。
该协议的主要目的是增强银行业的资本充足性、风险监管和监管合作。
同时，该协议还致力于减少银行业内的风险和改善金融市场的透明度。
巴塞尔协议三是在2008年全球金融危机期间制定的，因此其重点关注银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面。
该协议的实施对世界各国监管机构和银行业都具有重要意义，因为它可以加强银行监管，降低银行股东和客户的风险敞口和风险性，从而提高整个金融行业的稳定性和透明度。
巴塞尔协议三的主要内容巴塞尔协议三的内容非常丰富，包括了文章头部提到的银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面。
下面我们将依次对这些方面进行解读。
1. 银行风险管理银行风险管理是巴塞尔协议三要求银行业必须重视的一方面，它包括了银行的风险管理结构、风险识别、风险评估和风险监测等方面。
首先，银行必须建立完善的风险管理机制，并将此机制纳入公司治理和内部控制体系。
其次，银行需参考自身的组织结构和业务特点，确定风险管理的目标并建立相应的管理方法和控制手段。
银行在风险识别方面需对各类风险进行细致的分类和描述，并对这些风险的趋势进行预测。
针对不同的风险类型，银行需制定相应的风险管理计划，并合理分担风险。
银行在风险评估方面要根据风险类型分类，考虑不确定性和风险程度等因素，对风险进行权衡和评估。
风险评估结果将直接决定银行应采取哪些风险控制和防范措施。
最后，银行需建立完善的风险监督和控制机制，对风险进行检测和监测。
只有不断完善风险管理体系，才能提高银行风险管理的水平和效果。
2. 资本充足率资本充足率是巴塞尔协议三的一个重要组成部分。
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三简介巴塞尔协议三（Basel III）是国际上普遍接受的金融监管框架，旨在加强银行体系的抗风险能力和稳定性。
该协议于2010年由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）发布，并于2013年开始逐步实施。
本文将介绍巴塞尔协议三的背景、主要内容以及对金融体系的影响。
背景巴塞尔协议三是巴塞尔银行监督委员会继巴塞尔协议一（Basel I）和巴塞尔协议二（Basel II）之后制定的金融监管框架。
巴塞尔协议一于1988年发布，主要针对资本充足率进行规定，强调了资本的重要性。
巴塞尔协议二于2004年发布，重点放在了市场风险和信用风险的监管上。
然而，在全球金融危机爆发后，巴塞尔协议二被认为存在着某些缺陷，因此，巴塞尔银行监督委员会开始制定更为严格的巴塞尔协议三。
主要内容巴塞尔协议三主要包括以下几个方面的内容：1. 资本要求巴塞尔协议三对银行的资本要求进行了进一步的加强。
其中，核心资本充足率要求银行至少有4.5%的比例，而资本充足率要求银行至少有8%的比例。
此外，协议还规定了逆周期缓冲区和系统重要性附加的资本要求，以提高银行应对风险的能力。
2. 流动性要求巴塞尔协议三增加了对银行流动性的要求。
银行需要满足净稳定资金比例（NSFR）和流动性覆盖率（LCR）的指标，以确保银行在流动性紧缩时仍能够履行支付义务。
3. 风险管理和监管工具巴塞尔协议三进一步完善了风险管理和监管工具。
协议要求银行建立更为有效的风险管理体系，并对市场风险、信用风险、操作风险等进行更为细致的监管。
4. 审慎性巴塞尔协议三强调了银行的审慎性。
协议要求银行对于重大交易和风险暴露进行更为深入的审慎评估并制定相应的应对措施，以降低风险。
对金融体系的影响巴塞尔协议三的实施对金融体系产生了深远的影响：1.提高了银行的抗风险能力。
通过加强资本要求和流动性要求，巴塞尔协议三使得银行更加稳健，并能够更好地应对金融风险。
2.改进了风险管理和监管工具。
协议要求银行建立更为有效的风险管理体系，加强了对市场风险、信用风险和操作风险的监管，提高了金融体系的稳定性。
第三版巴塞尔协议
第三版巴塞尔协议第三版巴塞尔协议是国际上关于银行监管的重要协议之一。
它是旨在提高银行业风险抵御能力的一系列规范和准则的总称，旨在减少银行业风险，并维护金融体系的稳定。
第三版巴塞尔协议于2010年发布，被视为一项重要的改革，对全球金融体系有着深远的影响。
该协议主要集中在两个方面进行改革：资本要求和流动性要求。
首先，第三版巴塞尔协议提高了资本要求，要求银行在其风险负担面前维持足够的资本储备。
协议规定了核心一级资本和附加一级资本的最低要求，以及所有权益的证券化风险的最低资本要求。
这意味着银行必须确保其资本底气充足，以应对市场风险、信用风险和操作风险等不确定性。
通过提高资本要求，该协议增加了银行业面对金融危机和其他经济压力的韧性。
第二，第三版巴塞尔协议引入了新的流动性要求，以确保银行在面对市场流动性风险时有足够的储备。
流动性要求要求银行确保可获取稳定的融资，以支持其自身业务和适应市场的快速变化。
