商业银行信贷风险预警系统的设计

商业银行信贷风险预警系统的设计

商业银行信贷风险预警系统的设计

摘要随着中国金融行业改革的不断深入不良贷款问题已成为束缚中国商业银行发展的桎梏使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥本文从商业银行信贷安全体系的构建角度出发试图建立一个商业银行信贷安全预警、监管体系从而为商业银行开展信贷分析、实现科学化和信息化管理与决策提供一定的帮助

关键词商业银行；信贷风险；预警

一、构建中国商业银行信贷风险预警系统的必要性分析

中国加入世界贸易组织为中国商业银行带来了不可多得的发展机遇同时又对中国商业银行的竞争格局形成了较大冲击对中国金额体制和金融制度也产生重要影响随着中国金融行业改革的不断深入银行不良贷款问题浮出了水面不良贷款问题成为中国银行业下一步改革和发展的沉重包袱和障碍使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥

近年来中国银行业金融机构不断强化信贷管理加速财务重组步伐加快不良贷款核销力度不良贷款余额和比率分别有所下降但截至底全部商业银行五级分类不良贷款余额仍有 1.25万亿元、比率为7.1%依然高于国际间银行评价标准水平记录(其良好区间在2%至5%)信贷风险在中国商业银行面临的风险中仍占据主体地位因此在金融市场加速开放的今天信贷风险的防范有着十分重要的作用

商业银行信贷风险预警系统则是一种事前管理模式即运用计算机系统对特定经济主体进行系统化连续、动态的监测分析提早发现和判别相关信贷风险并发出相应的风险警示信号商业银行可经过对企业风险信息的预警随时感知自身所处经济环境中风险状态和对企业采取措施后可能产生的影响准确冷静地分析投资环境与市场变化对贷款影响的能力同时在银行贷款所面临的各种现实的或潜在的风险尚未形成或刚刚开始显露有效威胁的情况下应用预警系统能够排斥和防范企业经营性风险的侵入使企业经营性风险不致影响银行贷款的安全性将信贷风险的危险系数降到最小

因此建立商业银行信贷风险预警系统及时发现、防范商业银行不良贷款的产生和扩大对银行贷款进行规范的管理具有重

大的意义

二、商业银行信贷风险预警系统的设计思路

贷款独立性是信用风险数学模型应用的重要假设条件政府不同程度的行政干预和政策错误将导致银行信贷存在的风险无法用现代信用风险度量模型进行准确的预测即使预测到也不能进行有效的应用因此中国当前对信用风险度量模型的应用很少信贷风险预警系统的开发和应用也受限

近年来中国政府一直把国有商业银行作为金融改革的重要对象四大国有商业银行中已有3家上市农业银行的股改工作也在积极进行之中上述举措无疑会在很大程度上改进国有商业银行的治理机制、管理理念、以及经营绩效随着市场化进程的推进商业银行的信贷行为将更加理性贷款的独立性也不断提高信用风险度量数学模型在中国的应用条件已逐渐具备

商业银行信贷风险预警系统是指运用计算机系统的智能

控制功能经过一系列定性、定量的技术手段对特定经济主体进行系统化连续监测分析提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势并发出相应的风险警示信号根据风险预警系统提供的不同信号对商业银行贷款业务的开展进行指导

商业银行信贷风险预警系统着力于建立一个有助于银行及时发现不良贷款并有效控制不良贷款的系统整个系统由商业银行信贷信息子系统、商业银行信贷分析子系统、商业银行信贷警示子系统和中心协调控制子系统组成经过各个子系统的协调运行实现商业银行的贷款业务和贷款监管业务的智能化、科学化信息化管理

三、商业银行信贷信息子系统

商业银行信贷预警系统的预警依据主要是银行信息资源及时、准确的信息是系统运行的基础也是银行开展信贷业务、央行和银监会开展监管的前提条件因而建立一个健全的数据信息中心是十分必要的商业银行信贷信息子系统是整个预警分析系统的