风险管理第八章练习题

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持不变。()

第八章

1. 银监会提出的银行监管理念不包括( )。

管法人

管风险

管内控

管存款

2. 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。

公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监督活动时应当平等对待所有参与者

对公正原则应该把握两个方面：一是实体公正，二是程序公正

效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

3. 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系

内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作风险和管理报告制度相吻合

4. 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币折合成本币计算

5. 下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。

外币超额备付金率不得低于3%

外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额×100%

在中国人民银行的超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款

人民币超额准备金率不得低于3%

6. 下列各项中，不属于核心资本的是( )。

未分配利润

股本

重估储备

公开储备

7. 风险监管的演变阶段不包括( )。

审慎监管

风险为本的监管

风险价值监管

以上都不包括

8. 风险监管的演变阶段不包括( )。

审慎监管

风险为本的监管

风险价值监管

以上都不包括

9. 我国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括( )。

增进市场信心

增进公众对现代金融的了解

努力减少犯罪，维护金融稳定

保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力

10. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的是( )。

在股权上或者经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制

共同被第三方企事业法人控制

主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的

存在其他关联关系，可能不按公允价值原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理

11. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中操作风险损失率的计算公式为( )。

操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值×100%

操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值×100%

操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和×100%

操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和×100%

12. 根据我国《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比率的表述，下面选项不正确的一项是( )。

累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债

资本净额定义与资本充足率指标中的定义一致

在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元

累计外汇敞口头寸比率=累计外汇敞口头寸/资本净额×100%

13. 风险水平类指标不包括( )。

核心负债比率

预期损失率

关注类贷款迁徙率

不良贷款拨备覆盖率

14. 下列指标计算公式中，不正确的是( )。

操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额×100%

关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额)×100%

市值敏感度为修正持续期缺口×1%/年

15. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。

资产收益率=税后净收入/期初资产总额

资产收益率=税后净收入/平均资产总额

资产收益率=税后净收入/期末资产总额

资产收益率=息税前利润/期末资产总额

16. 下列指标计算公式中，不正确的是( )。

资本金收益率=税后净收入/资本金总额

资产收益率=税后净收入/资产总额

净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额

非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)

17. 依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，风险监管核心指标主要类别不包括( )。

风险水平

风险迁徙

风险对冲

风险抵补

18. 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。

ROCA评级法又称母行支持度评估法

ROCA评级法主要针对外资银行的风险管理、操作控制、遵循法规、资产质量四个方面进行评估

SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

19. 关于内部控制的表述，不正确的是( )。

内部控制评价分为过程评价与结果评价，过程评价侧重于对内控主要目标实现程度的评价

商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，通过制定和实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制

商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动

商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行

20. 商业银行的( )是商业银行为实现经营管理目标，通过制定并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和报告的动态过程和机制。

风险控制

风险管理

内部控制

公司治理

21. 计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除( )。

商业银行对未并表金融机构的资本投资

商誉

附属资本

商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

22. 下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。

表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

对汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面资产，另一部分由市值乘以固定系数获得

23. 下列关于资本的说法，正确的是( )。

经济资本就是账面资本

会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本