信用+操作风险管理测试题(2017.5.20)
银行风险经理考试：信用风险管理
银行风险经理考试：信用风险管理1、多选关于损失类贷款，下列说法正确的是OOA.损失类贷款在借款人生产经营恢复正常且最新分类测评结果为关注三级（含）以上时，可直接认定为关注类B.损失类贷款上调为其他级次（江南博哥）后，3个月观察期内不得认定为更高级次C.损失类贷款上调为其他不良级次后，6个月观察期内不得认定为关注类D.不论何种情况经营行对损失类贷款不得直接认定为关注类正确答案：C,D2、单选农业银行信贷业务必须按（）、按程序、按制度办理。
A.授权（转授权）B.授意C.领导指示D.机构需要正确答案：A3、判断题在对企业财务现金流量分析时，银行需考虑企业不同发展时期的现金流特征。
正确答案：对4、多选中国银行业监督管理委员会、国家审计署、财政部等外部监管机构及其分支机构检查认定信贷资产风险分类级次应调整的，应该（）。
A.自收到正式通知起5个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进行分类发起B.对重新测评结果不高于检查意见的，以测评结果作为最终认定结果C.对重新测评结果高于检查意见的，以检查意见对应类别的最高级次作为最终认定结果D.对重新测评结果高于检查意见的，经向检查机构反馈同意后，以测评结果作为最终认定结果正确答案：A,B,C5、多选以下属于非信贷资产的有OoA.现金、银行存款B.存放中央银行款项、存放同业款项、拆放同业及存放联行款项C.贵金属D.买入返售证券正确答案：A,B,C,D6、多选下列选项中，属于信用风险的是OA.结算风险B.利率风险C.违约风险D.系统风险正确答案：A,C7、多选符合下列（）情形的信贷资产，分类形态不得高于次级一级。
A.业务合同存在重大法律缺陷，或者银行重要债权凭证遗失，且本金或利息已逾期的信贷资产B.存在虚假贸易背景的表外信贷资产C.需要重组的贷款D.重组后的贷款如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款正确答案：A,B,C8、单选发放个人住房贷款时，贷款年限加上借款人年龄最长不得超过（）年。
信用风险管理练习试卷4(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷4(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题 2. 多选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。
A．统计模型具有明显的经济意义B．统计模型的估计与使用相对比较简单C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定,不随行业的变化而变化正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理2．客户信用评级的发展过程是( )。
A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C．专家判断法→信用评分法→信用风险模型D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理3．较多地考虑了管理层素质,公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是( )。
A．专家判断法B．统计模型法C．信用评分法D．信用风险模型正确答案：A 涉及知识点：信用风险管理4．“5C”方法属于( )评级方法。
A．信用风险模型法B．专家判断法C．信用评分法D．统计模型法正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理5．下列关于信用评分模型的说法中,不正确的是( )。
A．信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D．由于历史数据更新速度较慢,信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变,从而无法及时反映企业信用状况的变化正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理6．下列关于RiskCalc模型的说法中,正确的是( )。
A．不适用于非上市公司B．运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理7．下列关于信用评定方法的说法中,正确的是( )。
信用风险管理相关试题
信用风险管理相关试题欢迎参加信用风险管理相关试题。
本次试题旨在测试您对信用风险管理的理解和应用能力。
请根据题目要求，选择最合适的答案或提供最符合要求的解答。
请您按照要求完成试题，合理利用时间。
1. 何为信用风险？A. 在信贷业务中发生的违约风险。
B. 企业在债务偿还方面面临的困难。
C. 金融机构由于其金融活动而面临的潜在损失。
D. 交易对手未能根据合同规定履行义务的风险。
2. 下列哪项不是国际上常见的信用风险管理措施？A. 信用担保B. 风险转移C. 减少信贷流失D. 降低利率3. 以下哪个因素不是导致信用风险增加的原因？A. 借款人经济状况的恶化B. 市场环境的不稳定C. 政府监管政策的收紧D. 企业规模的扩大4. 信用评级是信用风险管理的一个重要工具，下列哪个选项不是评级机构常用的信用评级等级？A. AAAB. A1C. CD. D5. 风险管理的目标之一是减少信用风险的发生概率和损失程度，以下哪种方式可以实现这一目标？A. 提高借款利率B. 加强信用审核流程C. 增加借款额度D. 接受更多高风险客户6. 信用风险管理中的压力测试是用来评估什么？A. 机构资本充足率的稳定性B. 信用评级的准确性C. 市场流动性的风险D. 操作风险的程度7. 金融机构在进行信用风险管理时，通常会考虑以下哪个因素？A. 借款人的信用评级B. 借款人的年龄性别C. 借款用途的安全性D. 借款人的身份证明8. 以下哪个指标是用来衡量信用风险管理效果的？A. 风险资产比例B. 坏账率C. 借款余额D. 利润增长率9. 信用风险分散是一种常用的管理策略，下列哪个选项是实现信用风险分散的方式？A. 扩大债务规模B. 选择具备多样性的借款人组合C. 提高借款利率D. 减少借款期限10. 金融机构应如何应对信用风险管理中的不利情况？A. 及时调整信用政策B. 扩大风险暴露C. 放宽信用审核标准D. 延长借款期限祝您顺利完成试题，取得优异的成绩！信用风险是指债权人在与借款人建立借贷关系时面临的潜在损失。
操作风险管理 练习题含答案及分析
第五章操作风险管理一、单项选择题1. 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现2. 在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。
对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本。
即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.内部评级法3. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知4. 根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是（）。
