残差自回归模型

残差自回归模型

（1）模型结构

1.趋势效应结构

2.趋势＋季节效应结构

3.序列的自回归结构

残差自相关检验

(1)检验原理

如果残差序列显示出纯随机的性质，即

反之，残差序列显示出显着的自相关性，即

(2)DW检验

原假设：残差序列不存在1阶自相关性，即

备择假设：残差序列存在1阶自相关性，即

构造DW检验统计量：

根据自相关定义有

即，

当时，序列正相关

当时，序列负相关

(3)Durbin h 检验

在自回归场合，即当回归因子包含延迟变量时，有

残差序列{}的DW统计量是一个有偏统计量，当趋于0时，.

为了克服DW检验的有偏性，提出了修正统计量

式中，n为观测值序列长度;为延迟因变量的最小二乘估计的方差。