此外，该协议还要求银行进行流动性压力测试，以评估其在不同市场条件下的借贷能力和偿付能力。
通过加强流动性要求，该协议旨在减少由于银行资金短缺而导致的系统性冲击。
第三版巴塞尔协议还引入了其他一些改革，包括对买方信贷风险的要求、对交易业务的监管要求、对融资负担的要求等。
这些改革旨在提高银行的风险抵御能力，减少系统性风险，加强金融体系的稳定性。
然而，第三版巴塞尔协议也受到了一些争议。
一些人认为，该协议过于严格，对银行业的发展和创新产生了负面影响。
此外，一些发展中国家认为，该协议偏向于发达国家，没有充分考虑到不同国家和地区的实际情况。
综上所述，第三版巴塞尔协议是一项重要的银行监管改革，旨在提高金融体系的风险抵御能力。
通过提高资本要求和流动性要求，该协议为银行业提供了更加稳健和可持续的运营环境。
然而，该协议也面临一些挑战和争议，需要进一步调整和完善。
巴塞尔协议3的主要内容
巴塞尔协议3的主要内容
巴塞尔协议 3 是指巴塞尔委员会在 2010 年发布的一份旨在加强全球银行资本管理的协议。
该协议的主要内容包括:
1. 提高银行资本充足率要求。
巴塞尔协议 III 对于核心一级资本充足率、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了资本留存资本，提升银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间，对大型银行要求更高。
2. 扩大资本框架的风险覆盖面。
巴塞尔协议 III 要求银行建立更广泛的资本框架，包括核心资本、其他资本和储备资本，以更好地覆盖银行面临的各种风险。
3. 引入杠杆率作为新资本协议的补充措施。
巴塞尔协议 III 要求银行计算杠杆率，以衡量银行资本充足率的可靠性。
4. 在经济上行期建立超额资本用于经济下行期吸收损失。
巴塞尔协议 III 规定银行必须在经济上行期积累超额资本，以便在经济衰退时期吸收损失。
5. 建立适用于国际活跃银行的全球流动性最低标准。
巴塞尔协议 III 要求国际活跃银行建立全球性的流动性标准，以确保银行拥有足够的流动性资产来应对流动性需求。
巴塞尔协议 III 是一项全球性的监管规定，旨在加强全球银行资本管理，提高银行风险承受能力，确保银行体系的稳定性。
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三巴塞尔协议是指1996年巴塞尔银行间清算银行基础资本协议（Basel Capital Accord）的第三个修订版，简称巴塞尔协议III，它是一个国际金融监管框架，旨在提高银行业的资本充足度以及减少风险。
巴塞尔协议III的主要目标是改善金融机构的风险管理能力，并增强它们抵御金融市场的不稳定性。
该协议设立了一个全球最低资本要求，要求金融机构必须拥有一定比例的资本作为其风险暴露的抵押。
首先，巴塞尔协议III提出了更加严格的资本要求。
根据协议，金融机构必须至少保持8%的核心净资本占其风险加权资产的比率。
这一比率的提高意味着金融机构需要更多的资本来抵御可能的风险。
此外，协议还要求金融机构根据风险性进行分类，将不同类别的资产赋予不同的风险权重。
这项措施使得金融机构必须对高风险资产进行更多的资本储备，以减轻可能的损失。
其次，巴塞尔协议III要求金融机构确保其资本具有可抗冲击的特性。
协议规定，金融机构必须建立一个资本缓冲区，以应对可能的金融市场冲击和风险暴露。
该缓冲区包括资本保证储备和流动性储备。
资本保证储备旨在确保金融机构在面临损失时能够承受压力，并保持业务连续性。
流动性储备则旨在确保金融机构能够满足紧急资金需求，以避免可能的流动性危机。
此外，巴塞尔协议III还强调了金融机构的透明度和公开度。
协议要求金融机构向监管机构和市场披露更多的信息，使得其风险情况和资本状况能够被透明监管。
这将有助于维护金融市场的稳定，并提高投资者的信心。
总的来说，巴塞尔协议III是一个重要的国际金融监管框架，旨在提高金融机构的资本充足度和风险管理能力。
通过加强资本要求、建立资本缓冲区和加强信息透明度，协议有助于减少金融机构的风险暴露，提高金融市场的稳定性。
然而，巴塞尔协议III的实施也面临着一些挑战，如资本成本的增加和监管执行的困难。
因此，持续改进和强化金融监管机制仍然是金融稳定的重要任务。
巴塞尔资本协议名词解释
巴塞尔资本协议名词解释巴塞尔资本协议是由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定的一系列国际银行监管规范和准则，旨在提高银行的资本充足性、风险管理能力和监管的一致性。
该协议涵盖了许多重要的名词和概念，以下是一些常见名词的解释：1. 资本充足率（Capital Adequacy Ratio，CAR）：银行资本与风险权重资产的比率，用来衡量银行的资本充足程度。
2. 核心一级资本（Tier 1 Capital）：包括普通股本和无优先股的非普通股本，是最高质量的资本。