A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法5. （）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务6. 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。
A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金7. 在操作风险资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
银行从业《风险管理》之信用风险管理试题(doc 24页)
银行从业《风险管理》第三章信用风险管理一、单选题。
在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
（每题1分，共78题）1、某公司2006年税前净利润为8000万元人民币，利息费用为4000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（）。
A．1B．2C．3D．4答案：C2、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。
A．0.02%，0.04%B．0.03%，0.03%C．0.02%，0.03%D．0.03%，0.04%答案：D3、某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A．0.05B．0.10C．0.15D．0.20答案：B4、某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（）。
A．3.00%B．3.11%C．3.33%D．3.58%答案：C5、商业银行不能通过（）的途径了解个人借款人的资信状况。
A．查询人民银行个人信用信息基础数据库B．查询税务部门个人客户信用记录C．从其他银行购买客户借款记录D．查询海关部门个人客户信用记录答案：C6、假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
A．0.05%B．0.04%C．0.03%D．0.02%答案：A7、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还欲来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。
A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMEL分析系统D．5Rs系统答案：B8、死亡率模型是根据贷款或位券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。
信用风险理论考试题
第二章信用风险管理一、判断题1．贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款信用风险所需要的注册资本。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第四节认知难度：理解难度：中2．银行在办理贷款时要求购买保险，属于风险缓释措施。
（）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第三节认知难度：应用难度：易3．质押物黄金价格变动造成风险属于信用风险。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第节认知难度：理解难度：中4．压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。
（）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第二节认知难度：记忆难度：易5．商业银行信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于风险补偿的风险管理策略。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：记忆难度：中6．在企业现金流量表中，企业购置固定资产所支付的现金属于企业经营现金流出。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：应用难度：中7．只有交易对方发生违约时，才能产生信用风险。
( )答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：理解难度：易8．与单笔贷款业务不同，商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况。
（）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：记忆难度：中9．债券交易中仅存在市场风险，不存在信用风险。
（）答案：错命题依据：教材第二章，第一节认知难度：应用难度：中10．压力测试结果是管理者决策依据，各行要根据压力测试结果做好资本准备，以应对突发危机。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第二节难度：难11．贷款减值准备并不是贷款既定损失准备，贷款定价时不需要考虑该因素。
（）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第四节认知难度：理解难度：中12．外部评级是由银行基于自身掌握的信息，对特定借款人和债项进行的信用风险评价。
信用风险管理练习试卷5(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷5(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．在单一法人客户基本信息分析中,申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括( )。
A．近2年经审计的资产负债表,利润表等;成立不足2年的客户,提交自成立以来的各年度报表B．营业执照(副本及复印件)和年检证明C．年度及最近月份存贷款及对外担保情况D．法定代表人身份证明及其必要的个人信息E．税务部门年检合格的税务登记证明和近2年税务部门纳税证明资料复印件正确答案：B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理2．在单一法人客户基本信息分析中,对于中长期授信,商业银行除了要求客户提交一些基本信息,商业银行还需要预计( )。
A．损益情况B．营运计划C．资产负债情况D．现金流量情况E．资金来源及使用情况正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理3．商业银行对客户的财务分析主要有( )。
A．企业经营成果B．财务状况C．主管财务的工作人员能否胜任D．现金流量情况E．公司治理结构是否完善正确答案：A，B，D 涉及知识点：信用风险管理4．财务报表分析主要是对( )进行分析。
