如何写好一篇经济学论文：对经济学方法论(规范分析)的理解

如何写好一篇经济学论文：对经济学方法论（规范分析）的理解
如何写好一篇经济学论文：对经济学方法论（规范分析）的理解
2005-01-05 16:05


来源：/f/list.asp?id=137

对经济学方法论（规范分析）的理解

2002-8-13 北望经济学园

对于经济学的方法论（规范分析）问题，我认为，主要是从一个小问题出发，来阐述一个大道理，重点在于解释世界，完善原有的理论。其步骤主要分为：（1）在对真实世界（Real World）进行调查研究的过程中提炼出一些比较特殊且具有普遍性的现象（Story）。（2）从现象出发，提炼出现有理论不能解释或不能很好解释的问题（Issue）。在这两个过程中我们可能会找到一些十分特殊且没有代表性的现象，这些现象应该被排除。（3）针对问题，提出自己的判断，并对现象中的因果关系，用逻辑性的语言进行描述。（4）提取导致该现象的至关重要的变量，并选择合适的数学工具描述现象中的逻辑性，从而证明自己的判断，并提出相关结论。在这一过程中，由于所选择数学工具的逻辑体系和现象中的逻辑性总会存在着一些差异，因此我们往往要用几套解释重点和力度不同的数学工具来解释现象中的逻辑性，较普遍的有静态模型和动态模型的合用等。（5）选择合适的数据，对结论进行检验。从该研究方法我们可以看出，问题性和逻辑性是经济学研究必备的。
以下是对于该方法论的理解：
故事：在对真实世界中的现象和历史进行调查研究的过程中提炼出一些比较特殊且具有普遍性的素材。这是对研究样本的选择，其特殊性表现在脱离于对现象和历史笼统的描述，其普遍性表现在并非是现象和历史中唯一的特例。
问题：从现象出发，提炼出现有理论不能解释或不能很好解释的问题。这里我们要考虑两点：理论演化的秩序和历史演化的秩序。每种理论体系包括对现象和历史的归纳、基于归纳的演绎和理论体系本身的演化，理论体系和现象与历史之间的关系只能说在一定程度上和一定的历史时期内针对一些特定的样本，其体系的相似性造成了用理论可以解释现象。寻找历史演化的秩序中理论演化的秩序不能解释或不能很好解释的切入点即为问题。当然在我们寻找的故事中其特殊的一面很大程度上原有的理论体系是能够解释的，因此要真正能够找到一个好问题是非常难的。
判断：判断分为两种：1.明确的定义和分类，2.所选用的分析框架和视角，也可以说该方法论后面的工作都是在做判断，并通过理论和实证的方法证明这些判断的正确性。
明确的定义和分类是指：我们在分析的

时候，必须把许多个体放在一个集合中，这就要求我们必须忽略这些个体的特征并认为它们都是无差异的。任何分析，必须在定义和分类明确的前提下才能进行。因此定义必须是一个闭集，同时在进行分类的时候，分类必须明确。[分类不明确指的是在基于不同分类标准的时候，有同时属于两个集合的元素存在。（我这儿讲的不是交集，而指的是不存在像“太极”这样的东西，如集合A包含于集合B，B集合包含于集合A。则集合A等于集合B是必须要成立的，这叫做分类边界的明确性。）]基于明确的定义和分类，我们才能进行进一步的分析。但是仅从这两点考虑，我们就可以明白分析的局限性，因为在明确定义和分类的时候，我们已经有假设前提了，更不用说后面的分析了。因此直面现象是非常重要的，因为Everyone is unique。而且归纳和演绎的方法同等重要。
对于定义和分类的判断与故事和问题是互为基础的，即对现象和历史中的故事的概述和问题的提出需要对其中所有的专用术语进行明确的定义和分类，同时在故事和问题明确的情况下，我们能够为进一步的判断提供基础。而这个过程也需要对原有理论体系的熟悉，因为进行判断很大程度上都是基于原有理论体系的，只有在原有理论体系不能解释或不能很好解释的时候，我们才引入新的分析框架和视角进行分析。
从所选用的分析框架和视角考虑，主要是用哪一套理论对问题进行经济解释较为合理。在这点上面，学者之间通常会出现分歧，这也成为了讨论的焦点。
逻辑性和数学建模的要求：
（1）根据判断，用所选择的变量（有明确的定义和分类）对故事进行概述，并把这些变量之间的逻辑关系讲清楚，同时需要搭建较明确的分析框架对问题有一个初步的解释。
（2）选择合适的数学工具描述故事中提炼出来的逻辑关系。在这里要说明的一点是经济学的静态、比较静态分析和动态分析是有明确区分的（主要涉及一般均衡分析和优化分析两套数学方法），前者主要从一般均衡的思想进行分析，用Brouwer-Kakutani-Fan不动点定理证明一般均衡的存在性（必须满足凸性、连续性和内点解的要求，当然现在有很多学者想用新的数学方法突破这些前提假设。），同时有时候进行局部均衡分析也是有必要的（一般运用优化的分析方法）。后者主要指的是用动态规划和系统理论讨论鞍点均衡的存在性和稳定性（对于两期或者三期模型一般的方法是逆推归纳法，对于n期或者无限期的模型则用的是Bellman递归分析，当然这种逆推和叠代的方法存在着逻辑上的问题，因为我们是站在现在的角度对未来做期望而不是

