流动性风险PPT精选文档

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现金比率：指现金资产与银行存款的比率。 流动比率：指流动资产与流动负债之比。 存贷款比率：指商业银行的贷款与存款的比率。 不良贷款率：既是衡量贷款质量的指标，也是衡量流动性的指标；不良率越
高，流动性越差。反之流动性越好。 核心存款与总资产比率：商业银行的存款按其稳定性可分为核心存款和非核
①该理论认为：商业银行的风险管理应该对表内表外业务进 行统一的管理；存贷款业务只是商业银行经营的一根主 轴，在其周围，还可以延伸发展出多种多样的金融服务； 提倡将原来的资产负债表内的业务转化为表外业务。
②资产负债表内表外统一管理理论从形式上看是使资产负债 管理由表内向表外扩展，但实质上极大的丰富了金融风 险管理资产负债管理的内容，是资产负债理论的扩展和 延伸。
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1.“存Biblioteka Baidu贷长”的资产负债结构引发的内在不稳定因素
2.商业银行客户投资行为的变化 6
3.突发性的存款大量流失（挤兑）
4.中央银行政策的影响 7
5.金融市场发育程度的影响
6.信用风险的影响 7.利率变动的影响
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该理论强调银行应随经济环境的变化，动态地调整资产和负 债结构，结合了资产管理理论与负债管理理论的优点，克服 了它们的缺点。
资本中心
资产分配法示意图
资金运用laiyuan 第一线准备金 第二线准备金 中短期贷款和证券 长期贷款和证券 固定资产投资
流动性风险压力测试基本步骤
一、数据调查以及分析 结合资产负债表，逐笔分析资产和负债，并按照流动性从高到底对每笔资产和
负债排序，分析资金流入流出情况。
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知识要点
流动性风险成因
掌握程度 相关知识
了解
商业银行业务
流动性风险管理理论 流动性风险度量 流动性风险管理方法
重点掌握 掌握 重点掌握
商业银行发展历史
商业银行资产负债表内 容 不同金融资产的流动性 特征
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当商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户 合理的贷款需求或其它即时的现金需求，就可能引发流动性风险。
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心存款。核心存款是指那些相对来说较稳定的，对利率的变化不敏感的存款， 核心存款是商业银行稳定的资金来源。
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贷款总额与总资产比率：贷款是商业银行最主要的资产。该比率较高，表明 银行流动性较差，反之则说明银行具有很大的贷款潜力，满足新贷款需求的 能力也较强。
贷款总额与核心存款比率：贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/核心存款 此比率越小，商业银行存储的流动性就越高，相对来说，流动性风险也就越小。 流动资产与总资产比率：该比率越高，银行储备的流动性就越高，应付潜在
的流动性需求的能力也就越强 流动资产与易变负债比率：该比率反映了当市场利率或其他投资工具的价格
发生对银行不利的变动时，银行所能承受的流动性风险的能力，该比率大， 则银行应付潜在流动性需求的能力强；反之则弱。
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资金来源laiyuan 活期存款 储蓄存款 定期存款 其他负债 自由资本
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短期资金中心 长期资金中心