A．资产负债表B．人事安排表C．利润表D．资产负债表产品优质率表E．现金流量表5．根据国际最佳实践,财务报表分析应特别注重的主要内容有( )。
A．财务报表风险B．领导后备力量C．经营管理状况D．资产管理状况E．负债管理状况正确答案：A，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理6．对单一法人客户的财务状况进行分析时,企业财务比率分析主要包括( )。
A．现金流量分析B．盈利能力比率分析C．效率比率分析D．杠杆比率分析E．流动比率分析正确答案：B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理7．盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力,主要包括( )。
信用风险管理及投资决策考核试卷
B.财务风险
C.市场风险
D.政策风险
答案：D
5.在信用风险管理中，哪一个模型主要用于评估借款人的违约概率？（）
A. KMV模型
B. CreditRisk+模型
C.信用评分模型
D.风险中性定价模型
答案：C
6.以下哪个行业的信用风险相对较高？（）
A.金融行业
B.高科技行业
C.公共事业
D.制造业
A.高科技行业
B.房地产行业
C.互联网行业
D.金融行业
答案：ABCD
18.投资组合的构建中，以下哪些做法有助于风险分散？（）
A.投资不同类型的资产
B.投资不同行业的资产
C.投资不同地域的资产
D.投资相同风险等级的资产
答案：ABC
19.在信用风险监测中，以下哪些信号可能预示潜在的信用风险？（）
A.借款人财务状况恶化
8.风险水平
9.预防性
10.保险精算
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. √
5. ×
6. √
7. √
8. ×
9. √
10.×
五、主观题（参考）
1.信用风险特征：潜在性、不确定性、传染性。影响：增加投资不确定性，降低预期收益，影响资产配置。风险管理：分散投资，信用评级，风险控制。
2.评估方法：信用评分模型、CreditRisk+、Merton模型。优点：量化风险，辅助决策。缺点：模型依赖性，市场变化适应性。
3.通过投资不同信用等级、行业、地域的资产来分散信用风险，降低单一信用风险事件的影响。
4.案例分析：违约债券导致投资组合价值下降。措施：加强信用监测，及时调整投资组合，利用信用衍生品对冲风险。
信用风险管理 练习题含答案及分析
第三章信用风险管理一、单项选择题1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户2. 资产净利率的计算公式是（）。
A.资产净利率=净利润／[（期初资产总额+期末资产总额）／2]×100％B.资产净利率=[（销售收入—销售成本）／销售收入]×100％C.资产净利率=（净利润／平均总资产）×100％D.资产净利率=（净利润／销售收入）×100％3. 某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。
2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）天。
A.13．0B.15．0C.19．8D.22．54. 假定某企业2008年的销售成本为50万元，销售收入为1 00万元，年初资产总额为1 70万元，年底资产总额为1 90万元，则其总资产周转率约为（）。
A.47％B.56％C.63％D.79％5. 假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80万元，则其资产回报率（ROA）约为（）。
A.33％B.35％C.37％D.41％6. 某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2008年速动比率为（）。
A.0．79B.0．94C.1．45D.1．867. 在现金流量的分析中，首先分析的是（）。
A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。
A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。
银行风险经理考试：信用风险管理测试题
银行风险经理考试：信用风险管理测试题1、多选根据银行相关规定：经营行应建立小企业简式快速贷款业务监测台帐，重点关注O农银规章[2010]49号规定。
A.抵（质）押物价值及变现能力变化情况B,主要投资（江南博哥）者及管理人员个人资信状况、健康状况C.企业产品销售及货款收回情况D.企业工资发放情况，水、电费缴纳情况，纳税情况是否正常正确答案：A,B2、判断题提取准备金用于覆盖非预期的贷款损失。
正确答案：错3、判断题现行信贷资产十二级分类中，农业银行内部，同一债务人在多个机构发生业务时，可以由不同机构分别做客户评价。
正确答案：错4、多选银行主要从信贷产行业政策把握、市场定位分析、（）等方面控制信贷风险。
A.客户经营B.押品管理C.内部流程控制D.参与客户经营决策正确答案：A,B,C5、判断⅛‘目至我行自然人客户信贷资产及所有表外信贷资产仍采用五级分类方式。
正确答案：错6、单选某客户经理拟提交一项房地产抵押担保加保证担保的贷款申请，则对贷前第二还款来源保障度测评，表述正确的是OOA.将房地产抵押担保、保证担保分开进行测评B.将房地产抵押担保、保证担保进行组合测评C.根据计划发放的贷款笔数对应的不同担保分开测评D.按不同担保方式分别测评，取分数较高的一项作为第二还款来源保障度的得分正确答案：B7、多选业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题包括OcA.与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易B.尽量少用抵押，争取多用保证C.掌握充分信息，避免对集团总体过度授信D.统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制正确答案：A,C8、单选信用等级最低在（）客户，可以不提供100附旦保条件申请办理承兑业务。
A.AAA级（含）以上B.A级（含）以上C.AA级（含）以上D.未评级正确答案：C9、单选下列适用十二级分类管理的是OoA.县域法人客户贷款及担保类表外信贷资产B.法人客户及承诺类表外信贷资产C.自然人客户表内外信贷资产D.符合银监会规定的小企业标准的县域法人客户以外的法人客户担保类表外信贷资产正确答案：D10、多选对采取五级分类管理的表外信贷资产，满足以下（）条件的，应进行人工干预。
期货市场信用风险的管理与控制考核试卷
B.交易对手的信用评级
C.期货合约的流动性
D.外部经济环境的变化
18.以下哪些是期货市场信用风险管理的有效手段？（）
A.交易对手信用评估
B.信用风险担保
C.信用风险对冲
D.信用风险规避
19.以下哪些做法有助于提高期货市场信用风险管理的透明度？（）
A.定期披露风险敞口信息
B.对风险管理制度进行公开
A.提高保证金比例
B.实施严格的信用评估
C.增加手续费
D.减少交易对手的财务状况
B.交易对手的市场声誉
C.交易对手的经营策略
D.交易对手的地理位置
4.在期货公司中，以下哪些做法属于信用风险控制措施？（）
A.对客户进行分类管理
B.设立风险准备金