3. 附加一级资本（Additional Tier 1 Capital）：主要由可转换的优先股和混合资本债券组成，具有较高的风险和较低的兑付灵活性。
4. 二级资本（Tier 2 Capital）：包括次级债券和资本债券，是附加一级资本之外的次优质资本。
5. 风险权重资产（Risk Weighted Assets，RWA）：根据风险敞口的不同确定的资产金额。
更高的风险敞口对应更高的风险权重。
6. 信用风险（Credit Risk）：由借款人无法履约或违约而导致的潜在损失。
7. 市场风险（Market Risk）：由金融市场价格波动引起的潜在损失。
8. 操作风险（Operational Risk）：由内部失误、不完善的系统或外部事件等原因引起的潜在损失。
9. 资本缓冲区（Capital Buffer）：额外的资本要求，用于应对银行面临的特定风险。
10. 杠杆率（Leverage Ratio）：非备选的资本充足率指标，衡量银行总资产与核心一级资本的比率。
这些名词和概念在巴塞尔资本协议中具有重要的作用，旨在确保银行拥有足够的资本来应对风险和压力。
什么是巴塞尔协议III？
什么是巴塞尔协议III？什么是巴塞尔协议？《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
巴塞尔协议III的出台巴塞尔协议一直都秉承稳健经营和公平竞争的理念，也正因为如此，巴塞尔协议对现代商业银行而言显得日益重要，已成为全球银行业最具有影响力的监管标准之一。
巴塞尔协议II经过近十年的修订和磨合于2007年在全球范围内实施，但正是在这一年，爆发了次贷危机，这次席卷全球的次贷危机真正考验了巴塞尔新资本协议。
显然，巴塞尔新资本协议存在顺周期效应、对非正态分布复杂风险缺乏有效测量和监管，风险度量模型有内在局限性以及支持性数据可得性存在困难等固有问题，但我们不能将美国伞形监管模式的缺陷和不足致使次贷危机爆发统统归结于巴塞尔新资本协议。
其实，巴塞尔协议在危机中也得到了不断修订和完善。
经过修订，巴塞尔协议已显得更加完善，对银行业的监管要求也明显提高，如为增强银行非预期损失的抵御能力，要求银行增提缓冲资本，并严格监管资本抵扣项目，提高资本规模和质量；为防范出现类似贝尔斯登的流动性危机，设置了流动性覆盖率监管指标；为防范“大而不能倒”的系统性风险，从资产规模、相互关联性和可替代性评估大型复杂银行的资本需求。
如上所述，自巴塞尔委员会2007年颁布和修订一系列监管规则后，2010年9月12日，由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就《巴塞尔协议Ⅲ》的内容达成一致，全球银行业正式步入巴塞尔协议III时代。
巴塞尔协议III整体框架委员会在第二版巴塞尔协议框架三大支柱的基础上完善监管资本框架，以增强银行业稳健性。
在巴塞尔协议II中总括其三大支柱的主要内容为：一是最低资本要求。
第三版《巴塞尔协议》
新协议由三大支柱组 成：
一是最低资本要求， 8%的最低比率保持不 变。
二是监管当局对资本 充足率的监督检查， 三是信息披露 。
巴塞尔协议Ⅲ
新、老资本协议间的区别
区别 老资本协议 新资本协议 监管策略最低资本要求第一支柱最低资本要求 第二支柱监管当局的监督和检查 第三支柱市场约束指导思想仅关注于满足8%的最低资本充足率要求。关注银行所面临
《巴塞尔协议》主要内容
1、资本的分类；将银行的资本划分为核心资本和附 属资本两类。核心资本包括实收资本、资本公积、 盈余公积未分配利润和少数股权，占银行资本的比 例至少要占银行资本基础的50%，附属资本包括非 公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务 等，其总额不得超过核心资本的100%。
2、风险权重的计算标准；根据资产类别、性质以及 债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外 项目划分为0%、20%、50%和100%四个风险档次。
因此早在去年年初美国银行监管业者就提出了回归于最为原始也是最为有效的监管规则即强调提高银行业的核心资本充足率以使银行体系有充分的自有资金应付可能出现的系统性金融风险?为避免全球信贷危机重演全球银行业监管者于当地时间9月12日在瑞士巴塞尔达成协议即巴塞尔协议iii
本次金融危机的产生和发展深化，充分暴露出 此前的银行业监管体系中存在的诸多不足。旧 有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率 的要求过低，使得银行体系难以抵御突如其来 的全球性金融系统风险，。因此早在去年年初， 美国银行监管业者就提出了回归于最为原始也 是最为有效的监管规则，即强调提高银行业的 核心资本充足率，以使银行体系有充分的自有 资金应付可能出现的系统性金融风险
第三版巴塞尔协议名词解释
