风险预警制度

公司风险预警制度

一目的

风险预警制度是通过公司运营和资本管理过后检查，发现资金管理、投资、风险的早期的预警信号，运用定量和定性分析相结合的办法，尽早的识别风险的类别、程度、原因及其发展趋势，并按照规定的权限和程序对问题针对性的处理措施以及及时防范、控制和化解风险。风险预警主要是通过风险预警信号来实现。

即：资本管理公司在发展过程中，对可能发生的风险和危机，进行事先预测和防范的一种战略管理手段。是指为了企业生存发展而建立的预测警报系统。该系统事先发现迹象或征兆，警示决策者，提醒其采取防范与调整措施，以实现可持续性发展。

是为进一步促进预防风险和未知损失，规范与完善金融服务，提高竞争能力，同时有效防范金融风险、违约风险。二风险存在

（一）预警制度：

1、法律合同规范预警制度

---双方签订合约条款，合同签订严格规范权利义务人双方的权利和义务，在执行合同时，合理规避法律风险，严格落实法律的要求和规范。不断按时（按照顾客签订的协议来确

定时间）督促借款方按照本合同的约定按时足额清偿借款及

利息，承担合同约定的各项费用；每月一次的短信和电话回

访关于借款利息费用的缴纳的提醒和督促。

2、信息提取预警制度

采用合理合规权限内的手段积极获取借款人的住所、法定代

表人、经营方式、联系方式变更情形时，应当在变更后的 5 工作日内书面通知出资人，并书面附变更后的相关材料，因

未及时通知出资人而造成的损失由借款方自行承担；

在未还清出资人借款本息之前，未征得出资方同意，不得用

本合同项下的借款形成的资产向第三人提供担保。否则，出

资方有权提前终止合同，收回借款本金及相应利息，如出资

方拒绝返还借款本金及相应利息，出资方有权处置担保物，

借款方不得干涉。合理提前预警顾客出现以下情况，而导致

的经营不善，不能及时还款

（1）当出现死亡或被宣布死亡而其财产的合法继承人不继

续履行本合同的；

（2）借款人被宣告失踪其财产代管人不继续履行本合同的；（3）借款人丧失民事行为能力，而其监护人不继续履行本

合同的；

3、事后追踪预警制度

追踪借款人或其财产合法继承人受到行政或刑事处罚、卷入

或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，借款人

认为可能或已经对其偿债能力造成不利影响的；

（1）借款人的个人资信情况或还贷能力出现其他重大变化（包括但不限于国籍变更、住所地变更、婚姻状况变动、家庭财务状况恶化、收入降低、失业、重大疾病、拖欠其他债务等），借款人认为可能或已经对其偿债能力造成不利影响，且借款人未追加借款人认可的其他担保的。

（2）发生下列情形之一，出资人认为可能危及本合同项下债权安全的:借款人没有履行其他到期债务，低价、无偿转让财产，减免第三方债务，怠于行使到期债权或其他权利，或为第三方提供担保；

（3）本合同约定的发放借款的任一前提条件没有持续满足；（4）质押出现下列情形之一，出资人认为可能危及本合同项下债权安全的，出资人可以要求借款人提前偿还借款，或提供出资人认可的新的抵押物：

4、财务运营监测预警制度

1、因第三人行为、国家征收、没收、征用、无偿收回、拆迁、市场行情变化或任何其他原因质押财产毁损、灭失、价值减少，出资人可以要求借款人提前偿还借款，或提供新的担保物；

2、质押财产被查封、扣押、冻结、留置、拍卖、行政机关监管或者权属发生争议；

3、质押人违反质押合同的任一约定或陈述与保证的事项

存在任何虚假、错误、遗漏；

4、担保不成立、未生效、无效、被撤销、被解除，担保物价值减少等其他情形；

四、违约救济制度

借款人出现上述任一情形，出资人有权行使下属一项或几项权利：

（1）停止发放借款；

（2）宣布借款立即到期，要求借款人立即偿还本合同项下所有到期及未到期债务的本金、利息和费用；

（3）行使担保权利；

（4）要求借款人对本合同项下所有债务提供符合出资人要求的新的担保；

（5）委托第三方或通过任何公众媒体发表公告等方式进行催收或追偿，所产生的费用由借款人承担；

5、预测市场风险预警制度

摩根大通的风险度量模型(Riskmetrics Model)。

一、风险度量模型中的市场风险

在由摩根集团所建立的模型中，金融机构的经营者最关心的就是当下一个交易

日的市场条件向不利方变化时，该集团潜在的损失为多少，即

市场风险=在不利市场环境中所估计出的潜在

损失(1 1．7)

更具体地说，摩根集团用日风险收益(Daily Earnings at Risk，或简写为

DEAR)来表示市场风险，它有三个可以量化的组成部分：日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度

×收益的潜在不利变化 (11．8)

由于后两项的乘积实际上就是某项资产价格波动的程度，这样我们就可以把式

(11．8)改写成：

日风险价值=头寸的本币市场价值X价格的波

动(11．9)

价格敏感性以及“收益的不利变化”的测度取决于金融机构对测度价格敏感度

模型的选择及其对价格或收益不利变化的认识。在这里我们将集中讨论风险度量模

型是如何来计算固定收益证券、外汇以及股票的日风险价值，并如何得出交易性资

产组合的总市场风险，这一数字测度了摩根集团在下一个交易日所暴露的全部市场

风险。

例如：

6、国家政策导向预警制度

（一）符合《规划纲要》制定的相关政策，符合国家行业规划、产业政策、项目审核程序、用地政策、用地标准、环境保护、生产安全等方面的要求；

（二）在政策性银行支持的范围内，优先选择列入国家