B个股期权业务方案、结算方案测试题(基金与衍生品部)(每场220份)

个股期权业务方案、结算方案测试题

答题纸

姓名：_______________________

所在单位：_______________________

一、选择题（共20题）

二、判断题（共10题）

个股期权业务方案、结算方案测试

一、选择题

1、个股期权的合约单位设置是（）。

A．对于所有标的都是相同

B．标的价格越高合约单位越大

C．标的价格越高合约单位越小

D．与标的价格无关的

2、工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91，若发

行以工商银行为标的的个股期权，其合约单位应为（）。

A．10000

B．5000

C．1000

D．100

3、当标的证券发生以下哪种情况时，以该证券作为标的的期权合

约无需作相应调整。（）

A.权益分配

B.公积金转增股本

C.配股

D.停牌

4、认沽期权的买方有权利在规定期限向卖方以协议价格（）指定

数量的证券，而认购期权卖方在被行权时，有义务按行权价格（）指定数量的标的证券。（）

A.买入，卖出

B.买入，买入

C.卖出，买入

D.卖出，卖出

5、期权合约最后交易日为（）

A.到期月份第三个星期五

B.到期月份第四个星期五

C.到期月份三个星期三

D.到期月份第四个星期三

6、合约行权日为（）

A.最后交易日

B.最后半天交易日

C.最后交易日后一日

D.最后交易日后两日

7、个股期权试点初期，新增合约标的的合约新挂（）个行权价（平

值、实值、虚值）组合共（）个合约。

A. 三个或五 24个或40

B. 三个或七 24个或56

C. 三个或五 28个或44

D. 五个或七 40个或56

8、交易所交易系统接到投资者指令后，优先冻结（）

A.当日买入的证券份额

B.申购的ETF份额或赎回的成份股份额

C.非当日买入的证券份额

D.没有优先关系

9、认沽期权涨跌幅为：（）

A.max｛0.001，min [（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝

B.max｛0.001，min [（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝

C.max｛0.001，min [（2×行权价－正股价），正股价]×5％｝

D.max｛0.001，min [（2×正股价－行权价），正股价]×5％｝

10、以开盘集合竞价价格作为第一个参考价格（没有开盘价的取前

一交易日结算价，上市首日取交易所公布的参考价格），盘中

相对参考价格涨跌幅度达到（）时（参考价格低于0.01

元时为100%），进入5分钟的集合竞价交易，产生的价格为最

新参考价格

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

11、以下哪一项不属于交易所提供的提醒信息（）

A．距离到期日不足10个交易日的期权合约信息。

B．当日停牌及复牌的期权合约信息。

C．行权日行权可以盈利的合约信息。

D．近期进行合约调整的期权合约信息（持续到调整后10个交易日）。

12、交易申报价格的最小变动单位是（）

A．0.1 B．0.2 C．0.01 D．0.001

13、下列哪项操作不属于二级投资人的交易权限：（）

A、备兑开仓

B、买入开仓

C、卖出平仓

D、卖出开仓

14、如果结算参与人未能在下一交易日开盘前将结算准备金补足

至交易所和中登公司规定的最低余额，并且该结算会员结算准

备金余额大于零时，交易所会对该结算会员实施下列哪项措施：（）

A、禁止交易

B、禁止开新仓

C、强行平仓

D、以上都不用

15、下列风控措施中，需要会员单位进行前端控制的是：（）

A、客户买入期权的开仓规模

B、客户持仓数量

C、客户交易权限

D、以上都需要

16、会员应根据投资者风险承受能力和专业知识情况，对投资者

交易的权限和规模进行分级管理。一级投资人，可进行（）

A. 备兑开仓（卖认购期权）；

B. 买入期权的权限；

C. 卖出开仓的权限；

17、合格投资人准入标准中规定：个股期权模拟交易经历需满足（）：

A．1个月，10笔 B．10天，20笔 C．3个月，10笔

18、下列哪个不是申请成为中国结算期权业务一般结算参与人的

条件：（）

A.以现价缴纳期权结算互保金500万元

B.属证监会分类评级在A级以上的证券公司

C.具有合资格的期权结算业务人员

D.具备完善的期权交易结算内控制度和技术系统

19、行权指派按照“对冲优先”、“比例分配”、“零股按尾数大小分

配”的原则，对有效行权申报与被行权方进行行权指派。现总

净空头数为10000，行权数为8000，客户甲持有1000张净空

头，试计算客户甲将有多少张合约被行权：（）

A.1000

B.600

C.750

D.800

20、为提高每日无负债结算的处理效率，设立直接扣款制度，该制

度通过结算参与人、（）和中国结算签订三方协议来实现。A.投资者 B.证券公司 C.上海证券交易所 D.结算银行

二、判断题