第三版巴塞尔协议有关名词解释(2011-05-05 12:41:20)转载分类：银行股标签：杂谈银监会《指导意见》要求核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%；并计提2.5%的留存超额资本要求和0-2.5%的逆周期超额资本；将系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。
新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。
与旧规区别：银监会《指导意见》将监管资本从现行的两级分类（一级资本和二级资本）修改为三级分类，即核心一级资本、其他一级资本和二级资本。
1、核心一级资本指普通股，巴三规定不低于4.5%，我国银监会新规比巴三的规定高0.5个百分点，为5%。
2、一级资本指核心一级资本+其他一级资本。
其他一级资本的引入为新型资本工具的使用预留了空间，有助于降低未来普通股融资压力。
目前中国实质上并不存在其他一级资本，但该概念的引入，为未来新型资本工具（如优先股、有条件可转换债券（CoCos）等）的发行预留了空间，一旦此类新型资本工具成功发行，将有助于降低未来普通股融资压力。
我国规定为6%。
3、资本充足率指一级资本加附属资本。
包括非公开储备、重估储备、一般贷款损失准备、混合债务资本工具、中长期次级债务等。
4、资本留存缓冲巴三引入了2.5%的资本留存缓冲(Capital Conservation Buffer)，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。
这一留存缓冲的目的在于确保银行持有缓冲资金用于在金融和经济危机时期“吸收”损失。
尽管银行在危机期间可以利用这一缓冲，但资本比率越是接近最低要求，受到的限制也会越大。
一旦银行的资本留存缓冲比率达不到该要求，监管机构将限制银行拍卖、回购股份和分发红利等。
这一机制可以有效制止本次金融危机期间一些大银行在资本头寸恶化时也肆意发放奖金和高红利的情况。
该规定将于2016年1月起适用，并于2019年1月开始生效。
巴塞尔协议iii的主要内容
巴塞尔协议iii的主要内容巴塞尔协议III（Basel III）是全球银行业监管机构对于金融危机后出台的一项重要监管规定。
该协议于2010年12月16日发布，并于2013年开始实施。
该协议旨在防止类似2008年的金融危机再次发生。
巴塞尔协议III的主要内容是对银行的资本充足性、资产质量和流动性等方面进行监管，最终实现金融稳定和风险控制。
资本充足性是指银行的资本充足比率，即银行自有资本与风险权重资产的比例。
根据巴塞尔协议III，银行必须将自有资本从8%提高到10.5%，以应对可能发生的风险。
此外，巴塞尔协议III还规定了更严格的资产风险权重计算方法，使银行更加准确地计算风险敞口。
资产质量是指银行的资产质量状况，巴塞尔协议III要求银行更严格地识别、计量和报告风险敞口，特别是不良贷款的风险。
银行必须制定更严格的风险管理计划，并在风险暴露上有更多透明度。
流动性是指银行的运营流动性和融资流动性，巴塞尔协议III要求银行采取有效措施来确保流动性充足、稳定和可预测。
例如，在应对流动性风险上要加强管理和监控，提高资金融通能力，加强应急准备。
此外，巴塞尔协议III还规定了最终期限相对较长的风险暴露占比不能超过总风险暴露的25%，这意味着银行需要更好地管理长期债务和资产。
总体而言，巴塞尔协议III的监管措施是为了加强银行的资本准备和风险管理，防止金融风险对整体经济产生影响。
不过，巴塞尔协议III的实施也面临一些挑战，例如监管和执行成本的增加，对银行资本市场和流动性的负面影响等。
巴塞尔协议III的实施也促进了银行业的进一步国际化和标准化，有助于加强不同国家和地区银行监管的协调和合作。
最终，全球银行业的经济稳定和风险防范能力将更加强大和有效。
第三版巴塞尔协议有关名词解释
第三版巴塞尔协议有关名词解释银监会《指导意见》要求核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%；并计提2.5%的留存超额资本要求和0-2.5%的逆周期超额资本；将系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。
新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。
与旧规区别：银监会《指导意见》将监管资本从现行的两级分类（一级资本和二级资本）修改为三级分类，即核心一级资本、其他一级资本和二级资本。
1、核心一级资本指普通股，巴三规定不低于4.5%，我国银监会新规比巴三的规定高0.5个百分点，为5%。
2、一级资本指核心一级资本+其他一级资本。
其他一级资本的引入为新型资本工具的使用预留了空间，有助于降低未来普通股融资压力。
目前中国实质上并不存在其他一级资本，但该概念的引入，为未来新型资本工具（如优先股、有条件可转换债券（CoCos）等）的发行预留了空间，一旦此类新型资本工具成功发行，将有助于降低未来普通股融资压力。