（答案：风险合规检查）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.期货市场中，信用风险只与交易对手的财务状况有关。（）
（答案：×）
2.保证金比例越高，信用风险越大。（）
（答案：×）
3.信用风险可以通过增加交易量来分散。（）
（答案：√）
4.在期货市场中，所有交易都需要提供全额保证金。（）
期货市场信用风险的管理与控制考核试卷
考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.期货市场中，信用风险主要来源于以下哪一项？（）
10.期货公司可以接受任何客户的信用交易申请，无需进行信用评估。（）
（答案：×）
风险管理测试题(附参考答案)
风险管理测试题（附参考答案）一、单选题（共54题，每题1分，共54分）1.我行某客户贷款为承接我行不良贷款客户贷款，则该笔贷款至少应分类为（）。
A、可疑类B、次级类C、损失类D、关注类正确答案：D2.流动资金贷款管理办法规定贷款人应采取现场与非现场相结合的形式（），形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
A、进行审查审批B、履行尽职调查C、进行资金支付D、进行贷款发放正确答案：B3.下列说法不正确的是（）。
A、企业财务报表等大于A4纸的档案资料可折叠（角）装订B、还款凭证、借款借据等小于A4纸的可粘贴在A4纸上装订C、装订时应将案卷左边和下边对齐D、每个案卷内文件页数一般以不超过200页正确答案：C4.下面哪个抵质押物的价值可以通过系统自动重估（）。
A、居住用房B、在建工程C、工业用房D、商业用房正确答案：A5.下列哪项属于损失类贷款特征（）。
A、借款人触犯刑律，依法受到制裁，其财产不足归还所借债务，又无其他债务承担者，经追偿后确实无法收回的贷款B、借款人主营业务处于停产、半停产状态，收入来源不稳定，我行已执行担保，但预计贷款将发生较大损失C、借款人因无力还款，虽经重组后仍不能按还款计划偿还贷款本金和利息D、借款人利用合并、分立等形式恶意逃废我行债务，本金或利息已经逾期正确答案：A6.按照我行风险阶段划分标准，逾期超过（）日的非信贷金融资产，应划分为第三个风险阶段。
A、90天B、180天C、30天D、60天正确答案：A7.新规划期内，风险管理行动方案中健全全面风险管理“四大长效机制”包括哪些（）A、健全条线与机构分工协作机制B、健全风险成本与收益平衡机制C、健全业务与产品风险管控机制D、健全偏好与政策传导落实机制正确答案：D8.各级异议处理员应（）登录一次企业征信异议处理子模块，查询征信中心发送给我行的系统内异议申请。
A、每天B、每月C、每日D、每旬正确答案：A9.下列风险应对策略是针对什么信息科技风险：“不得将信息科技管理职能外包；”A、信息科技项目变更风险B、信息科技数据安全风险C、信息科技外包策略风险D、信息科技容量管理风险正确答案：C10.商业银行内部资本充足评估程序中的风险评估范围主要集中在（）。
操作风险题库及答案
操作风险防控知识题库一、判断题1、操作风险包括法律风险、策略风险和声誉风险。
（×）2、操作风险管理体系的具体形式不要求统一。
（√）3、高管层应制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策。
（×）4、监事会应当定期审阅高级管理层提交的操作风险报告。
（×）5、操作风险管理体系应确保接受本行监察部门的有效审查与监督。
（×）6、在操作风险日常管理方面，高管层对董事会负最终责任。
（√）7、高管层应尽可能地确保本行从事的各项业务面临的操作控制在可承受范围内。
（×）8、董事会应明确界定各部门的操作风险管理职责。
（×）9、商业银行应指定部门确保操作风险制度和措施得到遵守。
（√）10、商业银行指定部门负责全行操作风险管理，并定期向董事会汇报。
（×）11、内部控制措施是商业银行操作风险缓释措施的一种。
（√）12、高管层应建立适用于全行的操作风险基本控制标准。
（×）13、内审部门直接参与其他部门的操作风险管理。
（×）14、高管层应制定适用于全行的操作风险管理战略。
（×）15、操作风险管理政策包括操作风险报告程序，其中包括报告的责任、路径、频率等。
（√）16、收集操作风险损失数据，并根据各业务线操作风险的特点有针对地进行管理是一种定性评估方法。
（×）17、操作风险内部控制措施包括建立基层员工署名揭发违法违规问题的激励和保护制度。
（√）18、商业银行采取了缓释操作风险的方法后控制措施的作用会有所下降。
（×）19、商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。
（√）19、与操作风险有关的报告应该向中国人民银行及其派出机构进行报告。
（×）20、委托社会中介机构对其操作风险管理体系进行审计的，还应向监管部门提交外部审计报告。
（√）21、高管人员一旦违规就应该作为重大操作风险事件对外部机构报告。
2017年上半年西藏银行职业资格《风险管理》：信用风险考试题
2017年上半年西藏银行职业资格《风险管理》：信用风险考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列关于质押和抵押的区别说法不正确的有__。
A．质权的标的物为动产和财产权利B．质权的设立必须转移质押标的物的占有C．抵押权的设立不交付抵押物的占有，因而抵押权人没有保管标的物的义务D．在抵押担保中，抵押物价值大于所担保债权的余额部分，不可以再次抵押2、银行业从业人员的下列行为中，不符合“岗位职责”有关规定的是__。
A．不打听与自身工作无关的信息B．未经内部职责调整或批准，不为其他岗位人员代为履行职责C．当有急事需要处理时，将规定自己保管的钥匙交与其他工作人员暂时代为保管D．未经内部职责调整或批准，不将本人工作委托他人代为履行3、从资产负债表看，__可能导致资本净值的减少。
A．季节性销售增长B．长期销售增长C．资产效率下降D．红利支付4、根据《商业银行法》规定，商业银行违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款的，违法所得五十万元以上的，并处违法所得__。
A．二百万的罚款B．二倍以上五倍以下的罚款C．一倍以上五倍以下的罚款D．五十万以上二百万以下罚款5、成熟阶段行业的现金流，资产增长放缓，营业利润创造连续而稳定的现金增值，现金流最终__。
A．变为负值B．变为正值C．变为零D．无法确定6、__是商业银行流动资金贷前调查报告中对流动资金贷款可行性的分析。
A．该笔贷款的金额、期限、用途、提款计划B．贷款金额和期限的合理性C．该笔贷款所涉及的经营周期D．银行贷款规模和贷款资金的落实情况7、下列哪些不属于民事主体__。
A．自然人B．动物C．法人D．其他组织8、商业银行对外币的流动性风险管理不包括__。
A．将流动性管理权限集中在总部或下放至货币发行国的分行B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C．制定各币种的流动性管理策略D．制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划9、__具体列举了商业银行的可疑交易标准。
风险管理试题(附答案)
风险管理试题（附答案）一、单选题（共54题，每题1分，共54分）1.如果用户没有点击（）链接，而是直接关闭浏览器，则系统规定该用户在30分钟内不能再次登录系统。
