第五章风险衡量
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太空探索
张娓 5
无（确定） 结果可以精确预测 水平1 结果确定 概率可知
水平2 水平3 结果确定 结果不确定 概率不可 知
概率不可知 火灾、车祸
2013-3-29 重庆工商大学 财政金融学院保险教研室
第一节风险衡量的概念和作用
（二）不同风险管理者对于不确定性水 平的认识不同
（三）合同的限制可以使不确定性的水 平降低
第五章 风险衡量
主讲人：张娓
第一节风险衡量的概念和作用
一、风险衡量的概念
风险衡量是在对过去损失资料分析 的基础上，运用概率论和数理统计的 方法对某一特定或者几个风险事故发 生的损失概率和损失程度做出估计， 以此作为选择风险管理技术的依据。
2013-3-29 重庆工商大学 财政金融学院保险教研室
第二节损失概率和损失程度Hale Waihona Puke Baidu
一、概率的概念和类型 （一）概率的基本概念 概率是描述一个随机事件发生可 能性大小的数值，概率就是用给定事 件出现的次数除以样本总体。 P(A)=m/N
2013-3-29 重庆工商大学 财政金融学院保险教研室 张娓 8
第二节损失概率和损失程度
损失概率越高，表明风险事故的发生越 频繁；反之，表明风险事故很少发生。 运用概率衡量风险发生的频率时，考虑： 1.运用概率衡量风险是在假设发生风险 事故的条件不变的情况下估算的。 2.确定风险事故的观察期。 3.风险衡量具有时间单位的限制。 4.风险事故发生的大致范围。
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张娓 6
第二节损失概率和损失程度
损失频率：即损失发生的次数，测量的 是在单位时间内损失事件发生的平均 次数， 损失程度：每发生一次事故导致标的的 毁损状况，即毁损价值占被毁损标的 全部价值的百分比。
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第二节损失概率和损失程度
（二）主观概率与客观概率 主观概率：是指由于不可能获得足够的 信息，又无法对风险事故的发生概率 作长期观察，因而，不得不依靠决策 者的主观估计来决定的概率。 客观概率：是指运用各种方法对事件发 生的可能性进行测算而得到的概率， 客观概率是不依赖决策者的意志为转 移的客观存在的概率。
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第二节损失频率和损失程度
3.一个风险单位遭受单一事件所致多种 损失形态的损失概率； 4.多个风险单位遭受单一事件所致单一 形态的损失概率 ——两个风险单位是独立的 ——两个风险单位是相关的 5.多个风险单位遭受多种损失事件所致 多种损失形态的损失概率。
张娓 2
第一节风险衡量的概念和作用
对概念的理解：
1、风险衡量的基础是充分、有效的 数据资料； 搜集的资料要具备的条件：数据资 料的大量性、具体性、同质性、相 关性。 2、风险衡量是对损失发生的频率 和程度量化分析的过程； 3、风险衡量是风险管理的重要手段。
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第二节损失概率和损失程度
三、损失程度的估计 （一）损失形态 （二）损失频率 （三）损失时间 （四）损失金额
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第三节 风险衡量的方法
一、风险衡量的方法
（一）中心趋势测量——是确定风险概率分布中心 的重要方法 （二）变异程度的测定——衡量风险的大小取决于 不确定性的大小，取决于实际损失偏离预期损失 的程度，而不确定性的大小可以通过发生损失距 离期望的偏差来确定，即风险度。风险度越大， 不确定性就越大。风险的稳定性可通过变异系数 反映，变异系数越大，风险的稳定性越弱，风险 越大。
第四节 损失的概率分布
风险的概率分布是风险事故的总体 列举，这些事故是由某一随机过 程导致的。 风险的概率分布是指表示每种可能 结果发生的概率，是用来描述损 失原因所致各种损失发生可能性 大小的分布情况。
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第四节 损失的概率分布
第一节风险衡量的概念和作用
二、风险衡量的理论基础 1 2 3 4
大 数 法 则
概 率 推 理 原 理
类 推 原 理
惯 性 原 理
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第一节风险衡量的概念和作用
三、风险衡量的作用 （一）风险衡量的作用是降低不确定 性的层次和水平
不确定性 水平 特性 例子 物理定理 硬币、抓阄
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第二节损失概率和损失程度
二、损失概率的估计 在衡量损失概率时，需要考虑三项 因素：一是风险单位数，二是损失形 态，三是损失事件。 1.一个风险单位遭受单一事件所致单一 损失形态的损失概率； 2.一个风险单位遭受多种事件所致单一 形态的损失概率；
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第三节 风险衡量的方法
风险衡量的方法： 1、算术平均数
中心趋势测量
2、加权平均数
3、中位数
变异程度的测定
1、方差和标准差 2、变异系数
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小王除了做电风扇生意外，还可以做冷饮生 意，无论是电风扇生意，还是冷饮生意都与 天气状况有关。从过去的经验中，小王发现， 如果某一年夏天非常热，可以从冷饮生意中 获得35％的收益；如果天气正常，可以获得 10％的收益；如果天气凉快，可以获得5％的 收益。如果假设天气炎热、正常、凉快的可 能性分别是25％、50％和25％，那么，做冷 饮生意可以得到的预期收益率是多少？如果 小王销售电风扇，在气候炎热的情况下，可 以获得40％的收益；在气候凉快的话情况下， 不会获得任何收益；气候正常的情况下，可 以获得10％的收益；那么做电风扇生意的预 期收益率是多少？ 试比较做电风扇生意和冷饮生意的不确定性
一、离散型频率分布 二、连续型频率分布 三、二项分布 四、泊松分布 五、正态分布