我国规定为6%。
3、资本充足率指一级资本加附属资本。
包括非公开储备、重估储备、一般贷款损失准备、混合债务资本工具、中长期次级债务等。
4、资本留存缓冲巴三引入了2.5%的资本留存缓冲(Capital Conservation Buffer)，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。
这一留存缓冲的目的在于确保银行持有缓冲资金用于在金融和经济危机时期“吸收”损失。
尽管银行在危机期间可以利用这一缓冲，但资本比率越是接近最低要求，受到的限制也会越大。
一旦银行的资本留存缓冲比率达不到该要求，监管机构将限制银行拍卖、回购股份和分发红利等。
这一机制可以有效制止本次金融危机期间一些大银行在资本头寸恶化时也肆意发放奖金和高红利的情况。
该规定将于2016年1月起适用，并于2019年1月开始生效。
我国银监会规定系统重要性银行从2012开始实施，2013达标，系统非重要银行2016年达标。
什么是“巴Ⅲ”
什么是“巴Ⅲ”“巴Ⅲ”是对《第三版巴塞尔协议》的通俗叫法，是指2010年12月16日巴塞尔委员会发布的第三版巴塞尔协议（BaselⅢ）最终文本，也称巴塞尔协议Ⅲ或巴Ⅲ。
从《巴塞尔协议I》，到《巴塞尔协议Ⅱ》，再到《巴塞尔协议Ⅲ》，内容不断丰富，所体现的银行监管思想也不断深化，构成了“巴塞尔协议”与时俱进的发展史。
《巴塞尔协议I》（英文简称Basel I），是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
巴塞尔协议的实质性进步体现在四个方面：一是资本的分类；二是风险权重的计算标准；三是1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排；四是各国监管当局自由决定的范围。
体现协议核心思想的是前两项。
首先是资本的分类，也就是将银行的资本划分为核心资本和附属资本两类，对各类资本按照各自不同的特点进行明确地界定。
其次是风险权重的计算标准，报告根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0%、20%、50%和100%四个风险档次。
风险权重划分的目的是为衡量资本标准服务。
有了风险权重，报告所确定的资本对风险资产8%（其中核心资本对风险资产的比重不低于4%）的标准目标比率才具有实实在在的意义。
可见，《巴塞尔报告》的核心内容是资本的分类。
也正因为如此，许多人直接就将《巴塞尔报告》称为规定资本充足率的报告。
《巴塞尔协议Ⅱ》，又称新巴塞尔资本协议、新巴塞尔资本协定或巴塞尔协议Ⅱ（英文简称Basel Ⅱ），是巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（Basel I）做了大幅修改，以期实现国际上银行监管和风险管控制度的标准化，提升国际金融服务的风险控管能力。
巴塞尔协议三主要内容
巴塞尔协议三主要内容摘要：一、巴塞尔协议三的背景和意义二、巴塞尔协议三的主要内容1.资本的组成2.资本充足率的要求3.资本质量和要求4.流动性风险的监管三、巴塞尔协议三的影响和实施情况正文：巴塞尔协议三是一项在全球范围内对银行业进行监管的重要协议。
该协议的全称是“巴塞尔协议三：全球银行监管改革”，它于2010 年12 月在瑞士巴塞尔通过，旨在加强银行业的监管，提高银行的资本充足率，降低金融风险。
巴塞尔协议三的主要内容包括以下几个方面：1.资本的组成：巴塞尔协议三将银行资本分为核心资本和附属资本两部分。
核心资本包括普通股和留存收益，应占整个资本的50% 以上；附属资本包括优先股、永续债等，其规模不应超过资本总额的50%。
2.资本充足率的要求：巴塞尔协议三要求全球各商业银行在5 年内将一级资本充足率的下限从现行要求的4% 上调至6%。
这一要求旨在确保银行有足够的资本来抵御风险。
3.资本质量和要求：巴塞尔协议三更加关注资本的构成和计算，要求银行提高资本质量，确保资本能够充分覆盖各类风险。
此外，协议还强调了资本的稳定性和长期可持续性。
4.流动性风险的监管：巴塞尔协议三加强了对银行流动性风险的监管，要求银行建立完善的流动性风险管理体系，确保银行在面临资金短缺时能够保持稳定运营。
巴塞尔协议三的影响和实施情况：自巴塞尔协议三通过以来，各国监管机构纷纷采取措施，推进协议的实施。
在全球范围内，巴塞尔协议三的实施对于提高银行业的稳定性和抵御风险能力具有重要意义。
同时，协议的实施也促进了银行业的改革和创新，有助于提高金融服务质量和效率。
然而，巴塞尔协议三的实施过程中也面临一些挑战，如监管标准不一致、实施成本较高等问题。
为解决这些问题，各国监管机构需加强合作，共同推进巴塞尔协议三的实施。
总之，巴塞尔协议三是一项重要的全球金融监管协议，其主要内容包括资本的组成、资本充足率的要求、资本质量和要求以及流动性风险的监管。
巴塞尔协议三的主要内容