A、“退出”B、“结束”C、“注销”D、“关闭”正确答案：A2.最高额担保项下分次使用授信额度时相关合同的签署的见证方式是（）A、专职见证B、一级实地见证C、二级实地见证D、兼职见证正确答案：C3.为实现我行相关企业征信数据的规范、准确报送，我行已建设了单独的企业征信数据报送系统，简称()。
A、企业征信系统B、报送系统C、企业信用信息报送系统D、企业信用信息系统正确答案：B4.我行授信业务抵质押品评估外聘中介机构业务选聘的方式不包含（）。
A、邀请招标B、竞争性磋商C、公开招标D、单一来源正确答案：D5.年初五级分类为次级类的20亿元贷款，报告期内共收回或处置2亿元，期末五级分类仍然为次级类的贷款10亿元、回调关注类的贷款1亿元、下调可疑类的贷款5亿元、下调损失类的贷款2亿元，那么其次级类贷款向下迁徙率为（）。
A、0.25B、0.35C、0.3889D、0.4444正确答案：C6.信贷系统五级分类认定时，关于个贷业务的发送和认定，下列说法错误的是（）A、根据系统批量处理自动发起和完成季度分类，人工不在干预B、个贷任务于每季度末月批量发起。
C、逾期的个贷任务，系统根据逾期期限自动完成系统初分D、未逾期、未欠息的个贷任务，系统自动认定为正常类正确答案：A7.一房地产开发企业被错分为建筑业，应由（）在信贷系统在改正。
A、授信分析员B、客户经理C、统计分析人员D、专职审批人正确答案：B8.《商业银行大额风险暴露管理办法》自（）起施行。
A、2018-10-1B、2018-7-1C、2018-12-1D、2019-1-1正确答案：B9.我行使用预期信用损失模型计算减值时，要根据信贷业务信用风险自初始确认后是否显著增加或是否已发生违约，将业务划分为（）个风险阶段。
信用合作社操作风险控制考核试卷
4.请结合实际案例，分析信用合作社在操作风险监控过程中应关注哪些关键指标，并说明如何通过这些指标及时发现潜在风险。
答案：
标准答案
一、单项选择题
1. B
2. C
3. D
4. B
5. D
6. A
7. A
8. D
9. C
10. C
11. A
12. B
13. D
14. C
15. D
16. A
17. C
信用合作社操作风险控制考核试卷
考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.信用合作社操作风险主要包括以下哪一项？（）
A.市场风险
19. ABCD
20. ABCD
三、填空题
1.外部事件
2.风险缓解
3.定量分析
4.内部控制
5.风险规避
6.风险管理策略
7.指标
8.风险转移
9.员工培训
10.操作风险管理
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. √
5. √
6. ×
7. ×
8. ×
9. ×
10. √
五、主观题（参考）
1.主要类型包括内部流程、人员、系统、外部事件。例如，内部流程风险可能导致操作失误或欺诈；人员风险涉及员工不当行为；系统风险可能因技术故障引发；外部事件风险如市场变化或法律法规变动。影响：可能导致财务损失、声誉受损、业务中断等。
7.在信用合作社操作风险控制中，以下哪项措施属于风险转移？（）
信用+操作风险管理测试题(2017.5.20)
一、信用风险（1-35题）1.在影响贷款定价的所有风险因素中，以下哪个因素被认为是最不显著的风险因素（）A.违约损失率B.违约概率C.违约风险暴露D.违约久期2.信用违约互换（CDS）的定价不是以下哪种变量的函数（）A.违约概率B.久期C.市场利差D.违约损失率3.以下哪一个金融或实物抵押物提供的贷款价值比最低（）A.公开发行的股权B.房地产C.应收账款D.政府债务4.阿尔法银行确定达尔塔重工有2%的概率会发生贷款违约，该笔金额为100万美元。
银行对工程机械行业企业收取3%的利差，无风险利率是6%，阿尔法银行在年底一次性收取利息和本金。
如果达尔塔违约，银行预期会损失承诺支付金额的50%。
因此，损失率为（）A.5%B.10%C.1%D.3%5.如果估值折扣是10%，那么贷款价值比是：（）A.10%B.110%C.90%D.99%6.几年前，宜达银行代表一家名为全球并购的总部设在美国的大公司发行债券；这些债券的初始信用评级为A，风险权重为50%。
现在该公司经营不善，公司的信用评级为C，违约可能性较高，风险权重为150%。
宜达银行在账面上拥有约7500万美元该公司债券，如果全球并购放弃该债券的信用评级，并撤回其债券的信用评级，将如何影响巴塞尔II 标准法下的监管资本要求（）A.撤回其债券的信用评级结果是监管资本要求下降了900万美元B.撤回其债券的信用评级结果是监管资本要求上升了900万美元C.撤回其债券的信用评级结果是监管资本要求下降了300万美元D.撤回其债券的信用评级结果是监管资本要求上升了600万美元7.在美国，下列四个选项中哪个是债务证券化的最大组成部分（）A.信贷额度B.信用卡贷款C.教育贷款D.房地产贷款8.某信用风险经理在对一个特点邻近区域的违约模式进行分析时发现，违约会随着违约羞耻心的降低而增加，进而引起更多借款人违约。
这种现象构成（）A.道德风险B.羊群效应C.投机性偏见D.逆向选择9.要估算贷款利率，一个分析员应该采取如下哪个公式（）A.贷款利率=无风险利率+ 违约概率*违约损失率-利差B.贷款利率=无风险利率-违约概率*违约损失率+ 利差C.贷款利率=无风险利率+ 违约概率*违约损失率+利差D.贷款利率=无风险利率-违约概率*违约损失率-利差10.巴塞尔II资产证券化框架下，银行拥有的任何未评级档次，必须按照一级资本和二级资本各以50%直接扣减银行资本。
银行从业资格证信用风险管理考试 选择题 60题
1. 信用风险的主要来源是什么？A. 市场价格波动B. 借款人违约C. 操作失误D. 流动性不足2. 下列哪项不是信用评级的目的？A. 评估借款人的信用状况B. 确定贷款利率C. 预测市场趋势D. 决定贷款额度3. 信用风险管理的核心是什么？A. 风险识别B. 风险量化C. 风险监控D. 风险转移4. 下列哪项是信用风险管理的主要工具？A. 期货合约B. 信用衍生品C. 股票期权D. 债券5. 信用风险转移的主要方式是什么？A. 保险B. 担保C. 信用衍生品D. 以上都是6. 信用风险的度量方法不包括以下哪项？A. 违约概率B. 违约损失率C. 市场价值D. 暴露度7. 信用风险缓释技术不包括以下哪项？A. 抵押品B. 担保C. 信用衍生品D. 利率互换8. 信用风险模型通常不包括以下哪项？A. 统计模型B. 专家系统C. 机器学习D. 市场模型9. 信用风险管理的主要挑战是什么？A. 数据质量B. 模型复杂性C. 监管要求D. 以上都是10. 信用风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 最小化风险C. 提高流动性D. 增加市场份额11. 信用风险管理的主要原则是什么？A. 分散化B. 透明度C. 一致性D. 以上都是12. 信用风险管理的主要流程是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 以上都是13. 信用风险管理的主要工具是什么？A. 信用评分B. 信用衍生品C. 信用保险D. 以上都是14. 信用风险管理的主要技术是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是15. 