EXCEL金融计算word版本

《EXCEL S融计算》

实验教学大纲

金融学院金融系

2009年2月

一、课程简介

本实验课程侧重于培养学生应用《金融学》、《证券投资学》课程所学的基本原理，利用EXCEL 软件为计算工具，分析各种金融工具的风险与收益能力

二、实验学时

12 学时

三、考核方式

上机操作

四、参考资料

1、财务金融建模--用Excel 工具（第二版），上海财经大学出版社，2007

2、基于Excel和VBA的高级金融建模，中国人民大学出版社，2007

五、实验项目

1、项目（实验）一EXCEL 常用财务函数与债券风险计算

2、项目（实验）二有效前沿与投资组合构造

3、项目（实验）三期权定价模型计算

项目（实验）一EXCEL 常用财务函数与债券风险计算

学时数：4

一）实验类型

验证性、设计性实验

二）实验目的与要求

1、熟悉EXECL的运行环境，掌握数据导入方法，掌握图表与数据透视表的使用，了解常用函

数的功能与使用方法。

2、理解资金时间价值含义并利用Excel 实现其计算过程。

3、掌握债券久期限计算

三）实验内容

1、数据输入与运算

2、图表与数据透视表现值计算

3 、内置函数和自定义函数

4 、假设分析工具

5、现值、净现值计算

6 、终值计算

7 、年金计算

8 、债券的价值与收益计算

9 、债券久期限计算

10、利率波动与债券价格

项目（实验）二有效前沿与投资组合构造

学时数：4

一）实验类型

验证性、设计性实验

二）实验目的与要求

1、证券的收益率矩阵和数字特征计算。

2、计算投资组合的有效前沿。

3、资本资产定价模型。

三）实验内容

1、期望收益的计算

2、方差与标准差

3、协方差、相关系数

4、投资组合的期望收益和方差计算

5、超额收益法计算方差—协方差矩阵

6、有效前沿计算

7、市场组合M的计算与绘制

8、证券市场线计算与绘制

项目（实验）三期权定价模型计算

学时数：4

一）实验类型

验证性、设计性实验

二）实验目的与要求

1、衍生证券是一种重要的金融资产，本实验复习期权定价理论的基础上，给出期权的收入函数

和利润曲线，掌握期权和股票的投资策略及EXCEL十算。

2、期权中性风险定价机制，掌握单阶段欧式二项期权定价模型的EXCEL实现过程。

3、布莱克-斯科尔斯（Black-scholes ,1973）期权定价模型EXCEL实现过程。

三）实验内容

1、股票交易的利润函数

2、期权买卖利润函数与组合策略

3 、单阶段二项期权定价模型

4 、二阶段的二项式定价模型

5、Black-Schols 定价公式的EXCEL实现

6 、期权价格和内在价值的分析