巴塞尔协议三的主要内容巴塞尔协议三是国际上关于银行监管和风险管理的重要协议，它于2010年12月生效，旨在加强金融机构的资本规定和风险管理要求，以应对金融危机带来的教训，保护金融体系的稳定和健康发展。
本文将围绕巴塞尔协议三的主要内容展开阐述。
首先，巴塞尔协议三规定了更为严格的资本要求。
根据协议，金融机构需要保持更高的资本充足率，以应对潜在的风险和损失。
这意味着银行需要更多的资本储备来覆盖可能出现的信贷违约和市场风险，从而提高了金融机构的抗风险能力。
其次，协议对流动性风险管理提出了更为严格的要求。
金融机构需要更加注重流动性风险的管理和监控，确保在面临流动性紧缩时能够有效地维持资金的充裕和稳定。
这一举措旨在避免因为流动性问题而导致金融机构的破产和系统性风险的扩大。
此外，巴塞尔协议三还对杠杆率进行了限制。
金融机构需要控制自身的杠杆率，确保资产和负债之间的平衡，避免过度杠杆化所带来的风险。
这一规定旨在防范金融机构因杠杆过高而导致的系统性风险，从而保障金融体系的稳定运行。
此外，协议还对监管机构的监管力度进行了加强。
监管机构需要更加严格地监督金融机构的资本充足率、流动性管理和风险控制等方面，确保金融机构能够按照规定履行自身的风险管理责任，避免出现金融风险的扩大和传染。
最后，协议还对金融机构的透明度和披露要求进行了加强。
金融机构需要更加全面和及时地向监管机构和投资者披露其资产负债表、风险管理情况和财务状况等信息，以提高市场的透明度和投资者的信心。
总的来说，巴塞尔协议三的主要内容包括更为严格的资本要求、流动性风险管理要求、杠杆率限制、监管机构的监管力度加强以及金融机构的透明度和披露要求。
这些举措旨在提高金融机构的抗风险能力，保障金融体系的稳定和健康发展。
同时，也提醒金融机构和监管机构需要高度重视风险管理和监管要求，确保金融体系的稳定和健康发展。
第三版巴塞尔新协议相关内容
第三版巴塞尔新协议的相关内容一、Basel H的主要缺陷1、过度依赖于评级机构Basel II 在不同的领域过度依赖于外部评级机构的外部评级，但这些评级在资产证券化方面存在缺陷。
在美国无法起诉外部评级机构的事实使得外部评级缺乏可靠性，这也是带来失败的原因之一2、低估的尾部风险和交易业务中的CCR 在交易活动中低估了市场压力、潜在的流动性紧缩、相关性和错向风险。
考虑到相对高的回报，银行在低流动性（但是高评级）结构性产品积累了大量头寸，但是没有进行合适的风险评估3、缺乏管理流动性风险的标准Basel II 没有包括限制流动性风险的特定规则—第二支柱的要求并没有得到很好的执行，这样流动性紧缩严重的打击了没有准备的银行业4、不同风险因素的错误校准Basel II 包括不同的风险和放大因子，反映了监管当局对相关性和其他方面的评估。
这些因素在不同的情况下不够保守5、治理的缺陷Basel II 需要改进的一个关键方面是银行的风险文化。
Basel II 被认为是一门由一博士组成的部门II实施的一门科学，导致了领导和定量分析的分离明显的，银行中饱受诟病的过度报酬的制度带来了不负责任的市场风险和信用风险水平6、第二支柱的实施不充分在治理中，明显大多数银行在第二支柱实施中不充分。
合适的压力测试和情景分析，通过对可能发生的市场情景建立一个现实的模型，以及董事会和管理层的行动将会帮助银行避免灾难7、Basel II 的亲周期性缺陷基于风险的资本规则使得银行在风险增加的情况下更为谨慎。
由于如此，Basel II 具有亲周期性的影响。
但是，这些影响可能会反映在金融危机时期不同的微观经济决策的本质8、缺乏监管的部分市场。
金融市场监管框架的关键缺陷在于某些关键金融市场缺乏监管，例如资产证券化、CDS对冲基金、SIVs和信用发起二、Basel III 的主要变化1、强化资本基础提高一级资本质量；简化二级资本构成；取消三级资本（目前使用三级资本覆盖市场风险资本要求）。
巴塞尔协议第三版核心中英文词汇梳理
巴塞尔协议第三版核心词汇I. 巴三六大目标一、更严格的资本定义（Increased Quality of Capital）：1．一级资本金包括：(1) 核心一级资本，(也叫普通股一级资本，common equity tier 1 capital)：只包括普通股（common equity）和留存收益（retained earning），巴三规定，少数股东权益（minority interest）、递延所得税(deferred tax)、对其他金融机构的投资(holdings in other financial institutions) 、商誉（goodwill）等不得计入核心一级资本。
(2) 其他一级资本：永久性优先股（non-cumulative preferred stock）等二、更高的资本充足要求（Increased Quantity of Capital）1．核心一级资本充足率(common equity tier 1 capital)：最低4.5%。