信用风险管理的主要策略是什么？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险分散D. 以上都是16. 信用风险管理的主要方法是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是17. 信用风险管理的主要指标是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是18. 信用风险管理的主要报告是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是19. 信用风险管理的主要监管是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是20. 信用风险管理的主要国际标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是21. 信用风险管理的主要国内标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是22. 信用风险管理的主要行业标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是23. 信用风险管理的主要企业标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是24. 信用风险管理的主要个人标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是25. 信用风险管理的主要产品标准是什么？A. 信用衍生品B. 信用保险C. 信用担保D. 以上都是26. 信用风险管理的主要服务标准是什么？A. 信用咨询B. 信用评估C. 信用管理D. 以上都是27. 信用风险管理的主要技术标准是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是28. 信用风险管理的主要方法标准是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是29. 信用风险管理的主要指标标准是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是30. 信用风险管理的主要报告标准是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是31. 信用风险管理的主要监管标准是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是32. 信用风险管理的主要国际标准标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是33. 信用风险管理的主要国内标准标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是34. 信用风险管理的主要行业标准标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是35. 信用风险管理的主要企业标准标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是36. 信用风险管理的主要个人标准标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是37. 信用风险管理的主要产品标准标准是什么？A. 信用衍生品B. 信用保险C. 信用担保D. 以上都是38. 信用风险管理的主要服务标准标准是什么？A. 信用咨询B. 信用评估C. 信用管理D. 以上都是39. 信用风险管理的主要技术标准标准是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是40. 信用风险管理的主要方法标准标准是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是41. 信用风险管理的主要指标标准标准是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是42. 信用风险管理的主要报告标准标准是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是43. 信用风险管理的主要监管标准标准是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是44. 信用风险管理的主要国际标准标准标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是45. 信用风险管理的主要国内标准标准标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是46. 信用风险管理的主要行业标准标准标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是47. 信用风险管理的主要企业标准标准标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是48. 信用风险管理的主要个人标准标准标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是49. 信用风险管理的主要产品标准标准标准是什么？A. 信用衍生品B. 信用保险C. 信用担保D. 以上都是50. 信用风险管理的主要服务标准标准标准是什么？A. 信用咨询B. 信用评估C. 信用管理D. 以上都是51. 信用风险管理的主要技术标准标准标准是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是52. 信用风险管理的主要方法标准标准标准是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是53. 信用风险管理的主要指标标准标准标准是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是54. 信用风险管理的主要报告标准标准标准是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是55. 信用风险管理的主要监管标准标准标准是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是56. 信用风险管理的主要国际标准标准标准标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是57. 信用风险管理的主要国内标准标准标准标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是58. 信用风险管理的主要行业标准标准标准标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是59. 信用风险管理的主要企业标准标准标准标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是60. 信用风险管理的主要个人标准标准标准标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是1. B2. C3. A4. B5. D6. C7. D8. D9. D10. B11. D12. D13. D14. D15. D16. D17. D18. D19. D20. A21. A22. D23. D24. A25. D26. D27. D28. D29. D30. D31. A32. A33. A34. D35. D36. A37. D38. D39. D40. D41. D42. D43. A44. A45. A46. D47. D48. A49. D51. D52. D53. D54. D55. A56. A57. A58. D59. D60. A。
