风险管理部分计算练习题

一、计算分析题

1．公司过去8年的财产损失（万元）分别为2，5，5，3，1，6，0，3。试计算其损失的均值、中值、众数和方差。

2．某企业过去的财产损失（万元）分别为13，25，25，33，11，60，10，22。试计算其损失的均值、中值、众数

和标准差。

3．某公司的损失服从正态分布，期望值为20000元，标准差为5000元，如风险经理希望在估计中有95%的置信度，请计算损失可能的变化范围。如置信度是68%，这个范围如何变化。4．某企业租用某建筑物，依规定每月初支付20万元租金，但同等建筑物的市场价值为40万元，后因故于契约届满4年前取消该租约，若市场利率为6%，每月初支付1元年金现值为42.793元，试计算承租合同损失是多少？

5．某企业重置购进车床一台，市价60000元，运费2500元，直接安装成本400元，间接成本为直接成本的12%，求该车床的重置成本。

6．假设某公司年初报表净值为400万元，现在要购买一台机器40万元，如果不购买保险需设立35万元的基金防止损失，如果购买保险则需支出保险费6000元，当银行利率为5%而投资于其它有价证券报酬率为12%时，试计算是否需要买保险。7．假设某公司欲购入某机器，成本为35万元，使用寿命为30年，利息和维护成本为3万元，固定成本为90万元，变动成本

为销货收入的50%，试计算某企业购买机器前后盈亏平衡点。8．某企业的损失服从正态分布，期望值是9000元，标准差是3500元，如果风险经理希望在估计中有99%的置信度，计算损失的可能变化范围。

9．某企业有4间库房，根据过去的统计资料，得知该企业库房发生火灾的概率分布，其分布列为：

试计算：

（1）该企业明年没有库房发生火灾的概率；

（2）该企业明年有库房发生火灾的概率；

（3）企业明年有3间库房发生火灾的概率。

10某企业年损失的概率分布如下，试计算损失金额的期望值、标准差和变异系数。

11．某公司过去12年的损失（万元）分别为3，6，5，3，1，4，0，3。试计算其损失的均值、中值、众数和方差。

12．某公司的损失服从正态分布，期望值为10000元，标准差为3000元，如风险经理希望在估计中有99%的置信度，请计算损失可能的变化范围。如置信度是95%，这个范围如何变化。13．某企业重置购进机床一台，购买价86000元，运费3000元，直接安装成本500元，间接成本为直接成本的15%，求该机床的重置成本。