2．一级资本充足率：6%3．资本留存缓冲(capital conservation buffer)：最低2.5%，由普通股（扣除递延税项及其他项目）构成，用于危机期间（periods of stress）吸收损失，但是当该比率接近最低要求将影响奖金和红利发放(earning distributions）4．全部核心一级资本充足率(核心一级资本+资本留存缓冲)：最低7%5．总资本充足率（minimum total capital）：8%6．总资本充足率+资本留存缓冲最低要求：10.5%7．逆周期资本缓冲（counter-cyclical buffer）0—0.25%：在信贷增速过快(excessive credit growth)，导致系统范围内风险积聚时生效。
*** 巴三新资本要求：巴塞尔III将巴塞尔II中提出的一级资本、二级资本，并将一级资本重新划分为核心一级资本(主要包括普通股和留存收益)以及其他一级资本两大类。
《basel协议Ⅲ》
《巴塞尔协议Ⅲ》定义：《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会于1988年在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。
……新规：《巴塞尔协议III》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至 4.5%。
各家银行应设立“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%，各国可根据情况要求银行提取0%-2.5%的反周期缓冲资本，以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。
此外，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率要求。
该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。
对中国的影响：与国外的同行相比,中国的银行业处境要轻松很多,因为目前中国的银行监管部门所设定的监管要求已经可以覆盖《巴塞尔协议III》的要求,而且多数银行都已经满足了这些要求。
2010年中报数据显示,中国的大中型银行资本充足率均超过10%,核心资本充足率也在8%以上,平均拨备覆盖率则是超过150%。
对欧洲的影响：《巴塞尔协议Ⅲ》确立之后，欧洲的银行受到的冲击最大，对于银行来说，新协议要求银行缩小资产负债表规模和业务范围。
银行必须提高储蓄资金以避免潜在的资产损失，而投资者得到的贷款额将相应减少。
二、提高银行业审慎监管标准根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准，在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上，提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，建立更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排，增强银行业金融机构抵御风险的能力。
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第三版巴塞尔协议有关名词解释
银监会《指导意见》要求核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%；并计提2.5%的留存超额资本要求和0-2.5%的逆周期超额资本；将系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。
新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。
与旧规区别：
银监会《指导意见》将监管资本从现行的两级分类（一级资本和二级资本）修改为三级分类，即核心一级资本、其他一级资本和二级资本。
1、核心一级资本
指普通股，巴三规定不低于4.5%，我国银监会新规比巴三的规定高0.5个百分点，为5%。
2、一级资本
指核心一级资本+其他一级资本。
其他一级资本的引入为新型资本工具的使用预留了空间，有助于降低未来普通股融资压力。
目前中国实质上并不存在其他一级资本，但该概念的引入，为未来新型资本工具（如优先股、有条件可转换债券（CoCos）等）的发行预留了空间，一旦此类新型资本工具成功发行，将有助于降低未来普通股融资压力。
我国规定
为6%。
3、资本充足率
指一级资本加附属资本。
包括非公开储备、重估储备、一般贷款损失准备、混合债务资本工具、中长期次级债务等。
4、资本留存缓冲
巴三引入了2.5%的资本留存缓冲(Capital Conservation Buffer)，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。
这一留存缓冲的目的在于确保银行持有缓冲资金用于在金融和经济危机时期“吸收”损失。