银行风险经理考试：信用风险管理试题(题库版)
银行风险经理考试：信用风险管理试题（题库版）1、判断题对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
正确答案：错2、多选与单一法人客户相比，集团法人客户具有以下信用风险特征（）A.内部关联交易频繁B.连环担保（江南博哥）十分普遍C.财务报表较真实D.风险识别和贷后监管难度大正确答案：A, B, D3、判断题信贷资产风险分类采取“以户为单位，逐凭证认定”的方式。
对某一客户任意一笔信贷资产重新认定分类形态时，其他凭证贷款可不同时重新认定。
正确答案：错4、单选在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过（）人民币的企业债务人的债权。
A.30亿元B.3亿元C.3000万元D.300万元正确答案：B5、单选银行个人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。
其中，以下哪一项不属于工薪供职评分卡的评价方面。
（）A.借款人年龄B.个人信用记录C.经营稳定性D.家庭收入及资产负债状况正确答案：B6、单选对损失类贷款，在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后，对其实际损失程度描述准确的是（）。
A.本息无法收回B.本息无法收回或只能收回极少部分C.至少达到80%以上D.只能收回极少部分正确答案：B7、多选进行DCF测试时，整体合理性复核应重点考虑的因素主要包括（）。
A.辖内不良信贷资产拨备率与分类形态是否匹配B.辖内不良信贷资产拨备金额或预计负债与上月及上年末相比是否出现大幅变动C.辖内不良信贷资产拨备金额或预计负债变动情况与不良信贷资产变动情况是否一致D.结合对辖属分支机构的考核评价结果，分析辖内各行不良信贷资产拨备率是否符合各行经营管理现状正确答案：A, B, C, D8、判断题信贷资产风险状况变化时，应及时进行分类形态的认定和调整。
正确答案：对9、单选不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映商业银行（）之间的关系。
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一、信用风险（1-35题）1.在影响贷款定价的所有风险因素中，以下哪个因素被认为是最不显著的风险因素（）A.违约损失率B.违约概率C.违约风险暴露D.违约久期2.信用违约互换（CDS）的定价不是以下哪种变量的函数（）A.违约概率B.久期C.市场利差D.违约损失率3.以下哪一个金融或实物抵押物提供的贷款价值比最低（）A.公开发行的股权B.房地产C.应收账款D.政府债务4.阿尔法银行确定达尔塔重工有2%的概率会发生贷款违约，该笔金额为100万美元。
银行对工程机械行业企业收取3%的利差，无风险利率是6%，阿尔法银行在年底一次性收取利息和本金。
如果达尔塔违约，银行预期会损失承诺支付金额的50%。
因此，损失率为（）A.5%B.10%C.1%D.3%5.如果估值折扣是10%，那么贷款价值比是：（）A.10%B.110%C.90%D.99%6.几年前，宜达银行代表一家名为全球并购的总部设在美国的大公司发行债券；这些债券的初始信用评级为A，风险权重为50%。
现在该公司经营不善，公司的信用评级为C，违约可能性较高，风险权重为150%。
宜达银行在账面上拥有约7500万美元该公司债券，如果全球并购放弃该债券的信用评级，并撤回其债券的信用评级，将如何影响巴塞尔II 标准法下的监管资本要求（）A.撤回其债券的信用评级结果是监管资本要求下降了900万美元B.撤回其债券的信用评级结果是监管资本要求上升了900万美元C.撤回其债券的信用评级结果是监管资本要求下降了300万美元D.撤回其债券的信用评级结果是监管资本要求上升了600万美元7.在美国，下列四个选项中哪个是债务证券化的最大组成部分（）A.信贷额度B.信用卡贷款C.教育贷款D.房地产贷款8.某信用风险经理在对一个特点邻近区域的违约模式进行分析时发现，违约会随着违约羞耻心的降低而增加，进而引起更多借款人违约。
这种现象构成（）A.道德风险B.羊群效应C.投机性偏见D.逆向选择9.要估算贷款利率，一个分析员应该采取如下哪个公式（）A.贷款利率=无风险利率+ 违约概率*违约损失率-利差B.贷款利率=无风险利率-违约概率*违约损失率+ 利差C.贷款利率=无风险利率+ 违约概率*违约损失率+利差D.贷款利率=无风险利率-违约概率*违约损失率-利差10.巴塞尔II资产证券化框架下，银行拥有的任何未评级档次，必须按照一级资本和二级资本各以50%直接扣减银行资本。
在8%的最低资本要求下，这种扣除等同于多少的风险权重（）A.100%B.500%C.250%D.1250%11.在发展良好的企业治理常规时，信贷政策所扮演的角色是至关重要的。
一个良好的信贷政策通常不包括：（）A.银行应出售给零售客户的贷款产品类型；B.可接受和允许的抵押品类型及相应的贷款价值比限额；C.信用分析人员应实施的、在贷款定价中加入个人贷款风险的信用分析方法；D.信贷人员的专业和学历要求12.信用风险经理分析整个住宅和商业抵押贷款的违约模式，发现许多小企业业务拖欠住宅抵押贷款，而不是商业抵押贷款。
虽然商业抵押贷款拖欠会有相对快速的解决方案，往往在数月内能解决，但是住宅抵押贷款的违约可能需要几年时间才能解决。
考虑到解决这些违约的差异是由于（）A.羊群效应B.逆向选择C.投机性偏见D.框架偏见13.达尔银行探讨资产证券化业务，它最不可能使用证券化来（）A.为新增债务的发行提供现金源B.开发银行的新利润中心C.从战略上释放风险和监管资本来重新调配D.增加银行资产负债表的透明度14.以下四个统计数据通常有利于国家信誉，除了（）A.低通货膨胀B.高公共债务水平C.高投资D.低失业率15.以下四个选项中哪个不代表补偿性余额的好处（）A.由于这些补偿性余额不能在短期内被借款人随意支取，即便能够随意支取，这些补偿性余额账户也不视为交易账户，同时这些账户都有能力向银行提供稳定的资金，从而降低了对波动性更大的银行间接渠道的依赖。
