巴塞尔协议三

中国（见下）
六、“中国版巴塞尔协议Ⅲ”
一 个 指 导 意 见 三 个 办 法
中国银监会在2011年10月前连续出台了：
《中国银行业实施新监管标准指导意见》
《商业银行杠杆率管理办法》
《资本充足率管理办法》 《商业银行流动性风险管理办法》
自2012年1月1日开始实施
“中国版巴塞尔协议Ⅲ”的主要内容：
1. 资本充足率监管。“中国版巴塞尔协议Ⅲ”在 “巴塞尔协议Ⅲ”基础上要求一级核心资本充足率达
到5%，比“巴塞尔协议Ⅲ”高出0.5%。从而在新标准
实施后，商业银行一级核心资本要求达到7.5%，系统 重要性银行和非重要性银行的资本充足率分别不低于 11.5%和10.5%。
2. 流动性风险监管。“中国版巴塞尔协议Ⅲ”在 “巴塞尔协议Ⅲ”基础上进一步丰富了流动性风险监 管指标，建立了流动性覆盖率（LCR）、净稳定融资 比例(NSFR)、流动性比例、存贷比四个监管指标和核
8.0%，总资本/风险加权资产。
2.普通股和一级资本过渡期要求
到2013年1月1日，最低普通股要求将由2%提高到 3.5%，一级资本将由4%提高到4.5%。到2014年1月 1日，银行将必须达到普通股4％和一级资本5.5%的 最低要求。到2015年1月1日，银行将必须达到普通 股4.5％和一级资本6%的最低要求。总资本一直要求 保持8%的水平。
雷曼兄弟的破产为例
三、产生过程（略）
四、主要内容
㈠增加资本要求
1.最低普通股要求
最低普通股要求，即弥补资产损失的最终资本将 由现行的2%严格调整到4.5%。调整将分阶段实 施到2015年1月1日结束。一级资本（包括普通 股和其他建立在更严格标准之上的合格金融工具） 也要求由4%调整到6%。（见附件一）
3.扣减项比例过渡期安排
监管的调整（即扣减项和审慎过滤器），将从2014年1 月1日从普通股中减去扣减项的20%，到2015年1月1日 的40%，到2016年1月1日的60%，2017年1月1日的 80%，最后到2018年的1月1日100%。
4.资本留存超额资本过渡期安排
在2016年1月到2018年1月间分阶段实施，并从 2019年正式生效。在2016年，计提风险加权资产 的0.625%，随后每年增加0.625个百分点，直到 达到2019年的风险加权资产的2.5%。
巴塞尔协议Ⅲ
——金融改革的又一重要里程碑 ●一、产生背景
二、产生过程（中国参与情况）（略）
三、主要内容
● 四、影响
五、中国版的巴塞尔协议Ⅲ
一、背景
主要背景：2008年金融危机的爆发
暴露出的问题： ㈠全球银行整体资本质量不佳 ㈡现行监管体系未对杠杆率进行一致监管 ㈢金融业的顺周期性未引起足够重视
㈣对系统性风险考虑不足
6.对LCR和NSFR的时间安排
在2011年观察一段时间后，流动资金覆盖率 （LCR）将于2015年1月1日被引入。修订后的净 稳定资金比率（NSFR）将变动到2018年1月1日 执行的最低标准。
五、影响
巴 塞 尔 协 议 Ⅲ 提高资本金充足率 重新定义一级资本 巨 大 的 融 资 压 力
美国？ 欧洲国家？
5.资本中需要取消的项目过渡期安排
现有的政府部门的资本注入将到2018年1月1日后被取 消。从2013年1月1日起，不再作为核心资本或者附属 资本的非普通权益的资本工具将通过10年逐步取消。从 2013年1月1日起，在确定这类资本工具的名义价金融 工具的增值部分的计算将在其到期后逐步取消。不符合 核心资本条件的资本工具将自2013年1月1日起从核心 资本中扣除
2.建立资本留存超额资本
央行行长和监管当局负责人集团一致认为， 在最低监管要求之上的资本留存超额资本将应达 到2.5%，以满足扣除资本扣减项后的普通股要求。
3.建立逆周期资本Leabharlann Baidu冲
根据经济环境建立零到2.5%的“逆周期资 本缓冲”。
（二）过渡时期安排
1.2013年达到的最低资本要求
自2013年1月1日起，银行应符合以下新的相对于风 险加权资产（RWAs）的最低资本要求： 3.5%，普通股/风险加权资产； 4.5%，一级资本/风险加权资产；
心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度及同
业负债集中度四个监测指标， LCR和NSFR都应高于 100%，流动性比率应高于25%，存贷比大于75%。
3. 杠杆率监管。一级资本占调整后表内外资产余 额不低于4%，比“巴塞尔协议Ⅲ”标准高出1%。
4. 贷款损失准备监管。鉴于我国商业银行传统业务以贷款为 主，因此“中国版巴塞尔协议Ⅲ”增加了贷款拨备率（贷款损 失准备占贷款的比例）和拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷 款的比例）指标，分别应不低于2.5%和不低于150%；建立了 动态调整贷款损失准备制度。