尽管银行在危机期间可以利用这一缓冲，但资本比率越是接近最低要求，受到的限制也会越大。
一旦银行的资本留存缓冲比率达不到该要求，监管机构将限制银行拍卖、回购股份和分发红利等。
这一机制可以有效制止本次金融危机期间一些大银行在资本头寸恶化时也肆意发放奖金和高红利的情况。
该规定将于2016年1月起适用，并于2019年1月开始生效。
我国银监会规定系统重要性银行从2012开始实施，2013达标，系统非重要银行2016年达标。
5、逆周期资本缓冲
这一新的缓冲比率为普通股或其他能完全“吸收”亏损的资本的0-2.5%，将根据各国情况具体执行。
“逆周期资本缓冲”是基于一项更广泛的宏观审慎目标——要求银行在信贷过分充足的情况下居安思危、未雨绸缪设定的。
对一国而言，
这一缓冲仅仅在“信贷增速过快并导致系统范围内风险积累”的情况下才会生效。
一旦“反周期缓冲”生效，将作为留存缓冲范围的延伸。
对于系统重要银行，附加资本暂定为1.综合以上各项，系统重要性银行资本充足率要求为11.5%。
非系统重要银行资本充足率要求为10.5%
6、流动性监管指标。
流动性覆盖比率（LCR）：liquidity coverage ratio用来确定在监管部门设定的短期严重压力情形下，银行所持有的无变现障碍的、优质的流动性资产数量，以有效应对这种压力情景下的资金净流出
净稳定融资比率（NFSR）: net stable funding ratio作为银行流动性监管强制标准。
主要用于确保各项中期资产和业务融资，确保至少具有与其流动性风险状况相匹配的满足最低限额的稳定资金来源。
我国对这两项指标要求为100%。
7、拨贷比
指拨备比贷款余额。
新规为不低于2.5%。
对于系统重要性银行，要求2012年达标。
非系统重要性银行2016年达标。
附：第二版巴塞尔协议有关资本定义
核心资本充足率是指核心资本与加权风险资产总额的比率（参考值＞＝4%）。
核心资本又叫一级资本和产权资本，包括普通股，盈余，优先股，未分配利润，储务账户。
巴塞
尔委员会规定的银行资本充足率，要求资本充足率达到8%，核心资本充足率达到4%。
其中：
1、核心资本：包括权益性资本和公开储备，其中权益性资本包括已发行并已缴足的普通股和非累计优先股，对银行的盈利水平和竞争力影响极大。
核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。
商业银行计算核心资本充足率时，应从核心资本中扣除商誉、对未并表金融机构资本投资的50%、对非自用不动产和企业资本投资的50%。
核心资本充足率=（核心资本—核心资本扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）。
2、附属资本：包括非公开储备、重估储备、一般贷款损失准备、混合债务资本工具、中长期次级债务。
资本留存超额资本（Conservaton buffer）:是指金融监管当局要求银行持有一定数额的高于最低资本要求的超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失。
若银行未能满足这部分超额资本要求，监管当局将采取限制银行利润分配、奖金发放以及资本回购等手 ...
2010年9月12日，巴塞尔委员会决策委员会会议（中央银行行长和监管当局负责人会议，GHOS）正式宣布了国际银行资本监管制度改革总体方案，包括要求银行在信贷高
速增长、系统性风险不断累积的情况下，计提逆周期资本缓冲，计提资本数量为风险加权资产的0~2.5%。
同时，新协议也引进超额资本概念：一方面要求银行应计提2.5%的资本留存超额资本，用于吸收严重经济和金融衰进给银行体系带来的损失；另一方面各国可依据情况要求银行在信贷高速扩张时期（经济上行期），提取0%~2.5%的正周期超额资本，在经济下行期用于吸收损失，以维护整个经济周期内的信贷供给波动。
上述两项加总，使得核心一级资本要求达到7%，正映出巴塞尔委员会对银行自营交易、衍生品和资产证券化等银行活动提出更高的资本要求。
值得注意的是，如何引导我国商业银行建立资本约束和资本补充机制，则成为监管部门的一项重大挑战。
流动性覆盖率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，流动性覆盖率的标准是不低于100% 这个公式的意义：确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。
净稳定融资比率是金融危机后巴塞尔委员会提出的另一个流动性监管指标，用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。
该比率的分
子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。
分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。
商业银行资本计量高级方法验证指引。