B.由于补偿性余额减少银行的对外净贷款额度，使得银行的贷款收益回报增加C.补偿性余额可以使银行在借款人违约的情况下，从补偿性余额中提取资金以抵消银行的风险暴露D.补偿性余额增加了银行债务人违约的预期损失率，通过控制资产类型和避免延迟付款来改善资本结构16.以下哪个因素可能会导致大量贷款人在相同的时间违约（）A.借款人可能遇到抽样误差，从而错误地估算违约概率B.借款人同时违约，可能会表现出投机性偏差C.借款人可能同时受到高度类似风险暴露的伤害D.贷款人可能会遇到法律环境的根本变化17.下面哪一个表述正确解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念（）A.经济和预算环境的恶化会导致经过信用评级机构评级的债券信用利差上升B.信用评级下调引起的无风险利率长期变化会导致债券的信用利差上升C.监管环境的变化会导致某一特殊债券的信用评级上升D.会计标准的根本性改变会导致没有信用评级的债券信用利差上升18.伽马银行以5%的利率（每年付息一次）向巴斯零售商店提供了一笔10万美元的贷款，贷款的年预期违约率为2%，违约损失率为50%。
在这种情况下，银行这笔贷款的预期损失为（）A.300美元B.750美元C.550美元D.1050美元19.以下四个选项中哪个正确说明了债券和贷款之间的核心区别（）A.这些产品接受不同的法律处理B.这些产品适用于不同的交易对手法规C.这些产品有不同的定价驱动因素D.根据巴塞尔协议规定，这些产品不能用来估计信用资本20.伽马银行对巴斯零售商店以5%的利率（每年付息一次）提供一笔10万美元的贷款，抵押物价值为5.5万美元，该笔贷款的年预期违约概率为2%，违约损失率为50%，这个情况下，银行的违约风险暴露为（）A.10.5万美元B.5万美元C.7.5万美元D. 2.5万美元21.维加银行信用的风险管理部门使用了信用评级机构福尔德公司的评级迁移矩阵计算法。
通过对一年的平均迁移矩阵进行平方，计算了两年预期迁移矩阵。
以下哪个是他们在用计算出的两年预期迁移矩阵为贷款定价时所采用的假设（）A.福尔德公司所提供的计算方法符合监管机构解释的巴塞尔II的要求B.迁移矩阵与政府要求的贷款政策声明中所列出的治理条款一致C.为期两年的迁移矩阵只抓住了两年内到期的贷款转移风险D.估算的迁移随着时间推移是不相关的，并且相互独立。
22.奥米加银行正在经历资本紧缩，并决定重新平衡其持有的上市公司评级债券，以释放出一些监管资本。
该银行正在考虑将其持有的A类评级公司债券转换为由经合组织国家发行的AAA评级主权债务。
其拥有的A评级公司债券的暴露大约为1亿美元，并对这些债券拥有400万美元的监管资本。
奥米加银行对持有的主权债券应拥有多少资金，以满足监管资本要求（）A.50万美元B.200万美元C.100万美元D.0万美元23.Altman的Z评分包含了以下所有的可预测破产的变量因子，除了（）A.净资产收益率B.总资产与销售比率C.总资产报酬率D.债务权益比24.以下四个统计数据通常有利用国家信誉，除了（）A.低通货膨胀B.低储蓄水平C.低失业率D.高投资25.德达银行为两家按揭贷款公司融资。
单独来看，每一个按揭贷款公司有2000万美元的违约风险暴露，100%的违约损失率和10%的违约概率。
德达银行的风险部门预测，联合违约概率为5%。
如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立事件来衡量，那么这两家按揭贷款公司发生4000万美元累计损失的概率是多少（）A.0.1%B.0.01%C.1%D.10%26.伽马银行对巴斯零售商店以5%的利率（每年付息一次）提供了一笔10万美元的贷款，抵押物价值为5.5万美元。
该笔贷款的年违约概率为2%，违约损失率为50%。
在这种情况下，银行的预期损失是多少（）A.1300美元B.50美元C.1000美元D.500美元27.以下四种模型中，哪种能够根据借款人特点在贷款发放的时候归类到相应的债务人评级组中，并基于类似贷款人的历史违约率对这些特定组别的违约概率进行评估（）A.历史频率模型B.信用评分模型C.因果模型D.动态模型28.在管理银行的主权贷款组合时，信用风险经理注意到信用利差增加，最可能的解释是（）A.平均主权暴露的信用质量下降B.平均公司暴露的信用质量下降比主权暴露降幅更大C.主权信用评级过程所出现的一些问题导致平均公司暴露的信用质量下降D.不动产抵押贷款证券的信用利差相对于平均主权暴露有所改进29.评级机构通常将本外币债务分开评级。
由于外币计量的主权债务难以采用本国通货膨胀政策对其货币化，因此外币计量的主权债务通常比较容易违约（但与此同时，外币计量的主权债务会较少受到国内政治问题的影响而发生违约）。
这对转移矩阵有何影响（）A.相比国内货币发行的贷款，外币发行的贷款上调评级的可能性更小B.相比国内货币发行的贷款，外币发行的贷款下调评级的可能性更小C.相比国内货币发行的贷款，外币发行的贷款上调评级的可能性更大D.相比国内货币发行的贷款，外币发行的贷款下调评级的可能性更大30.信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。
借款人无法在给定时间全额偿付或及时偿付相应的经济债务的风险，通常指的是（）A.违约风险暴露B.违约概率C.违约久期D.违约损失率31.以下四个选项中，哪一个对银行的信用及违约风险暴露的陈述是错误的（）A.在债务管理方面，我们的目标是将违约影响降到最低B.在债务管理方面，任何贷款暴露的价值通常会和股权投资发生类似变化C.违约风险不能完全被对冲，信用持有人或信用违约保险人的违约风险会一直存在D.银行信用组合越多样化，其信用风险越分散32.信用风险分析师要确定一个良好的定价策略，以弥补由于错误信贷决定所造成的后果。
对信用组合进行分析时，她分析的重点在于每项贷款的利差，以确定它们是否足以补偿银行的所有成本和风险，除了（）A.融资的边际成本B.风险调整后的资本边际成本的机会成本C.风险资本回报D.保持贷款和账户的间接成本33.根据巴塞尔协议II，银行无论是使用内部评级法初级法还是高级法，在计算标的资产的信用风险资本要求时，都必须对证券化资产使用相同的方法。
如果没有使用内部评级法，则可采用三种替代方法。
以下哪个方法不是（）A.评级法B.内部评估法C.高级抵押品法D.监管公式法34.德达银行为两家按揭公司融资，帮助这些按揭贷款公司用这笔贷款为他们自己的对外贷款提供资金。
单独来看，每一个按揭贷款公司有2000万美元的违约风险暴露（EAD），100%的违约损失率（LGD）和10%的违约概率（PD）。
德达银行的风险部门预测，联合违约概率为5%。
如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立事件来建模，那么实际概率将被低估多少（）A.2%B.3%C.4%D.1%35.为了量化信用组合和子组合的总体平均损失，信用组合经理应使用以下哪种数据（）A.预期损失B.信用风险价值C.意外损失D.因子的敏感性二、操作风险（36-55题）36.以下关于用来管理操作风险事件的数据库的陈述，哪一个是不正确的（）A.内部操作风险事件数据库的实施融合了外部系统的优缺点分析B.操作风险事件数据库是独立的操作风险管理框架元素C.操作风险事件数据库总是与操作风险管理项目的其他组成部分相互融合D.操作风险损失事件数据采集软件可以再内部开发37.吉尼和斯贝克正在为银行创建一个操作损失数据收集程序，该程序应该包括哪些方法以满足最低损失数据标准（）A.报告应同时捕获事件日期和损失金额B.报告应被设计为可以与外部数据丢失的收件人共享C.报告应包括实际损失的日期D.报告应捕获事件的日期、损失金额及总亏损的回收金额38.公司A需要为风险和控制自我评估程序提供一个风险概率或频率评分，如果某一事件在一年内发生两次，那么频率评分应该等于（）A.1B.2C.0.2D.0.539.一家大型国际商业银行的操作风险管理团队，正在实施持续经营计划（BCP）。