站在未来的角度做现在的最优决策，这造成了社会科学上的测不准。），当然如果出现发散的情况是很难进行讨论的，同时从一般均衡的角度考虑我们也可以做动态一般均衡分析。而对于随机过程分析，经济学所用的很大程度上限于马尔可夫链和维纳过程两种，前者主要用于动态博弈的马尔可夫相关支付均衡，后者主要在动态规划中引入随机扰动（白噪音或者布朗运动）时进行分析。同时经济学研究的是整体上的一般均衡和个体选择的优化，对于后者来说我们基本上用的是博弈（当然也用一般均衡和动态一般均衡的观点讨论纳什均衡的存在性）和行为分析的方法，所用的数学工具也有静态、比较静态分析和动态分析之分。对于组织结构的分析，我们认为主要有基于现有产业组织理论的实证分析（可计算一般均衡的方法），还有如超边际分析法（讨论的是角点解和内点解之间的关系，用的方法主要是局部均衡，由于拓展的复杂性，因此解主要是解析解，可能需要通过计算机编程做一般解和进一步的拓展。由于我所读文献的局限性，其实在做该理论一般均衡方面的工作，周林、孙广振、杨小凯、姚顺天等数理经济学家在1999年以后已经做了一部分工作。同时在实证分析中，该理论的计量理论证明也有待完成。）和“格”论的思想（掀起了经济学的“互补性”革命以代替原来的“互替性”和“凸分析”的革命）在理论上讨论组织结构的稳定性，其对这些领域原有的有静态、比较静态分析和动态分析有了很好的补充。当然数学体系能够描述的逻辑关系和故事中所提炼出的逻辑关系总存在着一定的差异，因此我们在这一步分析中存在对故事的进一步抽象。（以上包括的了理论数学和应用数学两个方面数学工具的运用，现在也可以借助一些数学软件和统计软件进行理论和实证分析，如MATLAB、SAS、SPSS、STATIC等等。）
（3）对于模型变量的选择，我们要看到其相对于其它因素（未被当作变量选入的因素）来说有何显著性和可替代性，这需要通过进一步的实证检验来证明。对于模型内生变量和外生变量的选择问题，应该基于对模型前提假设的取舍（首先要考虑这些前提假设的经济意义）。在对模型进行进一步分析的时候，应该放松这些前提假设，讨论外生变量对内生变量的影响。
（4）在模型分析的过程中，肯定可以提出一些假说，同时需要进一步用理论或者实证的方法证明这些假说是成立的。这也包含了对内生变量之间的关系和外生变量与内生变量之间的关系进行的讨论。
检验：根据故事，选择哪些样本和数据证明假说的正确性，这关系到所选样

