主成分分析法的计算步骤

1、原始指标数据的标准化采集p 维随机向量x= (x1,X2,...,X p)T)n 个样品x i= (x i1,x i2,...,x ip)T，i=1,2,…,n，

n＞p，构造样本阵，对样本阵元进行如下标准化变换：

其中，得标准化阵Z。

2、对标准化阵Z 求相关系数矩阵

其中, 。

3、解样本相关矩阵R 的特征方程得p 个特征根,确定主成分

按确定m 值，使信息的利用率达85%以上，对每个λj, j=1,2,...,m, 解方程组Rb= λj b得单位特征向量。

4、将标准化后的指标变量转换为主成分

U1称为第一主成分,U2称为第二主成分,…,U p称为第p 主成分。

5 、对m 个主成分进行综合评价

对m 个主成分进行加权求和，即得最终评价值，权数为每个主成分的方差贡献率。