利率敏感性管理答案.
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利率敏感性管理作业： 1、某银行在一个计划期内（月）银行持有短
期政府债券1亿，短期贷款0.5亿，货币市场存款1 亿，短期储蓄账户1亿，计算利率敏感性缺口并判 断利率变动对银行收益的影响。若利率上升1%， 银行收益如何变动？
2、某银行累计利率缺口由原来的-0.35亿美元 翻番，如果市场利率从6%的初始水平下降了25%， 该银行净利息收入会发生什么变化？
4、 （1）盈利资产：
（0.88亿-0.72亿 ）÷3.25%=4.9230亿 （2） 净利差率： 盈利资产=4.9230亿×（1+10%）=54153万 利息收入= 0.88亿×（1+8%）=0.9504亿 利息成本=0.72亿×（1+10%）=0.792亿 净利差率=（0.9504-0.792）/5.4153=2.92% 5、
（2）若利息收入上升了8%，利息成本与 盈利资产均增长10%，计算净利差率。
5、某银行下述日到期或重新定价的资产和 负债如下表。
下述日期到期或重新定价的资产和负债 百万元
贷款 证券
1周内
未来30天 31-90天 90天以上
144
110
164
184
29
19
29
8
交易存款 232
——
——
——
定期账户 98
RSA 贷款 证券 总计 RSL 交易存款 定期账户 货币市场款 总计 敏感性缺口 累计缺口 利率敏感度
1 银行收入减少
下周
144 29 173
下周
232 98 36 366
-193 -193
0.47 r上升
未来30天 31-90天
110
164
19
29
129
193
未来30天 31-90天
——
——
84
84
196
35
货币市场款 36
6
——
——
计算：1、利率敏感性缺口 2、累计缺口 3、利率 灵敏度，并对银行收入减少做出利率变动判断 。
答案：
1、利率敏感性缺口=1.5-2=0.5亿 负缺口，利率下降银行收益增加。利率上升银行收益减 少。利率上升%，银行收益减少50万。
-0.5亿×1%=-50万 2、累计缺口：-0.35 亿×2=-0.7亿 负缺口，利率下降，银行收益增加 利率水平：6%×25%=1.5% 净利息收入增：0.7亿×1.5%=105万美元 3、银行利差率：（40亿-26亿）÷（300亿+100亿） =3.50%
3、某家跨国银行有40亿美元来源于贷款和证 券投资利息收入，吸收存款和借入资金的利息支 出为26亿美元，该银行贷款总额为300亿美元，证 券资产100亿美元，计算净利差率。
4、某银行最近一次财务报表表明，净利 差率3.25%，总利息收入0.88亿美元，总利 息成本0.72亿美元。
（1）计算该行盈利资产？
196
6
——
90
196
39
ห้องสมุดไป่ตู้
-3
-154 -157
1.43
0.98
r下降
r下降
90天以上
184 8 192 90天以上 —— 35 —— 35
157 0
5.48 r下降
期政府债券1亿，短期贷款0.5亿，货币市场存款1 亿，短期储蓄账户1亿，计算利率敏感性缺口并判 断利率变动对银行收益的影响。若利率上升1%， 银行收益如何变动？
2、某银行累计利率缺口由原来的-0.35亿美元 翻番，如果市场利率从6%的初始水平下降了25%， 该银行净利息收入会发生什么变化？
4、 （1）盈利资产：
（0.88亿-0.72亿 ）÷3.25%=4.9230亿 （2） 净利差率： 盈利资产=4.9230亿×（1+10%）=54153万 利息收入= 0.88亿×（1+8%）=0.9504亿 利息成本=0.72亿×（1+10%）=0.792亿 净利差率=（0.9504-0.792）/5.4153=2.92% 5、
（2）若利息收入上升了8%，利息成本与 盈利资产均增长10%，计算净利差率。
5、某银行下述日到期或重新定价的资产和 负债如下表。
下述日期到期或重新定价的资产和负债 百万元
贷款 证券
1周内
未来30天 31-90天 90天以上
144
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29
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交易存款 232
——
——
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定期账户 98
RSA 贷款 证券 总计 RSL 交易存款 定期账户 货币市场款 总计 敏感性缺口 累计缺口 利率敏感度
1 银行收入减少
下周
144 29 173
下周
232 98 36 366
-193 -193
0.47 r上升
未来30天 31-90天
110
164
19
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未来30天 31-90天
——
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84
84
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货币市场款 36
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计算：1、利率敏感性缺口 2、累计缺口 3、利率 灵敏度，并对银行收入减少做出利率变动判断 。
答案：
1、利率敏感性缺口=1.5-2=0.5亿 负缺口，利率下降银行收益增加。利率上升银行收益减 少。利率上升%，银行收益减少50万。
-0.5亿×1%=-50万 2、累计缺口：-0.35 亿×2=-0.7亿 负缺口，利率下降，银行收益增加 利率水平：6%×25%=1.5% 净利息收入增：0.7亿×1.5%=105万美元 3、银行利差率：（40亿-26亿）÷（300亿+100亿） =3.50%
3、某家跨国银行有40亿美元来源于贷款和证 券投资利息收入，吸收存款和借入资金的利息支 出为26亿美元，该银行贷款总额为300亿美元，证 券资产100亿美元，计算净利差率。
4、某银行最近一次财务报表表明，净利 差率3.25%，总利息收入0.88亿美元，总利 息成本0.72亿美元。
（1）计算该行盈利资产？
196
6
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ห้องสมุดไป่ตู้
-3
-154 -157
1.43
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r下降
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90天以上
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