本的特殊性和普适性及对假说实证证明的作用。在这里首先要考虑到数据的可获得性和可信程度（尤其是对于微观统计数据而言），同时要注意那些不可测变量能否用可测变量来描述和这种方法的误差在哪里。（如果不可测变量太多或者用这种方法的误差太大，我们就只能做一些理论上的探讨了。）实证研究所用的方法是截面数据分析（包括可计算一般均衡的分析及其在比较静态分析中的作用）和时间序列分析，这与理论上的静态、比较静态分析和动态分析刚好相对应（还有同时考虑截面分析和时间序列分析的Panel Data的方法等，但单周期的选择是关键），且如何处理好其它因素（未被当作变量选入的因素）以及相应计量工具的选择也是关键。而实证研究最容易碰到的问题是有太多的实证研究都是data-miner或者是data-killer做的工作，实证研究的关键是有好的假说和可以验证的问题，同时现有实证分析工具的局限性也是一个问题，因此需要做计量理论工作，从而为进一步的实证分析打下基础。实证研究的不慎会出现一种在一堆有问题的数据上面做实证工作，证明了一些有问题的假说，根据结论提出了一些有问题的建议，结果误导了一群人的悲剧。
对于真实世界经济学方法论，主要要做到说清楚故事、问题和判断。对于实证经济学（有它分析严密性的一面）的方法论主要是在判断之后做到相应的理论和实证分析。我很大程度上对这两种方法论做了一个综合性的阐述。希望大家在写论文的时候把每一步都提炼清楚，在做presentation的时候能够用简洁且具有较强针对性和专业性的语言把每一点都表达清楚。除了这两种方法以外，在前人的基础上做理论创新（如用新的数学工具解释老问题或者做计量理论工作，为进一步的实证分析打下基础，还有对前人的模型进行修改以求其在新的领域有解释力度。）和做思想原创（如做经济学的学科交叉研究）都是可取的。当然用数学工具分析的时候，在表述和理解的过程中是不会出现歧义的，这就是数学工具分析严谨的一面。然而思想是第一位的，工具是第二位的。从经济学的发展历史和今后的发展趋势来看，在思想领域和工具领域创新都是可能成功的。
凡是能拿诺贝尔经济学纪念奖的经济学家基本上都是重新开辟一个新领域的，如果重新开辟的领域突破了主流经济学的分析规范，那会在被主流经济学承认上造成一定的风险。突破主流经济学的大厦需要用主流经济学的规范分析，如果在大厦上装一个天线也是好的，但在大厦边上建一个小平房基本没人会看，因为会出现重复建设和重新定义及制造原来理论

已经可以解释的新名词等问题，所以我们需要在做这个领域内比较完整综述的前提下（近期理论的综述尤为重要），在前人的基础上不断向前迈进，同时应该尊重其他学者的研究工作。同时过于复杂的东西，我们总希望能用简单的方法或者基于原来分析规范的方法把它替代掉，因为其保留下来的成本比较大。对于任何学者，有自己的思想是很好的，当然是在对前人的工作做一个较完整综述的前提下，否则在很大程度上会出现一些不同于原有理论的理解偏差，这样还不如拿前人的观点做自己的论据，以免胡思乱想。
最后要说的一点是，社会科学的理论体系是有相似和差异的，涵盖广的理论在个体分析上并不能做到深，分析面较深的理论（如自我剖析），在很大程度上达不到一个比较普遍的结论。因此，我们只能本着一些分析事物的方法和态度，并不需要一定要完全包容前人的一切观点。对事物的理解，基于一种认知的意识流，并不需要拘泥于一种。（因为理论的继承和发展和各个学派之间的争论本身就是一种扩展的秩序。）特别对于社会科学来说，由于在各自理论体系内基本能够自圆其说，但体系之间可能有相通之处也有相斥之处（没有一套客观的评判标准，只能按照理论发展的秩序演化），可能其描述的世界也有以上一些特征。所以对任何理论，我只把它当作理论来接受，但在各个门派之间漂和训练口味的时候（可能在理论体系之间，我会永远徘徊），对整体的把握和理解使我们产生了知识过程的信仰。


关于经济学两个方法论的问题
经济学，如周其仁教授正确地指出过的，有两种似乎出自同一学派但实质不同的方法：（1）弗里德曼（M. Friedman）著名的“只要预测准确，经济学假设的真实性无关紧要”的实证经济学的方法论。（2）科斯（R. Coase）的被汪丁丁教授称为“直面现象的经济学”的方法论，即悬置一切既有理论，以真实现象为出发点重新构建能够解释现象的理论，哪怕这重新构建的理论与既有的理论相重合从而显得“多此一举”。按照周其仁教授的说法，凭着自己的口味和判断力，对真实世界进行观察，寻找传统理论无法解释或者不能很好解释的问题（issue）。经济学的目的仅仅是“解释世界”而不是“改造世界”，即研究是什么和为什么，而对于好不好和怎么做的问题，不是研究的重点。
对于弗里德曼的方法论，似乎是理论经济学家或者数理经济学家经常用到的，即在抽象真实世界的基础上或在自己理念构筑的世界中，通过假设、分类、选择精度、选择研究体系，作出结论等过程，推测真实世界的未来。然而由

