计量经济学基础第一章

广义计量经济学和狭义计量经济学

广义计量经济学是利用经济理论、数学以 及统计学定量研究经济现象的经济计量方 法的统称，包括回归分析方法、投入产出 分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学，也就是我们通常所说的 计量经济学，以揭示经济现象中的因果关 系为目的，在数学上主要应用回归分析方 法。本教材是狭义计量经济学。
经济计量学 Econometrics
王森，邮箱：wilson316@126.com 推荐参考书：1.计量经济学，庞皓主编，科学 出版社。 2. 计量经济学，李子奈编著，高 等教育出版社。 3. 计量经济学（上、下册）， 古扎拉蒂著，中国人民大学出版社。
小结


计量经济学是考察经济变量之间因果关系的研究方法。 计量经济学建模步骤：
4
5 … 525 526
6.00
5.30 … 11.56 3.50
8
12 … 16 14
44
7 … 5 5
0
0 … 0 1
1976年526人的截面数据，包括小时工资(wage)、 教育水平(educ)、工作经验(exper)、性别(female)
经典计量经济学模型的建模步骤
Obsno Year gdp popula gdppc
经典计量经济学模型的建模步骤
数据结构
(1)截面数据(crosssectional data) 是在给定时间，有关 个人、家庭、企业、城市、 省份、国家或其他单位的 样本构成的数据，即发生 在同一时间截面上的调查 数据。 香瓜全球最甜
Obsno 1 2 3 Wage 3.10 3.24 3.00 Educ 11 12 11 Exper 2 22 2 female 1 1 0

理论或假说的陈述 收集数据 建立数学模型 建立统计或计量经济学模型 模型参数估计 模型检验（经济意义、统计学、计量经济学检验） 检验源自模型的假设 利用模型进行预测

数据结构
截面数据（cross-sectional data）, 时间序列数据（time series data）， 混合截面数据和平行数据（pooled cross section and panel
(-1.32) (10.17)
6. 假设检验：T检验、F检验 7. 经济意义检验 8. 运用模型进行预测
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
F＝103.36
作业
1.举例说明经济计量学在商业、风险管理或 经济分析中的应用。 4.阅读教材附录A和附录B（第301--383页）
wage= b0 + b1 educ + u
• 其中，u称为随机误差项，它包含了模型中没有包含 的其他影响工资收入的因素（工作经验、年龄、性 别，家庭背景等）。 • 左边的变量称为因变量或被解释变量，右边称为自 变量、解释变量、控制变量等。
经典计量经济学模型的建模步骤
5. 计量经济学模型的估计
wage = -0.905+0.541 educ
(2)时间序列数据（Time series data)

1
2 3 4 5 … 24 25
1978
1979 1980 1981 1982 … 2001 2002
3624.1
5038.2 4517.8 4862.4 5294.7 … 97314.8 104790.6
96259
… 98705 …. … … 127627 128453
3.6
18.18 …… 11.56 3.5
12
17 …… 16 14
经典计量经济学模型的建模步骤
3. 建立数学模型
wage= b0 + b1 educ
• wage代表每小时的工资额，educ代表受教育程度。 • 上式斜率b1表示：受教育程度每增加一年，小时工 资将增加b1美元。
4. 建立统计或计量经济学模型
(3)合并数据（Pooled data)，既包括时间序 列数据又包括截面数 据。 (4)面板数据（panel data)，是一种特殊类 型的合并数据，即同 一个横截面单位的跨 期调查数据。
obsn o 1 2 3 4 …. 299 300 City 1 1 2 2 …. 150 150 Year 1986 1990 1986 1990 … 1986 1990 Crime 5 8 2 1 …. 25 32 Pop 35 35.92 6.43 6.51 … 54.30 54.62 police 440 471 75 75 … 520 493

经济计量学的定位（三圆图）
数理
数学
统计学
统计学
计量 经济学 经济 数理
经济学 统计学
经济学
相关课程的比较



数理经济学——用数学公式或数学模型来描 述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和 经验验证。 经济统计学——收集、处理经济数据并将这 些数据绘制成图表的形式。经济统计并不关 心用这些收集到的数据来检验经济理论。 计量经济学——利用经济统计学收集整理的 数据对数理经济学模型进行估计并进行经验 分析，以验证经济理论、提出政策评价、分 析经济结构或进行预测。
379
417 460 489 525 … 7651 8184

是一批按时间先后顺序排列的 统计数据。 时间序列数据的例子非常多， 如股票价格、货币供应量、消 费价格指数（CPI）、GDP等。 时间按频率可以有小时、天、 星期、月、季度、年等。 香瓜史上最甜
中国的GDP、人口和人均GDP的数据
经典计量经济学模型的建模步骤

经典计量经济学模型的建模步骤
Obs Wage
3.1 3.24
educ
11 12
我们收集到一个包含 526个人的工资收入 （wage)及其受教育 程度（educ)的截面 数据。
1 2
3
4 5 6 7 8
3
6 5.3 8.75 11.25 5
11
8 12 16 18 12
9
10 …… 525 526
Obsno观察值号、city城市编号、year年份、 crime犯罪数、pop城市人口数、police城市警察 数。
面板数据
面板数据就是在周期性时间间隔内，通过 重复观察同一个住户得到的，它提供了研 究家庭行为动态变化的有效信息。 一般来说，面板数据的横截面大（研究的 对象多）、时间短（每个对象的跨期比较 少）。

1.3 经济计量学方法论（分析步骤）
建立或提出一个理论假说； 收集数据； 设定数学模型； 设定统计或经济计量模型； 估计经济计量模型参数； 核查模型的适用性：模型设定检验； 检验源自模型的假设； 利用模型进行预测。

经典计量经济学模型的建模步骤
1. 理论或假说的陈述 例子：工资决定，一般认为一个人受教育水平越 高，工资水平就越高，即人力资本的作用。因此， 我们认为教育对工资将有正的影响作用。 2. 收集数据 对于上面的例子，为了验证我们的假设，我们需 要有关工资、受教育程度的数据。对于数据，在 计量经济学中主要关注三种数据：截面数据、时 间序列数据和混合截面数据。