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无（确定） 结果可以精确预测 水平1 结果确定 概率可知
水平2 水平3 结果确定 结果不确定 概率不可 知
概率不可知 火灾、车祸
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第一节风险衡量的概念和作用
（二）不同风险管理者对于不确定性水 平的认识不同
（三）合同的限制可以使不确定性的水 平降低
第五章 风险衡量
主讲人：张娓
第一节风险衡量的概念和作用
一、风险衡量的概念
风险衡量是在对过去损失资料分析 的基础上，运用概率论和数理统计的 方法对某一特定或者几个风险事故发 生的损失概率和损失程度做出估计， 以此作为选择风险管理技术的依据。
2013-3-29 重庆工商大学 财政金融学院保险教研室
第二节损失概率和损失程度Hale Waihona Puke Baidu
一、概率的概念和类型 （一）概率的基本概念 概率是描述一个随机事件发生可 能性大小的数值，概率就是用给定事 件出现的次数除以样本总体。 P(A)=m/N
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第二节损失概率和损失程度
损失概率越高，表明风险事故的发生越 频繁；反之，表明风险事故很少发生。 运用概率衡量风险发生的频率时，考虑： 1.运用概率衡量风险是在假设发生风险 事故的条件不变的情况下估算的。 2.确定风险事故的观察期。 3.风险衡量具有时间单位的限制。 4.风险事故发生的大致范围。
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第二节损失概率和损失程度
损失频率：即损失发生的次数，测量的 是在单位时间内损失事件发生的平均 次数， 损失程度：每发生一次事故导致标的的 毁损状况，即毁损价值占被毁损标的 全部价值的百分比。
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第二节损失概率和损失程度
（二）主观概率与客观概率 主观概率：是指由于不可能获得足够的 信息，又无法对风险事故的发生概率 作长期观察，因而，不得不依靠决策 者的主观估计来决定的概率。 客观概率：是指运用各种方法对事件发 生的可能性进行测算而得到的概率， 客观概率是不依赖决策者的意志为转 移的客观存在的概率。
2013-3-29 重庆工商大学 财政金融学院保险教研室 张娓 11
第二节损失频率和损失程度
3.一个风险单位遭受单一事件所致多种 损失形态的损失概率； 4.多个风险单位遭受单一事件所致单一 形态的损失概率 ——两个风险单位是独立的 ——两个风险单位是相关的 5.多个风险单位遭受多种损失事件所致 多种损失形态的损失概率。
张娓 2
第一节风险衡量的概念和作用
对概念的理解：
1、风险衡量的基础是充分、有效的 数据资料； 搜集的资料要具备的条件：数据资 料的大量性、具体性、同质性、相 关性。 2、风险衡量是对损失发生的频率 和程度量化分析的过程； 3、风险衡量是风险管理的重要手段。
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第二节损失概率和损失程度
三、损失程度的估计 （一）损失形态 （二）损失频率 （三）损失时间 （四）损失金额
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第三节 风险衡量的方法
一、风险衡量的方法
（一）中心趋势测量——是确定风险概率分布中心 的重要方法 （二）变异程度的测定——衡量风险的大小取决于 不确定性的大小，取决于实际损失偏离预期损失 的程度，而不确定性的大小可以通过发生损失距 离期望的偏差来确定，即风险度。风险度越大， 不确定性就越大。风险的稳定性可通过变异系数 反映，变异系数越大，风险的稳定性越弱，风险 越大。
第四节 损失的概率分布
风险的概率分布是风险事故的总体 列举，这些事故是由某一随机过 程导致的。 风险的概率分布是指表示每种可能 结果发生的概率，是用来描述损 失原因所致各种损失发生可能性 大小的分布情况。
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第四节 损失的概率分布
第一节风险衡量的概念和作用
二、风险衡量的理论基础 1 2 3 4
大 数 法 则
概 率 推 理 原 理
类 推 原 理
惯 性 原 理
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第一节风险衡量的概念和作用
三、风险衡量的作用 （一）风险衡量的作用是降低不确定 性的层次和水平
不确定性 水平 特性 例子 物理定理 硬币、抓阄
2013-3-29 重庆工商大学 财政金融学院保险教研室 张娓 10
第二节损失概率和损失程度
二、损失概率的估计 在衡量损失概率时，需要考虑三项 因素：一是风险单位数，二是损失形 态，三是损失事件。 1.一个风险单位遭受单一事件所致单一 损失形态的损失概率； 2.一个风险单位遭受多种事件所致单一 形态的损失概率；
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第三节 风险衡量的方法
风险衡量的方法： 1、算术平均数
中心趋势测量
2、加权平均数
3、中位数
变异程度的测定
1、方差和标准差 2、变异系数
张娓 15
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小王除了做电风扇生意外，还可以做冷饮生 意，无论是电风扇生意，还是冷饮生意都与 天气状况有关。从过去的经验中，小王发现， 如果某一年夏天非常热，可以从冷饮生意中 获得35％的收益；如果天气正常，可以获得 10％的收益；如果天气凉快，可以获得5％的 收益。如果假设天气炎热、正常、凉快的可 能性分别是25％、50％和25％，那么，做冷 饮生意可以得到的预期收益率是多少？如果 小王销售电风扇，在气候炎热的情况下，可 以获得40％的收益；在气候凉快的话情况下， 不会获得任何收益；气候正常的情况下，可 以获得10％的收益；那么做电风扇生意的预 期收益率是多少？ 试比较做电风扇生意和冷饮生意的不确定性
一、离散型频率分布 二、连续型频率分布 三、二项分布 四、泊松分布 五、正态分布
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