于不确定性等因素的存在，这种方法的预测能力几乎与通过直觉预测不分伯仲。
而对于科斯的方法论，“直面现象”不是件容易的事情。在汪丁丁教授的观察中，目前只有屈指可数的几个人，能够靠嗅觉（而不是任何理论）找到现象的真实解释，然后转过身来告诉理论家们：“这就是理论应当前进的方向”。理论家们都明白，原则上，他们能够建构无穷多的理论来解释任何一种特定现象，正好像无穷多博弈均衡足以解释任何特定现象一样。离开现象的指导，理论毫无意义。同时，该种方法的真实性（realistic）和易于处理性（manageable）又是难以把握的。我曾经以这种方法论研究的真实世界是滞后的真实世界和局部的真实世界来向周教授提出质疑，他认为这种方法论适用于做案例，即需要不断地观察真实世界，并且不断地做案例，目的是为了对现有理论进行补充。而对于被研究的对象进行归纳总结是不可取的，因为该过程所做的假设，扼杀了被研究的对象的特殊性。
对于这两种方法论能否一起使用的问题，大多数学者认为应该运用两者的优点，以作为研究的必要条件，即经济学理论是用来说明社会经济现象的几个主要经济变量之间因果关系的逻辑体系。理论的创新来自对新现象的分析或对旧现象的新解释。既然经济学的理论是一套逻辑体系，那么新的经济学理论的构建就首先要严格遵守形式逻辑内部一致的要求，否则，变量之间的因果关系就无法说清楚。同时，理论是一个信息节约的工具，理论模型并不是越复杂越好，而要尽可能地简化，限制条件要尽可能地少。要用很少的给定条件，来解释观察到的现象，一般学者容易采用带有很强的“模型特定性”（model specific）和“问题特定性”（problem specific）的条件。但如果条件是模型特定的或问题特定的，这种理论能运用的范围就很局限。由于理论是信息节约的工具，理论要有尽可能强的“普适性”（robustness），也就是要有更大的解释范围，要达到这个目标，理论模型中的限制条件就要有一般性。（林毅夫，2001）。然而，我认为由于弗里德曼的方法论通过假设、分类、选择精度、选择研究体系，作出结论等过程和选择研究体系本身的局限性。如果我们研究真实世界的问题，提出理论能否真正做到“普适性”仍是一个大问题，而用很少的约束条件的简化模型，很好地解释世界，似乎可能性不大，因为这只能体现一种研究精度。由于通过假设会出现（1）根据研究精度，去除被研究个体的特殊性，（2）根据分类，去除分类边界的模糊性。（3）选择研究精度和研究体系（主要体现为用哪一套

数学体系去模拟，突出所谓“关键”的问题），由于其本身的局限性，造成我们不得不做一些“模型特定性”和“问题特定性”的假设，这一问题没有办法避免。因此，我认为我们能做的只能是掌握各种研究体系在分析上的有利面和局限面，同时要澄清一点基于各种研究体系在分析上的有利面和局限面，因此选择简单系统和复杂系统进行模拟，主要是看其解释力度罢了。

经济学辩论时的几个问题
如果进行一次规范的经济学论文答辩，一定会被问几个问题：（1）你的样本（故事）在哪里；（2）你文章所作的问题是什么（问题性）；（3）你的文章和XXX的文章或观点（或者XXX学派的观点）相比，有什么新的观点（idea）和你对这个问题主要的判断是什么（包括选用哪个学派的观点进行解释）；（4）用逻辑的语言描述你文章模型的逻辑结构（逻辑性，我曾经栽在这个问题上，犯了过于强调研究工具而忽视研究目的的错误）；（5）基于你的判断你所选择变量的定义和分类在哪里；（6）你所选择的约束条件的经济意义在那里，在以后的分析中如果放松这些约束条件会出现哪些变化；（7）为何选用这种类型的数学工具描述文章的逻辑结构；（8）由你个人的判断所选择的外生变量对所选择的内生变量来说有哪些影响，同时所选择的变量相对于其它因素（未被当作变量选入的因素）来说有何显著性和可替代性（用计量结果来证明你的观点）；（9）在模型分析的过程中，所提出的假说有哪些，并如何进一步用理论或者实证的方法证明这些假说是成立的；（10）根据你的故事，选择哪些样本和数据证明你的观点，这关系到所选样本的特殊性和普适性及对你观点的实证证明的作用；同时如何描述理论模型中的不可测变量和如何处理好其它因素（未被当作变量选入的因素）以及相应计量工具的选择也是关键。不知道有几个人能用十分钟的时间回答这些问题！如果通过了，你的文章也可以算是一流paper了（好的文章在于把每一步都提炼清楚）！





原作者：洪昊