证券公司风险控制指标计算标准的规定(征求意见稿)

90%
90% 60%
40%
40%
100% 100%
0% 2% 10% 4%
10%
10% 100% 100% 100% 100%
2. 3.
4. 5. 6. 7.
30 1. 30
7
8 9
10
30 30
11 12
30
30
2. 30
3. 4.
13
AA-
14
30
15
LCR 16
32
33
3%
34
3%
35
36
0.1%
37
4%
38
20%
39
100%
40
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41
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5%
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45
46
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47
48
49
100%
50
50%
51
90%
52
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53
54
75%
55
75%
56
57
50%
58
40%
59
60
10
1.
2.
3.
4.
180
100
300 ETF
15%
5.
6.
7.
8. 9. 10. 11.
IPO
IPO 3
4.
=
/
×100%
5. “
”
ETF
15%
Delta 1
80%-125% 6. “
Delta Delta
5%
3 ”
10%
5 20% Delta Delta
Delta
Delta
15% 5
Delta
95% 2 Delta
ETF
5% 50%
3%
Delta
5%
16
7. "
8. 9. 10.
5"
17
附件：1. 证券公司净资本计算表 2. 证券公司风险资本准备计算表 3. 证券公司表内外资产总额计算表 4. 证券公司流动性覆盖率计算表 5、证券公司净稳定资金率计算表 6．证券公司风险控制指标计算表
1
1
1
3
5 6
6
(
7 8
9 10
1 2
1
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18 19 20 21
1 2 3
4
5 6 7 28
9
10 11 12
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5
17
18
19
20
1. 2.
15%
3. 4.
IPO
5% 50% 3% 15% 10% 15%
Delta
Delta
5
20%
IPO 3
7
100%
100%
100% 100% 100% 100% 0.2%
10% 10% 100% 100%
Delta 5
22 23
2
10% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
1. 2. 3.
4.
5.
20%
6. 7. 8. 9. 10. 11.
3
2
1.
1
1 2
1
180
100
3
300
4
2
2
5
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6
ETF 7
3
2
1 4
4 3
8
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9
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11
12
13
4
AAA AAA
BBB
14
4
15
BBB 16
4
证券公司风险控制指标计算标准的规定(征求意见稿)
根据《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证监会令 第 号）相关规定，为充分反映和有效防范证券公司风险，根 据市场发展情况，我会制定了《证券公司风险控制指标计算 标准的规定》，自 年 月 日起施行。《关于调整证券公司净资 本计算标准的规定》（证监会公告〔2012〕年 37 号）、《关于 修改<证券公司风险资本准备计算标准的规定>的决定》（证监 会公告〔2012〕36 号）同时废止。
300 31
100%
100% 100% 100%
0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 1% 0% 1% 5%
5% 5% 20% 10% 20% 50%
30%
12
32
50%
33
100%
5.
34
30%
6.
35
0%
7.
6
36
37
10%
38
20%
7
39
50%
8.
40
41
50%
42
5%
9.
43
50%
12. 13.
14.
15.
30
16.
= LCR
-min
,75%
)
/ 30
11
5 NSFR
1
1.
2
2.
1
3
4
5
6
3.
7
8
1.
9
1
10
11
1
12
13
2
14
15
2.
1
16
17
18
3
19
AAA
20
AAA
BBB
21
BBB
4
22
3.
1
23
24
25
3
26
AAA
27
AAA
BBB
28
BBB
4.
5
180
100
4
29
30
39
40 41 42 43
44
45
46
9
47
48
49
50
20%
5% 5%
1% 1%
10% 30% 20% 10% 100%
12% 15% 18%
1% 5%
ETF
5% 5%
3. 15%
Delta 5
20% 4.
Delta 5‰
10% 3% Delta
15% 5% 50% 15%
A-1 AAA B
BBB
5.
6. 95% 2
80%-125% 5% , Delta
Delta
A-2 A-3 BBB
AAA
BBB
1 Delta
ETF 3
Delta
Delta
Delta Delta Delta
8.
“
” 9. 10. 2C
“
”
3% A 0.8 B
0.9 C
1D
6
3
1
1.
1.
2 2
2 2
2. 3.
3 4
6 7 8
17
5
18
19
5
20
21
22
23
4
15%
30% 50% 80% 10% 20% 100%
0% 2% 10% 10% 20%
80% 10% 20%
25% 50% 8%
3
3
6
4
6
2.
7
3.
8
4.
IPO
10
1.
2. 5%
ST
*ST
5
24 25
26
27 28
29
30 31 32 33 34 35 36 37 38
10.
44
1
45
50%
1
46
75%
11.1
47
50%
12.
8
48
100%
13.
49
13.1
50
9
51
0.5%
10
52
3%
11
53
12%
13.2
54
12
55
10%
13
56
ห้องสมุดไป่ตู้
5%
57
5%
NSFR 14
58
1.
2.
3.
4.
BBB
5.
6.
7.
8.
9. 10. 11.
13
12. IPO
13. 14.
IPO 3
/
14
6
1 2
3 4
7
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6/ 15
16
17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27
28
29
>120% >9.6% >120% >120% >24% >9.6% >12% <80%
>100% >8%
>100% >100% >20%
5. 6. 7. 8.
8
4 LCR
1
1
2
3
4
5
6
7
2
8
9
AAA
3
10
11
AAA
AA-
12
3
13
14
180 ETF
100
4
300 15
16
30
17
1.30
18
19
20
5
21
22
23
2
24
AAA
3
25
AAA
AA-
26
3
6
27
28
29
30
30
31
9
100% 100% 100% 100% 98% 98% 90% 90% 96% 96%
>8% >10% <100%
<400% <24%
<500% <30%
<4%
<5%
<8%
<10%
30
31
32
33
8
34
35
9
36 37 38 39 40
41
9
42 43 44 45 46
<320% <4%
<400% <5%
<16%
<20%
1.
=
/
2.
=
/
×100% ×100%
3.
=
/ 30
×100%